|
Шумилов В. - Camarilla Equation в приложении к рынку FOREX
Немного истории Где-то в конце восьмидесятых, малоизвестный тогда трейдер Ник Стот (Nick Stott), работавший на рынке облигаций, начал замечать, что во внутридневных ценовых движениях курсов облигаций существовали определенные устойчивые паттерны, появляющиеся каждый день и отличающиеся только своим масштабом. Ник собрал большое количество дневных графиков и долгими ночами анализировал их, пытаясь формализовать свои смутные ощущения в виде простой и ясной статистической модели. Усилия Ника увенчались успехом: в 1989 году он публикует результаты своих исследований.Я был сам поражен, - говорил позднее Ник Стот в одном из своих немногих интервью, - как хорошо и последовательно это работало, причем на самых различных инструментах На мой взгляд, это очень похоже на золотую середину трейдинга [1]. Свою систему Ник Стот назвал Camarilla Equation. Камарилья, как сообщает нам словарь, это группа тайных влиятельных советников. Термин вошёл в обиход при испанском короле Фердинанде VII, в царствование которого его приближённые, фактически правившие страной, стали заседать в небольшой комнате - преддверии более обширного королевского помещения.
Википедия добавляет, что позже название Камарилья стало нарицательным и означает группу придворных, старающихся влиять на ход событий скрытыми интригами, наушничеством, доносами и т. п. Таким образом, название системы говорит нам о том, что полученные с ее помощью сведения подобны по своей важности секретной аутсайдерской информации. Позднее мы увидим, что при грамотном ее использовании это в какой-то мере действительно так. Отметим важный факт.
Большинство популярных систем и методов классического теханализа изначально разрабатывались для дневных и недельных графиков, и потому наиболее надежно работают на больших таймфреймах. В противоположность этому, Camarilla Equation с самого начала создавалась именно для описания внутридневного поведения цен и идеально подходит для внутридневного трейдинга, который всегда рассматривался как весьма рискованный.
Camarilla Equation способна изменить это мнение.
Формальное описание системы
Фактически, Camarilla Equation это изначально 8, а в более поздних модификациях 10 уровней, для вычисления которых используются открытие, закрытия, максимум и минимум вчерашней сессии, а также набор рекомендаций, как торговать, используя эти уровни. Уровни разбиты на две группы. Первая группа строится вниз от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой L (от "Low") и нумеруется от 1 до 5. Аналогично, вторая группа уровней строится вверх от цены закрытия вчерашнего дня, обозначается буквой H (правильно, от "High") и также нумеруется от 1 до 5. Заметим, что уровни 1 и 2 имеют сравнительно небольшое значение и потому часто исключаются из рассмотрения, в том числе и нами.А вот уровни L5 и H5, напротив, из рассмотрения исключать категорически нельзя, хотя ряд источников именно так и поступает (см. напр. [2], [3] и др.). Уровни Camarilla Equation расчитываются по следующим формулам: H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close L1= close - (high-low)*1.1 /12
L2= close - (high-low)*1.1 /6
L3= close - (high-low)*1.1 /4
L4= close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close) Удобно рассматривать систему уровней Camarilla Equation как совокупность трех коридоров, образованных вокруг цены закрытия вчерашней сессии. Коридоры вложены один в другой, подобно матрешкам (см.
1).
1. Уровни Camarilla Equation
Торговля по уровням Camarilla Equation
Торговля по уровням Camarilla Equation включает в себя всего 2 вида сигналов. Внутренний коридор L3-H3 служит источником торговых сигналов первого типа, внешний коридор L4-H4 второго.Промежуток между коридорами L3-H3 и L4-H4 является буферной зоной, торговля в котором противопоказана. Целевой коридор L5-H5 источником торговых сигналов не является и используется для установки величины тейк-профита при открытии сделок по сигналам второго типа. Торговые сигналы 1-го типа Уровни L3 и H3, ограничивающие внутренний коридор, являются уровнями потенциального разворота [3], и потому при касании ценой какого-либо из этих уровней открывается позиция против тренда. Очень часто цена, отскочив от одной стенки внутреннего коридора, успешно доходит до противоположной стенки, поэтому в качестве тейк-профита устанавливается противоположный уровень L3 или H3 (имеет смысл отступить от него несколько пипсов внутрь коридора).
При этом ближайший старший уровень L4 или H4 используется в качестве стоп-лосса. На 2 и 3 показаны типичные картины поведения цены при отработке сигналов 1-го типа. В зоне 1 происходит касание уровня L3, и открыв в этот момент позицию против тренда, мы успешно можем закрыть ее при касании уровня H3 (зона 2).
В большинстве случаев дополнительным подтверждением обоснованности открытия позиции служит формирование разворотных свечных паттернов.
2. AUDUSD за 17.12.2008
3. EURJPY за 17.12.2008
Нередко цена, успешно дойдя до противоположной стенки коридора L3-H3, разворачивается и движется обратно, к противоположной стенке внутреннего коридора (см. 4. Отработав сигналы, показанные на рисунке зонами 1 и 2, можно было заработать за 1 день более 200 пунктов).
4. AUDUSD за 18.12.2008
Необходимо упомянуть о следующей особенности. Безусловно, не бывает трейдинга со стопроцентносй успешностью всех сделок. Неудачные входы также бывают, и Camarilla Equation в этом плане не исключение.
Наши авторские рекомендации относительно торговли по сигналам первого типа основаны на наблюдении, что в том случае, когда цена не доходит до противоположного края внутреннего коридора, она все-таки почти всегда пересекает уровень закрытия вчерашней сессии. Поэтому имеет смысл открываться двумя юнитами (под юнитом будем подразумевать величину Вашей обычной ставки скажем, 0.1 лота) и снимать половину прибыли при достижении ценой уровня вчерашнего закрытия.
Стоп при этом переносим в безубыток. Данные рекомендации справедливы в том случае, если сделка открывается при срабатывании отложенного ордера при касании стенки коридора L3-H3.
Если же Вы открываете сделку вручную, предварительно убедившись в отскоке от стенки (соответственно, цена в этом случае будет находиться уже не на уровне L3 или H3, а существенно ближе к центру), то возможно, данная тактика будет нецелесообразна, т.к. расстояние до середины коридора будет сравнительно невелико по сравнению с уровнем стопов и цена игры будет не в Вашу пользу. В этом случае рекомендуем просто переносить стоп в безубыток при достижении ценой середины диапазона. Торговые сигналы 2-го типа Другая тактика использования уровней Camarilla заключается в том, что мы открываем позицию по тренду при пробое внешнего коридора L4-H4. Считается, что эта тактика предпочительнее для менее опытных трейдеров, но это спорное мнение. На наш взгляд, это тактика для более осторожных. Всем известно, что "trend is your friend", однако при торговле по уровням Camarilla у трейдера появляется существенное преимущество: мы знаем, когда тренд с большой вероятностью закончится.
В качестве тейк-профита, как уже было сказано выше, в этом случае устанавливается ближайший уровень L5 или H5, а уровни L3 и H3 служат указателями величины стоп-лосса. Целевой уровень L5-H5, в случае истинного пробоя внешнего коридора, отрабатывается в большинстве случаев очень надежно (см. 5).
Исключения, безусловно, бывают, и в следующих статьях мы рассмотрим, как оценить вероятность успешного трейда при торговле по сигналам 2-го типа.
5. USDCHF за 17.12.2008
Мы не проводили специальных статистических исследований, но приближенно можно сказать, что не менее чем в 50-60% случаев истинный пробой внешнего коридора заканчивается достижением цены целевого уровня L5-H5. В половине или 2/3 оставшихся случаев цена пробивает целевой уровень и уходит намного дальше, а остальные случаи заканчиваются неудачей.
Хотя неудачи случаются относительно нечасто, имеет смысл переносить стоп в безубыток при прохождении ценой половины планируемого расстояния. Сложнее оценить сам факт истинности пробоя. К сожалению, касания и проколы ценой внешнего коридора редко означают его пробой, поэтому использование отложенных ордеров для отработки сигналов 2-го типа нам кажется очень рискованной идеей.
Возможно, на более спокойных рынках данный метод имеет право на существование, однако на рынке FOREX перспективы его сомнительны. Пробой следует отслеживать вручную на мелких таймфреймах, используя дополнительные индикаторы и/или свечной анализ.
Финальный аккорд
В предыдущих статьях нашего цикла была подробно рассмотрена система уровней Camarilla Equation, а также предложена авторская торговая система на базе кластеризации торговых сигналов Camarilla Equation и Advanced Ichimoku. Были также предложены дополнительные критерии, позволяющие повысить число успешных торговых операций при работе по предлагаемой системе. В данной статье мы рассмотрим последний вопрос, который остался не затронутым ранее совместное использование уровней Camarilla Equation и Weekly Camarilla. Многие (если не большинство) торговые системы предполагают анализ старших таймфреймов для лучшего понимания рыночной ситуации. Например, составление корректной волновой разметки по методy Элиота или Tactica Adversa немыслимо без учета моделей на старших таймфреймах, известный автор книг по трейдигу Александр Элдер предлагает использовать систему Трех экранов и т.д. Не является исключением и Camarilla Equation. Торгуя внутри дня и принимая решение о целесообразности открытия позиции, имеет смысл учитывать и уровни Camarilla, построенные на основании недельных данных - Weekly Camarilla. Если наш рабочий таймфейм 1 час, соответственно, старшим таймфреймом будет являться 4 часа. Можно наложить на часовой график уровни Camarilla Equation, а на четырехчасовой - Weekly Camarilla, и разместить оба окна рядом.Другой вариант разместить оба индикатора в часовом окне, а при необходимости переключаться на старшие таймфреймы. Второй вариант больше подойдет трейдерам, которые одновременно отслеживают много валютных пар и поэтому нуждаются в экономии места на экране терминала. Очевидны правила, которых следует придерживаться при внутридневной торговле по уровням Camarilla Equation. Если на пути движения цены к планируемой точке снятия прибыли находится уровень Weekly Camarilla, то очевидно, имеет смысл несколько пересмотреть ожидаемую величину тейк-профита, либо вовсе отказаться от сделки.
В качестве примера рассмотрим рис. 1.
Рис. 1. EURJPY за 19.03.2009. В зоне 1 генерируется торговый сигнал 1-го типа отскок от уровня L3, усиленный отскоком от верхней границы облака Ишимоку и, к тому же, от уровня H3 Weekly Camarilla (зона 2). Критерий истинности сигнала соблюден (зона 3).
Однако, на пути движения цены к планируемой цели H3 находится уровень H4 Weekly Camarilla, который выступает сильным уровнем сопротивления и вынуждает цену развернуться (зона 4). Рассмотрим теперь рис. 2. На обоих графиках схожая ситуация пробитие уровня H4 (зона 1), подтвержденное как заходом тенкана в буферную зону (зона 2), так и RSI(8), сопровождается и пробитием уровня H4 Weekly Camarilla. Это означает, что надежность такого сигнала особенно высока и шансы на успех высоки. В этом случае, поскольку уровень H5 Weekly Camarilla находится выше дневного H5, можно не снимать всю прибыль при достижении дневного уровня H5, а попытаться держать позицию до достижения H5 Weekly Camarilla (разумеется, подтянув уровень стоп-лосса или включив трейлинг).
Как видим, для рис. 2а этот метод себя оправдал.
Рис 2. а) AUDUSD за 2.04.2009.
Рис 2. б) GBPUSD за 2.04.2009.
В примерах на рис. 2 имело бы смысл отслеживать выполнение критериев истинности сигналов 2-го типа для зоны 1 не только на рабочем часовом таймфрейме, но и на четырехчасовых графиках. Особенно важно проверять соблюдение этого условия, когда мы хотим войти в рынок до наступления торгового сигнала на рабочем таймфрейме, как, например, показано на рис.
3а.
Рис 3. AUDUSD за 19.03.2009. а) Часовой график
Рис 3. AUDUSD за 19.03.2009. б) Четырехчасовой график Формально, на часовом графике в зоне 1 у нас нет никаких оснований для открытия позиции на покупку. Нам следовало бы дождаться либо отскока от L3, либо пробоя H4.
Однако мы видим, что в зоне 3 находится недельный уровень H4 и не хочется упускать такой случай. Поэтому мы переходим на старший таймфрейм и проверяем выполнение критериев истинности сигналов 2-го типа (рис. 3б).
Как видим, в данном случае критерии выполнены (зоны 1 и 2), а сигнал оказывается истинным. А вот на рис. 4 дневной уровень L5 совпал с недельным уровнем L4. К тому же, уровни усиливаются нижней границей облака Ишимоку.
Поэтому никого не удивит, что пробой дневного уровня L4 (зона 1), подтвержденный критериями истинности (зоны 2 и 4), отбивается от L5 (зона 3) с такой силой, что возвращается к L3.
Рис 4. USDJPY за 30.03.2009.
На этом мы заканчиваем цикл статей о торговой системе Camarilla Equation Advanced Ichimoku. Дальнейшее изучение системы теми, кто решит использовать ее в своей торговле, может происходить только на практике путем ежедневного анализа рыночной ситуации, торговых сигналов системы, выполнения или невыполнения критериев и статистики удачных и неудачных торговых операций. Хотя в процессе написания статей было использовано множество реальных графиков, иллюстрирующих различные рыночные ситуации, невозможно охватить все разнообразие возможных вариантов движения валют.
Поэтому кропотливая самостоятельная работа по изучению и анализу графиков в совокупности с Camarilla Equation Advanced Ichimoku совершенно необходимо. С другой стороны, люди, неспособные к такой работе, в трейдинге надолго не задерживаются. Возможно, наши читатели найдут иные, более точные и надежные критерии истинности сигналов. Этими, как и любыми другими идеями по доработке и усовершенствованию системы Camarilla Equation Вы можете поделиться на форуме, посвященном данной системе.
Ichimoku Kinko Hyo как подтверждение рыночных тенденций
Большинство трейдеров разоряются, потому что они не способны приспосабливаться. Они думают, что нашли секрет и могут даже зарабатывать какое-то время, но внезапно это перестает работать. Они не приспосабливаются, они просто продолжают пытаться применять те же самые старые (теперь уже нефункциональные) приемы, пока их деньги не закончатся. Причина, по которой я - Ник Стот, а вы - нет, в том, что я приспосабливаюсь каждый день.Адаптируйся или умри!
Nick Stott [1] В настоящей статье мы рассмотрим авторские методы анализа рыночной ситуации и кластеризацию торговых сигналов на момент входа в сделку при торговле по уровням Camarilla Equation. Предлагаемые методы позволяют существенно повысить качество входов и процентное соотношение удачных трейдов к неудачным. Познакомиться с системой Camarilla Equation можно, например, в предыдущей статье нашего цикла [2]. Отметим, что в качестве иллюстраций к статье нам нет необходимости искать подходящие примеры где-то на истории.
Camarilla Equation это надежная система, которая работает каждый день, и потому в качестве иллюстраций мы используем графики движения валютных пар на день написания статьи.
Ichimoku Kinko Hyo как подтверждение рыночных тенденций
Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, утверждал Дж. Р. Киплинг, однако сочетание методов западного и восточного технического анализа вполне способно породить интересные и вполне жизнеспособные торговые системы, что мы постараемся продемонстрировать далее в статье. Как известно, г-н Хосода рекомендовал использовать разработанный им индикатор Ichimoku Kinko Hyo для подтверждения сигналов, полученных в результате свечного анализа [см. напр. 3]. Или наоборот, что, в общем, не принципиально.
Аналогично, мы будем использовать Ichimoku Kinko Hyo в качестве подтверждения сигналов обоих типов, возникающих при работе с уровнями Camarilla Equation. Рассмотрим рис. 1. В зоне 1 мы видим вполне успешный отбив от уровня L3 и по правилам работы с уровнями Camarilla должны открыть позицию против тренда, рассчитывая на достижение противоположного края внутреннего коридора.
Однако цена дошла лишь до середины диапазона и в зоне 2 развернулась в противоположную сторону, дойдя до L4 (что, заметим в скобках, все-таки не помешало бы получить некоторую прибыль, если открываться двумя юнитами и снимать половину прибыли в середине диапазона, как мы рекомендовали в предыдущей статье цикла).
Рис. 1. GBPUSD за 23.12.08
Причина такого поведения цены становится вполне понятной, если наложить на этот же график индикатор Ichimoku Kinko Hyo с параметрами 12-24-120. Линия Senkou Span A, стоящая на пути движения цены, выступила в качестве сильного уровня сопротивления, пробить который цена оказалась не в состоянии.
Более осторожный трейдер либо изначально выставил бы уровень тейк-профита на границе облака Senkou Span, либо, учитывая в целом нисходящий тренд, показываемый линией Kijun-sen и цветом облака Ишимоку, вообще не стал бы инициировать сделку. А вот на рис. 2 картина совсем иная.
Облако Ишимоку находится за пределами внутреннего коридора, тем самым увеличивая его надежность, а цвет облака, как и Kijun-sen, подтверждают восходящий характер тренда. При таких условиях сделка практически обречена на удачу.
Рис. 2. USDJPY за 23.12.08
Ситуация, изображенная на рис. 3, настолько тривиальна, что никаких комментариев, пожалуй, не требуется. Уровень H3, усиленный границей облака Ишимоку, обладает особой надежностью.
Заметим лишь, что в качестве параметров для Ichimoku Kinko Hyo, отскок от облака которого так блестяще был отработан, использовались значения 12-60-120.
Рис. 3. USDCHF за 24.12.08
Заметим также, что если цена далее пробьет уровень L4, то у нее все шансы дойти до L5, т.к. на пути следования цены к целевому уровню нет никаких препятствий и движение осуществляется по тренду. В сущности, именно это вскоре и происходит (см. рис.
4).
Рис. 4. USDCHF за 24.12.08
Для полноты картины нам не хватает лишь примера неудачного пробоя внешнего уровня. Такой пример приведен на рис.
5. Не смотря на то, что в зоне 1 уровень H4 был уверенно пробит, граница облака Ишимоку, стоящая на пути движения цены за пределами внешнего коридора, вновь оказалась серьезным препятствием, который цена преодолеть не смогла (зона 2) и вынуждена была вернуться внутрь коридора L4-H4 (зона 3).
Рис. 5. AUDUSD за 24.12.2008
Обобщим основные принципы кластеризации сигналов Camarilla Equation и Ichimoku Kinko Hyo, продемонстрированные в данной статье. Преимущественное внимание оказывается границам облака Ишимоку.
Нахождение линий Senkou Span A или Senkou Span B на пути возможного следования цены должно заставить трейдера серьезно задуматься о целесообразности открытия позиции. Напротив, особую надежность приобретают сигналы Camarilla Equation, когда линии Senkou Span совпадают с границами коридора или находятся недалеко от них со стороны, противоположной потенциальному движению цены.
Рекомендуется открывать позиции в направлении движения Kijun-sen и с учетом цвета облака Ишимоку.
Критерии истинности сигналов 1-го типа.
Как известно из предыдущих статей нашего цикла, при работе с уровнями Camarilla Equation трейдер отслеживает 2 вида сигналов (см. напр. [1]). Сигналы первого типа заключаются в том, что при касании ценой какого-либо из уровней внутреннего коридора L3-H4 открывается позиция против тренда. Очень часто цена, отскочив от одной стенки внутреннего коридора, успешно доходит до противоположной стенки, поэтому в качестве тейк-профита устанавливается противоположный уровень L3 или H3.При этом ближайший старший уровень L4 или H4 используется в качестве стоп-лосса. Сигналы второго типа заключаются в том, что мы открываем позицию по тренду при пробое внешнего коридора L4-H4. Целевой уровень L5 или H5 в этом случае является точкой фиксации прибыли. В статье [2] нами были подробно разобраны основные и вспомогательные критерии, которые могут быть использованы трейдером для определения достоверности пробоя. Однако достоверность сигналов первого типа до настоящего времени нами не рассматривалась, несмотря на то, что в практике трейдера, работающего с уровнями Camarilla Equation эти сигналы встречаются значительно чаще.
Постараемся восполнить этот пробел. Индикатор Relative Strength Index, уже упоминавшийся нами ранее (см. [2]) и использующийся в качестве вспомогательного критерия истинности пробоев, является достаточно популярным индикатором. Трейдеры часто используют такие сигналы RSI, как вход в зону перекуплености/перепроданности или выход из нее, пересечение графиком RSI скользящей средней, отслеживание дивергенций и т.д.
Но для наших целей мы будем использовать другой сигнал.
1. USDCHF за 26.03.09
Рассмотрим 1. В зонах 1 и 2 цена отскакивала от уровня H3, что является сигналом для открытия короткой позиции. Значимость сигнала усиливается тем, что за уровнем H3 находятся линии Kijun-sen (24) и Kijun-sen (60), а также нижняя граница облака Ишимоку.
Однако в обоих случаях сигналы оказываются ложными. Если на графике RSI(8) построить линию поддержки через ближайшие минимумы, то пробитие данной линии графиком RSI в момент отскока цены будет являться подтверждением истинности сигнала первого типа. Сигнал отскока в зоне 1 должен был подтвердиться пробоем черной линии поддержки на графике RSI, а сигнал отскока в зоне 2 должен был подтвердиться пробоем красной линии поддержки.
Оба сигнала не были подтверждены, поэтому противоположная стенка внутреннего коридора не была достигнута. Рассмотрим теперь 2. Хотя в зоне 1 уровень H3 не был достигнут, сочетание Kijun-sen (24), Kijun-sen (60) и верхней границы облака Ишимоку вполне может рассматриваться как альтернативный вариант внутренней стенки коридора. Разворот цены в области 1 сопровождается пробоем линии поддержки на графике RSI (зона 2), проведенной через ближайшие минимумы.
Цена успешно доходит до противоположной стенки L3.
2. GBPUSD за 26.03.09
А вот отскок в зоне 3 не сопровождается пробитием черной линии сопротивления на графике RSI, поэтому открывать длинную позицию в этом случае рискованно. Заметим также, что лучше, чтобы пересечение линии поддержки или сопротивления на графике RSI было в области ниже 50 для сигналов на покупку и выше 50 для сигналов на продажу. На 3 проиллюстрировано, как сигнал на покупку, сопровождающийся пробоем линии сопротивления на графике RSI намного выше 50 (зона 2), не завершился достижением противоположной границы внутреннего коридора. RSI в этом случае имел слишком мало пространства для роста и почти сразу зашел в область перекупки, что для сигналов первого типа весьма опасно.
В таких случаях выход графика RSI из области перекупки является сигналом к фиксации прибыли.
3. AUDUSD за 26.03.09
Данный критерий работает как для дневных, так и для недельных уровней Camarilla Equation. На 4 мы можем наблюдать сигнал первого типа в зоне 1, который сопровождается классическим пробоем линии сопротивления на графике RSI (зона 2).
Открыв длинную позицию в этот момент, мы могли бы успешно снять прибыль в зоне 3, при касании графиком уровня H3.
4. USDCHF
И последнее, что остается напомнить нашим читателям. Даже самые лучшие критерии подтверждения не дают стопроцентную гарантию результата. Подтверждение сигнала не означает, что сделка непременно будет удачной, а отсутствие подтверждения не всегда означает, что сделка безнадежна.
Однако выполнение критериев достоверности пробоя или отскока существенно повышает количество удачных сделок.
Ложные пробои
Здравствуй, кризис! В течение последних месяцев я стал замечать, что Camarilla Equation дает все больше ложных сигналов. Особенно огорчало то, что крайне ненадежным стали даже сигналы второго типа пробой внешнего коридора, которые еще до Нового года в подавляющем большинстве случаев отрабатывали как часы.Видимо, кризисные явления в банковской сфере серьезным образом отразились на поведении валют. Тем не менее, можно ввести дополнительные элементы в нашу стратегию, позволяющую существенно отсеять процент ложных пробоев.
Начальный критерий
Первоначальный критерий, который использовался мной для определения достоверности пробоя, был предельно прост: закрытие пятнадцатиминутной свечи за пределами внешнего коридора. Чем дальше от уровня H4 или L4 закрывается свеча, тем надежнее сигнал.
Пятнадцатиминутный таймфрейм выбран по принципу золотой середины: ждать закрытия, скажем, часовой свечи в ряде случаев означает слишком поздний вход, а пятиминутные свечи ненадежны. На 1 и 2 показаны примеры ложного пробоя внешнего коридора (зона 1).
1. EURUSD за 10.03.09
2. EURJPY за 06.03.09 В определенной степени этот критерий сохраняет свою актуальность и сейчас. Он является необходимым, но недостаточным показателем надежности пробоя.
Это значит, что рассматривать вопрос открытия позиции по сигналам 2-го типа и анализировать иные, более надежные критерии имеет смысл только после того, как выполнен данный простейший критерий.
Основной критерий
К сожалению, вышеописанного критерия определения достоверности пробоя недостаточно для надежной работы на рынке FOREX. Рассмотрим 3. Видим, что поведение валютной пары в зоне 1 полностью удовлетворяет начальному критерию достоверности пробоя: за пределами внешнего коридора закрылась не только пятнадцатиминутная свеча, но и часовая. Однако далее следует разворот и график движения цен достигает линии тенкан-сен, легко пройдя при этом через буферную зону и уровень L3.
Далее вновь возможен разворот, но это уже не так важно установка уровней стопов за пределами буфеной зоны смещает цену игры не в нашу пользу.
3. USDCHF за 10.09.09
Подобная ситуация повторяется на рынках валют с такой устойчивостью, что это позволило сформулировать основной критерий достоверности пробоя при работе с Camarilla Equation в комплексе с Advanced Ichimoku: линия тенкан-сен на часовом графике должна в момент пробоя находиться внутри буферной зоны. На 4 и 5 показаны примеры истинного пробоя внешнего коридора L4-H4 (зона 1), что в обоих случаях подтверждается заходом линии тенкан-сен в буферную зону (зона 2).
5. USDCAD за 4.03.09 Выведенный эмпирическим путем, этот критерий, однако, совершенно очевиден и с логической точки зрения: линия тенкана представляет собой уровень ближайшего возможного отката, и потому в наших интересах, чтобы этот откат не вышел за пределы буферной зоны.
Вспомогательный критерий
Как вы уже могли заметить, на 4 и 5, кроме привычных уровней Camarilla Equation и Ichimoku, появляется RSI (8). В нашей системе сигналы RSI не имеют самостоятельного значения, однако могут рассматриваться как вспомогательный критерий в спорных случаях. В случае истинного пробоя внешнего коридора, RSI (8) на часовых графиках практически всегда в момент пробоя или чуть раньше входит в зону перекупленности/перепроданности. На 6 показано, как пробой уровня H4 (зона 1) сопровождается заходом RSI(8) в область перекупки (зона 2).
Аналогичные примеры можно увидеть на 4 и 6 (зона 3).
6. EURJPY за 4.03.09
Следовательно, можно сформулировать вспомогательный критерий истинности пробоя внешнего коридора: RSI (8) на часовых графиках в момент пробоя должен находиться в области перекупки/перепроданности. Использование этого критерия опционально, надежность его существенно ниже, чем основного критерия.
Заметим, что для построения графика индикатора RSI в нашем случае лучше использовать не цену закрытия, а Typical Price, что позволяет учитывать, кроме цены закрытия, максимум и минимум свечи. На 7 показано, как использование вспомогательного критерия могло бы заставить трейдера воздержаться от открытия короткой позиции при пробое уровня L4. RSI(8) не заходит в область перепроданности, вместо этого можно наблюдать дивергенцию.
С другой стороны, сам факт наличия границы облака Ишимоку на пути движения цены должен был бы заставить трейдера задуматься о целесообразности открытия позиции.
7. USDCAD за 6.03.09
Weekly Camarilla
Как известно (см. напр. [1]), формулы для расчета уровней Camarilla Equation рассчитываются на основании максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия предыдущего дня:H1= close + (high-low)*1.1 /12
H2= close + (high-low)*1.1 /6
H3= close + (high-low)*1.1 /4
H4= close + (high-low)*1.1 /2
H5 = (high/low)*close L1= close - (high-low)*1.1 /12
L2= close - (high-low)*1.1 /6
L3= close - (high-low)*1.1 /4
L4= close - (high-low)*1.1 /2
L5 = close - (H5 - close)
Однако можно в качестве максимальной, минимальной и цены закрытия использовать не цены предыдущего дня, а данные предыдущей недели. В этом случае мы получим аналогичную систему уровней, которая, однако, будет применима и на более старших таймфреймах (H4 и D1), что значительно расширяет область ее применения.
Назовем данную систему уровней Weekly Camarilla. Так же, как область действия системы уровней Camarilla Equation ограничивается сутками, область действия Weekly Camarilla ограничивается торговой неделей с понедельника по пятницу. Правила работы с уровнями Weekly Camarilla ничем не отличаются от правил работы с уровнями Camarilla Equation (см. предыдущие статьи данного цикла). Аналогичным образом мы рекомендуем использовать кластеризацию сигналов Weekly Camarilla c индикатором Ichimoku Kinko Hyo (либо Advanced Ichimoku), что позволяет повысить процент удачных сделок. При этом параметры для индикатора Ichimoku Kinko Hyo, как мы полагаем, должны несколько отличаться от рекомендованных нами ранее параметров для часовых графиков. Если основным циклом для часовых графиков являются сутки (24 часа, половина цикла - 12), то основным циклом для, скажем, четырехчасовок будет являться неделя (30 четырехчасовых баров, половина цикла - 15).
Поэтому имеет смысл в качестве параметров для настройки Ichimoku Kinko Hyo использовать величины, кратные 15 и 30. На этом, вероятно, можно завершить теоретическое введение и перейти к анализу графиков. На всех рисунках желто-бежевый цвет рабочей области графика означает внутренний коридор L3-H3, красно-розовый буферные зоны L3-L4 и H3-H4, а бирюзовый внешний коридор L4-L5 и H4-H5. На рис. 1 мы можем наблюдать, пожалуй, идеальный случай отработки торговых сигналов, генерируемых системой Weekly Camarilla. В зоне 1 мы видим ложный пробой уровня L4, однако несоблюдение основного критерия истинности пробоя [2] (линия тенкан-сен не входит в буферную зону) заранее предупреждает нас о серьезной вероятности ложного пробоя.
В зоне 2 цена возвращается в область внутреннего коридора и направляется к противоположной его границе, которую успешно достигает (зона 3).
Рис. 1. USDCHF На рис. 2 мы также можем наблюдать практически хрестоматийную отработку торговых сигналов Weekly Camarilla.
В зоне 1 мы видим отскок от уровня L3, после чего цена успешно достигает уровня H3 (зона 2), отскакивает от него и столь же успешно возвращается вновь к уровню L3 (зона 3), снова отскакивает к H3 (зона 4), и лишь для того, чтобы опять отскочить к противоположной стенке внутреннего коридора. Этот товарищеский матч по настольному теннису продолжается и на следующей неделе, когда цена вновь достигает нижней границы коридора (зона 5) и, не смущаясь наличием на пути облака Ишимоку достигает-таки уровня H4 (зона 6).
Вновь попытка отскока, заведомо, впрочем, неудачная из облака Ишимоку не так-то просто выйти (зона 7). В зоне 8 формально выполнены критерии истинности пробоя, однако наличие на пути верхней границы облака Ишимоку заставляет не торопиться с открытием позиции.
Рис. 2. AUDUSD
На рис. 3, помимо красивой отработки сигналов первого типа (зоны 1, 2 и 3) мы видим вмешательство фундаментального фактора.
Система Camarilla не предполагает работу на новостях, однако поразительно, с какой точностью цена остановилась на целевом уровне H5 (зона 4).
Рис. 3. USDCHF Другой пример с данными прошлой недели (относительно момента написания статьи) любимая многими трейдерами валютная пара GBPJPY на рис. 4.
Рис. 4. GBPJPY
В зоне 1 мы можем наблюдать истинный пробой уровня L4, и чуть позднее нижней границы облака Ишимоку. Хотя данный пробой оказался истинным (уровень L5 успешно достигнут, зона 2), нужно быть весьма агрессивным трейдером, чтобы в зоне 1 рискнуть открыть позицию. И, наконец, рассмотрим пару EURUSD. На рис. 5 мы видим отработку сигнала 1-го типа в зоне 1. Хотя уровень H3 немного не достигнут, не стоит быть формалистами движению цены объективно помешала нижняя граница облака Ишимоку.
После этого цена успешно достигает уровня L3 (зона 2), и, отскочив от него, вновь устремляется к H3, который успешно достигает, несмотря на наличие облака Ишимоку на пути (зона 3). Как и в случае с AUDUSD на рис.
2, пробить нижнюю границу облака цена оказалась не в состоянии и устремилась к противоположной границе. Пробой внешнего коридора в зоне 5 не подтверждается положением тенкана, и лишь когда тенкан-сен достигает буферной зоны (зона 6) пробой следует считать истинным, каковым он и оказывается (зона 7).
Рис. 5. EURUSD В следующих статьях нашего цикла мы изучим один из критериев истинности сигналов 1-го типа (до этого мы рассматривали лишь подтверждения пробоев), а затем мы рассмотрим вопрос совместного использования Camarilla Equation и Weekly Camarilla. Скачать индикатор Weekly Camarilla можно на форуме в теме Camarilla Equation: Стратегии, методы, обмен опытом.
Биржевой анализ: Графика - Паттерны - Крестики-нолики - Японские свечи
- Биржевой анализ - Графический анализ
- Инструменты графического анализа
- Торговля по графическиму анализу
- Виды графического анализа
- Модели графического анализа
- Тренд в графическом анализе
- Биржевой анализ - Паттерны
- Торговля паттернами
- Анализ паттернов
- Модели паттернов
- Виды паттернов
- Биржевой анализ - Крестики – нолики
- Биржевой анализ - Японские свечи
- Построение японских свечей
- Японские свечи Intraday
- Методы японских свечей
- Торговые сигналы японских свечей