|
Никитина Т. - Parabolic SAR
Индикатор Parabolic SAR (далее просто Параболик) был разработан и описан Уэллесом Уилдером в 1976 г. Тем самым Уилдером, который создал индикаторы RSI и DMI. Первоначальное название индикатора остановка и разворот (stop and reverse - SAR) достаточно емко выражает его суть.В то время, как практически все индикаторы дают сигналы на открытие позиции, основное предназначение Параболика состоит как раз в том, чтобы сигнализировать о необходимости закрытия позиции. Этим данный индикатор уникален. Закрытие позиции происходит при пересечении линии Параболика графиком цены.
(По законам жанра, здесь следовало бы вставить для наглядности график валютной пары с наложенным на него Параболиком, однако автор слишком уважает читателя, чтобы полагать, будто он никогда не видел этого индикатора ранее и нуждается в подобной иллюстрации.)
Расчет индикатора Parabolic SAR
Классическая формула для расчета индикатора Параболик имеет следующий вид [1]. Для длинных позиций:
LOWi-1 наименьшее значение цены предыдущего периода;
SARi-1 значение Parabolic SAR предыдущего периода;
AF фактор ускорения, шаг изменения цены закрытия позиции, рекомендуемое значение 0,02. Посмотрим внимательно на формулы (1) и (2). Из них следует, что для расчета Параболика необходим всего лишь один внешний параметр т.н. фактор ускорения AF, по сути, эмпирический коэффициент. Однако, если мы возьмем клиентский терминал MetaTrader и выберем индикатор Parabolic SAR, то мы увидим, что система спрашивает у нас не один, а два параметра (см. рис. 1). В дополнение к шагу изменения цены появляется еще один параметр максимум.
Что же это за параметр и для чего он нужен?
Рис. 1
Ответ на этот вопрос заключается в том, что фактор ускорения AF в практических расчетах определяется по несколько более сложной формуле. Для начального периода фактор ускорения AF обычно принимается равным 0.02, а затем вычисляется по формуле [см. 2]:
AF = 0.2 + i x 0.02, (3) где i - число периодов после начала расчета,
0.02 шаг изменения цены,
0.2 тот самый максимум.
Параметризация индикатора Parabolic SAR
Мы не стали бы утомлять читателя изложением приведенных ранее технических деталей, если бы правильная параметризация Параболика не была бы столь важной. В отличие от, скажем, индикатора RSI, график которого не очень существенно меняется в зависимости от входного параметра, внешний вид (а следовательно, и генерируемые сигналы) Параболика сильно зависят от входных параметров. Рассмотрим рис. 2. На нем приведены три Параболика, у которых шаг изменения цены взят постоянным и равен 0.02, а величина максимума различна.Для синего Параболика это 0.2, для красного 0.1 и для зеленого 0.05. Несложно заметить, что изменение данного параметра существенно изменило наклон огибающей линии Параболика, вследствие чего сигналы на закрытие позиции (обозначены красными крестиками) наступили в совершенно разные моменты.
Наиболее очевидна неудачность зеленого Параболика с параметром максимума 0.05. Параболики с максимумом 0.2 и 0.1 дают примерно схожие результаты, но синий Параболик (стандартный максимум 0.2) направлен на более быстрый выход, а красный (максимум 0.1) в ряде случаев позволяет не реагировать на кратковременные откаты в рамках общей восходящей или нисходящей тенденции.
Впрочем, и зеленый Параболик не стоит полностью сбрасывать со счетов. Он вполне может быть использован в качестве, например, индикатора определения тренда. На рис. 3 мы вновь видим 3 Параболика. На этот раз у них одинаковый максимум 0.2, но различны величины шага.
Для зеленого это 0.04, для синего 0.02 и для красного 0.01.
Несложно заметить, что при уменьшении величины шага Параболик отодвигается от ценового графика (в этом случае сигналы выхода будут сильно запаздывать), в то время как при увеличении напротив, прижимается к нему (вследствие чего возможно большое количество ложных сигналов). Отсюда можно сделать вывод, что стандартные величины максимума и шага изменения цены то есть, 0.2 и 0.02 соответственно достаточно корректным образом подходят для большинства рыночных ситуаций и близки к золотой середине между консервативным и агрессивным подходом к торговле. Если мы хотим работать с близкими стопами, то должны немного увеличить параметры максимума и/или величины шага, и напротив, если мы нацелены на ловлю больших и сильных движений, то имеет смысл несколько уменьшить величины параметров максимума и/или величины цены, чтобы сигнал на выход не поступил слишком рано. В следующей статье мы рассмотрим методы практического использования индикатора Parabolic SAR в торговле, а сейчас я позволю себе небольшое лирическое отступление (да простит меня редактор). Когда я пишу эти строки, на [лице буйствует долгожданная весна, и всего несколько часов осталось до того момента, когда наступит главный праздник весны Пасха. Мы ждем весну как символ обновления и возрождения жизни, и когда она наконец наступает, мы порой чувствуем, будто проснулись после долгой зимней спячки. Природа оживает, и мы оживаем вместе с ней.
В такие дни мы чувствуем, что жизнь продолжается. Возможно, в Пасху мы даже чувствуем, что не только слитый депозит, но даже и смерть это еще не конец. А значит
Подходы к применению в торговле
Одна точка зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Данная точка зрения является наиболее распространенной.
Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка. В этом случае, график Parabolic SAR рассматривается как оптимальный уровень для установки защитных стопов, которые можно подтягивать вслед за движением цены.
При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов других технических индикаторов, ценовых паттернов и т.д. Данный пример проиллюстрирован на 1. Открытие позиции показано красной стрелкой. Позиция открывается на основании отскока от EMA(50), выступившей в качестве линии сопротивления, в направлении основного тренда.
Закрывается позиция на основании классического сигнала Параболика пересечения его ценовой свечой.
1
Другая точка зрения состоит в том, что торговля по индикатору Parabolic SAR является разворотной, то есть пересечение ценовым графиком Параболика есть сигнал на закрытие открытой позиции и на открытие позиции в противоположном направлении. Пример подобной торговли приведен на 2.
Критики данной точки зрения справедливо замечают, что в большинстве случаев подобный подход неизбежно приводит к большому количеству ложных сигналов и убыткам. Особенно верно это в периоды консолидации рынка, когда рынок не имеет четкого направления движения и колеблется в небольшом диапазоне. На 3 приведен пример такого участка рынка, когда Параболик генерирует множество ложных сигналов. Мы не стали загромождать график большим количеством стрелок или крестиков для обозначения моментов входа и выхода, т.к. их легко определить просто по смене местоположения графика Параболика относительно графика ценовой пары.
Несложно заметить, что практически все сделки в центральной флетовой части на данном рисунке, которые были бы открыты по сигналам Параболика, привели бы к убыткам.
3 Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный, на наш взгляд, подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уилдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index). На 4 мы можем видеть пример фильтрации точек входа при помощи индикатора ADMI/ADX. Поскольку статья посвящена индикатору Parabolic SAR, мы не будем сейчас подробно останавливаться на вопросах использования индикатора ADMI/ADX. Скажем лишь, что линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда.
Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения например, 25, как на данном рисунке. Примем также, что ADX не должен снижаться в момент открытия сделки. Видим, что наиболее бесперспективные сделки, которые были бы открыты по сигналам в областях 1, 2 и 3, были отсеяны системой фильтрации. Продажа в зоне 1 была отфильтрована, поскольку ADMI/ADX показывал бычий тренд. Покупка в зоне 3 была отфильтрована по причине слишком слабого тренда (ADX ниже порогового уровня).
Наконец, продажа в зоне 2 была отфильтрована по причине падающего ADX.
4
Еще более наглядно отсев множества проигрышных сделок можно увидеть на 5.
5
Впрочем, не стоит идеализировать индикатор ADMI/ADX. У него есть ряд собственных недостатков, среди которых важнейшим является запаздывание.
Поэтому трейдер, разрабатывающий собственную торговую систему на базе индикатора Parabolic SAR, не должен ограничивать свой выбор фильтров только индикатором ADMI/ADX по крайней мере, в его классической версии.
Расширения и модификации
В прошлой статье мы говорили о методах использования индикатора Parabolic SAR в торговле. При этом мы кратко коснулись недостатков индикатора, главный из которых, на наш взгляд, состоит в множестве ложных сигналов на бестрендовых участках рынка.Также были предложены некоторые простейшие методы использования других индикаторов в качестве фильтров, благодаря которым большая часть ложных сигналов Параболика отсеивалась. Но помимо этого очевидного подхода, предпринимались и предпринимаются перспективные попытки модифицировать сам индикатор Parabolic SAR таким образом, чтобы его результаты были более применимыми для торговли. Рассмотрим один из таких модифицированных вариантов Параболика. Индикатор Адаптивный Параболик создан участником форума разработчиков механических торговых систем с ником Svinozavr. Автор поясняет специфику своего индикатора: Предлагаемый параболик имеет зависящую от волатильности чувствительность: чем спокойней, тоньше рынок, тем меньше его чувствительность (фактор ускорения) и, соответственно, меньше ложных переворотов [1]. Известно, что стандартный Параболик имеет два параметра: Step - шаг фактора ускорения (AF) и он же его начальная величина; Maximum - максимальное значение AF. В Адаптивном Параболике параметр Step уже не является постоянной величиной, а становится функцией от рыночной волатильности. Волатильность можно было бы измерять различными индикаторами StDev, ATR и т.д.
Однако автор решил остановиться на индикаторе волатильности _MasterSlave, специально предназначенном для целей адаптации других индикаторов к характеру рынка.
Рис. 1
На рисунке 1 можно видеть, что Адаптивный Параболик (красный) действительно генерирует заметно меньше ложных сигналов, чем стандартный Параболик (синий). Такую же картину можно наблюдать на рис. 2.
Рис. 2
Другая интересная модификация индикатора Parabolic SAR создана участником форума разработчиков механических торговых систем Лукашук В. Г. (lukas1) и носит название Ma_Parabolic_st2 [2]. Основной отличительной особенностью данной модификации Параболика является то, что разворот индикатора происходит не в момент пересечения линии Параболика ценой, а в момент его пересечения скользящей средней. Очевидно, что такой Параболик будет в меньшей степени реагировать на случайные ценовые выбросы, особенно в сочетании с более консервативными настройками Параболика (например, параметр Maximum 0.2). Но одновременно он будет обладать и большей инерционностью, запаздывая с сигналами. Запаздывание будет тем больше, чем больше период используемой скользящей средней и чем меньше параметры Параболика.
Рис. 3 и 4 демонстрируют специфику данного индикатора (красный) в сравнении с классическим вариантом (синий).
На приведенных рисунках параметр Maximum равен 0,02.
Рис. 3
Рис. 4
Особенности данного индикатора не позволяют использовать его в качестве уровня стопов. На наш взгляд, его основное предназначение состоит в индикации действующего тренда.
Поэтому нам представляется перспективным вариант, при котором индикатор Ma_Parabolic_st2 используется в качестве индикатора тренда и фильтра, отсеивающего противотрендовые сделки.
Биржевой анализ: Технический анализ - Инструменты - Софт
- Биржевой анализ - Технический анализ
- Обучение техническому анализу
- Индексы технического анализа
- Индикаторы технического анализа
- Методы технического анализа
- Графика в техническом анализе
- Технический анализ рынков
- Российский технический анализ
- Инструменты технического анализа
- Математика в биржевом анализе
- Разновидности биржевого анализа
- Mathematica в биржевом анализе
- MathCAD в биржевом анализе
- Maple в биржевом анализе
- Matlab в биржевом анализе