Фракталы рынка Forex

Начнем с базового обзора материала и некоторых рассуждений о жизни биржевого игрока. Затем мы рассмотрим основные положения новой науки о Хаосе, применительно к вашей повседневной жизни и вашим делам на рынке. Далее мы учимся распознавать, что рынок стремится рассказать нам о себе. В конце мы подводим итог и, используя дополнительный материал, решаем, как мы должны измениться, чтобы стать лучшими друзьями рынка и получать удовольствие от нашей игры. Изучим программное обеспечение Investor's Dream, которое:
1. Исключает ошибки анализа.
2. Указывает на все возможности входа/выхода в рынок.
3. Позволяет выполнять работу трейдера в любую минуту каждый день.

Мы все торгуем нашими собственными основными наборами убеждений. Это касается всех нас. Независимо от того, торгуем ли мы в небольших объемах, задействуем ли мы средства пенсионных фондов, банков, корпораций, институциональных фондов или стран, наша торговля определяется нашей собственной системой представлений. С нашей точки зрения рынки не являются ни экономическими, ни фундаментальными, ни техническими, ни механистическими - они являются поведенческими. Рынки составляют трейдеры со всем многообразием их временных показателей, уровней подготовленности, сумм капитала и целей. Вот почему временами рынки нам кажутся очень похожими на человека - то вспыльчивого, раздражительного, то смущенного, то угрюмого, то бдительного, а то и задремавшего. Мы можем провести интересные аналогии между поведением индивидуума и поведением рынка.

ПРЕКРАТИТЕ БОРЬБУ И ШАГАЙТЕ В НОГУ С РЫНКОМ

Со многими это случалось в юности. Вы приглашаете привлекательную девушку на танец, и она соглашается. Теперь вам страшно! Вы боитесь, что будете слишком неловки во время танца, и она не только никогда с вами больше не заговорит, но и расскажет всем остальным девушкам в школе, какой вы неуклюжий. Перед вечеринкой вы тренируетесь с вашими младшей сестрой и кузиной. Когда вы начинаете танцевать, вы стараетесь изо всех сил. Вы стремитесь показать, что вы танцуете лучше, чем на самом деле (вы ориентированы на содержание). Но из-за того, что вы слишком сильно стараетесь, вы постоянно наступаете своей партнерше на ноги.
Ваша жизнь разрушена, отныне к вам будут относиться, как к неловкому увальню. Но если бы вы расслабились и начали немного ориентироваться на процесс, вы привлекли бы вашу партнершу поближе к себе, она могла бы почувствовать ваши движения, и вы бы начали танцевать более слаженно. Ключом к хорошему танцу - и получению дохода на рынке - является способность расслабиться и просто двигаться с потоком. Вот о чем эта книга. Она рассказывает, как двигаться вместе с процессом и как позволить себе плыть по течению.
Эта работа развеет многие неправильные представления о современном техническом анализе и продемонстрирует, как в действительности работает рынок, и как извлечь прибыль из понимания этого процесса. Несколько лет назад, когда была написана работа "Торговый хаос"1, наша цель была извлечь прибыль в размере 80 процентов от трендового движения. Мы намеревались входить в позиции в нижних 10 процентах и выходить в верхних 10 процентах всего ценового движения. За последующие годы мы усовершенствовали как наши методы исследования, так и нашу стратегию. Сегодня наша цель - извлечение не 80% в результате движения цены, а брать 300% - 500% из трендового движения. Раньше, при изменении цены по фьючерсам или по акциям происходило на 200 пунктов, мы были удовлетворены, если у нас в кармане оказывалось 160 пунктов. Сейчас наша достижимая цель - заработать от 600 до 1000 пунктов на точно таком же движении. Невероятно? Теперь, после того, как вы прочтете эту книгу, вы сами сможете достичь таких результатов.

ЧТО ТАКОЕ АЛЛИГАТОР?

По существу. Аллигатор - это комбинация Линий Баланса, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику.
Синяя линия (Челюсть Аллигатора) на Рис. 3-3 - это Линия Баланса для временного периода, который используется для построения графика.
Красная линия (Зубы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который на порядок ниже.
Зеленая линия (Зубы Аллигатора) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже. Губы, Зубы и Челюсть
Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то мы хотим следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов. Мы обнаружили, что Аллигатор может быть отличным руководством. Когда все три линии переплетены (См. Рис. 3-3), Аллигатор спит, и рынок движется в



Рис. 3-3 . Анатомия Аллигатора

диапазоне. Рынок отбирает назад то, что мы заработали во время изменения последнего тренда.

Цель Аллигатора состоит в том, чтобы:
1. Предоставить интегрированный подход для мониторинга движущей силы рынка;
2. Представить простой индикатор для торговли только в текущем тренде;
3. Создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги во время движения рынка, ограниченного ценовым коридором.

Вот какова наша базовая стратегия: мы хотим подождать чтобы тренд подтвердил себя, создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора (сигнал фрактала будет разъясняться в следующей главе). В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или падений при нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж) Синей Линии Баланса (Челюсть Аллигатора). Мы рассматриваем фрактал как момент нашего первого входа, а затем движемся в этом направлении в течение любого из сигналов пяти измерений, включая сделки в зонах.
Мы ставим нашу первую точку Остановки для Выхода (это не "Остановка и Разворот") непосредственно внутри Зубов Аллигатора (Красная линия), с помощью ордера "Стоп только по закрытии"8 для дневного интервала и "Стоп только по закрытии" для закрытия бара другой временной структуры. Если рынок движется в нашем направлении, мы отслеживаем остановку после того, как у нас получилось пять последовательных баров одного и того же цвета.

Сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии"

Если вы покупаете, когда гистограмма пересекает нулевую линию, вы используете сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии" (Рис. 5-8). Основное, что нужно помнить:


Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным значениям. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию.



ордер на покупку должен быть размещен на одно минимальное изменение цены выше, чем максимум ценового бара, который соответствует первому столбцу гистограммы, который пересек нулевую линию. Наше программное обеспечение может точно вам сказать, какой ордер необходимо размещать у вашего брокера.


Рис. 5-9 показывает пример "АО", пересекающего нулевую линию, меняя знак с минуса на плюс. Это создает сигнал на покупку, который находится на одно минимальное изменение цены выше максимума соответствующего ценового бара. При наличии сигнала к покупке "Пересечение нулевой линии", сигнальный столбец гистограммы всегда будет зеленого цвета.
Рис. 5-10 кратко подводит итог правилам, в соответствии с которыми образуется сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии", гистограммы "АО". Рис. 5-11 иллюстрирует сигнал на покупку "Пересечение", гистограммы "АО", для акций Time Warner. Важно обратить внимание, что этот подход применим в равной степени к фондовым и фьючерсным рынкам.

а = Гистограмма ниже нулевой линии, ее значение является отрицательным числом и может быть столбцом либо красного, либо зеленого цвета.
b = Столбец сигнала, пересекая нулевую линию, становится положительным числом и должен быть зеленого цвета.

Рис. 5-8 Сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии" гистограммы "АО"
Рис. 5-9 Сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии" гистограммы "АО"
Рис. 5-10 Правила для образования сигнала на покупку "Пересечение нулевой линии".
Рис. 5-11 Сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии" гистограммы "АО" для акций Time Warner.

СИГНАЛ НА ПОКУПКУ "ДВА ПИКА"
• Всегда читайте слева направо.
• Чтобы образовать этот сигнал, необходимы только два столбца.
• Первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй стобец должен пересекать нулевую линию. (переход от отрицательного значения к положительному)
• Невозможно одновременное наличие сигнала на покупку и на продажу.
• После того, как сигнал образовался, используйте соответствующий ценовой бар и добавьте минимальное ценовое изменение к его максимуму, чтобы определить значение цены вашего стоп-ордера на покупку.

АНАТОМИЯ АЛЛИГАТОРА

Полное объяснение Линии Баланса - что это такое и как это использовать, будет представлено в Главе 8. По существу, Синяя Линия Баланса - это линия цены, которая была бы справедлива, если бы не поступала новая информация. Оригинальные расчеты для этой Синей Линии Баланса были произведены математически, с использованием супер- универсальной вычислительной машины. Она была построена путем вычерчивания 13- периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 8 баров в будущее. Повторяю, мы будем называть эту линию Челюстью Аллигатора.
Зубы Аллигатора - это Линия Баланса для временного периода, который лежит на один порядок ниже. Компьютер показывает точный временной период (приблизительное соотношение - пять к одному). Если синяя линия построена для дневных значений, то Красная линия (Зубы) построена для часовых значений. Красная линия строиться с использование 8-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 5 баров в будущее. Зеленая линия (Губы Аллигатора) характеризуется временным периодом еще более низкого порядка. Она строиться как 5-пе-риодная сглаженная скользящая средняя,
которая смещена на 3 бара в будущее.
Таким образом, наша конструкция выглядит следующим образом :
Синяя линия - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.
Красная линия - 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее.
Зеленая линия - 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара в будущее.9
Эти средние можно рассчитать на большинстве машин, обеспечивающих получение данных с рынка.
Эта функция также доступна в нашем собственном программном обеспечении "Мечта инвестора". Средние создают три разных временных структуры Линий Баланса на одном и том же графике.

АЛЛИГАТОР НА ЦЕНОВОМ ГРАФИКЕ

Рис. 3-5 - это тот же график, что и на Рис. 3-3, но с добавлением цен. Обратите внимание: когда ответвляющиеся скользящие средние переплетены. Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем более голодным он становиться. Когда он просыпается после длительного сна, то он очень голоден и охотится за ценой значительно дольше, потому что, чтобы наполнить его желудок, ему требуются более высокие цены.



Рис. 3-5 Аллигатор на ценовом графике Кофе
Рис. 3-6. Аллигатор на медвежьем графике акций Coca-Cola

Когда Аллигатор получил достаточно, он начинает закрывать свою пасть и теряет интерес к еде. (Потребность в еде характеризуется открытой пастью; сон - закрытой, или переплетенной). Это время, когда вы готовитесь собирать прибыли в результате развития тренда. Ничего не делайте, когда Аллигатор находиться в состоянии дремоты, и возвращайтесь на рынок, лишь тогда, когда Аллигатор начинает просыпаться.
На Рис. 3-6 представлен график акций Coca-Cola. Во время августа и сентября, единственными рациональными действиями на
Челюсть (Синяя линия): Это Линия баланса текущего промежутка бремени, используемого для построения графика. Это - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.
Зубы (Красная линия): Это Линия баланса для предыдущей, более низкого порядка, значимой временной структуры. Это - 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее.
Губы (Зеленая линия): Это Линия баланса для еще более короткого промежутка времени. Это - 5- периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 2 бара в будущее
рынке было занятие коротких позиций. Заметьте, что Пасть начала закрываться в сентябре, говоря нам, что пора собирать прибыль и ждать, когда Аллигатор уснет.
Мы обнаружили, что метод Аллигатора позволяет уменьшить количество убыточных сделок, и улучшает наш показатель выигрыша-проигрыша. Он позволяет избегать ситуаций, когда рынки находятся в неспокойном состоянии, и вводит нас в каждый значительный тренд.

ТОРГОВЛЯ ПРИ ПОМОЩИ АЛЛИГАТОРА

Рассмотрим стратегию торговли при помощи Аллигатора. Когда Челюсть, Зубы и Губы закрыты или переплетены, мы знаем, что Аллигатор собирается спать или уже спит. Когда он спит, его голод увеличивается. Чем дольше он спит, тем более голодным он будет, когда проснется. Когда он просыпается, первое, что он делает, - это открывает свою Пасть и начинает зевать.



Затем он начинает чуять запах пищи: мясо быка или мясо медведя, и начинает за ним охотиться.
Обычно мы не входим в рынок, когда Аллигатор спит. Ведь мы хотим поставить либо на быков, либо на медведей, в зависимости от того, кого преследует Аллигатор. При нашем первом входе мы ждем до тех пор, пока внутри челюсти не появится фрактал. Сигнал фрактала будет объясняться в Главе 4. Вы можете видеть его на Рис. 3-7, как первый "л", как раз под номером 1 в левой части графика. Это первый фрактал вверх. Обратите внимание на то, что имеются еще пять сигналов фрактала на покупку, которые использовались позднее во время этой повышательной тенденции. Рис. 3-7 - это график Кофе. Рис. 3-8 показывает тот же тип ситуации на графике акций Dell Computer. В этой книге вам будут представлены как фьючерсные графики, так и графики акций.
Различий в торговой стратегии при использовании концепций Теории Хаоса - нет.

СИГНАЛЫ НА ПРОДАЖУ "АС"

Далее мы изучим сигналы "АС" на продажу. Имеется только два таких сигнала, плюс один специальный случай:
1. Продажа ниже нулевой линии.




3. Продажа, когда гистограмма пересекает нулевую линию. "


Сигнал на "Продажу Ниже Нулевой Линии
Рис. 6- 11 показывает схему образования сигнала на продажу "АС", когда на гистограмме имеются два последующих более низких минимума, ниже нулевой линии.

Имеется два правила "АС" для продажи, когда гистограмма находится ниже нулевой линии:
1. Сигнал на продажу образуется, когда имеется два последующих столбца с более низкими минимумами по сравнению с самым последним недавним максимумом (восходящий пик).
2. Продажа будет осуществляться по цене на одно минимальное изменение цены ниже ценового бара, который соответствует (в том же самом временном отсчете) второму более низкому минимуму.
3. Используя программное обеспечение, легко установить, потому что требуется, по крайней мере, один зеленый столбец, за которым следуют два красных столбца на гистограмме "АС".

На Рис. 6-12 мы видим, что требуются только два более низких минимума на гистограмме, чтобы образовался сигнал на продажу. Это справедливо, потому что мы настроились синхронно движущей силе, как это показано на гистограмме "АС", которая находится ниже нулевой линии. Рис. 6-13 является аналогичной иллюстрацией для графика акций.

Сигнал на Продажу "Выше Нулевой Линии"
Правила для продажи, когда гистограмма находится выше нулевой линии:
1. Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма формирует три столбца, имеющие последовательно понижающиеся максимумы, которые следуют за самым последним и самым высоким максимумом (пик вверх).
2. Продажа осуществляется по цене, которая на одно минимальное изменение цены ниже ценового бара,



Рис. 6-12 Сигнал на продажу, когда "АС" находится ниже нулевой линии для Пшеницы
а = Самый высокий минимум; он должен быть Зеленого цвета
b = 1-й столбец, меняющий направление; он должен быть Красного цвета
с = Сигнальный Столбец, 2-й столбец с более низким минимум, чем предыдущие столбцы;


Рис. 6-13 Сигнал на продажу "Ниже нулевой линии" - акции Tommy Hilflger вует ( в том же самом временном сегменте) по отношению к третьему и более низкому минимуму на гистограмме.

3. Используя программное обеспечение, это легко идентифицировать, поскольку требуется, по крайней мере, один зеленый столбец, за которым следуют три красных столбца на гистограмме "АС". Это же программное обеспечение указывает и значение стоп-ордера для продажи с той же ценой приказа на ценовом графике.
Воспользуемся Рис. 6-14, чтобы продемонстрировать этот сигнал на продажу. Необходимо изменение в ускорении, как это показано на столбце 1, и за ним следует два столбца с последовательно понижающимися максимумами. Поскольку эта гистограмма находится выше нулевой линии, а это означает, что движущая сила все еще направлена вверх, то требуется три красных столбца (столбцы окрашены в красный цвет, если каждый из них ниже, чем предшествующий столбец гистограммы).

Рис. 6-14 Продажа, когда гистограмма "АС" находится выше нулевой линии
а = Зеленый Столбец, который выше предыдущего столбца.
b = 1-й столбец, меняющий направление, который ниже, чем (а); он должен быть Красного цвета.
с = 2-й более низкий максимум; он должен быть Красного цвета.
d = Сигнальный Столбец, 3-й последовательный более низкий максимум; он должен быть Красного цвета.

Рис. 6-15 Сигнал на продажу "Выше нулевой линии"
Рис. 6-16 Сигналы на продажу на гистограмме для акций FedEx

Сейчас, как мы уже отметили в разделе сигналов на покупку, давайте исследуем, что происходит, когда гистограмма пересекает нулевую линию.
Обратите внимание, на Рис. 6-16 существуют два сигнала на продажу выше нулевой линии гистограммы. Точки (А) и (В) требуют, чтобы за пиком вверх следовали три последовательно понижающихся максимума. Давайте объединим ту же гистограмму с графиком FedEx, которая образовала три сигнала (Рис. 6-17). За первым сигналом на продажу не последовали более низкие ценовые минимумы, но движущая сила продолжала падать, давая нам два возможных "специальных голубых света", отмеченных как (В) и (С). Первый сигнал на продажу выполняется в точке (D). Второй сигнал на продажу "АС", выше нулевой линии, был образован в точке (Е) и выполняется в точке (F). Поскольку размер этого графика не позволяет все хорошенько разглядеть, вы можете обратиться к Рис. 6-16, чтобы ясно увидеть, что имеются три последовательно понижающихся столбца на гистограмме.

1. Правила для продажи, когда гистограмма пересекает нулевую линию, переходя с плюса на минус, таковы:
Сигнал на продажу образуется, если пик вверх гистограммы "АС" находится выше нулевой линии, и пересекает линию во втором или третьем столбце после этого пика наверх. Когда это происходит и текущий столбец гистограммы, или - "определяющий", находится ниже нулевой линии, вам необходимы только два последовательно понижающихся минимума (красные столбцы). (См. Рис. 6-18).

2. ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ НЕ ОБРАЗУЕТ СИГНАЛА НА ГИСТОГРАММЕ "АС". (Пересечение нулевой линии является сигналом только на гистограмме "АО").

3. Пересечение нулевой линии на гистограмме "АС" только изменяет число красных столбцов (более низких минимумов), которые вам необходимы для того, чтобы идентифицировать образование сигнала на продажу. Опять же, причина сокращения числа столбцов гистограммы после пересечения нулевой линии состоит в следующем: сейчас движущая сила работает в вашу пользу, и вы можете начать заключать сделки или пополнять ваши позиции так быстро, как это возможно.



Рис. 6- 17 Сигналы на продажу, когда гистограмма "АС" находится выше нулевой линии - акции FedEx
Рис. 6-18 Продажа, когда гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз (с плюса на минус)
Рис. 6-19 показывает самый высокий столбец гистограммы как "Пик Наверх". За этим столбцом следует столбец, отмеченный "I", который находится выше нулевой линии гистограммы. Столбец "2" находится ниже нулевой линии, и, таким образом, требуется только два последовательно понижающихся максимума после пика гистограммы. На Рис. 6-20 гистограмма увеличена так, чтобы ее можно было легче понимать.
На Рис. 6-20 вы можете видеть последствия пересечения нулевой линии "АС": это уменьшает число столбцов, необходимых для образования сигнала на продажу, так как столбец гистограммы находится ниже нулевой линии, движущая сила сейчас направлена вниз, и в вашу пользу, поэтому действуйте немедленно. Затем, совместите эту гистограмму с ценовым графиком, чтобы посмотреть, как они согласуются, чтобы качественнее оценить возможность извлечения прибыли.
На Рис. 6-21 вы можете видеть, как ценовой бар (А) становится сигналом на продажу, потому что гистограмма пересекает нулевую линию, что означает, что движущая сила движет рынком в пользу продавцов, и, следовательно, мы должны быстро войти в позицию.
а = столбец, который является самым последним столбцом максимума и он должен быть Зеленого цвета.
b = 1 -и более низкий столбец, изменяющий направление, должен быть Красного цвета.
с = Сигнальный Столбец, поскольку этот столбец находится ниже нулевой линии, и он является вторым более низким минимумом, который образует наш сигнал на продажу. Он должен быть Красным Столбцом.

Рис. 6-19 Специальный случай: Когда гистограмма "АС" пересекает нулевую линию – нефть
Сейчас требуется только два последовательно понижающихся минимума по сравнению к самому последнему пику. Этот сигнал был исполнен в точке (В). Другой аналогичный сигнал на этом графике находится в точке (С), и он был выполнен в точке (D).
Сейчас мы рассмотрели два сигнала на покупку и два сигнала на продажу, а также проиллюстрировали специальные ситуации покупки и продажи, когда столбцы гистограммы пересекают нулевую линию гистограммы. Для повторения, обратитесь к Рис. 6-22.

ПОВЕДЕНИЕ АЛЛИГАТОРА

Наша торговая стратегия не в том, чтобы не торговать пока не появится первый фрактал вне Пасти. Этот вход в рынок будет полностью разъяснен в следующей главе. После появления первого фрактала, мы используем любой и каждый сигнал всех пяти измерений в этом направлении. Например, если цена выше Пасти



Аллигатора, то мы будем использовать только сигналы на покупку и не будем занимать короткие позиции. При восходящей тенденции у нас будут остановки для фиксирования прибыли. При нисходящей тенденции мы будем использовать только сигналы к продаже, которые лежат ниже Пасти Аллигатора, и покупать будем только для того, чтобы выйти из позиции, а не для того, чтобы занимать длинные позиции. Процедуры по выходу подробно разъясняются в Главе 9.



Рис. 3-9 и 3- 10 наглядно иллюстрируют возможности Аллигатора как навигатора и помощника в излечении прибыли при торговли фьючерсами и акциями.

Это очень просто. Выше Пасти мы открываем позиции на покупку, а ниже Пасти мы занимаем короткие позиции. Это гарантирует, что мы не пропустим никакого тренда, и найти проблемы будут сведены к минимуму.
Другое упрощение, к которому ведет использование Линий Баланса, - отпадает необходимость в точном подсчете Волн Эллиотта при торговле. Если текущая цена находиться за пределами Пасти Аллигатора, нас захлестывает импульсивная волна того или иного уровня. Если цена колеблется вокруг Линии Баланса, мы находимся в реактивной волне того или иного уровня.
Оба рисунка иллюстрируют возможности комбинирования всех пяти измерений и использования Аллигатора в качестве компаса. Аллигатор ясно показывает, какие сигналы использовать, а какие нет. Рис. 3-10 показывает все сигналы фракталов. Удивительного осциллятора (АО), Ускорения (АС) и Линии Баланса. Вы можете видеть, как агрессивные дополнительные действия во время трендо-вого движения дают вам возможность получить экспоненциальный рост прибыли. (АО и АС будут рассмотрены в последующих главах).
Движение цен на Кофе (Рис. 3-9), которое длилось менее двух месяцев, обеспечило прибыль в размере 500,000 долларов, на основе заключения одного контракта для каждого сигнала. Эта пятимерная стратегия позволяет достичь прибыли в 3-5 раз выше изменения цены в ходе тренда. Другими словами, если изменение цены во время тренда составило 200 пунктов, наша цель - получить от 600 до 1,000 пунктов на основе правила заключения одного контракта на каждый сигнал.
График на S&P (Рис. 3-10) показывает сигналы, которыми можно было бы воспользоваться, применяя Аллигатор при торговле всего лишь в течение трех месяцев S&P 500 на основе дневного графика, без сделок внутри дня. Надо отметить, что здесь приводятся особенно хорошие результаты, но использование этих методов подтвердило свою гарантированную рентабельность. Все эти сигналы легко распознать. Они могут производится автоматически, при использовании нашего программного обеспечения, которому доступно использование большинства форматов данных.

РЕЗЮМЕ

Эта глава представила идею использования Аллигатора для формирования входа и выхода, а также для снижения потерь. То, что движет фондовыми и фьючерсными рынками - это трейдеры, которые реагируют на новую поступающую информацию (Хаос). Линия Баланса - это линия, на которой находился бы рынок, если бы не поступала никакая новая информация. Другими словами, рынки движутся только тогда, когда присутствует Хаос.
Если бы не было Хаоса (новой поступающей информации), рынки были бы статичными. Наша работа состоит в том, чтобы выявить характеристики этой новой поступающей информации и использовать ее для получения дополнительных преимуществ во время торговли.
В следующих пяти главах мы изучим каждое из пяти измерений рынка, а также - как их использовать для получения прибыли. В Главе 9 мы применим Теорию Хаоса для выжимания максимального количества прибыли из каждой сделки. Теперь вы должны хорошо понимать, как действует Аллигатор и три различные Линии Баланса. Вы должны также уметь определить, когда Адлигатор спит и когда он охотится.

СИГНАЛЫ НА ПРОДАЖУ "АО"

Подобно трем сигналам на покупку, эти сигналы столь же важ- > ны, потому что они базируются на движущей силе, а движущая сила всегда изменяет направление перед изменением цены. Мы называем это чтением завтрашнего номера "Wall Street Journal". Как показано на Рис. 5-15, продавать следует, когда гистограмма находится ниже нулевой линии. Сигнал на продажу "Блюдце" противоположен сигналу на покупку "Блюдце".

Ниже указаны основные моменты, которые необходимо помнить:
1. Этот сигнал образуется тогда, когда гистограмма изменяет свое направление с восходящего (со столбца "а" к "Ь") на нисходящее (со столбца "Ь" на "с").
2. Для образования сигнала на продажу "Блюдце" необходимы, как минимум, три столбца.
3. Стоп-ордер на продажу помещается на одно минимальное значение ниже минимума ценового бара, который соответствует первому нисходящему столбцу (столбец "с" на гистограмме).

• Это единственный сигнал на покупку, который образуется ниже нулевой линии.
• Первый пик должен быть большим по модулю отрицательным значением, чем второй пик.
• Сигнальный Столбец должен быть зеленого цвета и меньшим по значению, чем любой пик.
Если какой-либо столбец пересекает нулевую линию между "Двумя Пиками", то сигнал является продажу "Блюдце" предоставлены на Рис. 5-16.


• Пepeд сигналом на покупку "ДваПика" будет формироваться сигнал на продажу "Блюдце"
Рис. 5-15 Схема сигнала на продажу "Блюдце".
Рис. 5-16 Правила для сигнала на продажу "Блюдце"
Рис. 5-17 Сигналы на продажу "Блюдце" на графике Зерна




Рис. 5-17. Два сигнала на продажу, образованных двумя "Блюдцами". Оба сигнала образуются, когда "АО" поднимается выше (разворачивающийся столбец "АО" зеленого цвета, за которым следует более низкий, красный столбец гистограммы "АО"). Обратите внимание на то, что "АО" должен быть ниже нулевой линии между пиками, что является необходимым условием для сигнала на продажу "Блюдце".
На Рис. 5-18 обратите внимание на то, что сигнал на продажу "Блюдце" образуется, когда "АО" находится ниже нулевой линии. Рис. 5-17 и 5-18 иллюстрируют, как одни и те же тактические методы инвестирования и а = Должен быть большим по модулю отрицательным числом по сравнению с (b) (Красный или Зеленый Столбец)
Ь = Меньшее по модулю отрицательное число по сравнению с (а), ближе к нулю. (Зеленый Столбец)
с = Сигнальный Столбец, является большим по модулю отрицательным числом по сравнению с (b). (Красный Столбец)

• Всегда читайте слева направо.
• Необходимо, по крайней мере, три столбца, чтобы образовался сигнал.
• Все столбцы в «Блюдце » должны быть ниже Нулевой линии.
• Столбец сигнала должен быть Красного цвета.
• Одновременно невозможно получить сигнал на покупку и на продажу.
• После образования сигнала, у вас ДОЛЖНО произойти изменение (цвета) до того , как образуется другой сигнал.
• Если ваш текущий столбец Зеленого цвета, у вас не может быть сигнала на продажу.
• После того как сигнал образовался, обратите внимание на соответствующий ценовой бар и вычтите 1 минимальное изменение цены, чтобы получить цену для стоп-ордера на продажу.

Сейчас мы перейдем ко второму сигналу на продажу "АО": сигнал на продажу "Пересечения нулевой линии" гистограммы "АО".

СИГНАЛ НА ПОКУПКУ "ДВА ПИКА"

Третий сигнал на покупку, который формируется Удивительным Осциллятором, - это сигнал "Два Пика".
Это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения гистограммы лежат ниже нулевой линии (Рис. 5-12). Здесь необходимо помнить следующее:



1. Сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз.

2. Гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии". Рис. 5 - 12. Покупка осуществляется тогда, когда "АО" находится ниже нулевой линии

3. Каждый новый пик гистограммы должен быть выше (меньшее по модулю отрицательное число, которое находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик. Наше программное обеспечение точно информирует вас об инструкциях, который вы должны будете передать вашему брокеру.

4. Если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку. Рис. 5-13 иллюстрирует формирование сигнала на покупку "Два Пика".

Помните, что сигнальный столбец гистограммы должен быть зеленого цвета. Если столбец гистограммы "АО" зеленого цвета, сигнала на продажу "АО" не может быть. Если он красного цвета, то у вас не может быть сигнала на покупку по "АО". Другой важный момент заключается в том, что если сигнал на покупку или продажу образован, но не преодолевается текущим ценовым ба ром, затем столбец гистограммы меняет цвет, этот сигнал аннулируется. Рис. 5-14 представляет полный список правил для образования сигнала на покупку "Два Пика".

а = 1 -ый пик - это большее по модулю отрицательное число (меньшее), чем (b) и находится дальше от нуля. Всегда будет Столбцом Красного цвета.
b = 2-ой пик - это меньшее по модулю отрицательное число по сравнению с (а)
Сервер - статьи

РЫНОК СО МНОЙ, ИЛИ ПРОТИВ МЕНЯ

Средний трейдер при торговле на рынках испытывает серьезные стрессы. В связи с этим у трейдеров возникают следующие вопросы:

• Как я могу одновременно получать удовольствие и прибыль, торгуя на рынках?
• Почему мне так нравиться это дело, если оно так часто приводит к разочарованиям (убыткам)?
• Как сохранять внутреннюю гармонию и спокойствие, - свои и близких, - в бешеной круговерти рынков?
• Как справиться с нервами и переживаниями, постоянно пребывая в атмосфере опасностей и риска?
• Почему многие трейдеры/инвесторы постоянно теряют деньги?
• Как выбрать среди множества, предлагающих свои услуги молодых компаний-посредников - заслуживающую доверие?
• Почему мой брокер дает мне плохие советы?
• Почему все информационные бюллетени постоянно хвастаются своими достижениями, но когда я начинаю использовать их рекомендации, то теряю деньги?

Даже когда выигрываем, мы чувствуем подспудный страх, что в ходе следующей сделки мы проиграем. Мы истощаем себя, пытаясь контролировать настоящее и будущее, в то время как наш ум напрасно пытается смоделировать это будущее.
Или: мы стремимся торговать тогда, когда мы расслабились, чувствуем себя уверенно, лучше контролируем ситуацию и торговля вызывает у нас азарт. Для большинства трейдеров такая жизнь - несбыточная мечта. Радость ушла, и наша жизнь наполнилась стрессом. Мы пытались использовать "горячие" телефонные линии, информационные бюллетени, прочий невнятный лепет, книги и частные занятия. Наша любовь к рынку слабеет. Что-то не ладится. Но что?
Мы часто пеняем на действия правительства, некачественную информацию, капризы урожая, несостоятельность корпоративных отчетов и другие факторы рынка. Но не в этом реальные причины наших бедствий и нашей постоянной борьбы с рынком. Ответ кроется глубже. В результате многих исследований и из личного опыта я пришел к выводу, что те, кто относится к торгам спокойно, а не вступает в них как в смертельную битву, те, кто смотрит дальше своего проигрыша и овладел искусством "танца с рынком", - постоянно выигрывают.
Танец с рынком означает движение вместе с потоком рынка – вверх, вниз илив сторону с чувством гармонии, доверия, благодарности, и, да, - даже любви.
Чтобы танцевать действительно хорошо и наслаждаться процессом танца, вы должны позволить себе двигаться в такт музыке, а не в соответствии с заранее составленным планом. Другими словами, танцевальная площадка (рынок) должна стать местом, где вам хорошо. Это означает комфорт, расслабление, наслаждение. Это - место, где вы чувствуете себя в дружественной атмосфере.
Помните самый важный вопрос, выделенный Эйнштейном -"Является ли Вселенная дружественным местом?". Я хочу заверить вас на основе не только моего личного опыта, но и опыта более 700 людей, которым я помог стать независимыми игроками, что рынок является дружественным местом. Любая враждебность всегда исходит от нас, а не от рынка. Мы часто слышим фразы типа: "Рынок меня не любит ". Никогда за всю свою историю рынок не "не любил" какого-либо трейдера. Мы сами повинны в своей судьбе. Независимо от того, выигрываем мы или проигрываем, это всегда наша заслуга. Дело в том, что никто из нас не "торгует" на рынке, мы все торгуем нашими личными наборами убеждений. Вспомните песню Джимми Баффетта "Маргаритавиль"2, где утверждается, что не стоит винить женщину: проблема героя - это его собственная проклятая ошибка. Правильный вывод.
Те, кто работал со мной или знаком с той областью деятельности, о которой идет речь, знают: я говорю, главным образом, про то, что познал на собственном опыте. Я получил много помощи и советов от других трейдеров и исследователей, использующих передо-вые инструменты технического анализа, но перевод в практическую плоскость результатов этих изысканий - это мое личное достижение. Мы подробно рассмотрим, как мы сами приводим себя в состояние внутренней борьбы, которая продолжается независимо от того, выигрываем ли мы или проигрываем. 40 лет исследований и торгового опыта открыли мне подход к ведению торговли, который представляется мне самым успешным из всех известных. Недавно мне предлагали семизначную сумму за то, что я не покажу эту работу другим трейдерам. На фоне прибылей, которые может принести использование этих методов, - весьма скромное предложение.
Мне потребовалось много времени, чтобы прийти к идее "танца с рынком", и я удивлен тем, насколько она становиться очевидной, когда начинаешь на практике применять этот подход. Это напоминает мне древнюю заповедь буддизма: "Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?"
Мы все действуем на рынке подобным образом. Каждый из нас порой воздвигает перед собой препятствия, а танец в таких условиях небезопасен. Итак, начнем устранять препятствия и создавать возможности для более прибыльной, мирной, радостной и богатой жизни.

Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии"

Используя сигнал "Пересечение нулевой линии" гистограммы, следует продавать, когда гистограмма пересекает нулевую линию. Помните следующие основные моменты:
1. Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма переходит от положительных значений к отрицательным. Это происходит тогда, когда гистограмма пересекает нулевую линию.



.Стоп-ордер на продажу должен быть на одно минимальное изменение цены ниже, чем минимум ценового бара, который соответствует первому столбцу, пересекающему нулевую линию.




Наше программное обеспечение может точно вам сказать, какие инструкции необходимо передать вашему брокеру.
Рис. 5-19 Схема для сигнала на продажу "Пересечение нулевой линии" гистограммы "АО"
Рис. 5-19 - это схема требований, необходимых для того, чтобы образовался сигнал на продажу
"Пересечения нулевой линии" гистограммы "АО". Рис. 5-20 перечисляет правила использования этого сигнала. Рис. 5-21 иллюстрирует сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии" гистограммы на фьючерсном графике Швейцарского Франка. График иллюстрирует две концепции "Profitunity" для увеличения и максимизации прибылей. Обратите внимание, что последующим баром не было достигнуто наименьшего значения сигнального

а = положительное число, выше нулевой линии (Красный Столбец)
b = Сигнальный Столбец, пересекает нулевую линию и является отрицательным числом (Красный Столбец) бара. Он имел более высокий минимум, при этом движущая сила продолжала становиться все большим по модулю отрицательным числом, создавая то, что мы называем "специальный голубой свет". (Термин заимствован у универмагов, которые проводят специальные быстрые распродажи для людей, которые оказались в магазине в данный момент времени). Рынок дает тем, кто за ним внимательно следит, шанс продавать по более высокой цене, чем первый сигнал.
Рис. 5-20 Правила для сигнала на продажу "Пересечение нулевой линии" гистограммы "АО"
Рис. 5-21 Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии" гистограммы "АО" на графике Швейцарского Франка
Рис. 5-22 Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии" гистограммы "АО" для Пшеницы

Всегда читайте слева направо.
Чтобы образовался этот сигнал, неоьходимы только два столбца. Первый стобец должен быть выше нулевой линии, а второй столбец должен пересечь сверху вниз нулевую линию (от положительного значения к отрицательному). У вас не может быть в одно и то же время сигнала и на покупку и на продажу. После того, как сигнал образовался, используйте соответствующий ценовой бар и вычтите 1 минимальное ценовой изменение; это значение – ваша цена на продажу по стоп-ордеру.
График Пшеницы на Рис. 5-22 - еще одна иллюстрация работы этих методов на рынках. Это соответствует "одноподобию", что является одной из основных характеристик фрактальной геометрии. На рынках это означает, что различные размерности нелинейной динамики должны работать не только на всех рынках, но и во всех временных структурах, что является требованием фрактальной геометрии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

Этот раздел содержит четыре графика, с помощью которых вы можете попрактиковаться в поиске сигналов на






покупку и продажу "АС". За каждым графиком следуют страницы ответов, которые показывают все сигналы "АС". Потренируйтесь, а затем сверьтесь со страницами ответов.
Рис. 6-23 Тренировка в нахождении всех сигналов "АС" на покупку и продажу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы еще не вполне освоили перечисленные выше умения и навыки, пожалуйста, не идите дальше до тех пор, пока вы не поймете полностью все сигналы, изученные на данный момент. Возможно, вам имеет смысл повторить все, что мы рассмотрели в первых шести главах. Всякий раз, когда вы смотрите на график, старайтесь найти сигналы. Ключом к успешной торговле является благоразумие, а Аллигатор направляет нас в том, какими сигналами мы должны руководствоваться. Наша работа в данный момент заключается в том, чтобы понять каждый из этих сигналов.
Нам осталось изучить еще два измерения (сигнала). Следующий сигнал специально предназначен для того, чтобы продолжать агрессивную покупку, когда движущая сила, ускорение и цена говорят вам, что пора действовать. Мы называем это торговлей в зоне. Это еще один способ максимизировать прибыли, шагая в ногу с рынком используя методы торговли в зоне, вы можете удвоить ваши прибыли. Спортсмены говорят об игре в зоне; мы в нашей зоне будем торговать. И получать удовольствие!
В следующей главе вы узнаете, как значительно увеличить ваши прибыли при работе в обычном тренде.

ВВЕДЕНИЕ

Теперь мы готовы начать агрессивные действия, чтобы максимизировать наш доход от инвестиций (ROI), как действуют настоящие трейдеры, в отличие от тщеславных и робких дилетантов. Мы хотим инвестировать в пределах наших реальных возможностей, но только тогда, когда все происходит так, как мы хотим. Такова нагла цель теперь, когда мы узнали, что занимаем эту позицию.
Движущая Сила движется в том же направлении, что и наши сделки, и ускоряется в нашем направлении. Последнее возникает, когда трейдеры берут Цену в нашем направлении. Другими словами, Движущая Сила действует в нашу пользу, Ускоряется в нашем направлении, а Цена закрывается согласованно с нашим путем. Это дает нам действительную КАРТОСХЕМУ, позволяющую извлекать доходы.
КАРТА1 держит курс, основываясь на Движущей Силе, Ускорении и Цене. Это лучший из всех миров, и сейчас не время быть малодушным. Эта глава показывает, как мы используем на практике эту выгодную комбинацию. На Рис. 7-1 приводится краткое объяснение и правила для создания Зоны. Зона формируется при помощи комбинации "АС" и "АО". Помните, что "АО" является Движущей Силой Рынка, в то время, как "АС" - это Ускорение. Когда они идут вверх, что можно легко видеть (программное обеспечение окрашивает столбцы в зеленый цвет, если каждый последующий столбец выше предыдущего), мы находимся в Зеленой Зоне.
Когда столбец "АО" и столбец "АС", красного цвета, мы находимся в Красной Зоне. Если один из столбцов красного цвета, а другой - зеленого, мы находимся в Серой Зоне.
Зеленая Зона (зона покупки) определяет сильный бычий рынок, Красная Зона (зона продажи) определяет сильный медвежий рынок, а Серая Зона (переходная зона, когда нужно проявлять осторожность) указывает на рынок, который находится в переходной фазе. В главе 9 мы продемонстрируем, какой потрясающий метод для получения прибыли представляют собой эти зоны.

ВЗМЫТЬ НАД ТУЧАМИ СОМНЕНИЙ

Истина, что торговля является простым, легким и доходным делом, представляется маловероятной многим и абсолютно абсурдной всем остальным трейдерам. Почти все трейдеры испытывают на этот счет большие сомнения. В данном разделе мы рассмотрим способы взлета над тучами сомнений (тучи рассеются окончательно, когда достаточный опыт подтвердит эффективность используемых методов торговли). Чтобы развеять сомнения, необходимо понять, в какую игру мы играем. Эта игра - соревнование наших собственных убеждений. Если мы хотим изменить наши результаты, мы должны изменить наши убеждения.
Убеждения - это то, что мы считаем истиной. Мы практически никогда не задаемся вопросом о собственных убеждениях, но именно это должен сделать трейдер, который несет убытки: оценить собственные убеждения не только о рынке, но и о себе самом. Лишь немногие трейдеры знают, почему они торгуют, значительно меньшее их число знает, как они торгуют. Мы все обычно называем поверхностные причины: чтобы быстро зарабатывать деньги, чтобы получать удовольствие от соревнования с другими трейдерами, ради престижа профессии и т.д.
Заключив вашу последнюю сделку, из-за чего вы проиграли - из-за того, что не угадали, что рынок двинется в другую сторону, или из-за глубинного, неисследованного убеждения о том, что вы не можете разбогатеть так легко? Если причина заключается в последнем, то самое время избавиться от некоторых старых убеждений.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТАРЫХ УБЕЖДЕНИЙ

Ваша следующая задача заключается в том, чтобы избавиться от ваших убеждений или, по крайней мере, осознать их. Самый лучший способ состоит в том, чтобы осознать различие между процессом и содержанием.
Классические науки всегда имели тенденцию заниматься содержанием. "Моя голова, как она болит" - это пример того, как классическая наука делит все на три части:

1. Наблюдатель.
2. Наблюдаемый предмет.
3. Процесс наблюдения.

Ученый, занимающийся квантами, сказал бы "я нахожусь в процессе испытывания головной боли", что является значительно более точным определением Современная наука не верит в то, что есть такое понятие, как существительные. Все представляет собой энергию, и вся энергия представляет собой процесс. Бакминстер Фуллер озаглавил свою автобиографию "Я - глагол"3.
Понимать различие между процессом и содержанием очень важно для успешной работы на рынке. Вообще нас учили ориентироваться на цель, распределяя приоритеты, оценивая, что, более важно по сравнению с этим. Мы составляем списки наших целей, планируем их, а затем пренебрегаем настоящим и мысленно живем в будущем.
Ненормальность жизни в пространстве целей, а не в пространстве данного момента состоит в том, что мы концентрируемся на будущем и не можем контролировать или даже осознавать, что происходит сейчас.
Мы не можем хорошо танцевать, думая о том, что из этого получится. Мы не может торговать хорошо, пока мы планируем, как мыбудем торговать завтра. Жизнь сегодня является необходимым условием хорошей торговли. Обращайте внимание на процесс, а не на будущие цели и желания. Один из способов жить сегодняшним днем - убедиться в том, что все наши убеждения (или большинство из них) базируются на "обоснованных в противовес необоснованным" оценках. Это не экономический, не фундаментальный, не технический и не механический подход. Это поведенческий подход, использующий информацию, порожденную рынком.

ОБОСНОВАННЫЕ И НЕОБОСНОВАННЫЕ ОЦЕНКИ

Все наши решения основаны на наших личных оценках происходящего, являемся ли мы трейдерами на рынке или покупателями в супермаркете. Обоснованная оценка - это оценка, которая может быть принята гипотетическим жюри из людей, равных нам. Все остальное должно считаться необоснованной оценкой. Например, вы видите вашего друга, на котором надета рубашка. Заявление "он в рубашке" является обоснованным заявлением. Мы все согласны с этим фактом (при условии, конечно, что на нем действительно надета рубашка). Если вы скажете: "на нем красивая рубашка", вы немедленно переходите на почву необоснованности, где истина не обязательно адекватна суждению.

Почти все, что мы говорим или слышим о рынке, связанно с миром необоснованного. Необоснованные оценки приводят к анализу на необоснованной почве. Ниже приводятся некоторые примеры необоснованных рыночных оценок:

• Рынок достиг высшей точки.
• Рынок перепродан (перекуплен).
• Мы на третьей волне.
• Это рост, обусловлен покрытием коротких позиций.
• Никогда нельзя допускать убыток в размере, превышающем 500$.
• Никогда не рискуйте в торговле более чем 2% вашего общего капитала.
• Сезонная активность поднимет этот рынок выше.

Все эти заявления являются совершенно необоснованными и никоим образом не описывают рынок, а уже тем более - его поведение Необоснованные заявления порождают хронических проиг-рывающих. Если вы являетесь проигрывающим трейдером, уверяю вас, одна из основных причин в том, что вы принимаете решения, исходя из необоснованных оценок. Обоснованные оценки являются фактическими, проверяемыми, однозначными и точными, а, кроме того, - они исходят непосредственно от рынка. Материал и индикаторы в Главах 3-10 базируются только на обоснованных рыночных оценках.
В основе всех наших наблюдений (оценок) лежит деятельность части нашего мозга (ретикулярной активирующей системы или РАС), которая действует как анализатор и предоставляет нам информацию, пропущенную через наши фильтры (то, что мы ожидаем услышать). Она никоим образом не дает нам представления о том, что фактически происходит. Снимающая камера не имеет РАС для фильтрации поступающей информации. Она просто фиксирует все, что присутствует в определенном спектре. Она зафиксирует желтую машину с черной надписью на ней, и - это все, что вы получите. Мы же идентифицируем желтую машину как школьный автобус, и тут же на передний план выскакивают все наши предрассудки и предубеждения, и мы уже не воспринимаем то, что происходит фактически. Мы ожидаем, что автобус затормозит, а не продолжит движение, ожидаем появления детей. Наши действия базируются не на обоснованной оценке, а на нашем опыте (наборе убеждений), связанном с воображаемой ситуацией.
Обычно говорят, что генералы всегда сражаются на предыдущей войне, а не на той, в которой они участвуют сейчас. Мы, трейдеры, обычно находимся под влиянием нашей последней ошибки и не обращаем внимания на то, что происходит в данный момент на рынке. Другими словами, мы основываем наши убеждения на наших прошлых обстоятельствах, и любая поступающая информация будет фильтроваться таким образом, чтобы она не противоречила нашим убеждениям. Если реальность конфликтует с нашими убеждениями, мы будем отрицать реальность и искажать поступающую информацию, стремясь сохранить наши драгоценные убеждения. Нет ничего удивительного в том, что мы терпим неудачи на рынке, добившись исключительных успехов в других профессиях. На рынке вы либо смотрите в глаза реальности, либо несете убытки.
Если мы хотим твердо стоять на ногах и избегать двусмыслен-Hbix ситуаций, мы должны смело принимать реалии рынка, а не цепляться за наши идеи о нем. Я кратко рассмотрю здесь, что происходит. Для получения более подробных разъяснений я советую читателю обратиться к моей предыдущей книге. Ставная цель рынка состоит в том, чтобы немедленно найти верную цену, когда:


Heсоответствие ценности совпадает с согласием в цене.

Последний раз, когда вы покупали машину, вы и дилер или лицо, у которого вы покупали машину, договорились о цене. До того, как была установлена цена, вы должны были прийти к согласию о несоответствии ценности. Без ценности нет рынка. Вы больше хотели получить машину, чем сохранить деньги, которые вы готовы были потратить на ее покупку. Лицо, у которого вы купили машину, хотело получить ваши деньги больше, чем остаться со своей машиной. Все сделки на свободном рынке должны иметь эти два элемента. Если они присутствуют, вы создали рынок акций или товаров.
Если кто-то сказал вам, что рынок "перепродан", то это просто-напросто означает, что цены на рынке опустились ниже, чем предполагал этот человек. Это совершенно ничего не говорит о рынке. Я уважаю право аналитиков использовать тот или иной термин, но не бывает такого состояния на рынке как "перепроданность" или "перекупленность". Действие любого рынка или биржи убеждает, что такого состояния не существует ни на секунду. Если вы прочитаете, что 60 процентов играют на повышение по государственным бумагам, это означает только то, что все игроки, играющие на понижение ("медведи") не выстояли. Если рынок был на 50.01 процента бычий, то цена уже поднялась. Ниже приводится самое верное суждение, которое я вынес о рынке:

Рынок находится там, где он есть, потому что ему полагается быть именно там, и ему полагается быть там, потому что он фактически там, где он есть.

Задумайтесь об этом на мгновение. Когда вы поймете смысл этой концепции, вы:

1. Узнаете о рынке больше, чем 95% тех, кто инвестирует в него деньги;
2. Переберетесь со щебенки на асфальт и двинетесь к большим прибылям.

Рынок находится там, где он находится, потому что в данный момент времени это его справедливая цена просто потому, что есть одинаковое число контрактов на покупку и продажу на такой цене.
Спорить со мной не имеет смысла: я не пытаюсь убедить вас в чем-либо. В моих жилах нет ни капли миссионерской крови. Вы действительно полагаете, что существует такая вещь, как бычье/медвежье согласие, и/или состояние перепроданности/перекупленности? На здоровье! Не хотите ли вы также, следуя народной примете, положить на ночь под подушку зуб? Пора либо подойти к делу серьезно, либо отказаться от идеи торгов. Определение "Рынок...", приведенное выше, является верным, кратким и точным описанием того, что происходит в каждый момент времени, когда продается или покупается товар или акции. Мы не нуждаемся в огромном количестве необоснованных оценок (мнений), навязываемых нам со всех сторон. В ходе частных уроков мы настоятельно рекомендуем не искать никаких дополнительных источников информации о рынке. Чтение "Wall Street Journal", "Barrons's" или "Investors Daily", подписка на информационные бюллетени консультантов, настройка на финансовый теле-или радиоканал больше вредит вашему финансовому успеху, чем курение - здоровью.

ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ – ПРОСТО;изменить свои убеждения-нелегко

Заработать деньги просто, ЕСЛИ вы понимаете основную структуру. Это просто и потому, что рынок сам становится главным учителем. Он всегда точно скажет вам, что делать и когда делать. Если дела у вас идут неважно, он правильно укажет, где вы ошиблись, и как следовало бы поступить. Великий учитель, рынок никому не уступает это место и всегда сам стремится показать вам, как действовать. В действительности книга написана именно об этом: как понимать язык рынка и действовать на основе его инструкций. Книга сделает процесс понимания настолько простым, что даже компьютер сможет разговаривать с вами об обоснованных рыночных оценках.

ЧТОБЫ НАСТРОИТЬСЯ НА САМ РЫНОК, ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ МЕНЕЕ СТРОГИМИ СВОИ ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ.

Вопреки утверждениям всезнающих гуру, мы принижаем значимость настоящего всякий раз, когда устанавливаем цели. На рынке ситуация не всегда складывается так, как мы хотим. Нам не нравится готовиться к торгам на рынке, если мы тревожимся по поводу возможных убытков. Мы не получаем удовольствия от общения с нашими детьми, если мы тревожимся за их будущее. Мы не наслаждаемся зрелостью, если тревожимся, что болезнь внезапно может лишить нас радостей жизни. Мы лишаем себя радости свободного полета, наслаждения теми богатыми возможностями, которые нам предлагают жизнь и рынок, здесь и сейчас.
Если вы, участвуя в торгах, настроились на определенный торговый результат, вы теряете "эластичность". Если же вы, напротив, раскрепощаетесь, раскрываете свое сердце, вы входите в состояние потока. Вопрос: как можно торговать, не имея цели? Ответ: определяйте столько целей, сколько хотите. Затем производите необходимую подготовительную работу и затем - работайте до тех пор, пока не достигните своей цели. Когда вы удовлетворены тем, что вы заключили самую удачную сделку на данный момент, оставьте рынок & покое и ждите результата. Много лет назад, я торговал с одним выдающимся трейдером, возраст которого на несколько десятков лет превышал нормальный пенсионный возраст. Понаблюдав некоторое время за тем, как я веду торговлю, он сказал:
"Билл, если бы вы были фермером, вы бы сломались в первый же сезон". Когда я спросил его почему, он ответил: "Если бы вы были фермером, и занимались хозяйством так, как вы торгуете, вы бы посадили семена, а затем каждый день возвращались раскапывать их, чтобы посмотреть, как идут дела. Раз уж вы решили заниматься торговлей, позвольте плодам расти и созревать, а затем пожинайте их. Перестаньте раскапывать семена". Он был совершенно прав. Я узнал многое от этого мудрого трейдера.
Один из наиболее важных уроков, которые он мне преподал, это - как контролировать свои сделки на рынке минуту за минутой. Это действительно очень просто. Когда вы смотрите на текущий график, и знаете, какова ваша позиция на данный момент, задайте себе простой вопрос:
А не все ли мне равно, как ведет себя рынок?
Если вы тревожны, вы во власти дурной привычки. Если - честно - нет, вы торгуете хорошо и хотите того, что желает рынок. Всякий раз, когда вы тревожитесь, вы хотите того, чего вы хотите, а не того, что желает рынок. Рынок нейтрален. Он не знает и не беспокоится о том, чего вы хотите. Мы, трейдеры, просто не можем знать, как поведет себя рынок. Мы также не знаем об огромных возможностях, которые рынок предложит нам завтра. Иногда, как показывает наш опыт, убытки могут завтра быть обращены в огромные активы. Мы получаем либо прибыли, либо полезный опыт, и в обоих случаях мы выигрываем.
Завтрашний рынок не только неизвестен, его невозможно прогнозировать. Трейдеры просто не могут знать, как поведет себя рынок, и какие огромные возможности он предложит нам завтра. Вероятно, самый неподходящий вопрос в конце торгового дня -это: "Заработали ли мы сегодня деньги?"
С нашей точки зрения, это совершенно не относиться к делу. Единственный подходящий вопрос, который можно задать в конце торгового дня: "Настроились ли мы на рынок?" Могут проходить дни, пока вы настраиваетесь на рынок и теряете деньги, но если вы продолжаете ориентироваться на рынок, то он вас щедро вознаградит.
Не существуют “плохих” трейдеров – бывают трейдеры плохо обученные.

ОТ ПОРАЖЕНИЙ К ПОБЕДАМ

Эта книга, главным образом, рассчитана на проигрывающих трейдеров, а также на выигрывающих трейдеров, которые хотят увеличить денежное выражение своих побед. Она не предназначена для тех , кого не привлекает работа в гуще событий и энергетических потоков. Если вы не хотите, чтобы в вашей жизни произошли изменения после чтения этой работы, вы не должны пробовать методы, описанные здесь.
Каждый трейдер несет ответственность за свое собственное поведение. Непременная составляющая зрелости - это способность разобраться в себе и подойти ответственно к выбору деятельности. Последствиями незрелого решения или заигрывания с торговлей могут стать психозы, усиления неврозов, обострения заболеваний и даже суицид. С другой стороны, решение заняться торговлей как счастливое озарение зрелого сознания сулит бесценные сокровища, и я имею в виду не только денежные доходы.
Сегодня рынки являются наиболее точными и совершенными психологическими мониторами в мире. Торговля может оказаться самой доступной и эффективной психотерапевтической программой из ныне существующих, если к ней относиться правильно.
Многие трейдеры не согласятся с тем, что прибыли в торговле -не главное. Я и не утверждаю, что получение прибыли не важно, я сказал только, что получение прибыли не самое важное. Мы занимаемся торговлей по той же причине, что и вообще делаем что-либо. Мы делаем это, чтобы найти себя. Вот в чем отличие нашего взгляда на вещи.
Цель этой книги не в том, чтобы кому-то понравиться. Ее цель -повернуть вас к осознанию и более полному использованию опыта, который вы уже имеете. Эта работа предназначена для тех, кто готов вступить в процесс пробуждения, для тех, кто знает Линии Балансаубине души, что он готов к переменам. Ваше желание применить ваш нереализованный жизненный опыт и сменить негодные методы торговли в слепую на осознанные и эффективные -жизненно важно.
Я делюсь с вами своими знаниями совершенно искренне, как человек, который по-настоящему верит в ваш успех на этом поприще. Как вы знаете, существует два основных типа трейдеров: выигрывающие трейдеры и все остальные трейдеры.
Микеланджело однажды сказал, что существует два способа создать статую. Первый - высечь из глыбы статую. Второй - и более высокий - увидеть статую в глыбе и убрать все лишнее. Другой, не менее знаменитый мыслитель указывал, что существует два способа достичь совершенства: (1) развивая ваши достоинства и (2)избавляясь от ваших недостатков.
Роберт Фрост писал: "В лесу расходятся две дороги, и я - я выбираю ту, по которой ходили меньше, вот и вся разница4". В этой книге мы пойдем по дороге, по которой ходили меньше, стараясь исключить то, что неверно применительно к рынку. Мы собираемся разобраться в некоторых путаных идеях и победить, изменяясь. Я хочу сказать вам правду о торгах.
Поспешу добавить, что я не слишком очарован понятием "ПРАВДА'. Меня мало интересует ПРАВДА. Я значительно более заинтересован во лжи, которая работает, пока я занимаюсь ПРАВДОЙ. Причина состоит в том, что Правда - с заглавной буквы П -недолговечна, она изменяется с каждым поколением. Когда-то правдой было, что мир плоский. Все умные люди мира признавали этот "факт". Картографы нажили хорошее состояние, полагая, что это Правда. Когда-то верили, что кровопускание может вылечитьот многих заболеваний. А теперь
позвольте вам сообщить, что некоторые виды Правды, которые вы сегодня знаете о рынке, стоят вам вашей финансовой жизни. Давайте посмотрим Правде в глаза в данной ситуации.
Эту книгу, пожалуй, можно назвать "непопулярным, руководством для трейдеров", потому что она оппонирует тому, что принято считать популярными руководствами для достижения успеха в торговле. Любое популярное руководство по торговле говорит вам то, что вы хотите услышать. Потому они и популярны. Они имеют заглавия типа "Много долларов - без риска!". Они стоят своей цены, потому что издатель всегда обещает:


Легкая для понимания, проверенная система, которая поволяет при незначительных вложениях капитала или вообще без инвестиций, нажить богатство практически мгновенно.

Чем не здорово, наживать богатство вот так, не работая? Но как-то не получается. Такого не может быть никогда. Будьте реалистичны: если все будут так преуспевать, куда же денутся проигрывающие? Кто нам проиграет все эти деньги? А если эта система сама работает так хорошо, то почему же издатель книги "Много долларов - без риска" не вложит свой издательский бюджет в рынки? Там, "при небольших усилиях и абсолютно без риска", он может заработать значительно больше денег, чем выпуская книгу, у которой много конкурентов, и которая обеспечивает незначительные прибыли. Единственное, что можно с уверенностью сказать о популярных руководствах, - это то, что вы теряете вложенные деньги, следуя их советам.
Если популярные руководства говорят вам то, что вы хотите услышать (поскольку только так они могут продать вам книгу), а мы -правду о торговле, наше руководство естественно должно быть непопулярным. Правда заключается в том, что только ограниченное число талантливых, рациональных людей, которые знают, что они делают, могут выигрывать у рынка постоянно. Это не просто игра, это жизнь. И одна из основных целей спекулятивной игры состоит в том, чтобы делать деньги.
Нынешнее время подобно вихрю. Прошлые поколения не были столь стремительными. Помните время, когда недвижимость была безопасным бизнесом, гарантирующим богатство? Государственные бумаги были надежны, как само правительство. Сбереженияи займы были безопасными вложениями, и со страховыми компаниями, как вы помните, никогда не было проблем. Если вы выбирали наличные, не было риска, что вы из-за этого обеднеете.
Много работающие трейдеры/инвесторы знают о семинарах, учебных курсах, книгах, системах, "горячих" телефонных линиях и т.д., которые, как предполагается, призваны помочь вам при работе на рынках. Может быть, вы даже обращались к некоторым из этих помощников и сожалели, что напрасно не обратились к остальным. Скажите мне, знали ли вы хоть одного трейдера, несущего убытки, который бы сходил на семинар в выходные дни и, узнав там нечто, стал постоянно выигрывать? Я общался с более чем 25.000 трейдеров, и не встретил такого.
Я точно так же не смог превратиться в преуспевающего трейдера лишь благодаря посещению семинаров. Означает ли это, что они бесполезны и не стоят денег? Нет, совершенно нет. Семинары - отличная возможность обменяться идеями, но они не помогут исправить поведение, что является предметом нашего обсуждения здесь. Если вы измените свои наборы убеждений, вы измените ваши результаты.


Позвольте мне задать вам два вопроса:

(1) Если я дал вам 10,000 долларов и билет до Лас-Вегаса, попросив вас поехать туда, и проиграть эти 10,000 долларов, то вы искренне полагаете, что можете это сделать для меня?
(2) А что, если бы я дал вам те же деньги и билет, попросив вас поехать туда и удвоить мои деньги?

Это очень серьезные вопросы. Если вы действительно понимаете, почему вы ответили на оба этих вопроса так, как вы ответили, то вы очень близки к тому, чтобы понять, почему вы не выигрываете постоянно. Позвольте мне представить вам другую концепцию. Независимо от того, каким образом вы ответили на вышеприведенные вопросы, и что вы будете делать в Лас-Вегасе, вы добились бы успеха. При ответе на первый вопрос, вы были бы успешным проигрывающим, потому что вы делали бы именно то, что предполагалось. Вы добились бы успеха в проигрывании. Вы были бы победителем, проигрывая, при этом нет разницы между проигрывающим и побеждающим победителем. Вы достигаете цели, которую ставите перед собой. Торговля - это процесс самопознания и обязательный личный опыт.
Чтобы стабильно зарабатывать деньги на рынке, вы должны знать, в чем заключается ваша работа. Позвольте мне высказать самое важное соображение, которое вы когда-либо слышали относительно биржевой игры и торговли:

Игроки получают вознаграждение за то, что они покупают то, что никто не хочет, тогда, когда этого никому не нужно, и продают то, что хотят все, и тотда, когда это нужно всем.

Теперь следует отметить, что есть некоторые вещи, за которые игрокам никто не платит: фундаментальный анализ, технический анализ, анализ перекупленности/перепроданности, анализ волн Эллиота, анализ Ганна, циклический анализ, анализ формаций, осцилляторы, индекс относительной силы, эконометрические модели, сезонный анализ, анализ профиля рынка, анализ оценки рыночной стоимости, солнечные пятна, положения звезд, и дюжина других веяний, фантазий и причуд, за исключением случаев, когда они невольно влияют на
предложение или создают спрос.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ИГРЕ И О ЖИЗНИ

Есть один секрет. Торговля - это игра, правила которой вы принимаете. Перед вами только два пути достижения цели. Первый вариант - это бессознательный метод: ваш мозг создает вашу реальность на основе картин из вашего прошлого. И делает это с услужливой готовностью. Это одна из основных функций левого полушария мозга. Но эта часть мозга может только повторять ситуации, которые имели место в прошлом, ОНА НЕ МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ. В действительности ваш мозг не может принимать такое понятие создание или понятие исчезновения.

Второй вариант - осознание, или понимание. Понимание - это другое слово для обозначения процесса осознания. Когда вы замечаете что-либо (или получаете представление), то вы уделяете этому свое внимание. Когда вы начинаете обращать внимание на то, как вы обращаете внимание, то вы переходите в состояние ОСОЗНАНИЯ. Когда вы начинаете осознавать, вы оказываетесь на лезвии бритвы выбора, и вам обязательно захочется сделать выбор. То, что вы видите на экране вашего мозга, покажется вам значительно важнее того, что вы видите на экране монитора.

Рынок может стать вашим собственным деревом, под которым вы можете сидеть до тех пор, пока до вас не дойдет какая-либоидея. Идея в данном случае заключается в том, чтобы увидеть то, что собой представляет рынок по-настоящему. Поэтому давайте повторим:

Рынок это не что иное, как согласие в цене и расхождение ценности. Никакая сделка не заключается до тех пор, пока не появиться расхождение в ценности и согласие о цене.

Ни один рынок не сдвинется до тех пор, пока не появиться новая информация (Хаос). Большинство трейдеров противостоят цели и функции рынка и поэтому несут убытки. Собирание вершин и низов не согласуется с природой рынка. И потому, что мы все упрямы, в той или иной степени, то начинаем следовать за трендом рынка, что должно быть самым легким делом в мире и самой сложной задачей в спекулятивной игре.
Большинство трейдеров очень рассчитывают на помощь некоего торгового "гения", который вооружит их беспроигрышной системой или индикатором. Путаница конфликтующих индикаторов, объединенных силой жадности - самый худший инструмент для торговли на рынке. Непрерывное использование такого инструмента может привести к финансовому суициду.
Нам не нужен новый индикатор или стратегия. Нам необходим новый опыт - новое ощущение того, что должно родиться в правом полушарии и интуитивно понять рынок. Необходимо при этом не смешивать образ (график) с реальностью, то есть не взбираться на дорожный указательный знак вместо того, чтобы двигаться по дороге, или не съедать меню вместо котлеты.

МЫ ВСЕ ПЛАВАЕМ ПО НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ

Океан нашей логики зародился приблизительно 2.500 лет назад, когда между двумя противоположными лагерями, представленными, с одной стороны - Аристотелем, с другой - Гераклитом, велись философские войны. Аристотель, по существу, соблазнил мир, сказав, что, если вы чего-то не знаете, вы должны обратиться к людям, которые знают больше, чем вы, и спросить их.
Совет звучит совершенно разумно, и большая часть населения Земли следует ему вот уже два с половиной тысячелетия. Но это вовсе не означает, что он справедлив. Вспомните, наша цивилизация благополучно просуществовала столетия в убеждении, что Земля плоская. И ничего - жизнь продолжалась, картография процветала. Но Галилей и несколько других ученых посмотрели в телескоп и увидели в небе круглые планеты на орбитах. Они поняли, что парадигма убеждений, основанная на том, что Земля плоская, неверна, но это утверждение дорого им обошлось и потребовалось около 200 лет, чтобы наука признала, что Земля круглая.
Спор Аристотеля и Гераклита по своим убеждениям намного драматичнее, чем конфликт относительно устройства Вселенной. Поскольку Аристотель выиграл эту интеллектуальную войну, наша жизнь такова, какова она сегодня. Если бы выиграл Гераклит, то у нас была бы совершенно другая цивилизация. Практически все ваши мысли, любой тип анализа, который вы используете -следствие влияния Аристотеля. Почему вы читаете Wall Street Journal, или слушаете FNN, или звоните своему брокеру, или на торговую площадку? Кроме всего прочего, "это их работа". Вероятнее всего, они знают не больше вас. Какой брокер остался бы брокером, если бы он мог прибыльно торговать? Предназначение брокера (посредника), скорее всего, в том, чтобы быть вашим посредником. Много вы знаете рыночных комментаторов или авторов информационных бюллетеней, которые зарабатывают деньги на рынке? Я никогда не встречал профессора-экономиста, который бы много торговал.
Аристотель верил в редукционистский подход: если вы разобьете что-либо на мельчайшие составные части, вы сможете понять, как это работает. Так начинался наш поиск элементарной частицы, которой, как предполагалось, является атом. Современная наука открыла субатомные частицы, что полностью изменило базовые представления о Вселенной. Интересно отметить, что все субатомные частицы, которые были открыты, вычислены задолго до их открытия. Снова возникает вопрос: верим ли мы тому, что мы видим? Или, скорее, мы видим то, чему верим?
Философия Аристотеля повлияла на всю нашу юридическую систему (прецедент), нашу образовательную систему (авторитарные отношения между учителем и учеником, когда непререкаемый авторитет учителя довлеет над личностью обучаемого во всех аспектах), медицину (требование повторяемости экспериментов, проводимых вслепую). Следуя этой стезей редукционизма, бьши разработаны причинно-следственные концепции, "законы" движения, "сохранения" энергии и энтропии. Новейшие результаты научных исследований доказали ошибочность этих положений и концепций.
Оппонент философии Аристотеля, Гераклит, чувствовал, что Вселенная находится в постоянном движении, и стабильность и гомеостазис не являются нормой. Вероятно, самое известное его изречение: "Нельзя войти в одну и ту же реку дважды", имеется в виду, что к тому моменту, как вы опустите ногу в воду во второй раз, не только река, но и ваша нога успевают претерпеть некие изменения. Самый известный последователь Гераклита, Клайт, пошел еще дальше, сказав: "Вы не можете войти в одну и ту же реку однажды": вы и река изменяются в процессе опускания вами ноги в реку.
XX век войдет в историю науки тремя фундаментальными открытиями, которые полностью изменилинаше представление о мире - это:

1. Теория относительности.
2. Квантовая механика.
3. Наука Хаоса, которая включает теорию информации, кибернетику, голографию, нелинейную динамику и фрактальную геометрию.

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАШЕЙ ПОБЕДЕ ИМЕЕТ ВЛИЯНИЕ ЭЙНШТЕЙНА НА КЛАССИЧЕСКУЮ НАУКУ?

В истории науки вы не найдете ничего, что предвещало бы создание теории относительности. До двадцатого века классическая наука занималась четырьмя основными элементами, которые считались не связанными друг с другом: масса, энергия, пространство и время. Эйнштейн, который, судя по всему, преодолел "диктат" левого полушария, выдвинул свою теорию относительности, утверждающую, что пространство и время - суть одно и то же. Он также объявил, что вещество и энергия взаимообратимы, следовательно не различаются между собой. Он часто высказывал мысль, что есть только два компонента Вселенной:

1. Небытие.
2. Конденсированное небытие, которое мы называем формой или предметами.

Это привело к инновациям, о которых даже не мечтали, например, к овладению атомной энергией, и коренному изменению научных представлений о мире. Единственная постоянная величина, которую нам оставил Эйнштейн, - это скорость света. Другое революционное открытие современной науки, квантовая механика, уничтожило и эту постоянную.

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

После открытия субатомных частиц наш логический мир распался. Субатомные частицы "ведут себя" не так, как им положено, по крайней мере, как мы думаем, что им положено. Рушатся наши базовые принципы. Целый ряд предметов, как оказалось, движутся со скоростью, большей чем скорость света. Было доказано, что некоторые предметы движутся с такой невероятной скоростью, что могут находиться одновременно в двух местах. По представлениям же классической науки это невозможно.
В 1964 году блестящий ученый Джон Стюарт Белль5, представил концепцию, получившую название "нелокальность причин". Она подвергает сомнению всю теорию причинно-следственной связи. Белль утверждает, что отдельные причины не могут быть изолированы одна от другой. Это серьезное заявление. Многие из нас пытаются прожить жизнь и торговать, действуя в соответствии с причинно-следственными представлениями типа "Почему я подхватил простуду?" или, ближе к теме, "Почему я потерял на этой сделке?"". Если же мир существует в соответствии с концепцией Белля, то, возможно, мы приставляем лестницу совсем не к той крыше, пытаясь что-то познать. Тысячи экспериментов доказывают, что теория Белля является более точным описанием существующего порядка вещей. Белль поддерживал идею о том, что все во Вселенной взаимосвязано. Вы являетесь частью меня и наоборот, в то время как Аристотель поддерживал идею о том, что все имеет свои собственные границы, может быть локализовано и категоризовано.
Следующим ученым, который сказал новое слово в науке, был блестящий американский исследователь Девид Бом6. Бом оказался в числе участников ужасных слушаний Маккарти7 в 1950-е гг., и решил покинуть страну, где разыгрывался этот фарс. Он переехал в Англию и стал профессором Лондонского университета. Бом пошел еще дальше Белля, объявив, что все во Вселенной не только взаимосвязано, но в действительности является одной и той же вещью. Все возникает из одного и того же пульсирующего квантового облака. На рынке мы наблюдаем мир, совершенно отличный от мира Аристотеля, в нем нет дискретных категорий, нет фактических существительных и нет фактической длящейся стабильности. В этом мире все постоянно изменяется, и идеальные формы евклидовой геометрии являются аберрациями8, а не нормой. Явления, которые ученые в течение столетий игнорировали как "случайные" отклонения, фактически являются краеугольным камнем реальности.
В предыдущей книге мы уже отмечали, что существует две области, в которых классическая наука бессильна, - это турбулентность и живые системы. Новые подходы с позиций теории относительности и квантовой механики, напротив, успешно применяются при изучении турбулентности, живых систем и нелинейных процессов. До изобретения сверхмощных компьютеров, без соответствующего математического обеспечения эти подходы не могли применяться, но уже несколько веков назад некоторые ученые предсказывали их появление.

ТЕОРИЯ ХАОСА В XV ВЕКЕ

Задолго до того, как Колумб открыл Америку, уже в XV веке, математики задавались вопросом о природе Хаоса. Их теоретические вопросы касались разных уровней измерений. Например, у точки нет размеров, линия одномерна, плоскость - двумерна, а твердое тело - трехмерно. Они понимали, что спиралевидная линия имеет одно измерение до тех пор, пока она не пересекает саму себя и не создает плоскости.
Предположим, что очень искривленная линия находится над поверхностью прямоугольника (плоскости) и движется над ней, нигде с ней не пересекаясь. Она искривлена таким образом, что покрывает 50 процентов плоскости при движении в другую сторону. Математиков интересовало, какова будет размерность такой линии? Она не может быть одномерной, поскольку она покрывает половину плоскости (которая двумерна), и она не может быть двумерной, поскольку она не покрывает всю плоскость (Более понятной станет мысль автора, если обратиться к примеру с листом Мебиуса, который можно получить, если полоску бумаги перекрутить на 180 градусов и склеить концы. После этого надо взять карандаш и провести линию, не отрывая его, вдоль всей полоски.
Линия придет туда, откуда она началась. То есть: в этом случае удается вернуться к начальной точке на плоскости (при движении она будет казаться плоскостью), не пересекая ее края. (Оставайтесь со мной в этом месте, поскольку эта концепция изменила наш мир, и изменит его еще больше в будущем.)
В дополнение к этой концепции более высокой размерности, наши представления о мире опровергают еще два научных открытия. Термин "кибернетика" происходит от греческого слова, означающего "рулевой", то есть человек, который держит руль корабля, и который может, приложив силу небольшой величены, вызвать действие значительно большей силы (сдвинуть корабль). Кибернетика не следует закону движения Ньютона, который гласит, что сила действия всегда равна противодействию. Небольшое действие рулевого преодолевает значительно большее противодействие.
Кибернетика отталкивается от теории информации, которая была разработана во время Второй Мировой Войны в стремлении усовершенствовать связь при использовании существующих кабелей, пересекавших Атлантический океан между Америкой и Англией. Теория информации выделяет пять составляющих процесса коммуникации:
(1) источник,
(2) (2) кодирующее устройство,
(3) (3) сообщение,
(4) (3) декодер,
(5) (4) приемник.
Важным моментом здесь является то, что декодер присоединен к приемнику, в то время как кодирующее устройство присоединено к источнику. Качественная разница между источником и приемником всегда будет приводить к искажению сообщения, разнице между исходящим и получаемым сообщением. Не удивительно, что мы не понимаем друг друга, чудо заключается в том, что мы иногда друг друга понимаем.




Наш личный декодер - обитель всех наших предрассудков и предпочтений. Именно там живут и работают наши установки (набор убеждений) и желания. Наш декодер фильтрует поступающую информацию, искажая ее так, чтобы она согласовывалась с нашими сложившимися убеждениями (установками).
Следовательно, информация может храниться при помощи способов, которые еще предстоит открыть науке, причем невероятно большие объемы информации могут храниться в очень малых емкостях. До того, как вы родились, все характеристики вашего тела, включая размер ваших мышц, число волос на голове, форму и размер ваших зубов, цвет глаз, число ячеек в вашем мозгу, характер вашего старения, и продолжительность жизни (за исключением несчастных случаев), хранились в ваших РНК/ДНК, в объеме настолько малом, что его невозможно различить невооруженным глазом.
Если вы возьмете голографическую пленку 8х10 дюймов и отрежете от одного угла кусочек, размером меньше 1/16 дюйма, он будет содержать те же сведения, что и картинка размером 8х10 дюймов. Теория информации, кибернетика и голография опровергают Аристотеля. Когда мы говорим: "Наш мир изменяется", - мы имеем в виду, что изменяется наше представление о нем. Именно этим мы с вами и займемся: формированием иного, более точного представления о том, что есть рынок, и как он действует.
Мы добиваемся этого, исследуя пять измерений рынка. Эти измерения можно было бы сравнить с взглядом через пять разных окон, каждое из которых добавляет дополнительную информацию к общей картине.

Эти измерения следующие:

1. Фрактал (пространство фазы).
2. Движущая сила, или - моментум (энергия фазы).
3. Ускорение/Замедление (сила фазы).
4. Зона (комбинация силы/энергии фазы).
5. Линия Баланса (странные аттракторы).

Каждое из этих измерений дает уникальное знание о структуре, лежащей в основе рынка и о его поведении. Создание исключительно мощных компьютеров наконец-то позволяет нам приблизиться к той системе представлений о мире, которое мы сейчас называем наукой о Хаосе. Если бы вы, овладев этой областью знания, захотели дать ей самое неподходящее название, чтобы предельно запутать других, вы назвали бы ее наукой о Хаосе. Поскольку в традиционном понимании "хаос" - это беспорядок и безумие. На самом деле, наука о Хаосе—это система представлений о различных формах порядка. (В следующей главе мы представим вам эту новую науку и покажем, как она поможет вам усовершенствовать торговлю).

ПОЧЕМУ ГОРИЛЛЫ НЕ РАЗМНОЖАЮТСЯ В НЕВОЛЕ, И ЗАЧЕМ НАМ ЭТОТ РЫНОК

Долгое время зоологов мучил вопрос, почему гориллы не размножаются в неволе. Это не означает, что у них пропадает сексуальная активность. Оказывается, это происходит потому, что у них нет для этого соответствующих условий. Всем животным необходимо чувство опасности, чтобы ощутить вкус жизни. Если риска нет, мы пытаемся создать риски искусственно, потому что риск и ощущение жизни - это две стороны одной медали. Риск—это стимул жить. Жизнь без риска теряет смысл и цену.
В прошлом депрессии, войны и конфликты становились объединяющей национальной идеей. Мы готовы были рисковать чем угодно ради общей цели. Вторая Мировая Война сплотила американцев и породила такое чувство общности, которого не было раньше. Мы рисковали, столкнувшись лицом к лицу с общим врагом, глядя в глаза общей опасности и добиваясь общей победы. С тех пор мы больше не смотрели в глаза общей опасности, и война стала более научной и менее личной.
Перед Второй Мировой Войной большинство американцев подвергались риску на грани выживания во время Великой Депрессии. Преодолевая эту опасность, мы проявляли наши лучшие качества тратя большую часть нашего времени на выживание, мы были относительно счастливы, подвергаясь риску. Затем современные машины и послевоенная промышленная революция дали нам больше свободного времени, чем мы привыкли иметь.
Сегодня мы не знаем, куда девать это свободное время, и мы потеряли возможность бороться. Большинство людей восполняет этот пробел при помощи телевидения, но и вы, и я можем восполнить его работой на рынке. Мы должны понять, во-первых, каковы наши потребности, и, во-вторых, как они связаны с рынком. Наука Хаоса предоставляет нам уникальные средства. Воспользовавшись ими, каждый из вас многое узнает о себе, лучше себя почувствует и сможет полностью раскрыть и реализовать свой потенциал. Мы ежедневно должны делать выбор, примиряться с результатами и набираться опыта. Риск - это пусковая кнопка в жизни. Мы сейчас не имеем в виду риск вообще. Мы говорим о риске на основе научных данных, позволяющих нам лучше понимать рынки и извлекать из этого прибыли.

ТОРГОВЛЯ УБЕЖДЕНИЯМИ

Ваши убеждения о рынке создают вашу реальность рынка. Убеждения являются предположениями о характере реальности, и поскольку вы создаете то, во что вы верите, вы найдете много "доказательств" того, что рынок работает именно так, как вы предполагаете. Например, трейдер, который полагает, что рынок обилен и щедр, будет действовать так, что действительно достигнет богатства; тот, кто полагает, что биржевая игра - ненадежный вид заработка, не получит денег от рынка. Каждый трейдер столкнется со множеством примеров, подтверждающих его личные убеждения о рынке. Вы можете изменить свои убеждения и тем самым изменить результаты вашей торговли.
В этой книге мы собираемся подробно исследовать, как торговать при помощи каждого из пяти измерений.
Затем мы объединим их вместе и получим системный подход, гарантирующий прибыль. Мы также обсудим наше собственное программное обеспечение, значительно облегчающее работу и сводящее к минимуму число ошибок при анализе рынков.
Самый большой риск, которому вы когда-либо можете подвергнуться, связан с тем, что вы перестанете рассчитывать на себя.

ПОВТОРЕНИЕ И РЕЗЮМЕ

В этой главе мы рассмотрели причины, по которым большинство трейдеров несет убытки, и открыли для себя перспективу улучшить результаты торговли и качество жизни, воспользовавшись достижениями новой науки о хаосе. Мы также кратко рассмотрели то, что я называю Святым Граалем.
В следующей главе мы рассмотрим возможности практического применения данных науки о хаосе к торгам. Мы исключим большую часть сложных расчетов и остановимся на практическом применении их результатов, гарантирующем доход. В ряде изданий приводится математическая база и другие сложные составляющие науки о хаосе, но лишь немногие успешно применили эту теорию для инвестирования и торговли на рынках. Я горжусь тем, что вы присоединились ко мне с намерением реализовать эти новаторские идеи. Самое лучшее - еще впереди.
Позвольте мне вновь поприветствовать вас в удивительном мире торговли и инвестирования, где все возможно, если вы понимаете что происходит, как на рынке, так и в вас самих. Позвольте мне внести посильный вклад в дело, которое вас щедро вознаградит за ваше решение. Если сегодня я проиграл, мне некого в этом винить. Если я выиграл сегодня, я никому этим не обязан . Я никому ничего не должен. Я не должен ни перед кем расшаркиваться.
В обоих случаях результат зависит от инструментов, которые вы использовали. Вопрос в том, хороню ли вы знаете, что вы используете? Моя жена в одной своей статье определяет рыночный опыт как "скольжение вниз по лезвию решения". Один молодой человек, известный нам как хороший трейдер, написал: "Это самое большое удовольствие, которое я получил... не в постели". Ваша жизнь может быть свободной и радостной и это зависит исключительно от вас. А теперь подробнее рассмотрим, что такое Хаос, и вы убедитесь, что это слово - синоним слова СВОБОДА.

Новые измерения в биржевой торговле

В начале двадцать первого века мы окажемся перед Выбором: либо присоединится к старшему поколению Трейдеров, использующему линейные (неэффективные ) Методы, либо – к поколениям будущего, использующим эффективные нелинейные (хаотические) методы.
В этой главе я поставил перед собой цель в популярной форме ознакомить вас с базовыми концепциями теории Хаоса и возможностями ее применения в инвестировании и торговле. Когда я впервые начал торговать, более 40 лет назад, основным способом изучения рынков был фундаментальный анализ. Детальное рассмотрение финансовых отчетов компаний, исследование отчетов об урожае и сбор мнений возможно большего числа "экспертов" были стандартными процедурами. Они не давали ни точных прогнозов, ни ощутимых результатов в
торгах, но иных механизмов, не считая использования имеющейся внутренней информации, тогда не было. В течение последних четырех десятилетий я наблюдал многократное изменение характеристик как фондового, так и товарного рынка. В действительности, они находятся в состоянии постоянного изменения. Они образуют пример "прикладного хаоса".
В 1970-е гг. лишь немногие трейдеры допускали использование технического анализа. В то время технические аналитики воспринимались как "люди со странностями". Затем произошел поворот. Сегодня большинство трейдеров с гордостью называют себя техническими аналитиками, и не только потому, что они добились успеха, но и потому, что это модно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕ РАБОТАЕТ

Развитие персональных компьютеров (ПК) вооружило технических аналитиков инструментами, которые позволили им анализировать огромные объемы информации, а затем сглаживать кривые и оптимизировать прошлые данные, чтобы показать, как они заработали бы огромные прибыли в прошлом. Чем больше они оптимизировали и использовали приближения, тем меньше реальные системы были расположены работать в соответствии с ними. В начале 1980-х гг. сотни различных систем типа "черный ящик" продавались в среднем по цене $3.000 . Сегодня ни одна из них не используется. Механические системы рекламировались потому, что они "убирали эмоции из торговли" Когда технический анализ не принес ожидаемых результатов и стабильных прибылей, трейдеры начали оглядываться по сторонам в поисках других направлений.
Одним из этих направлений в настоящее время являются нейронные сети. В сущности, нейронные сети не создают никакой перспективной парадигмы для исследования рынка. Они также все еще базируются на ложном предположении, что будущее будет подобно прошлому. Нейронные сети не дают нам никаких сведений об изменениях в общих парадигмах. Нейронные сети фактически являются лишь очень развитыми калькуляторами. Они не связаны с основной структурой рынков.
Основная причина, почему эти усилия оказались напрасными, заключается в том, что такие подходы базируются на классической науке, которая, как сейчас доказано, содержит жизненно важные ошибки в своем подходе к пониманию природы поведения. Давайте исследуем, что произошло в современных научных знаниях, и проведем параллели с торговлей. Затем мы продемонстрируем, как этот новый подход может использоваться для вашей личной торговли.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАУКИ ХАОСА

Новейшая на Земле наука - это наука Хаоса. В этой главе мы исследуем общие выводы этой науки, и применим их к жизни и, в ча-стности, к торговле на рынках акций и фьючерсов. Как указывалось ранее, наука Хаоса занимается, главным образом, естественными явлениями. Одно из важнейших открытий одного из ее создателей - Мандельброта1, состоит в том, что фрактальные измерения реки аналогичны соответствующим измерениям товарных и фондовых рынков, из чего следует, что рынки более естественно функционирующие системы, чем процессы, порождаемые левым полушарием человеческого мозга. Мы полагаем, что экономические обоснования и технический/механический анализ не воссоздают точной картины поведения рынка.
Наука Хаоса предлагает три основных принципа для изучения рынков. Вместе эти принципы управляют поведением энергии. В соответствии с полным описанием, приведенным в книге Роберта Фрица "Путь наименьшего сопротивления ", эти принципы состоят в следующем:

1. Все в мире следует путем наименьшего сопротивления. Рынки подобны реке. Они поминутно выбирают пути наименьшего сопротивления. Это то, что делаем все мы - вы, я, рынки, все в природе. Это часть неотъемлемого замысла природы. Когда река течет вниз, путь наименьшего сопротивления определяет ее поведение. Когда она огибает скалы и следует изгибам русла, гравитация снабжает ее энергией. Вы читаете это предложение в данный момент, потому что после исследования всех факторов, управляющих вашим временем, вы пришли к такому пути наименьшего сопротивления. Вы сидите на данном месте, потому что это место находиться на пути наименьшего сопротивления. На рынке вы будете выходить из позиций, приносящих убытки, тогда, когдаболь потери еще одного дополнительного доллара становиться сильнее, чем боль от признания, что вы были не правы, заключая такую сделку. Опять же победит путь наименьшего сопротивления.

2. Путь наименьшего сопротивления определяется структурой, которая всегда обусловлена причинами и обычно невидна. Поведение реки, независимо от того, течет ли она спокойно, или полна стремнин, зависит от основной структуры русла реки. Если русло реки глубокое и широкое, река будет спокойно течь со склона.
Если русло реки неглубокое и узкое, будут образовываться стремнины и буруны. Поведение реки может быть точно предсказано путем исследования основной структуры русла реки. Если бы вы смогли увидеть дно реки, то были бы способны точно предсказать ее поведение в данной точке.
Многие трейдеры, которые продолжают следовать одним и тем же поведенческим моделям, терпят убытки. Они часто чувствуют себя беспомощными и разочарованными. Они посещают семинары, читают книги и подчеркивают соответствующие отрывки, изучают НЛП (Нейро-Лингвистическое Программирование), берут частные уроки у психологов рынка, а затем опять ощущают, что находятся все в том же омуте убытков. Если это случилось с вами, вы просто еще не изменили вашу основную структуру. Устойчивые изменения наступают только тогда, когда вы изменяете русло реки, ее основную структуру.
Являясь трейдером, вы всегда знаете, что когда отклоняетесь от пути наименьшего сопротивления. В вашем теле и мозгу мгновенно возникает напряжение. Если вы испытываете напряжение, принимая участие в торгах, вы не "следуете руслу реки". Когда вы научитесь определять основную структуру рынка, то сможете примириться с поведением рынка и просто "держаться на поверхности воды, порхать, как бабочка, и жалить, как пчела".

3. Основная и обычно невидимая структура всегда может быть определена и изменена. Вы можете изменить поток вытей жизни и вашей торговли. Чтобы это сделать легко, и навсегда, вы должны работать с основной структурой, а не с поведением, создаваемым этой основной структурой.

Базовая концепция, выводимая из этих трех принципов, состоит в следующем: вы должны научиться сначала распознавать основную структуру, которая движет вашей торговлей, а затем изменить ее, чтобы вы могли создать то, что вы действительно хотите от рынков.
Структура определяет поведение. Структура определяет манеру поведения объекта - пули, урагана, водителя машины, супруги, рынка. Структура биржевого зала определяет поведение трейдеров в биржевом зале. Структуры, которые оказывают наибольшее влияние на ваши торговые результаты, состоят из желаний, представлений, предположений - и в наибольшей степени, из вашего представления о основной структуре рынка и о вас самих. Как отметил Роберт Фриц3: "Вы не можете обмануть мать-природу".

ПУТЬ НАУКИ: ОТ АРИСТОТЕЛЯ - К ЭЙНШТЕЙНУ И ДАЛ ЕЕ-К ХАОСУ

Как указывалось в предыдущей главе, классическая наука существует 2.500 лет и базируется на предположении Аристотеля о том, что Вселенная аналогична точно идущим часам. "Естественное" положение вещей передавалось гладкими линиями, округлыми кривыми, и приятными глазу формами. Непредвиденные отклонения рассматривались как "случайное" поведение и считались несущественными .
Научное сообщество столкнулось с неожиданными парадоксами при изучении субатомных частиц.
Оказалось, ничто не ведет себя так, как должно себя вести. "Законы", которые были точными и постоянными в течение веков, сейчас подвергаются сомнению. Реальный мир атомных частиц и Вселенной не подчиняется законам, которые в течение столетий так тщательно выписывали ученые. Возникает вопрос: будем ли мы и дальше использовать законы, которые нас устраивают, или мы позволим новым наблюдениям изменить наше представление о мире? Что нам делать со всей этой новой информацией, которая не соответствует нашим законам физики?
Когда Джон Стюарт Белль и Дэвид Бом сообщили о своих ошеломляющих открытиях и доказали, что все взаимосвязано и нет одиночной причинно-следственной связи, мы вынуждены были изменить свои убеждения. Результаты их работы ограничивали лабораторией возможности классической науки, не способной объяснить ни турбулентность, ни живые системы. Вопрос "почему?" стал неуместным. Корреляция и совпадения заменили причинную связь. Они доказали при помощи тысяч экспериментов, что внешние проявления индивидуальности, включая наши мозги, появляются из того же "квантового облака".
Свою лепту в изменение наших научных взглядов внесла и теория информации, объявившая, что мы все проживаем в параллельных Вселенных, и все наши восприятия проходят через фильтр, цель которого - сохранять в неприкосновенности наши личные парадигмы. Любой материал либо отвергается, как несоответствующий, либо сигнализирует о том, что он соответствует имеющимся у нас представлениям. Последним словом в изменяющейся парадигме сегодня является наука о хаосе.

ПОЧЕМУ МЫ ПРОИГРЫВАЕМ: наше гипнотическое состояние экстаза

Исходя из накопленного более, чем за сорок лет, опыта активной биржевой торговли, я предвижу некоторые вопросы, которые у вас возникнут:

1. Что я должен делать, чтобы постоянно выигрывать?
2. Почему я проигрываю?

Проигрыш - досадная штука, почему же это с вами случается?. Вы используете неправильные логические карты. Вы используете то, что вас учили использовать, или то, что работало в прошлом, в вашей деятельности или профессии. Но сейчас, несмотря на всеваши усилия и интеллект, вы несете убытки. Вы ищете универсальный способ получения постоянной прибыли, некий Святой Грааль. Вы обратились по адресу! Святой Грааль существует, и я более, чем счастлив, разделить его с вами. Это легко и просто, вам надо лишь запомнить пять простых слов:

Хотеть того, что желает рынок.
Это и есть ответ на один из ключевых вопросов, которые вы решаете. Может ли это быть столь простым и легким? Конечно! Это заповедь номер один биржевой торговли, и если вы усвоите ее, вам никогда не придется искать помощи в другом месте. Но есть и небольшая проблема: то есть две отдельные проблемы:

1. Как я могу узнать, что желает рынок?
2. Как я могут убедить самого себя захотеть того же, что желает рынок?

Ответ на первый вопрос значительно проще, чем ответ на второй. Эта книга отвечает на оба вопроса.

НАУКА О ХАОСЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Наука о хаосе доказала, что данные, которыми классическая наука обычно пренебрегала, считая их случайным поведением или незначительными погрешностями измерений, могут быть наиболее важными причинноследственными факторами в исследованиях. Они свободно работают там, где классические концепции оказываются несостоятельными. В частности, это относится к явлению, которое раньше ученые называли Хаосом.
Хаос - это один из неудачных и неправильных терминов, который описывает, скорее: ТО, ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. вместо того, ЧТО ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ. Хаос - это не случайное поведение. Это - порядок, более высокой формы. Вместо того, чтобы думать о традиционном значении слова "хаос", замените его более точным определением: НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. С этого момента каждый раз, когда вы будете слышать слово "хаос", воспринимайте его мысленно как новая информация.

КАК МЫ РАБОТАЕМ С ПОСТУПАЮЩЕЙ НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Распространенный во всем мире и наиболее предвзятый способ использования новой информации состоит в том, чтобы попытаться уложить ее в старые категории. Мы делали это так часто, что считаем это либо естественным, либо единственным способом ее использования. Обычно, после получения новой информации, наша первая реакция:

"Что это такое? Это напоминает мне... "

По мнению психологов, в любой момент, когда вы чувствуете себя либо ошеломленным, либо скучающим, это происходит потому, что вы пытаетесь привести новую информацию в соответствие со старыми категориями. (Ага, - вот! Что вы делаете с этой информацией в данный момент?) Подумайте об этом, когда вы работаете на рыке, и чувствуете себя либо скучающим, либо ошеломленным.
Наш первый импульс, когда мы работаем с новой поступающей информацией, - организовать ее в некотором порядке. Вы сейчас -в процессе организации материала, который вы читаете. После того, как какие-либо данные или что-то другое организованы, они начинают жить своей жизнью. Когда они начинают жить своей жизнью, их основная цель состоит в их выживании. Когда писалась эта глава, в Америке было много шума о том, что не следует использовать информационно-поисковые системы (ИПС). Что вы думаете о шансах такого запрета?
Прежде чем это произойдет, на улицах "прольется кровь". Для любой организации, от наиболее сложной до самой простейшей, первая цель - это выживание.

Четыре структуры, которые являются самыми крупными сборщиками и распределителями денег, - это:

1.Война
2. Медицина
3. Страхование
4. Религия

Эти четыре института контролируют больше денег, чем самая могущественная страна в мире. Почему они занимают такое положение? - Потому что они связаны с выживанием наиболее близкой нам организации—нас самих. Цель войны заключается в том, чтобы уничтожать объекты и убивать людей. Цель медицины - лечить тех, кто не умер, чтобы они могли продолжать бороться дальше. Цель страхования состоит в том, чтобы заботится о тех, кого покинули мертвые. Цель религии - заботиться о тех, кто умирает. Эти институты имеют больше всего денег, потому что все они связаны с нашим личным, выживанием.
Фактической причиной того, почему большинство трейдеров постоянно несут убытки, - они работают с новой информацией, используя старые, несоответствующие ей категории. Если наш обычный способ использования новой информации состоит в том, чтобы приводить ее в соответствие со старыми категориями, каков же альтернативный вариант? Позвольте новой информации самой организовать себя. Когда это происходит, мы ощущаем воздействие порядка более высокой формы организации. Следующий вопрос: Как это происходит при торговле на рынках?

НОВЫЙ ПУТЬ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О РЫНКЕ

электрона. Проще быть не может. Триллионы атомов этого газа плавают в воздухе комнаты, где вы сидите. Их (так же, как и мое, и ваше) первое побуждение - сохранить свою нынешнюю логическую организацию неизменной. Они стремятся оставаться атомами водорода. В этой же комнате находятся также еще и триллионы атомов кислорода. Они значительно крупнее и более сложные, и также стремятся сохранить свою нынешнюю организацию неизменной.
Поскольку атомы обоих газов циркулируют по комнате, они иногда попадают в гравитационные поля друг друга (Рис. 2-1). Гравитационное воздействие каждого из них является новой информацией для другого. И хотя они бесконечно малы, и не являются органическими веществами, они делают то, что можно назвать разумным выбором, сохраняются ли они в прежней организации как независимые атомы, или позволяют новой поступающей информации изменять их организационную структуру. Они сохраняют свою первоначальную структуру в течение 99.99999% времени. В течение 0.00001% времени, они позволяют, чтобы эта новая информация (гравитационное притяжение другого атома) реорганизовывала их отношение к миру. Когда это происходит, атомы ПОКИДАЮТ свой старый мир и становятся чем-то совершенно новым, обладающим совсем иными, новыми, характеристиками и совершенно другой организацией. Они превратились в воду -НзО. Вода визуально не имеет характеристик, которые имели ДВЕ образовавших ее газа. Они были сжимаемыми, легкими как воздух, невидимыми для людей и т. д. Вода практически не сжимаема она тяжелее воздуха, видима и существует в разных агрегатных со стояниях (твердом, жидком, газообразном).

Речь здесь идет о том, что существуют только два вида работы с новой информацией:

1. Изменение ее (искажение) в такой степени, чтобы она соответствовала старой организации.
2. Разрешение новой поступающей информации само организовываться, принимая другие, новые, и непредсказуемые формы организации.



вываться, принимая другие, новые, и непредсказуемые формы организации.
В этом заключается разница между успешным подходом к торговле и другим - более широко распространенным подходом, который приводит к потерям. Трейдеры, которые позволяют новой ин формации организовывать свою торговлю, будут действовать синхронно с рынком, что сделает их победителями. Попытка привести новую информацию в соответствие со старыми категориями искажает как саму информацию, так и торговлю Не удивительно ли что именно наука о Хаосе обнаружила то, что является основной структурой того, что на поверхности кажется случайным поведением, или информацией.

РЫНКИ И СТРУКТУРА РЕАЛЬНОСТИ

Поняв и оценив роль основной структуры во Вселенной, мы при обретаем представление об интригах рынка. Первый важный момент заключается в том, что "законы" природы являются гибкими а не строгими, как это предполагалось классической физикой Этим объясняется провал традиционного классического технического анализа, который попадает в те ловушки, которые классичеекая физика создавала в течение столетий.
В действительности, наши традиционные "законы Вселенной более тесно связаны с тао- буддистскими представлениями о западной цивилизации. Оказывается, природа и структура Вселенной находятся в процессе постоянного изменения. Теория Хаоса поддерживает это предположение. Теория Хаоса стремится сконцентрироваться на процессе, в то время, как классическая физика стремилась сконцентрироваться в основном на содержании. Хаос стремится подтвердить философию процесса Канта (субъективизм) и модель, предложенную Гераклитом.
Теория Хаоса является революционной теорией, основанной на "возможности" Канта и никогда не прекращающимся изменении Гераклита. Эта точка зрения более точно объясняет явления в области астрономии, биологии, химии, созидательных сил природы, капающих водопроводных кранов, магнитного поля земли, экономики, галактических орбит, здоровья, человеческого сердца, дорожного движения, использования языка, а для трейдеров - поведение рынков.
История описания хаоса другими исследователями может дать некоторое дополнительное представление об этом новом мировоззрении. Джозеф Форд5 описывает Хаос как "Динамику, вырвавшуюся, наконец, из оков порядка и предсказуемости... системы, высвобожденные для того, чтобы не пренебрегая случайностями, исследовать каждую динамическую возможность... Возбуждающее разнообразие, богатство хаоса, рог изобилия возможностей".
Китайский физик Хао Ваи-Лин6 описывает Хаос как "вид порядка без периодичности... заново признанный вездесущий класс природньк явлений".
Родерик В. Йенсен7 определяет Хаос как "неупорядоченное, непредсказуемое поведение детерминистических нелинейных систем"8. Возникает интересный вопрос: как непредсказуемое поведение может существовать в детерминированной системе? Нас опять отбрасывает к утверждению Аристотеля о том, что объект не может быть одновременно "А' и не "А'. Теория хаоса, подобно квантовой науке, спорит с Аристотелем, и многие эксперименты показывают, что одни объекты могут быть и не быть чем-либо в один и тот же момент времени. Если
следовать старой логике Аристотеля, представляется, что здесь не обошлось без мистики. Дуглас Хофстадтер пишет: "Получается, что наводящий ужас хаос может скрываться за фасадом порядка, но вместе с тем, в глубине хаоса всегда прячется сверхъестественный порядок". Любая случайность следует модели, глубоко в ней запрятанной. Это основная структура, как мира вообще, так и рынков в частности. Мой подход состоит в том, чтобы попытаться торговать в соответствии с основным порядком, а не случайными на первый взгляд проявлениями, которые мы видим на экране компьютера.
Ежедневные примеры Хаоса, с которыми можно столкнуться не только на рынках, окружают нас повсюду, будь то погода, дорожное движение или жизненные циклы. Что касается погоды, то мы, например, можем ее предсказывать на общем уровне, но на других уровнях погода остается случайной и непредсказуемой. Мы знаем, что дни в середине лета обычно теплее, чем в середине зимы. Диапазон температур для летнего сезона или зимнего является предсказуемым. Но точную температуру предсказать значительно труднее. Можно более или менее точно предсказать общие долгосрочные циклы, наблюдаемые на рынке, но весьма трудно точно предсказать окончание текущего цикла. Один ключевой результат Эдварда Лоренца, пионера теории Хаоса, в Массачусетсом Институте Технологии11, заключался в том, что "шум", которым пренебрегали другие метеорологи, в действительности был основной частью данных, на основе которых и составлялись карты.
Многие ученые и трейдеры обученные линейному мышлению, пытаются объяснить любое поведение Ньютоновскими терминами, но Хаос свидетельствует, что нелинейное мышление приводит к более точному пониманию нестандартных ситуаций. Ученые пришли к выводу, что "интуиция, вооруженная образованием", становиться важным фактором при решении задач и может иметь большое значение для извлечения прибыли на рынке.
Лоренц, показывая, как небольшие изменения в начальных условиях приводят к значительному изменению результатов, назвал это явление "эффект бабочки". В период работы над этой книгой, национальная безработица, по сообщениям, составляла процент, который был несколько ниже, чем ожидалось. Это вызвало, практически бьющее все рекорды, движение вниз по государственным бумагам, а индекс Доу-Джонса упал на 114 пунктов - седьмое по величине падение за всю историю.
Это "не-ньютоново" поведение также можно наблюдать в дорожном движении. Вы обычно прикидываете, сколько вам потребуется времени, чтобы добраться до города, потому что поток машин остается практически одинаковым каждый день. Но мы все хоро-шо знаем, к чему приводит "Эффект Бабочки ", когда в час-пик происходит авария.
По словам Эйнштейна, Вселенная - это один очень большой кусок материи, которая характеризуется тем, что она не изменяет свою материальную массу, но постоянно изменяет свою форму. Может ли это определение также служить точной оценкой рынков? Этот вывод можно сделать, серьезно воспринимая уравнение Е=mс2. Если вы думаете о массе как о энергии, тогда все представляет собой практически одно и то же, как это было красноречиво описано Девидом Бомом.

ХАОС ПРОТИВ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ И О РЫНКАХ

Теория Хаоса находится в полном противоречии с аналитической теорией. Аналитическая теория точна, но сфера, которую она может точно описать, довольно ограничена. Она заключена в ту небольшую область эмпирического, проверяемого опыта, который может быть разбит на отдельные части и проанализирован. Она стремиться к "универсальной правде" в очень узкой и специальной сфере. Это может быть полезно в некоторых областях, но абсолютно неприменимо для понимания поведения рынков. Теория хаоса также проводит анализ, но при этом мало ограничивает материал рамками человеческого опыта и поведения. Как классические ученые, так и ученые, занимающиеся наукой о Хаосе, исследуют эмпирические данные, но классический анализ имеет тенденцию игнорировать данные, которые признает Хаос. Ценность философии Хаоса состоит в том, что он учитывает и использует данные, которыми классические аналитики пренебрегают как случайными.
Мы имеем тенденциею пренебрегать данными просто потому, что они не укладываются в ранее усвоенные нами категории, когда мы описываем поведение турбулентных и живых систем. Классический подход, как в науке, так и в анализе рынков, содержит слишком много фильтров, строгих перспектив и уровней применения субъективных оценок, чтобы Понять, что в действительности "там" происходит. Хаос указывает направление поиска моделей и структур на разных уровнях запросов.
Например, являетесь ли вы набором клеток, которые действуют подобно колонии муравьев? Когда вы начинаете задавать этот вопрос - в целом или путем анализа каждой клетки (муравья)? Например, в медицине, существуют специалисты по ступням, коленям, внутренним органам и т. д. Если мы сложим вместе все эти наблюдения, получим ли мы точный образ человека? Нет. А сможем ли мы получить точное представление о рынке, складывая ряд технических индикаторов?



Теория Хаоса даем нам новую метафизику. Она концентрируется происходящем в данный момент, что значительно важнее при анализе рынка. Теория Хаоса дает более полную картину, охватывая всю рекурынок, в ее течении, со всеми неожиданными поворотами и сюрпризами. Умение замечать происходящие изменения в потоке является задачей действенного рыночного анализа и противоядием от догматизма, роковой "болезни" трейдеров.

ХАОС: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ

Теория хаоса опровергает прежние, традиционные взгляды ученых на Вселенную. Старый "часовой механизм" неадекватен реальности. Прежние аксиомы, оказались всего лишь вероятностями. Законы, действие которых считалось совершенно предсказуемым, подобным образом не действовали Ранее считалось, что зная все первоначальные условия, можно делать точные прогнозы. Считалось, что Вселенной управляют неизменные законы. Космос и причинность ставились во главу угла. Согласно существовавшей "теории энтропии" эта, подобная
машине. Вселенная будет некогда унесена ветром. "Хаос" убил эту парадигму. Возникло абсолютно новое представление о Вселенной, более сложное и - внушающее значительно больше надежды и моральной силы.
Наша Вселенная, подобная часовому механизму, начала рассыпаться, когда Эйнштейн и другие физики обнаружили непредсказуемость поведения субатомных частиц. Вместе с тем, старые идеи не хотели умирать. Даже Эйнштейн цеплялся за представление о механизме и не мог поверить, что Бог играет в кости со Вселенной. Его исследования по Единой Теории Поля были мотивированы этими представлениями, поскольку он пытался опровергнуть случайность и непредсказуемость субатомных частиц. Притом, многие известные сегодня физические явления все же подобны линейным, упорядоченным и предсказуемым процессам часового механизма. Конфликт по-прежнему решается признанием, что исключения лишь подтверждают правила.
Теория хаоса ясно показывает, что причинность не вездесуща, как это думали раньше (и все еще хотят думать). Джеймс Глейкв своей книге Хаос12 указывает, как наука в течение веков обманывала саму себя, игнорируя малейшие отклонения в ходе сбора данных и проведения экспериментов. Фраза "ошибка в измерениях" стала использоваться всякий раз, когда данные не укладывались в рамки причинно-следственной парадигмы. Чтобы поддерживать единство в своих рядах, ученые начали ограничивать свои исследования замкнутыми системами, даже если они были возможны лишь в искусственных условиях, вместо того, чтобы решать проблему турбулентности открытых систем, например рынка и природа.
Причинно-следственная связь была основным законом, никем не подвергавшимся сомнению. Эта воображаемая игра в совершенный порядок и сфабрикованные эксперименты не могла продолжаться перед лицом огромного количества опровергающих фактов, после появления сверхмощных компьютеров, "признавших" аберрации, которые прежде вынужденно игнорировались во всех научных исследованиях. По мере поступления новой информации, совершенно меняющей картину вселенной в нашем сознании, число прозревших увеличивалось, так как все больше и больше ученых различных направлений убеждались, что новая парадигма не только практически применима, но совершает революционный переворот в науке. Наше представление о мире и наша личная жизнь никогда не станут прежними. Этому уже есть неоспоримые подтверждения. Мир - это не гигантские часы, в которых все происходит так, как предсказано. Хаос побебил.' Простые линейные системы, причинно следственная связь и предсказуемость являются исключениями, а не правилом. Вселенная развивается скачками. Свобода и свобода воли: Странные Аттракторы - более точно воссоздают картину мира. Приведет ли эта новая парадигма к разногласиям, и разрушит ли она Космос? Нет, Хаос существовал всегда. Хаос сделал нас тем, что мы есть, и Хаос поведет нас дальше по дороге разумного развития. Из Хаоса возникает более высокая форма порядка, и она возникает спонтанно и непредсказуемо. Она самоорганизована. Создание - это продолжающийся процесс. Мир - это не часы, а игра, и одним из лучших воплощений игры являются рынки, которые допускают шанс и счастливый случай, свободу и свободную волю, а также экспромт, спонтанное творчество.
Почему же не поиграть в игру, чтобы выиграть, получить удовольствие и лучше узнать самих себя. Вселенной все-таки управляют законы, но не те, которые, как мы раньше думали, мы открыли. Они не высечены на камне, они являются всеобщими и развивающимися, и они значительно более свободны, чем мы предполагали. Природа гибка, и самоорганизация является правилом, а не исключением. Физик Пол Девис в своей книге "Космический проект"13 говорит:
"Нет детального плана, а только набор законов, обладающих встроенной возможностью приводить в действие интересные механизмы. Вселенная вольна создавать себя, по мере своего развития. Предначертана общая схема развития, но не детали. Таким образом, существование разумной жизни на определенном этапе неизбежно: оно прописано, так сказать в законах природы. Но человек, как таковой, далек от предопределения".
Эйнштейн так и не обнаружил особой формы организации, скрывавшейся за тем, что принято было считать неструктурированной случайностью. Он не увидел, как существа могут самостоятельно организовываться, чтобы продолжать развитие и создавать совершенно новые симметрии и связи. Он не осознавал, что время не механистично; время зависит от пространства. Если время является гибким, то отсюда следует, что оно непредсказуемо, но это может быть все же полезно в долгосрочном периоде. Хаос, хотя и не может быть предсказан в конкретном случае, все же полезен и работает в течение коротких промежутков времени.
Наше современное представление о мире состоит в том, что мы не живем в континууме пространствавремени, подобного часовому механизму. Сейчас ясно, что Вселенная - это не жертва энтропии, она создает негэнтропию; она уносится ветром, но создается заново в каждый момент времени. Сегодня Бог выглядит как гигантский Странный Аттрактор. Новый вид порядка основан на нескольких базовых принципах, из которых вытекают законы. Эта основная, несущая, структура стабильна, но не постоянна. Философские предпосылки Хаоса положительны и обнадеживают.

Геометрия хаоса

Бенуа Мандельброт (один из выдающихся первооткрывателей Хаоса) совершил кардинальный прорыв, который можно кратко представить в виде простой математической формулы:

z -> z2 +с

Стрелка (->) означает итерацию - процесс реагирования, в котором конечный результат последнего расчета становится начальной константой следующего выражения: z'^+c превращается в "z" в ходе следующего повторения. Это не статическое уравнение. Подобно самой жизни, это динамическое уравнение, существующее во времени.
Когда итерация становится квадратичным процессом, результаты предсказуемы и быстро достигают бесконечности:

1.1 х 1.1 = 1.21х 1.21 = 1.461 х 1.461 =2.14358, и т. д.

То же будет верно и для любого не комплексного числа, которое меньше единицы. Оно быстро становиться бесконечно малым:

0.9 х 0.9= 0.81 х 0.81=0.06561 х 0.6561 = 0.43046 и т. д.

Однако, прибавляя константу "с" (комплексное число) к квадратичному процессу, и полагая первоначально "z" равное нулю, можно получить стабильные итерации, которые не будут приводить ни к бесконечно большим, ни к бесконечно малым числам. Эти числа будут находиться в пределах черной зоны набора Мандельброта (см. Рис. 2-2).

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ФРАКТАЛОМ И ГОЛОГРАММОЙ

Голограмма - однородна, то есть каждая небольшая ее часть содержит всю голограмму (лишь с меньшим числом деталей). Каждая точка имеет ту же характеристику, что и каждая другая точка. Во фрактале же обнаружены небольшие отклонения. Если голограмма содержит абсолютно идентичные повторения той же структуры, то во фракталах наблюдается только само подобие, а не идентичность. Фрактал не повторяет структуру в точности, но он все же содержит и отражает все целое, как и голограмма. Поскольку Вселенная - это скорее фрактал, чем голограмма, она допускает творчество и изобретения. Сравнивая разные рынки и временные интервалы, мы наблюдаем их подобие, но при более детальном рассмотрении находим в них все больше различий.
Свобода и красота, которыми радует нас наша фрактальная Вселенная, царят и на фрактальных рынках. Постоянно меняющийся характер рынков создает прекрасные условия для все новых и новых открытий. При этом нескольких базовых принципов в различных комбинациях достаточно, чтобы извлекать прибыль, следуя за движениями рынков. Вот почему нам никогда не наскучат рынки, и всегда нужно будет еще что-то узнать. В рамках базовых параметров и данной структуры только общая схема и статистика могут быть предсказуемыми. Правила игры могут меняться, а сделки, которые мы решаем заключить в рамках эти правил, неисчерпаемы, и результат каждой отдельной сделки неизвестен, благодаря чему эта игра постоянно дарит нам радость риска и азарта.

РЕЗЮМЕ

В этой главе мы рассмотрели Науку о Хаосе с точки зрения торговли. Мы исключили нелинейные расчеты реагирования - математическое упражнение, наводящее страх, и вместо этого познакомили вас в общих чертах с выводами наших более, чем пятнадцатилетних интенсивных исследований и опытом применения принципов Хаоса и методов инвестирования в торговле на рынках. В последующих главах мы рассмотрим каждое из пяти измерений, которые мы используем для анализа рынков в поисках стратегий входа и выхода и на основе нелинейной динамики и фрактальной геометрии.
В следующей главе мы изучим, как, используя фазовое пространство между Странными Аттракторами, отфильтровать потенциально более рентабельные сделки от тех, которым не удалось выйти из ситуации балансирования между аттракторами. что вы должны понять,

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ,ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

К этому моменту нашего путешествия вы должны были понять, что подход, который вы собираетесь использовать, не является таковым большинства трейдеров. Вы должны осознать, что нет ни одного достаточно значительного и сильного частного лица или компании, которые могли бы контролировать рынки. Это за пределами возможностей даже центральных и международных резервных банков.
Вам уже ясно: чтобы постоянно выигрывать на рынках, нужно знать их, а также знать, как они обрабатывают поступающую информацию. Ваша лучшая стратегия - расслабиться относительно ваших собственник целей и тратить свою энергию на то, чтобы настроиться на волну рынка. Вы должны понимать, что мы торгуем на основе наших собственных наборов убеждений. Если вы хотите изменить ваши результаты, наиболее эффективный способ - это изменить ваши представления о рынках и о мире. Вы должны понимать, что Хаос действительно является СВОБОДОЙ, если вы действуете заодно с ним, а не против него. И, наконец, вы должны усвоить, что любой вид организации, по определению, является сопротивлением Хаосу.
Итак, давайте раскроемся, расслабимся и будем получать удовольствие - от рынка и от Вселенной. Они близнецы

КАК ЧИТАТЬ/ИЗУЧАТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ

Если вы очень спешите, имеете значительный опыт в биржевой торговле и не хотите тратить время на изучение философии, которая стоит за данным подходом, то вы можете пропустить первую часть этой книги, перейти к Главе 3 и начать изучать стратегию, обеспечивающую прибыль.
Если (и я надеюсь, что это так) вы являетесь человеком, который хочет знать как можно больше о том, что он делает, я предлагаю вам прочитать эту книгу от начала до конца, прежде чем начать предпринимать какие либо действия. Затем я предлагаю вам ее перечитать медленно и вдумчиво, отмечая те части, которые, как вам кажется, относятся непосредственно к вам. Вы обнаружите, что каждый раз, когда вы перечитываете определенный раздел, вы узнаете что-то новое. Это происходит не потому, что какое-то место было случайно пропущено во время первого прочтения. Это случается скорее потому, что вы сами изменились. Старая пословица: "Когда готов ученик, приходит учитель" - абсолютно справедлива. Учитель в этом случае - не я, а Вселенная. Эйнштейна как-то спросили: "Каков самый важный вопрос, на который мы должны найти ответ ?" Он ответил: "Самый важный для нас вопрос - это вопрос: "Дружественна ли нам Вселенная?" Подумайте об этом. Дружите ли вы с рынком? Если вы выйдете из гипнотической зависимости от страха по поводу убытков, в которой вы, возможно, находитесь, и займетесь некоторыми упражнениями по ее преодолению, вы обнаружите, что подружиться с рынком - просто и полезно.

ФРАКТАЛ - ТОРГОВЛЯ НА ПРОРЫВ

Многие опытные трейдеры говорят, что зарабатывать деньги, торгуя на рынке, легко. Сложно их потом удержать. Все рынки характеризуются тем, что в течение большей части времени цены на них сильно не меняются, и лишь в течение небольшого времени (15 - 30 процентов) наблюдаются трендовые изменения цен.
Для трейдеров, которые не находятся в биржевом зале и/или не являются специалистами, наступают сложные времена, когда рынок никуда не движется. Большинство трейдеров имеют тенденцию ставить защитные остановки (стопы) слишком близко к рынку и в результате терпят убытки. Наиболее благоприятны для извлечения прибыли периоды, когда цены на рынках изменяются в соответствии с определенным трендом. Поэтому наша первая задача в том, чтобы не упустить ни одного значительного тренда. Помните - это первая из наших пяти систем входа в рынок, и это первый сигнал, который мы должны учитывать после того, как Аллигатор начинает пробуждаться.

ФРАКТАЛ ПРОРЫВА

Как мы видели в Главе 3, мы не хотим участвовать в рынке и "держим порох сухим" до тех пор, пока Аллигатор не станет голодным и не начнет свой поиск пищи (либо более высоких, либо более низких цен). Мы не заключаем никаких сделок до тех пор, пока не появится первый фрактал, отвечающий нашим условиям. Давайте еще раз взглянем на типичный фондовый и/или фьючерсный рынок.
Типичная Торговая Ситуация на Рынке показывает типичное, "характерное" поведение рынка. Рынок от 70 до 85 процентов времени топчется на месте. В этот период активности рынка большинство трейдеров несут убытки; прибыли в этом время получают лишь трейдеры, работающие в биржевом зале, которые задавливают рынок за очень короткий период времени. Наиболее критической является точка, в которой наблюдался последний минимум. Мои методы торговли, включая пять магических пуль, - это самый лучший способ обнаруживать дно или вершину.
Аллигатор поможет нам включиться в реальный тренд и не заключать сделки во время колебания цен в ограниченном диапазоне, который съедает наши доходы.

Модель фрактала.

Модель фрактала проста. Рынок движется в том или ином направлении. Через некоторое время покупатели, которые хотели произвести покупку, ее произвели (время повышательной тенденции), и рынок испытал откат из-за недостатка покупателей. Затем на трейдеров начинает влиять некоторая новая информация (Хаос). Возникает новый поток покупок, и рынок, ища место несоответствия ценности и согласия в цене, движется наверх. Если движущая сила рынка (моментум) и сила покупателей достаточно велики, чтобы преодолеть предшествующий фрактал наверх, то мы сможем поставить ордер на покупку так, чтобы заключить одну сделку по цене, превышающей на одно минимальное изменение цены (тик) максимум фрактала. Давайте исследуем некоторые типичные модели фрактала.
Вы видите идеализированную схему фрактала в Модели "А'. Техническое определение фрактала - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. (Противоположная конфигурация соответствует фракталу для продажи). Один из способов визуализации этого—вытянуть руку перед собой, растопырив при этом пять пальцев, при этом ваш средний палец указывает вверх. Ваши пальцы - это пять последовательных баров, а ваш средний палец





представляет собой самый высокий максимум, образуя фрактал.


Во фрактале наверх мы интересуемся только наивысшими значениями баров, а во фрактале вниз интерес представляют только минимальные значения баров.







Важно обратить внимание на следующие ограничения:
1. Если текущий бар имеет такое же значение на вершине, что и средний, наивысший бар, то он не считается одним из пяти баров, необходимых для формирования фрактала. Для фрактала на покупку вы должны иметь максимум, которому предшествовали два более низких максимума, и за которым следовали бы два более низких максимума. Для фрактала на продажу вы должны иметь один минимум, которому предшествовали бы два более высоких минимума, и за которым следуют два более высоких минимума.

2. Фракталы наверх и вниз, могут включать в себя одни и те же бары. Один и тот же бар может быть частью как фрактала наверх, так и фрактала вниз. Обратите внимание на то, как Модель "В" удовлетворяет всем требованиям для фрактала. Два предшествующих и два последующих фрактала могут иметь любой максимум, чьи вершины не будут выше, чем средний бар (палец). Кроме этого, модель "В" является фракталом как наверх, так и вниз, так как оба предшествующих бара, а также и оба последующих бара являются внутренними барами, если их сравнить со средним баром фрактала.

Модель "С" показывает другое образование, которое создает как фрактал наверх, так и фрактал вниз. Как здесь показано, эти фракталы могут "включать" в себя одни и те же бары. Модель "D" требует шесть баров, чтобы сформировать фрактал наверх, потому что пятый бар имеет высоту, равную высоте предыдущего самого высокого максимума. Чтобы подчеркнуть изложенное, еще раз здесь повторим рабочее определение: Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими максимумами (более высокими минимумами при нисходящей тенденции). Для фрактала на покупку нас интересует только максимальные значения баров. Для фрактала на продажу нас интересует только минимальные значения баров.
Фракталы говорят нам много о "фазовом пространстве" поведения рынка, но мы можем усовершенствовать нашу торговлю, зная, как изменятся поведенческие функции фрактала, когда рынок сдвинется от максимума к минимуму и обратно. После того, как фрактал сформирован, он всегда будет фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его места по отношению к Пасти Аллигатора. Рис. 4-3 показывает фрактал на покупку и фрактал на продажу. Если сигнал покупки находится выше Красной Линии Баланса (Зубы Аллигатора), то мы поместили бы стоп-ордер на покупку на одно минимальное изменение цены выше максимума фрактала наверх. Если сигнал на продажу находится ниже Красной Линии Баланса, мы поместили бы стоп-ордер на продажу на одно минимальное изменение цены ниже минимума сигнала фрактала вниз.
Важно понять, что мы не будем обращать внимания на сигнал фрактала на покупку, если, в момент, когда он преодолевается, цена находится ниже Красной Линии Баланса. Это лучший метод отфильтровывать неприбыльные фрактальные сделки, который нам известен.

ФРАКТАЛЫ "ВНУТРИ" ПАСТИ АЛЛИГАТОРА

Чтобы убедится в том, что вы понимаете торговлю в Пасти Аллигатора, здесь приводится пара графиков, демонстрирующих, как торговать в этой ситуации.
На Рис. 4-16, графике акций Coca-Cola, точка "А' не является действительным фракталом на покупку, потому что на последнем баре, цена на фрактале находится ниже средней линии (Зубов) Пасти Аллигатора. Точка "В", тем не менее, является действительным сигналом фрактала на продажу, потому что он находится ниже Зубов Аллигатора (средняя линия). Рис. 4—17, график Liz Claibome Inc., иллюстрирует, как недействительный фрактальный сигнал становится действительным.






Рис. 4- 14 Найдите девять действительных фрактальных сигналов на этом графике Harley Davidson
Рис. 4-15 Девять действительных фракталов на покупку на графике Harley Davidson'../
На Рис. 4-18 фрактальный сигнал находится ниже средней линии (Зубов) Аллигатора и во время формирования не является действительным сигналом на покупку. Вместе с тем, после того, как фрактал сформирован на баре, предшествующем бару, отмеченному номером 1, он становится действительным фрактальным сигналом на покупку, потому что средняя линия (Зубы) находится ниже фрактального сигнала на покупку. Если бы какой-либо один из баров, пронумерованных цифрами от 1 до 5, находился выше фрактала на покупку, им следовало бы воспользоваться.
Рис. 4-18. Другой пример того, как недействительный фрактальный сигнал становится действительным.
Фрактальный сигнал на покупку в точке 2 находится значительно ниже средней линии Аллигатора (Зубов), когда он начинает формироваться в точке 3. Точка 3 формирует другой фрактальный сигнал на покупку на вертикальной линии, отмеченной буквой "А'. Пересечение горизонтальной линии 3 и вертикальной линии 4 находится как раз ниже средней линии Аллигатора (Зубов), и поэтому не является действительным сигналом на покупку для линии "А'. Вместе с тем, на линии "В" он становится действительным сигналом, потому что, если бы он был инициирован, он находился бы выше средней линии Аллигатора (Зубы). Этот пример в комбинации с предыдущими примерами, показывает, как помогает принять решение и создает вам преимущества на любом фьючерсном или фондовом рынке.
Возможно, вы захотите "загрузить" нашу бесплатную, полностью функционирующую демонстрационную версию из Интернет и попрактиковаться на других графиках. Очень важно уметь распознавать все фрактальные сигналы на покупку и продажу, а также определять, являются ли они действительными.

Резюме

В этой главе мы исследовали сигнал "фазового пространства", который мы идентифицировали как фрактал. Фрактал - это поведенческое изменение. Он должен оцениваться в соответствии с тем, что происходит на рынке вообще. Техническое определение фрактала: Как минимум пять баров, стоящих в ряд. в которых самый высокий максимум выше двух предшествующих и двух последующих максимальных значений баров.
Противоположное справедливо для фрактала на продажу. Наш первый вход по фрактальному сигналу в любой рынок всегда является пер-
Как недействительный фрактальный сигнал становится действительным вым фракталом вне Пасти Аллигатора. После того, как сигнал преодолен, мы можем воспользоваться любым и всеми сигналами, которые были инициированы в этом направлении.
Теперь вы должны понимать и уметь быстро идентифицировать любые фрактальные сигналы на покупку и продажу. Вы должны также уметь с первого взгляда определять, является ли сигнал действительным в зависимости от его расположения по отношению к Пасти Аллигатора. Держитесь девиза:
Не кормите Агллигатора!
В следующей главе мы исследуем другой подход к определению основной структуры рынка: движущую силу рынка. Нами будет использоваться наилучший индикатор, который мы видели за более чем 40 лет активной и успешной биржевой торговли. Поскольку он является таковым, его можно сравнить с чтением сегодня завтрашнего номера Wall Street Journal. Причина, по которой он работает так хорошо, в следующем: цена - это, на самом деле, последнее, что изменяется на рынке. Движущая сила рынка изменяется ранее цены, и мы научимся тому, как использовать эту движущую силу в следующей главе. Я настоятельно рекомендую вам не читать дальше до тех пор, пока умение распознавать фракталы не стало вашей второй натурой.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР

Сейчас мы переходим ко второму из наших пяти торговых измерений: Удивительному Осциллятору1 (АО).
Без сомнения, он является наилучшим индикатором движущей силы на наших фондовых и товарных рынках .Он настолько же прост, насколько элегантен. По существу, это 34-периодное простое скользящее среднее, которое вычитается из 5-периодного простого скользящего среднего2. Из объяснений, приведенных в следующем разделе, станет ясно, что трейдер вполне может добиться успеха, торгуя на фьючерсных и фондовых рынках, используя только лишь этот осциллятор.

ПОНИМАНИЕ УДИВИТЕЛЬНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА

Удивительный Осциллятор (АО) предоставляет собой "ключи от королевства", если его правильно понимать. "АО" можно использовать как на фондовых, так и на фьючерсных рынках. Он измеряет непосредственную движущую силу последних 5 баров и сравнивает ее с движущей силой последних 34 баров .Он является очень близкой аппроксимацией непрерывного Индекса Облегчения Рынка (MFI). (См. "Торговый Хаос")
Мы знаем, что цена - это последнее, что изменяется на рынке. Перед ценой изменяется движущая сила рынка, перед движущей силой - скорость текущей движущей силы рынка, перед скоростью меняется объем, а перед изменением объема все мы, трейдеры и инвесторы, принимаем хаотические решения о нашей деятельности на рынке.
"АО" - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (Н-L)/24, которое вычтено из 5-пери- одного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (Н-L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка. Если его понимать и правильно использовать, он может оказаться самым лучшим и наиболее точным индикатором, за последние 40 лет торговли. Если вы действительно знаете, как его использовать, он позволит вам заработать семизначную сумму в течение последующих нескольких лет. показывает, как выглядит Удивительный Осциллятор. Используя лишь этот осциллятор, можно прибыльно торговать, не зная даже, какова текущая цена. Например, когда осциллятор поворачивает вниз, вы можете просто позвонить своему брокеру и сказать: "Продать по рынку". Вы займете короткую позицию до тех пор, пока он не развернется наверх, а затем можете позвонить и сказать: "Купить по рынку". Невероятно? Попробуйте это сделать, основываясь на паре графиков, и сами увидите. Нет, я ни в коем случае не рекомендую вам это, потому что вы можете получить значительно более точные оценки для заключения сделок.

СИГНАЛ НА ПОКУПКУ "БЛЮДЦЕ"

Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Мы называем его сигналом на покупку "Блюдце" .
Необходимо помнить следующие моменты:
1. Сигнал "Блюдце" образуется тогда, когда гистограмма меняет направление с нисходящего (столбец "b", который предшествует нынешнему столбцу "с" и находится ниже, чем столбец "а", расположенный перед ним) на восходящее (столбец "с" выше, чем предшествующий столбец "b", поэтому он является столбцом зеленого цвета).

2. Для образования сигнала "Блюдце" необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.

3. Стоп-ордер на покупку устанавливается на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует первому, наиболее высокому, столбцу "с" гистограммы.

4. Почти любое программное обеспечение может окрашивать столбцы с более низкими максимумами в красный цвет, а все столбцы, которые выше, в зеленый цвет.



Программное обеспечение "Profitunity" самостоятельно маркирует сигналы на покупку на ценовом графике и указывает вам точную цену
ордера, который вы должны направить своему брокеру.
Наличие программного обеспечения, которое окрашивает столбцы, предельно упрощает гистограмму.
Изучите правила. Вам необходимо лишь следить за изменением цвета, чтобы заметить сигнал на покупку "Блюдце". Помните, что при использовании сигнала на покупку "Блюдце", все столбцы "АО" должны находится выше нулевой линии показаны два сигнала на покупку "Блюдце". показывает разнообразие сигналов на покупку "Блюдце". На иллюстрации справа, все столбцы: "а", "b", "с" и "d" - являются сигналами на покупку.

РЫНОЧНОЕ УСКОРЕНИЕ

До сих пор мы исследовали Науку Хаоса и ее отношение к торговле на фондовых и фьючерсных рынках.
Мы объяснили, почему мы используем наш стратегический метод принятия решений - Аллигатор, чтобы фильтровать неудачные и расширять выигрышные сделки. Аллигатор - это наилучшее средство для размещения активов из когда-либо известных. Затем мы рассмотрели, как включиться в зарождающийся тренд по сигналу фрактала.




Это позволит нам избежать убытков, которые характерны для торговли во время колебаний рынка в определенном диапазоне, и гарантирует, что мы не пропустим значительные изменения в ценах, характерные для тренда. В предыдущей главе мы увидели, как мы можем получить большие временные преимущества, используя в качестве сигнала движущую силу рынка, а не цену. Этот выигрыш во времени возможен благодаря тому, что мы знаем, что движущая сила будет всегда изменяться прежде цены.
В этой главе мы собираемся использовать производную/интеграл движущей силы рынка, чтобы получить еще одно дополнительное преимущество перед другими трейдерами. Представьте себе как мяч для боулинга, вращаясь, катится вниз по улице. Вес и движущая сила мяча будут заставлять его двигаться дальше по дороге. Если дорога пойдет в гору, то движущая сила начнет замедляться. С точки зрения физики, в тот момент времени, когда его движение начинает замедляться, он начинает приобретать ускорение в противоположном направлении.
Другими словами, прежде чем цена изменит направление (мы называем это изменением тренда), движущая сила рынка должна полностью остановиться и начать изменяться в противоположном направлении, либо вниз, либо вверх. Вместе с тем, контролируя ускорение/замедление движущей силы, мы может еще раньше получить предупреждение о том, что собирается сделать рынок. Как я уже указывал ранее, торговля при помощи движущей силы подобна чтению завтрашнего номера "Wall Street Journal", а торговля при помощи ускорения/замедления (которое мы называем "АС") подобна чтению послезавтрашнего номера "Wall Street Journal". А это может обернуться потрясающей удачей для трейдера!
Ускорение/Замедление (АС) - это третье измерение нашего анализа рынка. Помните, что цена - это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять направление.
"АС" измеряет Ускорение и Замедление текущей Движущей Силы. "АС" будет изменять направление перед изменением Движущей Силы, а Движущая Сила будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что "АС" является более ранним предупреждающим сигналом, дает вам очевидные преимущества перед другими трейдерами.
Краткое изложение правил для торговли с помощью "АС". По существу, нулевая линия - это место, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если "АС" выше нуля, то обычно бывает легче для ускорения продолжить движение наверх (и - наоборот, когда ниже нуля). В отличие от "АО", пересечение нулевой линии не представляет собой сигнала. Если ваше программное обеспечение позволяет вам окрашивать столбцы гистограммы, то единственное, что вам необходимо делать, чтобы контролировать рынок и принимать решения—это следить за изменением цвета.



Чтобы избежать серьезных размышлений, вы должны помнить:

Чтобы создать сигнал, вы должны иметь изменение ускорения (изменение цвета).

Легче заключать сделки на покупку выше линии, поэтому только пара столбцов необходима, чтобы образовался сигнал.

Пересечение нуля НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой отдельный сигнал, оно лишь влияет на число столбцов, необходимых для образования сигнала.

Вы не можете совершать покупку, если текущий столбец Красного цвета.

Вы не можете совершать продажу, если текущий столбец Зеленого цвета.

Это наиболее чувствительный сигнал, который мы имеем. Ускорение будет изменяться до изменения движущей силы, а движущая сила будет изменяться до изменения цены. Зная это, мы можем использовать этот сигнал как наш первый определитель того, куда направляется рынок.
"АС" вы не можете производить покупку, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и вы не можете осуществлять продажу, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.
Когда движущая сила и ускорение направлены в одну сторону, это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, она еще увеличивает скорость в этом направлении. Это, конечно лучшее, что только можно придумать: рынок движется в вашем направлении и одновременно набирает скорость.
Так как это очень чувствительный сигнал, мы отводим ему больше места, чем "АО". Обратите внимание на нижний правый угол , чтобы понять, каким образом можно использовать ускорение. Если движущая сила за нас (оно выше нуля, и мы покупаем, или оно ниже нуля, и мы продаем), мы хотим войти в позицию агрессивно, и нам необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против нас (она ниже нуля, когда мы покупаем, или выше нуля, когда мы продаем), мы нуждаемся в подтверждении, поэтому нам необходим дополнительный столбец. В этом случае нам потребуются три красных столбца, чтобы продать выше нулевой линии и три зеленых столбца, чтобы купить ниже нулевой линии. Давайте, исследуем эти сигналы более подробно.

Пятое измерение

Итак, мы добрались до нашего пятого и последнего торгового измерения. С первого взгляда эта размерность может показаться немного сложной, но это не так. В нашей, ранее выпущенной, книге "Торговый Хаос", описан сигнал, который мы называли "торговля по большому пальцу", по существу, это противоположный сигнал фрактала. Цель его - позволить заключить сделку до появления сигнала фрактала. В течение всех лет, пока мы его использовали, он приносил прибыль, к настоящему времени мы отточили технику применения этого сигнала так, что он стал более эффективным.
Базовые принципы, которые стоят за этим сигналом, основаны на том, что мы называем Линией Баланса. Эта линия возникла благодаря использованию суперкомпьютеров (Супер-ЭВМ) и была определена математически. Универсальные вычислительные машины провели более, чем пять миллионов итераций, чтобы найти способ точной оценки размещения Линии Баланса, используя персональный компьютер. Мы кратко остановимся на важных деталях, но сначала, давайте рассмотрим общую картину.
Линия Баланса- это линия, на которой находилась бы цена, если бы не было новой поступающей информации (Хаос), влияющей на рынок в данный момент времени (Рис. 8-1). Мы можем судить о воздействии новой информации на рынок, оценивая, как далеко находится текущая цена от Линии Баланса. В наших исследованиях мы интерпретировали гистограмму для измерения этого расстояния, но было обнаружено, что она практически равна нашему Удивительному Осциллятору (АО) 5/34, поэтому при его использовании она не нужна.
Чтобы лучше понять, что такое Линии Баланса, нужно представить, что она является линией Континентального Хребта Водораздела. Когда дождь идет с восточной стороны, вода будет течь в сторону Мексиканского Залива из-за гравитации Странного Аттрактора. Это будет происходить до тех пор, пока сильный восточный ветер не начнет сдувать капли дождя в западную сторону от Хребта. Когда же это произойдет, вода потечет в сторону Тихого океана, а не в сторону Мексиканского залива. Ветер в этом случае является новой информацией, которая изменяет поведение. Изменение в поведении является фракталом. На рынках новая информация образует фракталы (изменение в поведении). В конце любого трен-да - фрактал. Когда вы решили прочитать эту главу, а не делать что-либо другое, это был поведенческий фрактал.
Линия Баланса может быть также названа Седловой Точкой, которая является местом, где небольшие изменения в начальных условиях создают результаты, которые будут значительно сильнее, чем причина.
Одним из последствий развития квантовой физики и теории хаоса, является разрушение старой Ньютоновской идеи о том, что для каждого действия есть равное по силе и противоположное по направлению противодействие. Пострадала и глобальная теория энтропии, утверждавшая, что все, в конце концов, уйдет в небытие. Сейчас мы знаем, что существует нег-энтропия, утверждающая возможность производить что-то из ничего.
Теперь представьте Линию Баланса как вершину горы. Когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от Линии Баланса (требуется меньше энергии в виде новой информации), чем приблизиться к ней. Это можно выразить просто: "Легче спуститься под гору, чем подняться на гору" (Рис. 8-2).


Давайте рассмотрим пару очень простых примеров того, как действует Линия Баланса на любом рынке - фондовом, товарном, индексов, спрэдов или опционов. Линия Баланса показывает нам направление текущего пути наименьшего сопротивления на рынках.



Аналогично этому для цены легче требуется меньше энергии) отойти от Линии Баланса, чем приблизиться к Линии Баланса. Это демонстрирует график на Рис. 8-4.
Обратите внимание на то, что тринадцать баров в левой части Рис. 8-4 ушли на 56 пунктов, а потом направились в направлении сближения с Линией Баланса, что аналогично подъему в гору. Также обратите внимание на то, что тринадцать баров в следующей половине графика направились от Линии Баланса. Тринадцать баров справа покрыли 161 пункт, потому что цена спускалась с горы. На этой иллюстрации спуск с горы означает, что цена поднималась выше. Помните, что Линия Баланса - это вершина горы, и для цены легче отойти от Линии Баланса, чем приблизиться к ней.


Рис. 8-5, по существу повторяет две предыдущие иллюстрации, показывая, что отход от Линии Баланса реализовать легче (требует меньше новой информации), чем приблизиться к Линии Баланса.
Рис. 8-6 иллюстрирует базовый путь поиска новой информации на основе сигнала Линии Баланса.
Максимум текущей цены ниже, чем предыдущий максимум. Когда мы интерпретируем это, мы должны учитывать, что на любом рынке всегда ведется борьба между покупателями и продавцами. Покупатели были, очевидно, сильнее в первом периоде (бар "А'), чем во втором периоде времени (бар "В"). Мы знаем это, потому что они не могли торговать во втором периоде по таким же высоким ценам, как те, что были в первом периоде. Возникает вопрос: "Кто несет за это ответственность, и что он делает?" К счастью, нам не нужно знать "кто"; мы можем видеть результаты коллективного "кто" в форме проявления цены. Новая информация определяется считыванием ценового графика.
Рис. 8-6 демонстрирует, как мы распознаем новую информацию для создания сигналов Линии Баланса. Обратите внимание, бар "В" имеет более низкую вершину, чем бар "А'. Рассматривая эту конфигурацию с точки зрения покупателей, можно определить, что они не были достаточно сильными в период времени, характеризуемого баром "В", чтобы удерживать цену на той же высоте, что и вершина бара "А.
Это определено в виде квадрата, очерченного точками: выше максимума бара "В", который характеризует потенциал новой информации. Вверху бара "В" покупатели были вытеснены продавцами из очерченного точками квадрата. Если покупатели восстановят свою силу и двинут рынок выше верхней точки бара "А', произойдет значительное изменение в поведении, что даст нам сигнал отслеживать возможность покупки при помощи Линии Баланса. Тгцательно изучите этот график, эту концепцию иногда сложно уловить с первого раза. Чтобы разъяснить ее мы рассмотрим несколько примеров.
Поле того, как мы поняли, где искать новую информацию, мы можем отфильтровать другие концепции фрактальной геометрии, чтобы создать более выгодные сигналы. Мы принимаем во внимание два различных фактора, чтобы получить наиболее надежный сигнал Линии Баланса.
Первый фактор состоит в следующем: Где находится сигнал в отношении Линии Баланса? Мы знаем, что движение в сторону Линии Баланса более сложно, чем движение от нее.

Сигналы на Покупку, Когда Рынок Находится Ниже Линии Баланса

Мы знаем, что отойти от Линии Баланса легче (требуется меньше энергии), чем подойти к ней. Из-за того, что рынок всегда следует путем наименьшего сопротивления, хорошая стратегия диктует нам делать тоже самое. (Мы делали это в предыдущем разделе.) Сейчас мы покупаем ниже Линии Баланса. Нам требуется больше энергии, потому что мы поднимаемся в гору. Мы поднимаемся в гору, потому что мы покупаем ниже Линии Баланса.
· "В" означает базовый бар. В секции (А) мы имеем типичный сигнал Линии Баланса.



нАМ два более высоких максимума, потому что мы находимся ниже Линии Баланса и с трудом поднимаемся в гору, чтобы преодолеть энергию рынка. Секция (В) иллюстрирует, что текущий бар, максимум которого выше, чем максимум предыдущего бара, не влияет на покупку Линии Баланса, потому что он не создает более низкого базового бара. Секция (С) иллюстрирует "специальный сигнал голубого света".
Обратите внимание на первую покупку. За ней следует более низкая вершина, которая сдвинула сигнал вниз. Рынок дает нам шанс осуществлять покупки по более низкой цене.
Давайте рассмотрим практические страницы максимумы обведены, потому что вершины - это все, чем вы должны интересоваться, когда ищите сигнал на покупку, а низы - это то, что вас должно интересовать, когда ищите сигнал на продажу.
Домашний электрик

ТОРГОВЛЯ ПРИ ПОМОЩИ СИГНАЛОВ ЛИНИИ БАЛАНСА В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ

Теперь мы можем ввести добавочные факторы, которые сначала могли слишком усложнить картину, но это усложнение с лихвой окупается соответствующим возрастанием доходов. Мы называем их фильтрами. Они направляют нас через большинство сигналов, создающих прибыль. Первый фильтр - это Аллигатор. Из предыдущих глав нам известно, что независимо от того, какой сигнал образован, мы хотим лишь тот, который находится за пределами Пасти Аллигатора, и движемся в направлении, которое будет удерживать нас вне Пасти Аллигатора.



Второе ограничивающее условие - это зона, в которой находится текущая цена.
Если вы намерены что-то купить в Красной зоне, вы покупаете даже тогда, когда и Движущая Сила и Ускорение направлены низ. Это представляется не слишком выгодным. Поэтому нагла стратегия состоит в том, чтобы удвоить требования на покупку в Красной Зоне. Если текущий бар окрашен в красный цвет, а мы находимся выше синей Линии Баланса, и ищем сигналы на покупку, нам потребуется базовый бар и два более высоких максимума (чем один более высокий максимум, как в Зеленой или Серой Зоне).
Соответственно, если мы находимся выше Линии Баланса в Зеленой Зоне для продажи, нам требуется базовый бар и два более низких минимума. Однако Движущая Сила растет, и Ускорение направленно вверх, нам потребуется в два раза больше более низких минимумом (четыре, а не два, когда мы находимся в Зеленой или Серой Зоне).
Другими словами: вы должны лишь удвоить требования для продажи в Зеленой Зоне, и удвоить требования на покупку в Красной Зоне. В любой другой ситуации необходимо обычное число более высоких максимумов или более низких минимумов.
Не забывайте и о другом, исключительно важном фильтре: НЕ КОРМИТЕ АЛЛИГАТОРА!

Правила Линии Баланса

Всегда читайте справа налево.
! Когда ищите сигналы на покупку, обращайте внимание только на максимумы.
! Когда ищите сигналы на продажу, обращайте внимание только на минимумы.
! Сначала установите базовый бар.
! Базовый бар является отправной точкой.
! Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на покупку, обращайте внимание на текущий бар или бар с самым низким максимумом.
! Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на продажу, обращайте внимание на текущий бар или бар с
самым высоким минимумом
1. Для покупки вам необходим еще один новый максимум, если вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума, если приближаетесь к Линии Баланса.
2. Для продажи вам необходим еще один новый минимум, если вы идете от Линии Баланса, и два новых минимума, если приближаетесь к Линии Баланса.
Два последних фильтра:
1. Вы не должны продавать выше Пасти Аллигатора, и вы не должны покупать ниже ПастиАллигатора. Иначе вы будете кормить Аллигатора, что может оставить без еды (денег) вас самих.
2. Если текущий бар находится в Красной Зоне, вы удваиваете число новых более высоких максимумом, чтобы создать сигнал на покупку. Если текущий бар находится в Зеленой Зоне, вы должны удвоить число более низких минимумов для создания сигнала на продажу.
Итак, мы рассмотрели пять измерений для входа в фондовый или фьючерсный рынок.
Большинство трейдеров считают, что выйти из рынка сложнее, чем войти в него. Выход всегда является исполнительным решением. Вместе с тем, четыре руководящих принципа, которые я использую в моей собственной торговле, доказали свою эффективность. Мы исследуем это подробнее в следующей главе.

ТЕХНИКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ

Сейчас, когда вы научились читать рынок, пришло время вооружить вас некоторыми стратегическими приемами извлечения максимальной прибыли, какая только возможна для наших сделок. Подобно тому, как мы слушаем, что рынок говорит нам, когда и сколько инвестировать, мы могли бы также ожидать, что точно так же рынок направит нас на извлечение прибыли. Для большинства трейдеров выход из рынка представляет большие сложности, чем вход в него.
Я опять хочу подчеркнуть, что все зависит от вас самих и вашего отношения к рынку. Как мы уже решили, наша задача - настроиться на рынок и позволить Хаосу работать на нас или, лучше сказать, сотрудничать с Хаосом. напоминает нам о природе Хаоса.

Цели

Нас часто спрашивают, какую отдачу можно ожидать, используя в торговле наши методы. На этот вопрос невозможно ответить абсолютно точно, потому что ответ зависит от многих "неизвестных" переменных связанных с каждым трейдером. Помните, что все мы торгуем на основе наших собственных наборов убеждений, которые являются нашим самым большим ограничивающим фактором. Вместе с тем, чтобы дать понятный и неголословный, а поддающийся проверке ответ, я полагаю, что достижимой целью, к которой можно стремиться, является приблизительно 10 процентов в среднем за месяц. Многие трейдеры утраивают это среднее, но мы говорим здесь о достижимой



цели. Я также хочу подчеркнуть, что я говорю о средней величине. Вы не будете зарабатывать 10 процентов каждый месяц: могут проходить месяцы, в течение которых вы не будете иметь ничего, а в другие - во много раз больше того, что у вас получалось за все предшествующее время.
10 процентов в месяц - это много или мало? Судите сами - это почти 300 процентов годовых. 10 процентов в месяц, начисляемые по методу сложных процентов на сумму в 10,000 долларов, дадут более миллиона долларов за период чуть более четырех лет. Было ли уже это кем-то проделано? Естественно, и это проделывается даже в тот момент, когда вы читаете эту книгу. Почему же тогда не все трейдеры зарабатывают этот процентный доход? Главным образом потому, что они не следуют нужным правилам и позволяют Взаимодействие инструментов для получения прибыли на фондовых и товарных рынках собственному набору убеждений разрушить результаты своей торговли. я объединил подходы Profitunity так, чтобы вы могли видеть их вместе. Это Наука о торговле. После того, как вы изучили, поняли и начали следовать этому недвусмысленному подходу, вы, по мере наращивания прибыли, начнете развивать ИСКУССТВО торговли, которое нельзя ни изложить в форме книги, ни передать в ходе обучения никакому другому человеку. Это конечный результат опыта и размышлений, исследования себя и своего взаимодействия с рынком.

Отношение

Базовый вариант взаимных отношений трейдеров и инвесторов можно свести к следующему: "Кто всем управляет?" По существу, все мы эгоистичны и хотим, чтобы все шло так, как мы себе это представляем. Спросите себя в этот момент: "Кто в действительности, по вашему мнению, всем управляет, и являются ли эти люди для вас врагами или друзьями?" Девяносто восемь процентов всех трейдеров и инвесторов считают, что между ними и рынками идет война, т.е. что рынки стремятся их вытеснить. Эта очень параноидальная позиция ведет к страху и убыткам. Помните, какой был самый важный вопрос Эйнштейна: "Является ли Вселенная дружественным для вас местом?"
Если вы думаете, что рынок не является дружественным местом, то такое восприятие - исключительно только ваше личное мнение. Это не реальность, это лишь ваше представление о реальности.
Поскольку большинство из нас слишком сильно концентрируются на том, как мы хотим, чтобы рынок двигался, мы тем самым формируем какие-то ожидания. Когда эти ожидания не оправдываются, мы испытываем разочарование. Мы используем нашу линейную логику, чтоб спрогнозировать поведение, и когда это поведение не соответствует нашим прогнозам, мы виним поведение, а не наш подход к миру и рынкам. (Я отправляю вас к иллюстрации молекул водорода и кислорода в Главе 2).
Что если вы придете на рынок без ожиданий? Тогда вы не будете разочарованы. Что, если вместо того, чтобы хотеть то, что вы хотите, вы бы отказались от этого, и решили ЗАХОТЕТЬ ТОГО, ЧТО ЖЕЛАЕТ РЫНОК? В этом случае не было бы никаких неприятных ожиданий и разочарований. Может ли это быть? Конечно, и это -исключительно самостоятельная работа, поэтому вы можете сделать это только сами для себя.
Помните, что рынок всегда прав и всегда отличный учитель. Он всегда скажет вам точно, что вы были не правы, когда вы проигрываете, а также покажет вам, что нужно делать, чтобы исправить свои ошибки. Нет выигрышей и проигрышей, есть только выигрыши и изучение.
Итак, если вы не откажитесь от ваших предопределенных идей о рынке и о том, как зарабатывать на нем прибыль, у вас есть мало шансов, чтобы добиться успеха, большего, чем тот, что вы имеете сейчас. Повторю заявление, которое я сделал раньше: ЕСЛИ БЫ ТО, ЧТО ВЫ ИЩИТЕ, МОЖНО БЫЛО НАЙТИ В МЕСТАХ, ГДЕ ВЫ ИСКАЛИ, ВЫ БЫ НЕ ЧИТАЛИ ЭТУ КНИГУ. Если вы действительно готовы отказаться от ваших ограниченных взглядов, чтобы присоединиться к более крупной молекуле рынка, вы сможете достичь одну из самых высоких вершин, которые только могут быть на этой планете.
Проведя нужную корректировку взаимоотношений, давайте сейчас пересмотрим научную часть торговли и объединим все вместе.

DELL COMPUTER

Вторник, 29 апреля
4/28/97 o:39.25 h:40.1875 1:38/9375 c:39.4788 [+.5938] v:81409
! Войдите в 1 длинную единицу, если закрытие 39.4848 или выше (Зона +)
! Поставьте стоп на покупку на вход 2 длинными единицами, если цена поднимется до 48.9535 или выше (F+BL+)
! Стратегия Выхода из Длинной Позиции по Зеленой Линии: Закройте все длинные позиции при закрытии, если цена упадет до 38.1395 или ниже. (Ниже Зеленой Линии Баланса)
! Стратегия Выхода из Длинной Позиции по Красной Линии:



Закройте все длинные позиции при закрытии, если цена упадет до 36.7955 или ниже. (Ниже Красной Линии Баланса)
! Разместите стоп на продажу, чтобы войти в 1 короткую единицу, если цена упадет до 36.609 или ниже. (F+)
! Разместите стоп на продажу, чтобы войти в 1 короткую единицу, если цена упадет до 35.7965 или ниже. (BL-)
! Стратегия Выхода из Короткой Позиции по Зеленой Линии: Закройте все короткие позиции при закрытии если цена поднимется до 38.9375 или выше. (Выше Зеленой Линии Баланса. Воспользуйтесь здесь Красной Линией Баланса, потому что она ниже Зеленой Линии Баланса)
Гистограмма Аллигатора показывает то, что делают Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора, а также их отношение друг к другу. Это отображение значительно упрощает визуализацию точного текущего поведения Аллигатора. Обратите внимание также на то, что Аллигатор смотрит в будущее на восемь баров, давая вам представление о том, что должно произойти.
Диаграмма, маркированная как "ЕО", - это наш собственный метод подсчета Волн Эллиота. Мы интересуемся движением исключительно только с импульсивными волнами, оставаясь в стороне при наличии волн реакции. Эта диаграмма показывает их все в виде единой линии, различая волны по цвету. Это другое указание на то, что необходимо занять длинную позицию, в которой нужно оставаться до тех пор, пока импульсный цвет не изменится. Изменение цвета является предупреждением Волны Эллиота об изменении в тренде, которое может наступить в ближайшем будущем. Используя эту диаграмму, довольно легко торговать при помощи Волн Эллиота, не беспокоясь о том, в какой волне вы находитесь.
Другим преимуществом "Investor's Dream" является то, что система всплывающих меню "Инструкции Брокера", предоставит вам всегда точную формулировку того, что нужно сказать вашему брокеру, когда вы размещаете различные приказы. На Рис. 10-18 приведен такой пример.
Современная электроника в комбинации с хорошими исследованиями, основанными на имеющих силу научных предположениях, может предоставить громадный потенциал торговли и инвестирования в двадцать первом веке. Я опять же настоятельно рекомендую вам загрузить программное обеспечение и попрактиковаться, используя все примеры, приведенные в данной книге. Я уверен, что вы будете приятно поражены и порадованы.

Резюме

Цель этой главы состоит в том, чтобы объединить все, что мы обсуждали в отношении торговли, которая использует методы Profitunity. Весь подход кратко изложен на странице (194), где показаны обе стороны медали торговля/инвестирование, включая взаимодействия и инструменты, которые объединены в ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
Мы уделили сравнительно мало места взаимоотношениям в этой главе, но мы исследуем их более подробно в следующей главе.
Под заголовком Инструменты мы описали процедуру из шести шагов для того, чтобы объединить эти методы вместе, получив доступный в использовании и выгодный подход. Эти шаги состоят в следующем:

1. Поиск "торгуемого" рынка, используя для этого Аллигатора.
2. Выделение первого сигнала, который всегда будет фракталом прорыва.
3. Агрессивное добавление после преодоления ценами первого фрактала.
4. Немедленное размещение защиты для вашей новой позиции.
5. Позволение рынку играть свою собственную музыку.
6. Взятие денег в банк, при помощи использования одного из четырех исполнительных решений для получения прибыли.

Последний шаг, который должен быть предпринят: получайте удовольствие от ваших прибылей. Эти шаги проходились много раз при демонстрации реальных рыночных движений и торговле на фондовом и фьючерсном рынках. Это типичные торговые операции Profitunity, где наша цель состояла в том, чтобы извлечь прибыль, равную трем - пяти кратной величине полного трендового движения на рынке.

ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА - РАБОТА С ЗОНАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Любой опытный трейдер скажет вам, что получение прибыли на 90 процентов зависит от индивидуальных умственных способностей. И это замечание справедливо. Вопрос в том, с чем связаны эти 90 процентов. Вам необходимо узнать об этом от трейдера, а не от психолога или какого-либо "врача, занимающегося умственными расстройствами", который никогда не торговал, зарабатывая на этом прибыль, и навряд ли смог бы когда-либо заработать себе на жизнь биржевой торговлей. Вы должны выяснить, с чем связана эта часть, обусловленная умственными способностями.
Эта книга посвящена тому, как входить и торговать в таком состоянии, которое спортсмены называют словом "быть в форме". В недавних играх Плей-офф НБА Майкл Джордан набрал потрясающие 55 очков. В интервью, сразу после игры, его попросили объяснить, как ему удается так замечательно играть. Его ответ был: "Я был в форме и не выходил из нее на протяжении всей игры". Майкл часто ссылается на "форму" как на свою "четвертую передачу". В чем проблема! В этой главе мы собираемся разработать метод, который нам позволит не только входить в "торговую форму", или -в то, что мы называем зоной, но также и оставаться в ней, просто скользя внутри нее во время торговли, и - что, вероятно, является самым важным: возвращаться обратно, когда вы выпадаете из нее.
Профессор Михали Ксикжентмихали, бывший председатель Департамента Психологии в Университете Чикаго, называет то, что происходит с Майклом Джорданом, и другими, потоком. Он написал книгу под таким заглавием. Он говорит, что поток возникает, когда индивидуум достигает состояния концентрации, которое столь интенсивно, что оно соответствует абсолютному поглощению определенной деятельностью, которая может находиться в контексте спорта, бизнеса, торговли или жизни.
Я очень признателен Доктору К. Митчелу Перри и Стиву Джэ-мисону, которые указали, что такой процесс может быть искусственно создан, и не только работает, но и дает результаты. В своих исследованиях они много взяли из спортивного опыта, и успешно применяли эти подходы в бизнесе. Мы собираемся применить этот специальный подход к торговле и инвестированию, что может иметь еще большее значения для вас, с точки зрения формирования определенного типа стиля жизни, к которому вы стремитесь.
Состояние потока так поглощает человека, что ему перестают мешать сомнение, беспокойство и страх. Все отвлекающие элементы кажутся отошедшими на дальний план, и "автоматически" возникает состояние, в котором становится возможной оптимальная работа.

Это состояние мозга, которое можно охарактеризовать следующими терминами:
1. Уверенность в себе.
2. Всепоглощающее наслаждение.
3. Сконцентрированное расслабление.

Скольжение в зоне незаметно. Большинство из нас переживают много разочарований, пытаясь войти и/или оставаться этом состоянии в течение какого-либо периода времени. Наша неспособность оставаться в этом состоянии разбивает наши возможности получать желаемые результаты и/или вынуждает нас использовать наш первичный защитный механизм - промедление. Подобно тому, как насморк является симптомом простуды, промедление и отсутствие желаний являются симптомами выхода из "формы".
Наш самый замечательный оппонент - ни кто иной, как мы сами. Как это точно выразил Пого: "Мы встретились с врагом, и этим врагом оказались мы сами". Именно наша неправильно используемая умственная технология прижимает нас к земле. Это неправильное использование часто препятствует нам так сильно, что мы решаем просто сдаться и вести " правильную / нормальную / среднюю" жизнь. Наша цель состоит в том, чтобы войти в зону и скользить, используя те же методы для того, чтобы "автоматически" убирать стресс из успеха.

ТОРГОВЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ МОЗГА ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ

Наша современная система образования - это процесс познания, слишком перегружающий левое полушарие и пренебрегающий правой зоной мозга. Почти единственным видом деятельности, который действительно учит тому, как попасть в зону, является спорт. Большинство наших учителей пренебрегают "тренерскими" аспектами своей работы и подменяют его менее эффективным, стандартным механическим запоминанием. Появляется слишком много математики (левое полушарие) и недостаточно музыки (правое полушарие), что мешает нашему успеху и не дает получать наслаждение от жизни и побед.
Что мы знаем наверняка, так это то, что стандартный способ мышления, приобретенный в школе (включая специальные бизнес-школы), не очень продуктивен и приводит значительно чаще к поражениям, чем к успеху. На товарном рынке, например, более 90 процентов всех трейдеров постоянно теряют деньги. Причина этого в том, что обычный способ мышления непродуктивен в естественном мире рынков.
Мы исследуем силу логики биржевой торговли, основанной, скорее на правильном использовании набора наших умственных возможностей, чем на биполярном размышлении о выигрыше/убытке. Двигаясь от мышления левого полушария (цифрового) к мышлению правого полушария (аналогового), мы попадаем в мир финансовых прибылей, где нет места огорчениям. Мы обнаруживаем, что Хаос дает нам шанс, и, правильно выбрав место, мы получаем все, что хотим. Мы знаем, что рынки работают так, как наш мозг, и, разобравшись в его работе, мы можем использовать рынки в любом виде, который нас устраивает.
Мы должны узнать нашего оппонента, которого мы будем называть Джо Гремлин ("Джо Г."). Понятие гремлинов (злых гномов) стало популярным во время Второй Мировой Войны. Их "винили" за все то, что не работало как полагалось. Наш "Джо Г." - это продукт биполярного мышления, которое является самым большим препятствием для скольжения в зоне.
В этой главе мы изучим, какие преимущества и свойства мы можем использовать, чтобы побороть проблему получения наслаждения от максимальных и регулярных выигрышей. Мы сформулируем процедуру вхождения в этот поток автоматически в любое время, в которое мы пожелаем. Мы заглянем внутрь своего мозга, чтобы увидеть, как мы сами загоняем себя в ловушку нашими мыслями и словами.
И, наконец, используя оборудование, которые у нас уже есть, мы разработаем план игры, чтобы использовать его в торговле и в жизни Мы поставим такой мотор, который выдержит любые гонки. Наша собственная скорость принесет нам победу, призы, хорошее самочувствие, и радость жизни, которая незнакома большинству людей. Позвольте мне поприветствовать вас сейчас у порталов вашей собственной личной зоны. Вам это понравиться!

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ РЫНКА

Основное назначение рынка - информировать, а именно - передавать ваши пожелания другим, а затем сообщать вам и миру ответы на ваши пожелания, независимо от того, несут они вам доходы или убытки. Есть три базовых принципа индивидуальной коммуникации, которые вы должны понять и которые, по существу, формируют рынок. Эти принципы применимы не только по отношению к рынку, но и по отношению к нашим личным ежедневным контактам. Эти три принципа заключаются в следующем:

1. Девяносто процентов всего, что вы слышите, - ложь. То, что вы сами произносите, обычно не соответствует тому, что вы имеете в виду. Вы модифицируете информацию в соответствии с вашими ожиданиями. То же справедливо и для рынка. Девяносто процентов информации, которую вы получаете (слышите или читаете) о рынке - неправда в том смысле, что они не отражают точно поведение рынка, лежащее в основе этой информации.

2. Вы не способны лгать. На первый взгляд, это противоречит первому принципу, но мы имеем в виду психофизиологические законы человеческой коммуникации. Всякий раз, когда вы говорите неправду, в вашем теле происходят физиологические изменения, которые выдает дрожь, легкий наклон головы, бессознательное поднятие брови и т. д. На этом основанодействие полиграфа (детектора лжи). Он перехватывает некоторые невербальные (не являющиеся словесными) каналы коммуникации, и, если ваше поведение не находиться в соответствии с вербальными каналами, ваше заявление или ответ на вопрос будут считаться ложью. Рынок действует точно так же. Он всегда говорит правду и обычно передает ее по неочевидному каналу.

3. Какую бы информацию вы ни сообщали, это информация о вас самих. Если вы говорите: "В комнате тепло", - это не информация о состоянии комнаты, это информация о ваших ощущениях в данный момент. Так и рынок непрерывно сообщает нам что-то о себе. Когда мы начнем понимать основную структуру рынка и его язык, наши действия на рынке станут более точными и доходными. Базовое строение рынка очень похоже на ваше строение. Если вы лучше поймете одно, то вы автоматически начнете понимать лучше и другое. Вот почему правильное отношение к торгам, вероятно, является наиболее эффективным средством приобретения опыта.

ПАРАДОКС ПРИБЫЛИ

Один из наиболее интересных парадоксов в нашем мире состоит в том, как мы извратили концепцию ценности и пользы в отношении как результатов нашей работы, так и нас самих в любой сфере деятельности. Очевидно, что наша современная система образования не может создать успешного трейдера. Правительство, социальные работники и правозащитники сейчас в США численно превосходят людей, занятых в производстве. Наше правительство, как будто находится в состоянии войны с творческими и богатыми людьми, формируя в обществе предубеждение против каждого, кто зарабатывает много денег. Это предубеждение не просто вредно, оно значительно коварнее, чем общественно обсуждаемые половые, расовые и религиозные предубеждения, с которыми, как предполагается, мы сражаемся большую часть времени.
Почему мы не тратим больше времени на удовольствие поплавать по волнам нашей собственной зоны? Главным образом потому, что мы не умеем не только сбалансировать работу и игру, но и отличить одну от другой. Самой высокооплачиваемой группой людей в Америке являются звезды профессионального спорта. Они зарабатывают значительно больше, чем большинство главных администраторов больших компаний, входящих в Fortune 500. Главные администраторы обычно получают зарплату благодаря, работе тысяч сотрудников. Звезды спорта получают деньги за свою "индивидуальную" работу. Сейчас мы больше всего заинтересованы в нашей личной работе в торговле и инвестировании. Мы не хотим зависеть от других людей.
Давайте, глубже исследуем эту разницу и обратим внимание на слова, используемые для описания двух очень разных миров. Главные администраторы идут на РАБОТУ в ОФИС. Спортсмены собираются ИГРАТЬ на ИГРОВОМ ПОЛЕ. Нет ли здесь намека? Здесь есть значительно больше, чем намек. Ответ лежит точно в этом различии. Игра и скольжение в зоне приходят из правого полушария мозга. Работа и тяжелый труд всегда возникают и продолжаются благодаря исключительно только левому полушарию.
Когда игровое поле становится рабочим местом, спортсмен знает, что пора уходить. В 1997 г. в состав "Houston Rockets" (моя домашняя команда) входило несколько игроков мирового класса, в том числе трое из пятидесяти лучших, которые когда-либо были известны: Хаким Олайвон, Чарльз Бэркли и Клайд Дрексел. Во время игр Плей-офф против значительно более молодой команды "Utah Jazz" пресса постоянно подчеркивала, насколько старите была команда "Rockets". Некоторые играли в НБА, когда их молодые соперники еще ходили в среднюю школу. Большая часть команды имела чемпионские регалии, и в 1997 г. их возраст еще не нанес им поражения. Просто баскетбол стал профессией, и они потеряли азарт игры. Проиграв первые две игры 'Jazz" , Эдди Джонсон6, игрок с 15 - летним стажем, встав со скамьи, набрал 34 очка за 26 минут. Толпа начала скандировать: "Эдди, Эдди". Лицо Джонсона светилось, и в ту ночь всему баскетбольному миру было ясно, что Эдди был "в ударе" (или - в зоне), на протяжении всей игры. Он играл от души. Его улыбка на первой странице "Houston Chronicle", сказала все за себя сама. На этом уровне спорт, в обычном понимании, уже не работает - это игра "пассивного участия". Это то же чувство, которое было у вас, когда впервые узнали, как балансировать на велосипеде без помощи рук. Помните, как вы крикнули: "Мама, смотри, я - без рук". Вот что Эдди Джонсон испытал в ту ночь, в мае 1997. Он встал со скамьи, и фанаты баскетбольной команды Хьюстона готовы были на него молиться. Команда подхватила запал Эдди. Они начали играть и "загасили" 'Jazz". Болелыцики "Rockets" стоял и скандировали: "Эдди, Эдди". Заголовок газеты Хьюстона подвел итог: "Они все играли как никогда сегодня вечером".
Единственный способ добиться успеха - это войти в зону и скользить в ней. Парадокс заключается в том, что нас научили неправильным способам вхождения в зону, и лишь некоторые знают, как надо делать правильно.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РАБОТОЙ И ИГРОЙ СОСТОИТ В ТОМ, КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ХАОСУ

Наука Хаоса предоставила нам самый мощный и передовой инструмент за последние две с половиной тысячи лет. К сожалению, сам термин Хаос имеет значение "комплексный, сложный для понимания, объемный", в то время как на самом деле он обозначает совершенно противоположное. Хаос - это не беспорядок, а скорее, значительно более высокая форма порядка. Чтобы понять эту новую науку, просто замените термин "Хаос" выражением "НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ". Давайте исследуем повнимательнее, как это связано с выигрышами и проигрышами. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с новой информацией (Хаосом), у нас есть выбор между двумя вариантами. Вариант, который мы почти всегда выбираем, состоит в том, чтобы привести новую информацию в соответствие со старыми хорошо знакомыми реалиями: "Не похоже ли это на...." или "Это напоминает мне...". Это естественная реакция - соотнесение нового с привычным. Мы пытаемся "организовать" новую информацию,



чтобы придать ей знакомое значение и определение. Более привычный характер новой информации заставляет нас думать, что мы чувствуем меньше риска и больше предсказуемости. Чем больше мы чувствуем, что контролируем ситуацию, тем меньше мы боимся. Это ключ к разгадке. Мы принудительно организуем новую поступающую информацию, чтобы оградить себя от страха. "Не знаю, куда катится эта современная молодежь, мы никогда не были такими". Перевод: "Эта новая информация, поступающая от этого молодого поколения, не укладывается в мои старые категории, и это по-настоящему путает меня".


На рынке мы пытаемся сравнивать результаты работы с прошлогодними или с самым последним кризисом, или с тем, что от кого-то слышали. Проблема организации информации состоит в том, что как только она становится организованной, она начинает свою собственную жизнь, и ее первичной мотивацией становится выживание. Абсолютно все: от юношеских балов до политических партий, хочет обеспечить себе выживание.

Четыре социальных института ворочают деньгами большими, чем любая страна на земле:
1. Война
2. Медицина.
3. Страхование.
4. Религия.

Ни одна нация не имеет столько экономического влияния, сколько любая из этих сил. Спросите себя: что между ними общего? То, что заложено в любой организованной системе, включая ваш собственный мозг: стремление к выживанию:

1. Война разрушает материальные ценности и убивает людей.
2. Медицина лечит тех, кто выжил и дает им возможность продолжать борьбу.
3. Страхование заботится в финансовом плане о близких тех, кто погиб на войне.
4. Религия заботиться о тех, кто идет на смерть.

Общее связующее звено - выживание. Старинные лирические песни в стиле кантри и вестерна повествуют о том, что все мечтают отправиться на небеса, но никто не хочет умирать. Выживание - вот основная мотивация. Все четыре вышеперечисленные организованные системы пользуются нашим личным стремлением избежать смерти. Больше всего на свете мы хотим, чтобы организация, которой являемся "мы сами", продолжала жить как можно дольше. На рынке, когда тренды "живут" дольше ожидаемого срока, мы называем это рыночной манией. Иногда нам кажется, что цены колеблются в определенных интервалах дольше, чем мы ожидали. Обычный способ, который организация пытается использовать, чтобы выжить, состоит в том, чтобы приводить новую информацию в соответствие со старыми привычными реалиями (Рис. 11-1). Мы будем искажать эту новую информацию так, как нам надо, чтобы наши реалии (организация) продолжали существовать. Мы приходим к этому приблизительно в двухлетнем возрасте, когда мы впервые решили: "Я хочу, чтобы было по-моему". Мы часто называем этот возраст периодом "детского негативизма". Это лишь начало.

БОЛЬШАЯ ЛОВУШКА - ДВА ВАРИАНТА

"Выиграть или проиграть" - это ловушка с двумя вариантами. Она создает "полярное мышление". Она помещает возможные результаты в класс побед и поражений, и проигравших всегда будет в миллионы раз больше, чем победителей.
Но это нас не останавливает. То же самое справедливо и для игроков в Лото. В газетах публикуются рассказы о победителях и никогда - о побежденных. Наши усилия направлены на победы, познание, совершение и исключение стресса из успешной торговли. Полярное мышление не допускает этих альтернатив. "Победа - это не самое лучшее, это всего лишь победа". Всякий раз, когда мы заключаем сделку или делаем вложения, мы начинаем немедленно контролировать рынок, и/или обращаться к мнению других людей, чтобы знать, выигрываем ли мы, либо проигрываем. Мы становимся трейдерами "вершины и низа": мы счастливы на вершине и переживаем, когда мы внизу - на дне, в зависимости от того, как мы искажаем вновь поступающую информацию, приводя ее в соответствие со старыми категориями.
В действительности, сценарий выигрыша/поражения - это ситуация, которая может привести лишь к поражениям.
Предположим, вы оказываетесь чемпионом в этом году. Через некоторое время вы побьете свой рекорд, и тогда где вы будете? Никто не пишет о второй, лучшей альтернативе. Иногда, победа может оказаться даже более связанной со стрессами, чем поражение, потому что всегда возникает следующий вопрос: "Что вы собираетесь делать, когда доберетесь до вершины?"
Легендарный баскетбольный тренер Джон Вуден10 из "ULCA" был настолько осведомлен об опасностях полярного мышления, что не позволял даже употреблять слово "выиграть". Он также не позволял игрокам использовать слово "побить", когда речь шла о его команде. Он настаивал на том, чтобы игроки использовали фразу "превзошел по числу очков другую команду". Вуден хорошо понимал, насколько опасным может быть полярное мышление для работы и радости. Полярное мышление в равной степени разрушительно и для товарных, и для фондовых рынков.
В торговле и инвестировании, как и в спорте, всегда вы действуете против себя самого. Анализ, покупка, продажа, прибыли, убытки - все это результаты работы, которые вы можете извлечь из себя. Раздражающая схема "выигрыши/потери" разрушит ваш потенциал и ваше счастье, подняв уровень вашего стресса и вашего кровяное давление, тем самым, укоротив вашу жизнь, ваши прибыли, и вашу радость бытия.
Давайте получше исследуем пагубность полярного мышления. Полярное мышление порождает дьявола, который сидит и нашептывает в ваше левое ухо, а иногда даже проникает в ваш мозг и решает поселиться там навсегда, если только вы не изменитесь и не выбросите оттуда дьявола. После того, как вы это сделали, можете сказать сами себе, что в его присутствии здесь больше нет необходимости.

ЕЩЕ КОЕ-ЧТО О ДЖО ГРЕМЛИНЕ

Внутри всех нас существует критический, рассудительный и негативный голос. В какой-то степени он обусловлен естественными причинами, в какой-то степени - неправильным воспитанием. Мы используем его против самих себя, чтобы судить, запугивать и угрожать самим себе. Он подавляет нашу инициативу и препятствует достижению успеха. Эта наша часть нашего сознания должна находиться под строгим контролем и использоваться благоразумно. Наш личный "Джо Г." гасит в нас радость жизни. Наш "Джо Г" родился с нами, и его работа заключается в том, чтобы держать нас в тревоге. На рынке он становится надсмотрщиком, который следит за уровнем риска и вознаграждения, а также постоянно оценивает со своей негативной точки зрения каждое движение, которые мы предпринимаем или собираемся предпринять.
Если у вас появляется положительная, полезная мысль, "Джо Г." поднимает свой критический голос, чтобы указать на все то, что может пойти неправильно, включая метеорит, который может упасть на вашу голову. Все, что идет неправильно или выбивается из-под контроля, дает повод гремлину подпрыгнуть и сказать: "А я тебя предупреждал!", "Ты не должен был торговать с таким большим количеством контрактов", "Tbi проиграешь все, что заработал"
Справочник по кабельнопроводниковой продукции

УКРОЩЕНИЕ ГРЕМЛИНА

Укрощение вашего гремлина - это простой процесс (не путать с легким). Это может быть даже приятно, а со временем войдет у вас в привычку. Усмирение гремлина требует определенных усилий, связанных с понятиями "позволять" и "допускать", а не "пытаться" и "стараться".

Для укрощением гремлина требуются три вещи:
1. Простое внимание.
2. Выбор и игра с вариантами
3. Участие в процессе.

Полярное мышление гремлина признает лишь один выбор. Это черно-белый мир. "Все аборты - это плохо", "Все индейцы ленивы", "Вы не можете верить юристам" и т.д. Представьте себе, что у светофора всего два сигнала. (Ого! Мой собственный гремлин почти сказал "красный цвет" вместо "светофор".) Что, если бы не было желтого цвета? Каждый светофор, к которому вы приближаетесь, вызывал бы тревогу и страх, что цвет может измениться без предупреждения и вы окажетесь в беде. Это препятствие к вашему творчеству и вашему успеху. Это аналогично пистолету, направленному на вашу голову с вопросом, заряжен ли он.
Никто не имеет над вами больше власти, чем ваш гремлин. Чтобы его укротить, мы должны просто перестать обращать на него внимание.
Важно обращать внимание на то, "как" вы..., а не "почему" вы... Размышление и обращение внимания - это два разных вида деятельности. Размышление уводит вас от вашего настоящего опыта. Простое обращение внимания переводит вас в контакт с вашим нынешним опытом. Простое обращение внимания является инструментом. Когда вы просто обращаете внимание на что-либо, то основываетесь на реальности. Однако, когда вы концентрируете вашу осведомленность на ваших мыслях, фантазиях, идеях и воспоминаниях, вы попадаете в воображаемый мир.
Думаю, полезно будет описать моего собственного гремлина и поделиться с вами моим мнением о нем. Вы должны убедиться, как пагубна для вас дружба с вашим гремлином. Обратите внимание на огромный вред, который он вам причиняет каждый день из-за того, что вы его слушаете, потому что всякий раз, когда вы его слушаете, он получает над вами контроль.

Торговля Без Гремлина

Возможно, кто-то полагает, что профессиональные спортсмены получают слишком большие деньги за то, что они "просто" играют в детские игры. Но чтобы работать на таком уровне, спортсмены должны играть в игры как дети, обладая уверенностью в себе, осведомленностью, энтузиазмом, верой, воображением, радостью, и -главное - чувством поглощенности данным моментом. Всякий раз, когда мы полностью поглощены данным моментом, нет ни времени, ни места "выступлениям" гремлина. При таком скольжении в зоне, мы полностью вовлечены в процесс, и не обращаем внимания на приз. Но это может случиться только тогда, когда мы действительно живем настоящим моментом. Таким образом, первый шаг в укрощении гремлина - узнавать его голос и просто не обращать на него внимания во время работы.
Осведомленность - это ваш инструмент. Он позволит вам дифференцировать вас и вашего гремлина. Чтобы реализовать это здесь и сейчас, отвлекитесь на минутку и сконцентрируйтесь на своем дыхании. Сделайте это сейчас и осознайте это. Большинство людей изменяют характер своего дыхания, как только начинают контролировать процесс. Вы, вероятно, начнете дышать глубже. Я вас не просил об этом. Или, возможно, вы на мгновение задержали дыхание. То, что в действительности происходит, - это поиск решения проблемы. Как я должен дышать?
Вы искали старую категорию, в которую можно уложить эту инструкцию.
Давайте сделаем другое упражнение. На этот раз я хочу, чтобы вы просто заставили себя зевнуть (или имитировали зевок). Обратите внимание на то, что происходит, когда вы заставляете себя зевнуть. Практически для каждого, в определенный момент притворства зевок обретает свою собственную жизнь и становится естественным. Точный момент, когда он начинает свою собственную жизнь, - это отход реализации действий от размышлений. Когда он получается сам по себе, вы позволяете его, и ОСОЗНАЕТЕ это.
Усиленные попытки противоположны результату. Давайте сделаем еще одно упражнение, посложнее. На этот раз нужно сделать то, что вы сегодня, вероятно, уже делали сто раз. Вы, конечно, хорошо знаете, как это сделать, но сейчас давайте сделайте это намеренно. Итак, сглотните пять раз подряд так быстро, как только можете. Прежде чем читать дальше, попробуйте сделать это сейчас.
Каковы результаты? Большинству из нас, сделать это с каждым разом становится все труднее, а некоторые просто не могут это сделать пять раз подряд без перерыва. Дело в том, что наш гремлин мешает этому. Единственный способ сглотнуть правильно состоит в том, чтобы позволить нашему мозгу/телу сделать это. Подумайте об этом.
Последнее упражнение, которое нужно сделать прямо сейчас, -это сыграть в простую игру "Сейчас я знаю что...". Используя только одно чувство за раз, и двигаясь очень медленно, просто сконцентрируйтесь на вашей осведомленности об одном объекте из вашего окружения, а затем на других объектах, и так друг за другом. Медленно, по мере того, как в ваги мозг поступают мысли (продукт Хаоса), просто обратите внимание на них, и позвольте им пройти. А затем доведите до своего сознания мысль в форме такой фразы: "Сейчас я знаю, что..."
Ваш гремлин не захочет, чтобы вы тратили время на это упражнение. В действительности, если вы читаете эти строки, и еще не сделали это упражнение, это верный знак, что вы НЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ в данный момент. Гремлин не хочет, чтобы вы были осведомлены, потому что вы можете изменить окружение, а любое изменение означает изменение категорий. Гремлин является ХРАНИТЕЛЕМ КАТЕГОРИЙ. Он знает, что, затемняя ваш настоящий опыт заранее усвоенными представлениями, он удерживает вас от радости (полноты) переживания данного момента, и он хорошо осознает то, что такая радость является предпосылкой ощущения радости (полноты) жизни.
Гремлин хочет, чтобы вы поверили, что если вы еще и еще раз рассмотрите факты и факторы, окружающие рынок, торговлю, и/или вас самих, вы, в конце концов, поймете стоящую перед вами дилемму (проигрывания). Он предпочитает, чтобы вы "думали", а не "пробовали". Он знает, что, когда вы переживаете какие-либо чувства, ваша осведомленность концентрируется скорее на вас, а не на нем, и когда ваша осведомленность сконцентрирована не на нем, он не имеет над вами власти.
В ходе наших частных уроков мы настаиваем на том, чтобы участники изучали рынок и торговлю. Многие из них, кто постоянно проигрывал, скорее всего, предпочтут просто прийти, послушать, записать, а затем работать над торговлей дома, где никто не видит. Это Уловка-22, и она не работает, потому что они позволяют тем самым своему гремлину управлять своей собственной жизнью. Мы не позволяем этого. Часто они утверждают: "Я хочу учиться своим собственным методом, в привычном мне темпе". Приходи гремлин, ты можешь чувствовать себя здесь как дома, и - практически всегда.

РЕАЛЬНОСТЬ И ДУАЛЬНОСТЬ

Гремлин будет настаивать на том, что существующие у вас взгляды и подход к жизни необходимы для вашего процветания. Он будет запугивать, прорицая катастрофические убытки, напоминая вам об ужасных последствиях ваших действий в прошлых ситуациях, когда вы его не послушались. Укрощение гремлина зависит от вашего положения в реальности, а не в дуальности. Когда вы в реальности, что означает, что вы позволяете новой информации самостоятельно себя организовывать, и не искажаете ее, стараясь привести ее в соответствие со старыми категориями, ваша энергия течет легко, и ваши чувства точны. Вы чувствуете полноту бытия и "неприкосновенность" по отношению к рынку и реальности.
Напротив, когда ваша энергия связана во внутреннем конфликте, возникшем от размышлений, в какую категорию нужно включить новую информацию, у вас не остается достаточно энергии, чтобы воспринимать реальность рынка и использовать свое тело или мир вокруг вас. В таком состоянии бытия вы будете чувствовать тревогу, раздражение, замешательство и/или опустошенность. Короче говоря, вы не будете нравится себе, рынок или торговлю. Гремлин предпочитает, чтобы вы жили в состоянии дуальности.
В моей психотерапевтической практике, изучая процессы интеграции ума, мозга и тела, я встречал неидентифицированных гре-млинов, которые вызывали астму, сердечные приступы, колиты, боли в спине, неврозы, психозы, а также любые другие виды недомогания, включая проигрыши на рынке.

ПАУТИНОМЕТРИЯ

Паутинометрия, наш специальный подход к торговле, который разрабатывался в течение более чем сорока лет торговой деятельности на фондовых и товарных рынках. Мне предлагали семизначную сумму за этот подход, если я (1) не поделюсь им ни с кем, и (2) сам перестану заниматься торговлей. Это предложение было сделано трейдером, признанным во всем мире, который относится к тому же финансовому и торговому классу, что и Джордж Сорос. Я отклонил предложение, потому что цена была слишком мала! Паутинометрия - это краткое описание нашего подхода к рынку, который мы полностью раскрыли в предыдущих главах.

Он, признаюсь, позаимствован - у пауков:

1. Вы плетете прекрасную паутину, окружая среду, в которой вы находитесь. После того, как вы закончили плести, вы направляетесь в середину и просто ждете.

2. После того, как в паутину попадает насекомое, вы выходите из центра, подбираете насекомое, относите его домой (в центр паутины), съедаете его, отдыхаете, расслабляетесь и ждете до тех пор, пока в паутину не попадет следующее насекомое. Мы делаем это во время торговли, размещая остановки на покупку выше рынка, и остановки на продажу ниже рынка, а затем просто отдыхаем и позволяем рынку решать, какая цена попадет в нашу сеть первой.

3. Нам важно отметить следующее: паук не переживает что какие-то насекомые не попали в сеть. Он знает, что в течение определенного периода времени и для тысяч поколений пауков насекомых хватало на всех, и он сможет совершенно спокойно прожить, довольствуясь тем, что ему предоставила природа. Являясь трейдерами, вы знаете, что при использовании этого подхода паутинометрии рынок достаточно хорошо вас обеспечит, и вы не должны тревожиться о будущем до тех пор, пока ваша сеть остается безупречной. Если вы действительно сконцентрированы на процессе выполнения в настоящем времени, вы находитесь в состоянии БЫТИЯ, а не в состоянии ДЕЙСТВИЯ. В этом состоянии ваш мозг без усилий и автоматически начнет искать необходимые доказательства, информацию и возможности помочь вам выиграть на бирже или получить то, что вы хотите.

4. Являясь трейдерами, мы узнали, что действительно есть Святой Грааль, и его можно выразить следующими словами: ЖЕЛАТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕТ РЫНОК! Разве это не замечательно? Мы не должны руководить рынком. Мы просто должны расслабиться, сплести нашу сеть и ждать. Это путь хороших пауков и великих трейдеров.
Существует старая поговорка: "Решите, что вы это можете, или решите, что вы это не можете - в любом случае вы будете правы". Эта поговорка справедлива, потому что на чем бы вы ни сосредоточились, оно будет неминуемо расширяться.

КИБЕРНЕТИКА ТРЕЙДИНГА ...И МЫШЛЕНИЕ

Термин "кибернетика" образован от греческого слова, которое означает "рулевой", то есть человек, который приводит в движение большое - корабль при помощи малого - руля. Сегодня этот термин имеет научное и рыночное значение: "средство для достижения цели". Это означает, что меньший по размеру объект может контролировать и приводить в движение значительно больший объект. Например, фьючерсная маржа в размере 2,000 долларов может контролировать в 50 раз большую сумму в облигациях. Опционы создают большой финансовый рычаг на фондовых рынках. Эта же концепция работает и для нашего мышления.
Слова - это рули, небольшие объекты, контролирующие значительно более объемные концепции и процессы мышления или анализа. Один из этих более значительных объектов - это вы и ваша потенциальная работа на рынках.
Обратите внимание на слова, которые используются в любой рекламе - в газете, по радио или на телевидении. Эти слова могут перевести вас в будущее и заставить поверить в то, что вы читаете или слышите. Рекламодатели знают силу слов, и выбирают их с чрезвычайной осторожностью. Они знают, что вы и я будем реагировать на эти слова предсказуемым образом и тем самым контролируют. Они могут заставить нас добровольно вынуть деньги из карманов и отдать им. В этом и заключается сила рычага.
Поэтому исключительно важны слова, которые мы используем, чтобы контролировать самих себя. Эта система рычагов еще более важна, чем финансовый рычаг, который мы получаем при работе с фьючерсами и опционами. Наши слова, обращенные к нам самим, становятся привычкой, и поэтому остаются незамеченными и неизученными. Мы можем разделить наш язык на две категории: (1) включение и (2) исключение.
Например, если после семейной прогулки в Диснейленд вы спросите ребенка о его впечатлениях, ребенок, вероятно, ответит: "Это было здорово!". Это "язык включения". Спросите родителей, и они, скорее всего, скажут что-нибудь вроде: "Ничего, народу не так уж много, и цены терпимые. В общем, совсем неплохо". Это "язык исключения".
Обратите внимание на то, как ребенок описывает, что есть, в то время как большинство взрослых описывают то, чего нет. Ребенок больше соприкасается с реальностью, у него в отличие от взрослых нет множества привычных тревог.
В пространстве, определяемом нашей культурой, чем дольше мы живем, тем больше привыкаем к языку исключений "Рынок сегодня ко мне не так уж плохо относился". Язык исключения - это явный признак, что гремлин контролирует вас. Это он на языке отрицаний говорит нам, чего нет, вместо того, чтобы сказать, что есть. Он ненавидит находиться в настоящем. Он любит в равной степени прошлое и будущее и находит способы поговорить о том, чего нет.
Вспомните, как Ричард Никсон сказал: "Я не жулик". Он никогда не говорил: "Я - честный человек". Политики часто позволяют своим гремлинам править балом. В последнее время политические кампании полностью настроились на тактику гремлинов. Каждый кандидат говорит о том, чем не являются его оппоненты, вместо того, чтобы говорить, кто они есть на самом деле.
"Говорит Джо Гремлин", - это язык, на котором мы чаще всего общаемся. Если нам нравится определенный анализ, мы говорим: "Это неплохая установка". Не проще ли сказать, что установка хорошая? Если мы чувствуем себя хорошо, мы говорим: "Я не могу пожаловаться на свое здоровье". Означает ли это, что мы действительно чувствуем себя хорошо? "Никто не даст вам возможность заключить лучшую сделку чем мы". Означает ли это, что вы готовы дать возможность заключить хорошую сделку? Кто знает? Что мы действительно знаем, так это то, что такой тип языка не дает результатов, потому что каждый исключающий вопрос ограничивает нас и подпитывает гремлина, а гремлин не хочет вашей победы.
Когда гремлин говорит, мы подыгрываем ему в отношениях и в работе. Гремлин скорее предостерегает, чем принуждает, он скорее ограничивает нас, чем нападает. Гремлин смещает наше внимание от того, что есть, на то, чего нет.


Напротив, язык включения - это ускоритель, работы и выигрыша на рынке. Помните:
Наши слова создают образы, а
Наши образы создают наши эмоции, а
Наши эмоции контролируют наше восприятие, а
Наше восприятие контролирует наше исполнение, а
От нашего исполнения зависит наше благосостояние.

Итак, давайте выстроим все по порядку. Когда мы начинаем двигаться вниз по определенной дороге, результаты сами заботятся о себе через принцип кибернетического рычага. Язык включения движется от идей и анализа к торговле и прибылям.
Одна из характеристик победителей - умение извлекать преимущества из плохих ситуаций и незавидных положений. Этого требует основная структура. Никто не выигрывает все время. Если бы кто-то все время выигрывал, то не было бы игры, в том числе и игры жизни.
За проигрывающим всегда стоит большой, сформировавшийся гремлин, который правит бал. От таких проигрывающих мы слышим голос гремлина: "Со мной всегда так", "Я часто вхожу слишком поздно", "Я всегда ставлю стопы на самом дне". Небольшой ценный совет: Прекратите Обращать Внимание на Приз.
Вообразите игроков в лото, которые говорили бы: "На этой неделе я собираюсь выиграть". Не поймите меня неправильно. Выигрыш - это отлично. Именно поэтому они проверяют карточки, где записаны очки, как вы - свои отчеты о прибылях и убытках. Но если вы грезите о нем во сне и наяву, то гремлин может добраться до руля и увести вас в неправильном направлении. Он создает давление, а давление сводит вас с ума. Находиться в зоне означает то же самое, что находится в процессе. А находиться в процессе означает то же самое, что присутствовать постоянно здесь и сейчас. Успех - это скорее процесс познания и усовершенствования, чем процесс выигрыша приза. Жизнь сама по себе - это путешествие, предназначенное для того, чтобы им наслаждаться во время процесса, а не в моменты предвкушения приза.
Чтобы войти в зону, вы должны испытывать радость. Мир, рынок, вы и я - все основано на одних и тех же базовых законах природы - "давай и бери", "продвигайся и отступай". Когда вы дышите, то вдыхаете, поглощаете кислород, который необходим вашему телу, а затем выдыхаете. Когда вы попадаете в зону и начинаете в ней скользить, вы двигаетесь вперед. После вынужденного отступления назад {что совершенно естественно) вы быстро восстанавливаете свои силы и снова стремительно вырываетесь вперед. Именно так поступает рынок, независимо от того, колеблется он или движется в направлении определенного тренда. Тренды на рынке то появляются, то исчезают. Во время процесса колебания рынок движется то в одном направлении, то в другом. Основной структурой обоих явлений такова: подъем - восстановительный период- подъем.
Подъем означает концентрацию уверенности в себе и своих знаниях в процессе исполнения и после него. И вдруг появляется гремлин и начинает "выступать". Это значит, что нужно быстро восстановиться и двинуться вперед с новой волной. Большинство же из нас делают противоположное. Мы позволяем гремлину завладеть нами, а потом удивляемся, почему мы не в состоянии выиграть. Если у вас есть эта проблема, или часть проблемы, опишите процесс возврата самому себе контроля над собой и торговлей следующим образом: в глубине души вы знаете, что можете. Если бы вы не осознали этого в глубине своей души, то вы бы не тратили деньги на все эти лекции, курсы, книги, программное обеспечение и другие материалы, чтобы попытаться сделать это. Если бы то, что вы ищите, вы смогли бы найти в другом месте, то вы не читали бы эту книгу. Мы собираемся это сделать, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
Вот наш план, как заткнуть пасть гремлину и позволить вам по-настоящему жить и играть. Вы будете играть, как ребенок, с той же интенсивностью и той же радостью от выигрыша. Первое, что вам нужно, - это якорь, чтобы поддерживать связь с реальностью.

ЯКОРЬ

Практики, использующие нейро-лингвистическое программирование (НЛП) называют это якорями. Якорь - это некий ритуал, специальная повторяющаяся модель поведения, которая помогает сконцентрироваться на настоящем перед выполнением какой-либо ответственной деятельности. Это однообразное предваряющее действие позволяет сконцентрировать ум и тело на настоящем, адаптируя к предстоящей деятельности. Рассказывают, что Гудини, один из выдающихся мировых исполнителей, испытывал ужасный страх перед сценой в течение всей своей карьеры. В начале представления, перед поднятием занавеса он всегда проделывал следующее упражнение: он подпрыгивал несколько раз и говорил: "Я люблю мою публику, я люблю мою публику!". А когда занавес закрывался, публика отвечала ему тем же.
Обратите внимание на то, как баскетболисты мирового класса готовят свои лучшие броски. Они всегда повторяют одно и то же предварительное упражнение. Чарльз Барклей вращает мяч три раза, а затем ударяет им о пол четыре раза. Это является его подготавливающими действиями: якорь и инициирующее начало. Это помогает ему сконцентрироваться на настоящем моменте на уровне альфа-мозга.
Некоторые действия очищают наш мозг и закрепляют нас в настоящем, позволяя полностью сконцентрироваться на исполнении действий, которые мы собираемся сделать. Мы все рабы привычки. Когда утром вы принимаете душ, держу пари, что вы вытираетесь так же, как делали это вчера, на прошлой неделе, в прошлом году. Почему же не воспользоваться этой мощной силой привычки и не использовать ее, чтобы поставить гремлина на место?
Первичная цель якорного ритуала состоит в том, чтобы облегчить процесс расслабления и войти в комфортную зону, которая позволяет вам сконцентрироваться, снять напряжение и оставаться в настоящем. Знакомые черты сделают зону легкой для досягаемости. Вы проводили эти ритуалы много раз до этого, не сознавая этого.
В процессе обучения мы всегда настаиваем на том, чтобы наши ученики делали то, что мы называем "утренними страницами". Эта идея пришла к нам от Юлии Камерон, творческого инструктора, которая работает с артистами, переживающими творческий кризис когда обучающиеся встают с утра, первое, что они должны сделать после того, как примут душ, - это сесть и написать три страницы. Содержание не имеет значения, это просто запись мыслей, которые приходят в голову. Если они думают: "Нам нечего писать", они пишут "Мне нечего писать". Результатов от выполнения этого одного упражнения было больше, чем от всех других, которые мы когда-либо делали за более, чем 40 лет работы с трейдерами и инвесторами. Этот ритуал дает такие потрясающие результаты, потому что он изгоняет гремлина из вашего левого полушария, и позволяет вам войти в зону и скользить более легко. Когда некоторые люди впервые слышат об этом задании, они говорят: "О, нет, я не смогу это делать регулярно". За пару недель они меняют свой настрой на "Я никогда не смогу без этого обходиться; это изменило мою жизнь, и я буду делать это до конца дней моих!". Я лично делаю это каждый день, в любую погоду, независимо от самочувствия. Это расчищает мой письменный стол и освобождает меня от всех негативных последствий пессимистической болтовни моего гремлина. Здесь важно то, что некий ритуал совершается каждое утро и прежде всех дел.
Повторение обеспечивает знание, а знание противоположено незнанию. - Стивен Ливенкрон
После того, как этот ритуал (и другие ритуалы, которые вам необходимы) зафиксирован, вы готовы к следующему шагу: к предваряющей подготовке ваших исполняющих действий.
На этом этапе вы видите то, что вы собираетесь сделать. Джек Никлаус говорит, что он в голове прокручивает план, прежде чем нанести следующий бросок. Мысленно он никогда не промахивался. Это замечательный способ войти в зону, или поток. Такая визуализация является катализатором, который заставляет энергию двигаться. Попробуйте в "утренних страницах" вступить в диалог с вашим гремлином: спросите его, чего он сегодня хочет, и что ему потребуется, чтобы убраться с вашего пути и не мешать вам, в ваших делах. Часто гремлин отвечает потрясающе правдиво.
Для изучения приема визуализации были проведены многие психологические эксперименты, носившие форму спортивных соревнований. К примеру, участников делили на две группы и просили одну группу поупражняться в каком нибудь виде спорта, например, в баскетболе. Остальные в это же время "воображали", то есть представляли визуально, как они забрасывают мячи, но не на площадке и без баскетбольного мяча в руках. После того, как обе группы проводили в течение нескольких недель одно и то же время -каждая за соответствующими упражнениями, группа, которая занималась лишь воображением, могла выполнять те же самые броски без наличия для этого практического опыта. Ценность мысленного разговора с собой, которым мы занимаемся целыми днями, невозможно переоценить.

В ЧЕМ СОСТОИТ БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Наш мозг образует измеримые объемы электрического тока каждую минуту нашей жизни. Эти переменные токи создают различные модели волн, но форма и частота этих волн зависят от того, что мы думаем в данный момент. Например, структура волн вашего мозга, когда вы находитесь в выигрышной позиции, очень сильно отличается от таковой, когда вы значительно проигрываете. Структура волн мозга является результатом восприятия ситуации или причины ситуации. Эти различия в структурах волн могут быть легко измерены и проконтролированы на осциллографе.
Волны мозга, которые лучше всего изучены, - это структуры волн альфа-мозга, которые составляют 7-13 циклов в секунду. Это частота концентрации, расслабления, самоуверенности, творческого настроения. Эти же слова мы использовали и для того, чтобы описать наши чувства, когда мы находимся в зоне, и это не случайное совпадение.
Для учеников нашего трейдерского класса мы подготовили серию из восьми аудиокассет, специально предназначенных для того, чтобы научить их быстро и легко входить в альфа-зону. Сейчас они широко доступны. Эту концепцию важно понять, потому что это и есть способ использования процесса визуализации. Визуально представляя себе действие в контексте диапазона частоты альфа-волны, ваш ум программирует ваш мозг и ваше тело, чтобы вы могли "скользнуть" в зону и продолжить скольжение. Очень важно обратить внимание на то, что мы говорим "скользнуть", а не "взобраться" в зону, прилагая много усилий. Вход в зону подобен удачной торговле, он в значительной степени связан с "разрешением" легко что-то сделать, с



чем-то нетрудным и приятным. Реализация "разрешения на вход" - это освобождение от гипноза.

Ниже приводятся четыре ключа, которые помогают войти в зону:
1. Забудьте про приз и сконцентрируйтесь на процессе. Необходимо видеть себя, заключающим хорошие сделки, а не подсчитывающим, сколько прибыли вы заработаете в каждой сделке. Необходимо визуально представить себе процесс.

2. Конкретизируйте картину. С абстракциями этот отдел мозга просто не работает. Что касается заданий, они должны быть понятными и предельно конкретными. Конкретность предполагает наличие деталей, а детали должны подключать все органы чувств. Вы должны видеть, как это происходит, осязать, как это происходит, слышать, как это происходит, чувствовать запах и даже вкус происходящего. Подробности - это топливо визуализации. Чем больше у вас топлива, тем вы сильнее, и тем дальше вы продвинетесь во время вашего следующего путешествия.


3. Заключайте хорошие сделки. Представьте себе визуально, как успешно разворачиваются сделки. Вспомните, как сказал Джек Никлаус: "Мысленно я никогда не промахивался". Потребуется определенная доля мужества, чтобы увидеть нашу жизнь и торговлю совершенными во всех деталях, поскольку мы обычно выбрасываем их из головы со словами "достаточно хорошо" или "это слишком хорошо, чтобы быть правдой". Это будет настолько хорошо, насколько хорошо вы это сделаете.

4. Если что-либо вообще стоит того, чтобы это делать, то необходимо делать это снова и снова. " Утренние страницы " предназначены в первую очередь для того, чтобы предварять ими утром всю прочую деятельность в течение дня, но мы можем повторять это упражнение в любое время суток, когда у нас есть проблемы или потребность очистить свой ум. Я часто просыпался среди ночи, мучаясь над какой-нибудь проблемой. Поворочавшись с боку на бок и позевав, я вставал и писал несколько страниц. Это никогда не подводило меня во время поиска соответствующего решения или устранения проблемы. Когда баскетболист или регбист готовится к ответственным соревнованиям, он помногу раз повторяет каждый проход, практикуясь в поворотах. Он программирует свои ноги, руки и плечи, чтобы помнить точно, как его тело должно двигаться при следующем броске или ударе.

Эти действия подобны установке термостата. Если термостат работает правильно, вам необходимо лишь установить его и забыть. Все остальное происходит автоматически.
Мы увидим то, что хотим увидеть это аксиома психологии. Шаги, приведенные выше, настраивают ваш термостат представлений на степень, которую вы можете видеть, когда вы захотите. Комбинация представлений и взглядов открывает ваши чувствительные механизмы. Это означает, что развитие ваших желаний станет таким же ясным и очевидным, что следующим шагом будет поднятие по ряду ступеней.
То, во что человек вепми на периферии своего сознания, либо существует, либо осуществится… - Джон Лилли,

Программирование и Метапрограммирование человеческого биокомпьютера.
Итак, у нас есть якорь, точка обращения и термостатическая установка для нашей работы, и мы хорошо освоили прием визуализации процесса с большим количеством различных деталей, в чем и упражняемся с энтузиазмом. Сейчас самое время поднять немного температуру и совершить в работе переход на другой уровень. Мы различаем пять уровней профессиональной подготовки трейдера, которые показаны на Рис. 11-3. Уровень, на котором вы находитесь, определяет ваши результаты.
Каждый из перечисленных уровней соответствует определенному "гипнотическому состоянию". Мы нацелены на выход из него. Вы выходите из гипнотического транса, в котором вы находитесь, разрешая себе выйти, осознав то, что определяет данный уровень. Без этого осознания переход на новый уровень неосуществим. Наше биполярное мышление, в котором присутствуют две полярно противоположные оценки, загоняет нас в порочный крут. Полярное мышление приводит к промедлению. Оно порождает гонку за почестями, которая, кажется, не закончится никогда.
Как использовать вышесказанное, чтобы перейти на следующий уровень? Просто. Представьте, что вы ведете машину и вдруг слышите популярную песню по радио. Вы автоматически реагируете, наклоняясь и прибавляя немного звук. Ваше действие рефлексивно, оно является автоматическим и приятным.

СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ

Настройте программное обеспечение вашего компьютера так, чтобы, (1) когда текущие столбцы гистограмм "АС" и "АО" выше столбцов, которые им предшествуют, соответствующий ценовой бар был



окрашен в зеленый цвет. И (2) если текущие столбцы гистограмм "АС" и "АО" ниже столбцов, которые им



предшествуют, соответствующий ценовой бар был окрашен в красный цвет. (3) Если "АО" и "АС" имеют разные цвета, настройте окрас ценового бара в серый цвет. Тогда вы сможете определять цвет зоны непосредственно при помощи цвета бара цены. (Если вы столкнулись с проблемами при выполнении этих операций, то свяжитесь с вашим поставщиком нашего продукта, либо нашим офисом, и мы проведем вас через этот процесс).


Рис. 7- 2 показывает, как могут быть окрашены бары в зависимости от их отношения к предшествующим барам. На нем также показано, как цена может откатиться назад, но не обязательно повлиять на цвет ценового бара. Рынок, как вы и я, должен дышать. Эти бары как раз и показывают непрерывные вдохи и выдохи рынка. Мы также используем зоны, чтобы помочь самим себе разместить наши ресурсы при заключении сделок и извлечь максимальный доход на определенный размер вложенного капитала.

Зона показана на ценовом графике. Зона определяется "АО" и "АС". Если Движущая Сила и Ускорение движутся в одном и том же направлении, то мы находимся либо в Зеленой, либо в Красной Зоне. Вместе с тем, если они не синхронны, то мы находимся в Серой зоне.

Зона дает возможность:
1) Вести агрессивные действия на рынке.
2) Получать большую прибыль, используя этот метод.
3) Корректировать Сигнал Линии Баланса в различных зонах.
Девиз торговли в зоне - агрессивно пополнять свои текущие позиции.

На Рис. 7-3 первый бар слева окрашен в серый цвет. Второй бар слева окрашен в зеленый цвет.
Третий бар слева также окрашен в зеленый цвет и отвечает условиям покупки для "добавления": (1) Движущая Сила все еще поднимается вверх; (2) Ускорение растет; и (3) Цена закрывается на более высокой отметке. Мы выполнили требования на покупку при закрытии третьего бара. Не имеет значения, какой временной период мы используем. Также безразлично, торгуем ли мы акциями или товарами. Если мы торгуем по дневным графикам, то мы можем использовать Стоп-Ордер Только при Закрытии2. Если мы торгуем внутри дня, то нам необходимо контролировать рынок и размещать рыночные ордера в конце того временного интервала, в котором нами осуществляется торговля. Если следующие бары продолжают чертить нам КАРТУ, или -MAP (Движущая Сила, Ускорение и Цена), то мы продолжаем заключать дополнительные сделки на закрытии каждого последующего бара до тех пор, пока ценовой бар не изменит цвет, что может означать изменение Движущей Силы или Ускорения, либо обоих этих показателей.

КОГДА ОСТАНОВИТЬ ДОБАВЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗОН

Существует одно исключение, которое мы часто используем, когда добавляемся в зонах. Помните, что рынок всегда должен дышать, и ситуация, когда более шести - восьми баров окрашены в один цвет встречается не часто. Мы используем эту информацию. После пятого красного или зеленого бара подряд, мы перестаем добавляться, основываясь на зоне. Но мы все еще продолжаем использовать сигналы в том направлении, в котором двигались. Причина состоит в том, что нам известно из опыта, что редко бывает ситуация, когда наблюдаются более шести или восьми баров одного и того же цвета. Это означает, что после нескольких баров одного и того же цвета, рынок попадает в переходную фазу, которая будет либо серой, либо противоположной цвету текущего бара. Сравните несколько графиков, и вы увидите, как это способствует повышению доходов и снижает потенциальные убытки.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

Позвольте мне еще раз повторить, чтобы подчеркнуть: рынки, как вы и я, должны регулярно дышать.



Наблюдение цвета ценовых баров может легко помочь при контроле за "дыханием". Мы и это наблюдение обращаем в метод извлечения прибыли.
Как мы при этом действуем? После появления пяти подряд баров одного и того же цвета, вы поднимаете цену (или понижаете ее при нисходящей тенденции) своего стоп-ордера на одно минимальное изменение цены ниже основания пятого зеленого бара. Для нисходящего тренда это будет наибольшая цена плюс одно минимальное ценовое изменение от вершины пятого красного бара. После инициализации защитной остановки в Зоне, если цена продолжает двигаться в том же направлении, вы должны поднять цену (опустить при нисходящем рынке) и продолжать делать это до тех пор, пока ваша остановка не сработает (См. Рис. 7-5).

РЕЗЮМЕ

В этой главе мы исследовали, как торговать, когда рынок нам подыгрывает. Мы используем зоны, чтобы:
1. Агрессивно добавляться.
2. Извлекать максимальную прибыль во время трендового движения.

Для повторения: если Движущая Сила и Ускорение имеют одно и то же направление, мы находимся либо в Зеленой, либо в Красной Зоне. Вместе с тем, если один из этих показателей движется вверх, а другой вниз, по сравнению с предыдущем столбцом гистограммы, то ценовой бар окрашивается в серый цвет, чтобы показать, что мы находимся в переходной Серой Зоне.

Концепция Зоны дает три вещи:
1. Позволяет нам действовать агрессивно по отношению к рынку.
2. Корректирует сигнал Линии Баланса в различных зонах.
3. Дает нам наилучшую технику извлечения прибыли.

В следующей главе мы изучим сигнал Линии Баланса, которая является нашим пятым измерением.
Осознав то, чем является Линия Баланса, мы объединим все измерения в одну форму, чтобы использовать их в торговле на рынке.

CTAРT

На рынке:
Честность - это власть, простота - это энергия, а непосредственность - это талант
Вы находитесь на взлетной полосе аэродрома вашей жизни, и реактивный самолет, отправляющийся в XXI век, вот-вот взлетит. Вы должны сделать выбор: остаться ли в здании аэропорта, продолжая жевать черствый бутерброд устаревшего мышления из торгового автомата или подняться по трапу и вознестись к сияющим высотам торговой компьютеризации на волне развивающейся технологии? Не больше ли вам по вкусу легкая закуска на борту самолета в виде виртуально неограниченного информационного доступа и уверенность в том, что, когда вы столкнетесь с неизбежным завихрением быстрых рыночных флуктуаций, вас выручит -"автопилот" - вот эта книга, аккумулировавшая передовой трейдерский опыт?
Лично я рекомендую второй вариант. Давайте вместе исследуем этот удивительный новый кибер мир науки и торговли. Если вы не в курсе последних достижений в науке и торговле, не пугайтесь. Я не собираюсь бомбардировать вас набором пустых трескучих фраз. Я хочу представить вам простые, практические, хорошо организованные и легко доступные сведения и базовые принципы. Если вы готовы к освоению новых пространств, добро пожаловать в наши ряды!.
Наша задача в изучении этой главы - понять, как наши склонности определяют, станем ли мы стойкими победителями или хрони-ческими побежденными. Если вы являетесь профессиональным трейдером, то, возможно, вы испытаете соблазн перейти непосредственно к Главе 3 и начать применять наши энергетические и торговые принципы немедленно. Я же рекомендую изучить этот материал с самого начала. Понимание структуры, лежащей в основе торговли, является необходимым условием, если вы намерены именно в ней реализовать свой потенциал. Давайте в начале нашего путешествия рассмотрим один из самых важных аспектов, лежащих в основе всех рынков и любых усилий, которые мы прилагаем.

ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕ ВМЕСТЕ

Сейчас мы рассмотрели все пять измерений нашего метода торговли Profltunily. Мы знаем, как войти в рынок для покупок или продаж, используя:



1. Фрактал.
2. Движущую Силу.
3. Ускорение.
4. Зону (добавление).
5. Линию Баланса.
Мы также знаем о том, что никогда не должны заключать сделки, идя против Аллигатора. Мы хотим, чтобы Аллигатор был на нашей стороне, и держимся подальше от его Пасти. Мы также фильтруем наши входы, в зависимости от того, в какой зоне мы оказались, работая с текущим баром. Сейчас мы уже готовы применить наши уникальные стратегии для получения прибыли в нашей торговле. Название этой игры - откладывание денег в банк.
В данный момент мы приближаемся к четвертому и пятому уровням торговли, где обучение начинает окупаться, обеспечивая прибыль. Мы имеем четыре порожденных рынком индикатора для того, чтобы выйти из торговли, основываясь на сведениях, поступающих от рынка, а не на основе наших желаний.

Вот какие сигналы можно использовать:
1. Красная линия (Зубы Аллигатора).
2. Пять следующих друг за другом баров одного и того же цвета.
3. Зеленая линия (Губы Аллигатора).
4. Сигнал в противоположном направлении.


САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОПА, КОГДА ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО НАХОДИТЕСЬ В ТРЕНДЕ, И ТРЕНД НЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
Если у вас есть подтверждение того, что вы все еще находитесь на рынке, где развивается тренд, лучшим местом для стоп-ордера может быть Красная линия. Красная линия - это Зубы Аллигатора. Это также та линия, где была бы текущая цена, если бы не было новой поступающей информации (Хаоса), которая влияет на рынок. Это Стоп Только при Закрытии или Рыночный Ордер при Закрытии1. Если вы торгуете внутри дня, то должны наблюдать за закрытием рынка в каждом периоде и покидать его, используя рыночный ордер, если закрытие происходит ниже Красной линии.
На Рис. 9-2 вы видите, как несколько раз происходило проникновение сквозь Красную линию, но закрытия ниже Красной линии не было. Если вы торгуете на таком рынке и используете Красную линию в качестве остановки, то вы все еще будете продолжать занимать длинную позицию. Давайте рассмотрим другой пример.

Рис. 9-2 Самый лучший стоп для любых случаев
Рис. 9-3 Другой пример стопа на Красной линии
Рис. 9-4 Другой пример остановки на Красной линии
На Рис. 9-3 вы видите другой пример рынка, приближающегося и опускающегося ниже Красной линии, но закрывающегося выше линии, отвергая выход из рынка. Самый правый бар закрылся ниже Красной линии, и мы вышли в этой точке.
Рис. 9-4 является примером того, как стоп на Красной линии держит вас в широком канале тренда. Это - дневной график S&P 500 с 24 апреля по 31 июля, чуть более трех месяцев. Все соответствующие сигналы отмечены на этом графике. Если бы вы воспользовались всеми действительными сигналами и использовали Красную линию в качестве вашей остановки, вы бы получили прибыль в размере 2,000,000 долларов, торгуя из расчета один контракт на каждый сигнал, начиная со счета в размере 50,000 долларов. Опять же, торговые возможности подобного типа возникают каждый день, когда открывается рынок. Также заметьте, что, если бы вы использовали Губы Аллигатора (Зеленую линию, которая является Линией Баланса для значимых временных периодов на два порядка ниже), вы бы должны были остановиться в четырех различных местах.

ПЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ БАРОВ ОДНОГО ЦВЕТА

Вероятно, самой часто используемой остановкой для получения прибыли являются ПЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ БАРОВ ОДНОГО ЦВЕТА. Это торговый подход типа "Стреляй и Беги", который позволяет вам размещать ваши активы (деньги) на рынках, которые движутся. Когда рынок начинает замедляться, вы немедленно перемещаете активы на другой рынок, т.е., начинаете вести агрессивную торговлю.
Метод прост. Предположим, что вы занимаете длинную позицию, и рынок движется наверх. Вы обращаете внимание на то, что появились пять зеленых баров подряд. Затем вы помещаете стоп-ордер на одно минимальное движение цены ниже пятого зеленого бара. Если рынок выводит вас из него, то вы просто ищите другое потенциально хорошее движение. Если рынок продолжает подниматься в вашем направлении, то вы поднимаете остановку, чтобы она находилась как раз под самым последним завершенным баром. Вы должны продолжать делать это до тех пор, пока не остановитесь, вне



зависимости от того, какого цвета бары следуют за этим пятым баром зеленого цвета. Вы должны использовать тот же метод на понижающемся рынке, размещая ваш стоп-ордер на одно минимальное движение цены выше пятого красного бара.

Рис. 9-5 Остановка для пяти последовательных баров одного цвета
Рис. 9-5 иллюстрирует такую остановку. Числа от 1 до 5 указывают первые пять красных баров.


Шестой и седьмой бары также являются красными. Наша первая остановка устанавливается над пятым баром. Когда шестой бар имеет более низкий максимум, мы опускаемся как раз чуть выше максимума шестого бара. Седьмой и восьмой бары оказываются серыми барами, что означает, что Движущая Сила все еще двигалась вниз, а Ускорение возрастает. Другими словами Движущая Сила замедляется. Когда это происходит, мы начинаем искать место для получения прибыли. Затем мы получаем замыкающую остановку, которая обычно выводит нас из нисходящего движения на более низком максимуме, и выводит нас из восходящего движения на самом высоком минимуме. Лучшего места для получения прибыли вы просто не найдете.
Помните, что после того, как вы наблюдали пять последовательных баров одного цвета, вы сохраняете замыкающую остановку до тех пор, пока вы не выйдете из рынка, независимо от того, какого цвета будут последующие бары.
Может быть, вы уже задумались над вопросом: "Что, если я остановлюсь с прибылью, а рынок продолжит движение в моем направлении после выхода?" Ответ: "Повторно войдите по любому сигналу пяти измерений, двигаясь в своем направлении, при условии, что текущая цена находится за пределами Пасти Аллигатора". Что делать с рынком, на котором наблюдается стремительное движение, во время чего отсутствуют пять последовательных баров одного цвета, а Красная линия находится так далеко от текущей цены, что вы испытываете сомнения? Вы не хотите отказаться от всей прибыли, которую дал вам рынок на данный момент. На стремительно движущемся рынке мы используем Зеленую линию в качестве стопа на закрытии. Зеленая линия - это Линия Баланса для временной структуры, которая на два порядка ниже той, в рамках которой мы торгуем.
Мы считаем, что рынок является Стремительным, когда угол ценового движения выше, чем угол Зеленой линии. Это указывает на то, что на рынок поступила некоторая очень важная новая информация (Хаос), доминирующая над Пастью Аллигатора.

Рис. 9-6 иллюстрирует Стремительный рынок, в сравнении с Трендовым рынком. Левая часть графика представляет собой красивый Трендовый рынок, где цены остаются в течение некоторого времени вне пределов Пасти Аллигатора. Если бы вы использовали остановку на Зеленой линии в левой части графика, то остановились бы перед завершением тренда. Также обратите внимание на то, что цены с левой стороне графика идут приблизительно параллельно Зеленой (самой верхней) Линии Баланса. Вместе с тем, с правой стороны графика цена резко растет, и угол такого роста выше, чем угол Зеленой линии. В данный момент вы бы передвинули ваш стоп-ордер на закрытие к Зеленой линии, поместив его на следующий период (один день на этом графике). Вы можете видеть, что Зеленая линия может обеспечить больше прибыли, чем Красная линия (средняя линия) на Рис. 9-6.
Помните: В КОНЦЕ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА ОСТАНОВКИ НА ЗЕЛЕНОЙ И/ИЛИ КРАСНОЙ ЛИНИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ЗЕЛЕНОЙ ИЛИ КРАСНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА. Например, на Рис. 9-6 остановкой следующего дня будет Зеленая линия для следующего дня. Также помните, что при использовании остановок Зеленой или Красной линии, они являются стоп-ордерами только на закрытие.

РЕЗЮМЕ

В этой главе мы уделили внимание поиску наилучших способов выхода из рынка, чтобы иметь возможность фиксировать больше прибыли и максимизировать отдачу от инвестированного капитала (ROI).
Мы рассмотрели каждое из этих исполнительных решений в порядке, который мы считаем наиболее целесообразным. Самый ценный товар, с которым вы когда-либо будете работать, - это ваша точка зрения, поэтому все, что ей мешает, должно быть немедленно исключено. Это одна из главных причин, по которой я не советую вам читать "Waif Street Journal", слушать "CNBC-FNN", читать бюллетени новостей или даже просматривать новости на вашем компьютере. Наилучшие возможности для получения прибыли возникают тогда, когда мы играем в тон непосредственно с самим рынком. Все остальное - ненужный старый хлам, и не стоит забивать им голову.
Теперь, когда вы узнали все сигналы и научились их идентифицировать, нам осталось исследовать психологические аспекты торговли. Мы рассматриваем их в последней главе этой книги. Вы увидите, как от особенностей нашей психики зависят наши прибыли и способность получать удовольствие от "игры" на рынке. В следующей главе мы объединим все, что мы изучили, чтобы убедиться, что вы понимаете, как реализовать наши методы на фондовых и фьючерсных рынках.

ДРУГИЕ ПРИМЕРЫ

Теперь давайте рассмотрим некоторые дополнительные примеры, чтобы убедиться, насколько эффективен этот метод на фондовых и товарных рынках. Мы рассмотрим апрельские и



июньские контракты на Золото, а затем обратимся к Dell Corp. Рис. 10-13 -это график для апрельских контрактов на Золото в период с середины ноября до конца февраля (около трех месяцев).

На Рис. 10- 13 вы можете видеть, как Золото, в целом, был медвежьим рынком, что подтверждается тем, Рис. 1О-13 Дневной график апрельского контракта на Золото со всеми отмеченными сигналами



что Цена оставалась ниже Пасти Аллигатора. Таблица 10-1 представляет все действенные сигналы на продажу и результаты, которые вы могли бы достичь, если бы пользовались этим методом.
Как вы можете видеть из Таблицы 10-1, торговля с помощью Аллигатора и использование этих методов может принести щедрое вознаграждение. Теперь рассмотрим Золото на примере июньского контракт, продолжая использовать в точности те же методы.



Таблица 10- 1 Сделка за Сделкой на апрельское Золото.
Рис. 10-14 Июньское Золото с отмеченными сигналами пяти измерений
Рис. 10-14 является продолжением Рис. 10-13. Обратите внимание, что цена подпрыгнула вверх, а затем опять стала снижаться, опустившись ниже Пасти Аллигатора и находилась там с марта по май. Таблица 10-2 подробно описывает торговлю Золотом за это время, на основе торговли одним контрактом на один сигнал. Обратите внимание, что здесь было меньше прибыли, чем при торговле
апрельским контрактом (Таблица 10-1), потому что на этот раз сделок на рынке заключалось меньше, чем в течение трех предыдущих месяцев. Но в целом торговля была прибыльной: четырнадцать сделок принесли прибыль, и лишь четыре - убыток.
Теперь, давайте для сравнения результатов, перейдем к фондовым рынкам, чтобы там рассмотреть результаты этого торгового подхода. На Рис. 10-15 показана кампания по торговле акциями "Dell Corp".
На Рис. 10-15 вы можете видеть четырнадцать реальных дней торгов акциями "Dell Corp" со всеми сигналами, отмеченными на ценовом графике. Обратите внимание, что были использованы только сигналы на покупку, потому что цена была выше Пасти Аллигатора. Наша цель, как сказано выше, - получить сумму прибыли, в 3-5 раз превышающую сумму трендового движения в денежном измерении. В этом, представляемом примере мы имели возможность взять в семь раз больше движения самого тренда. Таблица 10-3 приводит описание этих торгов сигнал за сигналом, основанных на покупке по 100 акций на каждый сигнал.
Рис. 10-16. Показывает дополнительные сделки по "Dell Corp". Он также иллюстрирует силу концентрации только на ценах и направлении, которые находятся за пределами Пасти Аллигатора. Эта торговая кампания длилась три месяца с момента входа и до момента выхода. Таблица 10-4 показывает действия, которые были предприняты в это время, что позволило в одиннадцать раз увеличить величину фактического движения. Помните, что наша цель - увеличить величины движения в три-пять раз, но иногда можно достичь значительно лучших результатов, чем в данном примере.
В Таблице 10-4 показаны результаты использования сигналов пяти измерений Profltunity при торговле акциями в течение приблизительно трех месяцев. Опять же, ключевым моментом здесь является то, что Аллигатору позволено отфильтровывать ваши личные взгляды. Когда вы обнаруживаете, что действительно настроены на рынок, действуйте агрессивно, используя все свои инвестиционные возможности.

КАК СДЕЛАТЬ УСПЕХ "АВТОМАГИЧЕСКИМ"
По прошествии более четырех десятилетий, проведенных в торговле и исследованиях, мы смогли разработать программное обеспечение для нашего подхода. При помощи программистов буквально со всего мира, мы разработали Investor's Dream™ ("Мечта Инвестора"). Все стратегии были запрограммированы так, чтобы индикаторы могли автоматически и легко работать. В действительности, Investor's Dream даже точно вам скажет, какие слова надо использовать, чтобы разместить ордер у брокера. Я настоятельно рекомендую вам загрузить полную функциональную демонстрационную версию этой программы для серьезных изучений и практики. Она устроена так, что вы сможете посмотреть любой график, бар за баром, и при этом будут перечислены все имеющиеся возможности.
Затем, все, что вам нужно сделать, - это решить, какая стратегия лучше всего подходит лично вам для достижения ваших целей. В самой верхней части Рис. 10-17 вы можете видеть Аллигатора (хотя здесь все черно-белое, но на экране компьютера все окрашено в разные цвета для более легкого распознавания), при этом с правой стороны от ценовых баров изображены действительные сигналы. Знаки (Л) и (v) указывают фракталы. Две стрелки между существующими сигналами отображают текущую движущую силу и ускорение рынка. Эти две стрелки, направленные обе вниз, указывают на то, что хотя Цена поднимается, Движущая Сила не только направлена вниз, но и ускоряется в нисходящем направлении. Это обычно достаточно убедительный знак того, что рынок близок к полному развороту. (Не только для этих акций).
Следующее горизонтальное окно показывает объем. Графики могут быть отображены в любом порядке, который вы выберете, вы можете выбрать для отображения только то, что вы хотите видеть постоянно. Гистограмма "АО" показывает текущую Движущую Силу, столбец за столбцом. Помните, что Движущая Сила всегда будет изменяться ранее любого изменения Цены, тем самым заранее предупреждая нас о том, что необходимо либо извлекать прибыль, либо открывать позиции в противоположном направлении.
Гистограмма "АС" показывает Ускорение/Замедление Движущей Силы. Повторяя то, что было указано в предыдущих главах, "АО" аналогичен чтению завтрашнего номера "Wall Street Journal" сегодня, и "АС" аналогичен чтению послезавтрашнего номера "Wall Street Journal'.
Что такое сети?

СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Предположим, что вы - инопланетянин. Вы только что высадились на отдаленной планете и находитесь в комнате, в которой на столе стоит шахматная партия. Вы хотите точно понять, что это такое. Вы рассматриваете шахматные фигуры по отдельности и обращаете внимание на то, что есть несколько типов фигур, различных по форме и размеру. Вы проводите электронный анализ каждой отдельной фигуры. Вы знаете точное место, размер и вид всех фигур. Вы хорошо узнали структуру и содержание всего набора. Но, если вы не знаете правил игры в шахматы, вы никогда не поймете его назначения и смысла.

За более чем четыре десятилетия наблюдений за трейдерами и торгами я пришел к выводу, что большинство трейдеров подходят к рынку с тех же позиций, что и наш воображаемый космонавт. Как и его, трейдеров интересует, в первую очередь, содержание, а не принцип действия. Наш космонавт не поймет сути шахмат, пока не понаблюдает игру. Мы, трейдеры, поступаем так же, когда спрашиваем:

• Сколько вы заработали в этом месяце?
• Вы идете в длинную позицию по золоту?
• Машину какой марки вы водите?
• Не покажите ли вы мне ваши отчеты о прибылях и убытках?
• Не могли ли бы вы мне посоветовать человека, который использует ваш метод с выгодой для себя?
• Знаете ли вы, что этот рынок сильно перепродан?

Все вышеприведенные вопросы касаются содержания, а не принципа действия. Как мои научные представления, так и мой опыт в торговле убедили меня, что основное различие между победителями и побежденными заключается в том, интересует ли их содержание или процесс.

НАБОР МАНДЕЛЬБРОТА НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ

Подобно погоде, фондовый и товарный рынки, а также и другие хаотичные системы, могут порождать непредсказуемые последствия при пренебрежимо малых изменениях в количествах (как в случае с данными о безработице), помноженных на реакцию на них. Это отражает поведение в четвертом измерении, реальном мире, где Хаос очевиден и является основной структурой большинства упорядоченных систем.
Набор Мандельброта, определяющийся формулой, названной в честь ее изобретателя, невозможно было бы создать без использования компьютеров и компьютерной графики. Многие ученые полагают, что эта формула является самым важным прорывов в науке двадцатого века. Эта формула является динамическим выражением, основанным на итерации (расчеты базируются на постоянном реагировании) комплексных чисел, началом которых является ноль. Результат этой формулы можно наблюдать при помощью компьютерных расчетов и графического представления этих чисел. Формула кратко суммирует множество результатов Мандельброта, полученных благодаря фрактальной геометрии природы - мира, или благодаря четвертому измерению. Полученная картина совершенно отличается от идеального мира евклидовых форм: первого, второго и третьего измерения. Рис. 2-2. Набор Мандельброта на комплексной плоскости (z-> z2+с).
Фрактал, являясь геометрической фигурой, имеет не только неправильную форму (подобно графику фьючерсного или фондового рынка), но за этой неправильностью кроется свой особый порядок. Этот скрытый порядок, искали Ганн, Эллиот и другие первооткрыватели,



признававшие модель, но не имевшие компьютерных возможностей для ее расчетов.
Представление о том, как четвертое измерение включает бесконечность интервалов между другими измерениями, можно получить путем визуализации пары хорошо знакомых фрактальных размерностей, называемых размерностями Хаусдорффа. Одна из наиболее известных размерностей пролегает между нулевой размерностью и первой размерностью, точкой и линией. Она получена путем стирания средней трети линии. В результате получаем две линии. Затем мы стираем среднюю треть каждой из этих линий и продолжаем этот процесс до бесконечности. То, что остается после удаления всех третей, Мандельброт назвал "пыль Кантора"18. Она состоит из бесконечного числа точек, а не линий. Рис. 2-3 изображает начало этого процесса.


Подобно погоде, фондовый и товарный рынки, а также и другие хаотичные системы, могут порождать непредсказуемые последствия при пренебрежимо малых изменениях в количествах (как в случае с данными о безработице), помноженных на реакцию на них. Это отражает поведение в четвертом измерении, реальном мире, где Хаос очевиден и является основной структурой большинства упорядоченных систем.
Набор Мандельброта, определяющийся формулой, названной в честь ее изобретателя, невозможно было бы создать без использования компьютеров и компьютерной графики. Многие ученые полагают, что эта формула является самым важным прорывов в науке двадцатого века. Эта формула является динамическим выражением, основанным на итерации (расчеты базируются на постоянном реагировании) комплексных чисел, началом которых является ноль. Результат этой формулы можно наблюдать при помощью компьютерных расчетов и графического представления этих чисел. Формула кратко суммирует множество результатов Мандельброта, полученных благодаря фрактальной геометрии природы - мира, или благодаря четвертому измерению. Полученная картина совершенно отличается от идеального мира евклидовых форм: первого, второго и третьего измерения. Рис. 2-2. Набор Мандельброта на комплексной плоскости (z-> z2+с).
Фрактал, являясь геометрической фигурой, имеет не только неправильную форму (подобно графику фьючерсного или фондового рынка), но за этой неправильностью кроется свой особый порядок. Этот скрытый порядок, искали Ганн, Эллиот и другие первооткрыватели,



признававшие модель, но не имевшие компьютерных возможностей для ее расчетов.
Представление о том, как четвертое измерение включает бесконечность интервалов между другими измерениями, можно получить путем визуализации пары хорошо знакомых фрактальных размерностей, называемых размерностями Хаусдорффа. Одна из наиболее известных размерностей пролегает между нулевой размерностью и первой размерностью, точкой и линией. Она получена путем стирания средней трети линии. В результате получаем две линии. Затем мы стираем среднюю треть каждой из этих линий и продолжаем этот процесс до бесконечности. То, что остается после удаления всех третей, Мандельброт назвал "пыль Кантора"18. Она состоит из бесконечного числа точек, а не линий. Рис. 2-3 изображает начало этого процесса.

ОТ ХАОСА К КОСМОСУ

Рынок часто кажется таким же хаотичным, как и наш внутренний мир, наш поток сознания. Чтобы извлечь из этого хаоса какой-либо смысл, мы должны, во-первых, обнаружить базовую структуру для реальности и рынка - несущую структуру, которая вскрывает порядок, лежащий в основе хаоса. Создатели революционной теории хаоса, "хаотики ", как их назвали авторы фильма "Парк Юрского Периода", доказали абсолютную ошибочность базового представления о Вселенной, то есть способа организации поступающей информации, которому следовали Ньютон и подавляющее большинство ученых эпохи, предшествовавшей созданию теории хаоса. Они полагали, что все сущее имеет конкретную причину и предсказуемые последствия и что все происходит в соответствии с непреложными законами физики. Они верили в определенность, а не в неопределенность.

Наука хаоса открыла, что всеми внешними явлениями управляют четыре силы, извлекающие порядок из воспринимаемого как беспорядок, получившие название "аттракторов ":

1. Точечный Аттрактор
2. Циклический Аттрактор.
3. Аттрактор Торас.
4. Странный Аттрактор.

Вселенная переходит от Хаоса к Космосу благодаря этим аттракторам. Аттрактор можно представить как своего рода магнит, который перемещает энергию в определенном направлении. Это сила, которая стоит за перемещениями энергии и - за изменениями в рыночных ценах. Мы рассматриваем здесь четыре аттрактора и их применение в торговле на рынке.
Рынок как явление реального мира - основательно беспорядочен и свободен. Хаос правит над предсказуемостью. Простые линейные подходы к торговле на рынке не работают. Рынок бесконечно сложен. Свобода и свободная воля - Странные Аттракторы - превалируют над правилами и определенностью. Хаос - не разрушитель. Из Хаоса всегда рождается более высокий порядок, но этот порядок возникает спонтанно и непредсказуемо. Он самостоятельно организуется подобно тому, как водород и кислород самостоятельно преобразуются из
газов в воду.

ТОЧЕЧНЫЙ АТТРАКТОР

Точечный Аттрактор (Рис. 2-4) - это простейший способ привнести порядок в Хаос. Он живет в первом измерении линии, которая составлена из бесконечного числа точек. Под воздействием этого аттрактора человек испытывает склонность к одной деятельности, и отвращение к другой. Новорожденный радуется пище, когда он голоден, и не любит мокрых и грязных подгузников. Его реакции аналогичны положительным и отрицательным



электромагнитной реакции. Середина континуума приязнь/неприязнь известна как седловая точка. В ней находятся в равновесии все виды энергии, перед тем, как та или иная сила возобладает и направит энергию в ту или иную сторону. В человеческом поведении Точечный Аттрактор создает психологическую фиксацию на одном желании (или антипатии), и все остальное откладывается до тех пор, пока не будет удовлетворено (уничтожено) это желание. Молодой кобелек, крутящийся возле сучки, - это еще один типичный пример поведения, который вызван фракталом. Точечный Аттрактор - это целеустремленный - "черное-белое ", "хорошее-плохое" -аттрактор,
за исключением седловой точки. Это аттрактор первой размерности, и он может использоваться для торговли на рынках. Точные методы для торговли на фондовых и товарных рынках исследуются и разъясняются в последующих главах.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ (КРУГОВОЙ) АТТРАКТОР

Характеристика Циклического Аттрактора (рис. 2-5) - движение взад-вперед, подобно маятнику или циклическому магниту. Он притягивает, затем отталкивает, затем опять притягивает и т.д. Он живет во втором измерении плоскости, которая состоит из бесконечного числа линий. Им характеризуется рынок, заключенный в коридор, где цена движется вверх и вниз в определенном диапазоне в течение некоторого промежутка времени. Этот аттрактор более сложен, чем Точечный Аттрактор и является основной структурой для более сложного поведения. Одна деятельность автоматически ведет к другой в повторяющемся порядке, как за светом дня следует тем-



Рис. 2 -5. Циклический (Круговой) Аттрактор.

нота ночи. В природе его можно наблюдать на ряде примеров, например, в системах хищник/добыча, где размер популяции соответствующих хищников или их жертв увеличивается и уменьшается в обратном соотношении. На рынке зерна это явление носит годичный характер. Один год, для которого были характерны высокие цены, порождает увеличение посевных площадей следующей весной, что, в свою очередь, приводит к низким ценам. Затем фермеры уменьшают посевные площади, чтобы добиться более высоких цен. В компьютерах эти итерации порождает электрический ток.
Циклический Аттрактор создает структурное напряжение между двумя полюсами и открывает путь для интеграции между двумя противоположностями. Синтез приходит из комбинации тезы и антитезы. Нейтрон порожден протоном и электроном. В структуре человеческого мозга, две части обеспечивают возможность присоединения третьей, вдохновляющей части.

АТТРАКТОР ТОРАС

Третий, более сложный, вид аттрактора известен как Аттрактор Торас (Рис. 2-6). Он начинает сложную циркуляцию, которая повторяет себя по мере движения вперед. Он живет в третьем измерении, которое состоит из бесконечного числа плоскостей. По сравнению с Циклическим и Точечным Аттракторами, Аттрактор Торас вводит большую степень беспорядочности, и его модели более сложны. На этом уровне, предсказания носят более точный характер, а модели имеют тенденцию казаться более законченными. Графически он выглядит как кольцо или рогалик. Он образует спиралевидные круги на ряде различных плоскостей, и иногда -возвращается сам к себе, завершая полный оборот.



Рис. 2-6 Двухмерный Циклический Аттрактор (Торас).

Его основная характеристика - это повторяющееся действие. Кого-то может привлекать езда на велосипеде и туризм летом, а зимой - катание на лыжах. Он имеет тенденцию создавать что-то вроде беспорядочного гомеостазиса, подобно тому, как популяция насекомых влияет на популяцию лягушек. Присутствие большего числа насекомых приводит к увеличению числа лягушек, а большее число лягушек будет поедать большее число насекомых, что сокращает популяцию насекомых. Имея меньше пищи, популяция лягушек начинает затухать. Подобные явления можно также наблюдать в стремлении мировых активов к безопасности. Если ставка по государственным бумагам повышается, они привлекают больше инвесторов. Затем повышаются цены на них, что опускает процентную ставку, и делает их менее привлекательными и т. д.
Сейчас мы перейдем к аттрактору, который больше всего влияет на человеческое поведение. Очень часто он называется как Странный Аттрактор.

СТРАННЫЙ АТТРАКТОР

Рис. 2-7 показывает набор Мандельброта в двухмерном виде. Трехмерный вид показал бы прекрасный мир спонтанности и свободы, организуемый Странным Аттрактором. Он позволяет выйти за границы старых парадигм. Странный Аттрактор из четвертого измерения - самоорганизующий. Это место рождения свободы и понимания, как в действительности работает рынок. То, что поверхностный взгляд воспринимает как абсолютный Хаос, в котором не заметно никакого порядка, имеет определенный порядок, базирующийся на Странном Аттракторе, когда наблюдение ведется из четвертого измерения.
Другая характеристика Странного Аттрактора - это чувствительность к начальным условиям, которая иногда называется "Эффектом Бабочки". Малейшее отклонение от изначальньк условий может привести к огромным различиям в результате. Наш собственный опыт торговли показывает, что различия начальных условий при заключении сделок могут влиять на рентабельность торговой системы в пятикратном размере. Другими словами, заключение сделок при чувствительных начальных условиях может привести к увеличению прибыли на 500 процентов. Эдвард Лоренц обнаружил важность начальных условий при исследовании закономерностей погодных явлений. Он назвал свое открытие "Эффектом Бабочки ", который сегодня уже стал знаменитым: Движение крыла бабочки в перу
Через серию непредсказуемых и взаимосвязанных событий Может усилить движение воздуха и, в итоге, Привести к урагану в Техасе.



Рис. 2-7 Странный Аттрактор

Такая связь лишь в последнее время была научно доказана и проверена, но в действительности это—возвращение к старой народной мудрости. Как указывает Джеймс Гггейк, чувствительная зависимость от начальных условий - это старая идея, которую можно найти в детских стишках:

Не было гвоздя - подкова пропала,
Не было подковы - лошадь захромала,
Лошадь захромала - командир убит,
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Потому что в кузнице не было гвоздя!

В соответствии с теми же принципами трейдер должен гибко реагировать на любые изменения в начальных условиях на рынке. Современный технический анализ не уделяет никакого внимания важности начальных условий.

Мой торговый подход включает пять различных ракурсов:
1. Движущая сила (моментум).
2. Изменение скорости текущей движущей силы.
3. Появление инициирующего фрактала.
4. Зональные влияния.
5. Дифференциалы Линии Баланса.


Контролируя все пять измерений рынка, трейдер способен очень точно оценить важность начальных условий перед движением рынка.
Когда мы находимся под действием первых трех аттракторов, нами манипулируют, и мы становимся предсказуемыми. Только в диапазоне Странного Аттрактора мы можем быть действительно свободными. Странный Аттрактор позволяет нам органично следовать приливам и отливам на рынке и в жизни Мы можем нашим "взмахом крыла бабочки" влиять на погоду на рынке. Мы можем строить нашу торговлю, как и нашу жизнь, на Странных Аттракторах. Как объяснял Дон Хуан Кастаньеде, мы живем "в трещине между мирами". Когда мы входим в поток (в спорте - "быть в форме"), мы настраиваемся на Странный Аттрактор. Затем мы прозреваем скрытый порядок. Время останавливается, и мы испытываем пиковый прилив, в течение которого кажется, что все идет хорошо само по себе. Усилия становятся простыми, когда мы знаем, не зная, что мы знаем. Мы достигаем Уровней 4 и 5 торгового мастерства23. Мандельброт предоставляет нам точную карту для навигации "в этой трещине между мирами ", которая на рынках представляет собой пространственно-временной континуум турбулентности и шанса.
Когда вы получаете на рынке убытки, остановитесь (вы не настроены на текущую деятельность, поэтому зафиксируйте свои убытки) и не воспринимайте это как поражение. Примите решение еще раз воспользоваться новое действие поступает от рынка, а не от ваших желаний или вашей организации. Вспомните, как атом водорода становится элементом более сложной организации, то есть воды, когда условия для этого созрели. Закончите ли вы как победитель? - Абсолютно уверен. Что для вас будет означать выигрыш? Это зависит от ваших категорий ценностей и ваших наборов убеждений. Вы вступаете во взаимодействие со Странным Аттрактором только через личный опыт, который пополняется осведомленностью. Вы учитесь методом проб и ошибок меняя "минус" на "плюс ", то
есть извлекая из своих ошибок новый позитивный опыт и всегда начиная с нового уровня осведомленности. Если вы позволите, чтобы Хаос организовал вашу жизнь и торговлю, то это позволит вам ПЕРЕЙТИ на следующий, более высокий, уровень. На территории Хаоса вы добьетесь большего успеха, если будете спокойно идти, а не упорно взбираться на склоны.
Если это следование по новому пути вознаграждается - если оно ведет к более совершенному порядку и гармонии (Космосу) - продолжайте его. Наслаждайтесь красотой и полнотой жизни как провалы, так и успехи—должны вести вас к свободе, к новым уровням деятельности в будущем, полном открытий. Торговля - это наиболее эффективная психотерапия и самый эффективный из существующих источников роста, когда она осуществляется при правильном отношении и при помощи правильных средств. Она всегда позволяет нам лично проложить свою дорогу, организовать Космос среди Хаоса.
Вспомним, что скрытый порядок может не проявиться немедленно. Он может стать очевидным позднее, через серию синхронных других событий. Кажется, собственная жизнь Мандельброта, полная крутых поворотов, была необходима, чтобы привести его к раскрытию этого нового порядка. Здесь важно определить различия между шансом и выбором, и шансом и случаем. Хаос "просто так" не приводит ни к чему.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕЙДЕРОВ

Торговля - это, вероятно, наиболее волнующий способ заработать на жизнь и нажить состояние. Ты сам себе хозяин и злейший враг. Ты один борешься с своими собственными решениями. Если ты проиграл, тебе некого винить. Имейте в виду, вы принимаете ошибочное решение уже в тот момент, когда позволяете кому-либо другому принимать решения за вас или стараетесь подражать чьим-то действиям. С другой стороны, вы не обязаны никому говорить "спасибо". Вы обязаны только себе. Вы не обязаны соблюдать по отношению к кому бы то ни было требования политеса. Вы действительно "свободно скользите по лезвию вашей жизни".
Но здесь возникает проблема. Большую часть времени рынок никуда не движется. Только от 15 до 30 процентов времени рынок изменяется в соответствии с определенными трендами, и трейдеры, которые не находятся в биржевом зале, зарабатывает почти все свои прибыпи на рынке, на котором можно выявить тренды.
Мой дед обычно говорил: "Даже слепая курица будет находить зерна, если ее кормить каждый раз вовремя". Мы называем сделки по тренду "сделками слепой курицы", потому что все, что вы должны делать, это - "находиться там". В течение многих лет мы разрабатывали индикатор, который помогает "держать сухим порох в пороховницах" до тех пор, пока не наступит подходящий момент заключать эти "сделки слепой курицы".
Рис. 3-1 показывает типичное, "характерное" поведение фондового и товарного рынков. Типичный рынок от 70 до 85 процентов свой жизни никуда не двигаться. В это время большинство трейдеров проигрывают. Возможно, единственные трейдеры, которые зарабатывают прибыли в это время - это трейдеры в биржевом зале



Рис. 3-1.Типичный фондовый или товарный рынок.

рынках. Наиболее критическая точка изображена на Рис. 3-1. Это самая нижняя точка, как раз перед большим повышением. Методы Profitunity, включая пять магических пуль1, являются лучшими инструментами
нахождения идеальной стартовой точки для торговли.

• Интегрированный подход к мониторингу движущей силы рынка (моментума)
• Простой индикатор для торговли только для текущего тренда;
• Защитное средство, позволяющее не потерять деньги во время движения рынка вограниченном диапазоне (коридоре цен).

Проблема в том, что мы не хотим тратить время на вход и выход из рынка, который не движется. Если рынок никуда не движется, то возможности характеризуются словом НИГДЕ2. Мы хотим изменить эти возможности и превратить их ЗДЕСЬ-СЕЙЧАС3. Наш метод движения, который позволяет переместить дефис на одну букву, и называется Аллигатором.
Аллигатор поможет нам попасть в реальный тренд и оставаться вне большинства сделок, которые заключаются в ограниченном диапазоне, съедающих наши прибыли. Давайте рассмотрим, что же представляет собой Аллигатор (Рис. 3-2). Позже мы изучим поведенческие модели Аллигатора.

АЛЛИГАТОР НАШ КОМПАС И ПОМОЩНИК

Один из приемов доходной торговли - заключать только сделки с наибольшим потенциалом, и попадать в ситуации, которые характеризуются маргинальным потенциалом. Моя торговая группа, завершив пятнадцатилетние исследования, начала использовать науку о хаосе наряду с квантовой физикой, голографией, кибернетикой, нелинейной динамикой, теорией информации и фрактальной геометрией в мире фондовых и товарных сделок.
Начиная свои исследования, мы использовали суперкомпьютеры. В ходе процесса, включавшего миллионы итераций, мы изобрели систему, которая может работать на обычном персональном компьютере. Аллигатор, по существу, является компасом, который позволяет осуществлять сделки в определенном направлении, независимо от того, в какую сторону изменяется в данный момент цена.
Аллигатор - персонификация этого процесса. Он влияет на каждый сигнал в моем торговом арсенале. Мы продемонстрируем как сам этот ценный инструмент, так и методы его использования в торговле. В этой главе мы опишем Аллигатор - что он делает, как его строить, и как использовать его в торговле.

РЕЗЮМЕ

В этой главе мы описали Удивительный Осциллятор и объяснили, чем этот инструмент так хорош. Это действительно ведущий индикатор, потому что он отслеживает движущую силу рынка. Так как движущая сила всегда изменяется перед ценой, мы говорим, что использование "АО" подобно чтению завтрашнего номера "Wall Street Journal".

Мы также определили три различных сигнала на покупку и три - на продажу. К ним относятся:
1. Сигнал на покупку "Блюдце" выше нулевой линии, и сигнал на продажу "Блюдце" ниже нулевой линии.
2. Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии" гистограммы, когда гистограмма меняет знак с плюса на минус, и сигнал на покупку, кода она переходит от минуса к плюсу.
3. Сигнал на покупку "Два Пика", который один является таковым, когда гистограмма находится ниже нулевой линии, и сигнал на продажу "Два Пика", когда гистограмма находится выше нулевой лини.

На Рис. 5-35 приведен краткий обзор основных моментов этой главы.
Рис. 5-35 Повторение сигналов "АО"

В следующей главе мы рассмотрим "АС", который является более точной мерой для определения скорости движущей силы рынка. Одна из ценных путеводных нитей в торговле - знание того, когда ожидать изменения тренда. Прежде чем происходит изменение тренда, должно произойти изменение движущей силы рынка. Прежде чем происходит изменение движущей силы рынка, должно произойти ее замедление, и именно с этим связано следующее измерение. Если понимание движущей силы можно сравнить с чтением завтрашнего номера "Watt Street Journal", то умение использовать следующее изменение подобно чтению послезавтрашнего номера "Watt Street Journal".
Справочник по электрическим кабелям,проводам и шнурам тут

СИГНАЛ НА ПРОДАЖУ "ДВА ПИКА"

При использовании сигнала на продажу "Два Пика" вы будете осуществлять продажу, когда гистограмма находится выше Нулевой Линии. Основные моменты:

1. Этот сигнал образуется, когда у вас есть пик, направленный вверх (самый высокий максимум) выше нулевой линии, за которым следует другой направленный вверх пик, который ни- же (меньшее положительное число, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий восходящий пик.

2. Гистограмма должна находиться выше нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на продажу является недействительным. Однако пересечение нулевой линии создает сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии".

3. Каждый новый пик гистограммы должен быть ниже (меньшее положительное число, которое находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик.

4. Большая часть программных продуктов может быть сконфигурировано так, чтобы окрашивать столбцы гистограммы для обеспечения простоты и легкости в наблюдении.


Рис. 5-23 - это схема элементов, которые необходимы, чтобы образовался сигнал на продажу "Два Пика" гистограммы "АО". Это единственный сигнал на продажу, когда гистограмма "АО" находится выше нулевой линии.



Рис. 5-23 Схема сигнала на продажу "Два Пика" гистограммы "АО"





Они представляют собой зеркальное отображение сигнала на покупку "Два Пика" гистограммы "АО", когда "АО" находится ниже нулевой линии.
Рис. 5-25. Сигнал на продажу "Два Пика" на графике гистограммы. Обратите внимание, точка (А) была пиком, а гистограмма "АО" поворачивается вниз из этой точки. Она продолжает опускаться еще ниже для трех столбцов с левой стороны от точки (В). Затем она поднимается выше, образуя другой пик в точке (В), но ниже, чем пик в точке (А). В точке (С) гистограмма принимает нисходящее направление, создавая сигнал на продажу "Два Пика" на одно минимальное движение цены ниже, чем минимум значения ценового бара, который соответствует столбцу гистограммы в точке (С). Давайте сейчас положим сверху ценовой график, чтобы посмотреть, как он работает для акций.
Рис. 5-26 дублирует Рис. 5-25, но добавляет ценовые бары. Обратите внимание на то, что в точке "С" мы помещаем стоп-ордер на продажу ниже минимума этого ценового бара. Этот сигнал не срабатывает для следующего ценового бара, потому что его минимум
А = Первый пик должен иметь большее положительное значение, чем (b), и должен быть Зеленым Столбцом.
В = Второй пик должен быть меньше, чем (а), и он также должен быть Зеленого цвета.
С = Сигнальный Столбец должен быть ниже столбца (b), и должен быть Красным Столбцом.


• Читайте слева направо.
• Это единственный сигнал на продажу, который образуется выше нулевой линии.
• Первый пик должен иметь большее положительнок значение, чем второй пик.
• Ваш сигнальный столбец бцдет Красного цвета, и обладать меньшей положительной величиной, чем любой пик.
• Если какой-либо стобец пересекает нулевую линию в «Двух Пиках», сигнал не действует.
• Перед сигналом на продажу «Два пика» образуется сигнал на покупку «Блюдце».
• После того, как сигнал сформировался, вычтите из наименьшего значения соответствующего ценовго бара одно минимальное изменение цены, это будет ваш стоп-ордер на продажу.

Рис. 5-24 Правила для сигнала на продажу "Два Пика"
Рис. 5-25 Сигнал на продажу "Два Пика" по графику гистограммы акции Liz Clalbome
Рис. 5-26 Цена и гистограмма для графика акций Liz Clalbome выше наименьшего значения сигнального бара. Также обратите внимание на то, что все три бара в точке "D" имели постепенно повышающиеся минимумы. Это формирует "Специальный ГЪлубой Свет", позволяя нам продавать по более высокой цене по сравнению с ценой, которую определяет нам первый сигнал. Очень важно обратить внимание на то, что в этих временных интервалах гистограмма продолжает снижаться, создавая красные столбцы. Эти акции, в конце концов, бьши проданы в точке первого столбца на более низком минимуме (очерченном на ценовом графике). Если эта гистограмма меняет свое направление на восходящее (столбцы будут окрашиваться в зеленый цвет), этот сигнал на продажу будет аннулирован. Повторим, чтобы подчеркнуть: вы не продаете при помощи сигнала "АО", если текущий столбец гистограммы зеленого цвета, и вы не покупаете при помощи сигналов "АО", если текущий столбец гистограммы красного цвета.
На графике зерна, показанном на Рис. 5-27, вы можете видеть ситуацию, которая аналогична графику Liz Claibrone. Помните: это единственный сигнал на продажу, который может быть образован, когда "АО" находится выше нулевой линии. Теперь вам неплохо было бы повторить все сигналы на покупку и продажу, которые образует Удивительный Осциллятор (Рис. 5-28).

Рис. 5-27 Сигнал на продажу «Два Пика» гистограммы «АО» на графике зерна.
Рис. 5-28 Все сигналы "АО" на покупку и продажу
Рис. 5-29 Найдите все сигналы "АО" на покупку и продажу



    Биржевой анализ: Эллиотт - Фракталы - Ганн - Фибоначчи

• История волн Эллиотта
  
• Модели волн Эллиотта
  
• Циклы волн Эллиотта
  
• Импульсы на волнах Эллиотта
  
• Виды волн Эллиотта
  
  
• Биржевой анализ - другие волны
  
  
• Фракталы в биржевом анализе
  
• Фракталы. От Хаоса к космосу
  
• Фрактальные инструменты
  
• Фрактальные сигналы
  
  
• Биржевой анализ - Теория Ганна
  
• Построения Ганна
  
• Теория Ганна в торговле
  
• Комбинации Ганна
  
  
• Теория Фибоначчи на бирже
  
• Инструменты - теории Фибоначчи
  
• Методы Фибоначчи
  
• Комбинации Фибоначчи
  
• Торговля по теории Фибоначчи