Паттерны хороши настолько, насколько цена им следует. Многие игроки увлекаются охотой за паттернами, полагая, что все, что им нужно для торговли - хороший сетап. К сожалению, такой подход чаще всего ведет к потере денег.
Торговые сетапы - это прогнозные архетипы, не больше и не меньше. Некоторые из них работают, словно по учебнику, тогда как другие никак не поддаются пониманию.
Хорошее исполнение сделки - процесс из трех шагов. Вы находите паттерн, изучаете, как цена с ним взаимодействует, и решаете, стоит ли его использовать. Большой процент сетапов так и не доживает до момента принятия решения, будучи отвергнуты после пристального рассмотрения. Многие трейдеры наживают неприятности из-за этих ограничений, полагая, что рынок так или иначе даст им заработать, нужно лишь выбрать простую стратегию. Другими словами, они берут позиции так же, как игрок ставит на лошадей.
Когда я публикую новый паттерн, кто-нибудь всегда спрашивает, когда лучше входить в сделку. Я советую им входить, когда они получат сигнал на покупку или продажу. Конечно, это их не удовлетворяет, потому что многие просто не знают, как выглядят эти сигналы. Так что, возможно, назрела необходимость дать небольшую инструкцию.
Цель исполнения определяет, где купить или продать в короткую. Хороший сетап указывает на эти цены через поддержку-сопротивление, распознавание модели и отношение риска-прибыли. Хотя с целями возможны некоторые ограничения. Во-первых, перед входом в сделку должны быть рассмотрены любые внешние воздействия, которые могли бы повлиять на ее ход. Во вторых, цель будет динамически меняться, поскольку новые данные изменяют условия. Один единственный тик может затронуть расчетное отношение риска-прибыли и полностью разрушить всю сделку.
Зона исполнения лежит между текущей ценой и целью сделки. Здесь фокусируется ваше внимание. Вы сдвигаете фокусировку к цели, когда цена проходит через зону исполнения. Поэтому выберите зону так, чтобы у вас было достаточно времени решить, какие потребуются действия, когда цена достигнет цели.



Чтобы идентифицировать зоны исполнения, используйте здравый смысл. Посмотрите на недавнюю волатильность и измерьте фиксированное расстояние от цели. Или определите последний уровень поддержки, который должна пройти цена перед достижением цели, и разместите там ордер.
Для большинства торговых сетапов имеется три варианта:
Войти на консолидации до прорыва.
Постоять в стороне во время прорыва и подождать отката.
Попытаться войти на прорыве в надежде получить хорошую цену.
Каждая стратегия входа имеет собственную комбинацию зоны исполнения / целей исполнения. Ключевым фактором будет вход в длинную около значимой поддержки или короткая продажа около существенного сопротивления. Конечно, это легче сказать, чем сделать. На движущихся рынках бал правят эмоции и мы может принимать решения в горячке битвы, что никак не улучшит наши результаты. Но это - неотъемлемая часть свинговой торговли.


Взгляните на два примера




Genesis Microchip (GNSS) показал сетап для входа в короткую на прорыве тройного дна. Но плохой расчет времени может опустошить счет из-за торговли этой изменчивой акцией. Так когда же было правильное время для короткой продажи?
Genesis показал NR7 (самый узкий бар из диапазона последних семи баров) как раз перед провалом до 45. Это было бы превосходной точкой для вода, но нужно было увидеть сигнал точно перед закрытием, а затем входить. Трейдер мог также продавать в короткую на следующее утро, когда акция сделала гэп вниз, но здесь есть риск получить плохое заполнение.


Третий метод - оставаться пока вне игры. Genesis все еще может откатиться обратно к прорыву и дать возможность войти с очень малым риском.





Manhattan Associates (MANH) также предоставила интересную возможность короткой продажи, но результат здесь совсем иной. Здесь не было прорыва двойного дна вниз, внезапные новости подняли акцию. Если бы мы действовали по вариантам два или три, позиция бы просто не открылась. Но в первом варианта, если бы короткая позиция была открыта на предыдущем баре, в момент скопления, риск был бы велик.
Хорошие новости дали сигнал выхода из узкой зоны, как только акция поднялась выше. А открывшему позицию в этой зоне следует примириться с убытком.
Самоучитель по Digital Graphics тут

Паттерны - Исследование с помощью анализа Маркова