Игорь Герасько - Торговля он-лайн. Портфель экспертов

В прошлом, 53-ем номере журнала, мы с вами подвели итоги рубрики «В поисках успешной стратегии». Итоги были признаны успешными, и это наводит на мысль, что пора бы уже перейти от теории к практике, то есть к торговле он-лайн, а не в тестере.

Как и полагается на начальном этапе счет будет виртуальный, а не реальный, так сказать, для разведки. Торговля будет вестись исключительно автоматизировано, то есть абсолютно все торговые операции (открытие, закрытие и модификация позиций) будут выполняться советниками. Роль человека здесь заключается только в обеспечении исправного функционирования техники. Принятие решений об отключении имеющихся роботов-экспертов и подключении других будет производиться лишь один раз в месяц по итогам прошедшего периода.

Перед началом торговли крайне необходимым является определение размера стартового капитала, с которым будет комфортно работать и свести риски его потери к абсолютному минимуму. Но определить размер капитала можно исходя только лишь из совокупного риска применяемого набора стратегий. Поэтому сначала определимся именно с советниками.

Parabolic SAR

Советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR, показал наилучшие результаты по итогам тестирования всех советников, разработанных в течение года под маркой «В поисках успешных стратегий». Наибольший успех стратегии сопутствовал на валютной паре USDJPY.

Так как изначальный код советника был написан больше года назад, приведем его к более современному виду, учитывающему множество аварийных ситуаций, которые подстерегают роботов при функционировании он-лайн. Последняя версия советника была под номером 2, поэтому новая будет идти под номером 3 ().

Результаты тестирования полученного советника за период 01.01.2006 - 14.11.2009 с объемом сделки 0.1 лота приведены на рисунке 1.



Рис. 1. График кривой баланса при тестировании советника на паре USDJPY.

Причиной появления этой стратегии в нашей обойме является относительно небольшая максимальная просадка 1058.71 долларов. С другой стороны, общая итоговая прибыль составила 3360.90 долларов.

Следуя правилу «двойной перестраховки» (сознательный допуск на увеличение максимального риска в два раза), отводим для данной стратегии депозит 2117.42 долларов. Таким образом, если максимальная просадка по данной стратегии достигнет 2117 долларов, работу советника следует признать неудачной и однозначно исключить его из набора экспертов.

Рассмотрим результаты тестирования более пристально, проведя тест на меньшем историческом периоде 01.01.2009 - 14.11.2009 (Н1), то есть за текущий год (см. рис. 2).



Рис. 2. График кривой баланса при тестировании советника на паре USDJPY за 2009 год.

Как видим, наибольший рост прибыли по стратегии наблюдался в начале года, после чего существенного прироста не наблюдалось. С другой стороны в течение всего года не наблюдалось и больших потерь, что дает основания для уверенности в стратегии.

Итак, с первой стратегией и первой валютной парой мы определились. На данный момент для торговли нам потребуется довольно небольшой депозит - 2000.

Stochastic

В качестве второй стратегии выберем ту, которая заняла вторую строчку при подведении итогов года. Это советник. Наилучшие свои качества он показал на валютной паре GBPUSD. Но в противовес предыдущей стратегии, которую мы позиционируем как стабильную и надежную, хотелось бы получить шанс для интенсивного наращивания прибыли. Понятно, что при этом будут и риски завышены, но ради получения хорошей прибыли можно выделить и более серьезные средства.

Из таких вот соображений советник был протестирован на валютной паре GBPJPY, которая является еще более волатильной, чем GBPUSD. К слову, сам советник был переделан по образу и подобию Parabolic_V3, в который были внесены условия открытия позиций по индикатору Stochastic. В итоге результаты тестирования на таймфрейме Н4 и историческом периоде 01.01.2006 - 14.11.2009 получились такими (см. рис. 3).



Рис. 3. График кривой баланса при тестировании советника Stochastic_V2Filtr на паре

GBPJPY.

Чистая прибыль вышла действительно впечатляющей - 13143.77 доллара (131% за четыре года), но и максимальная просадка составила значительную величину 3615.23 доллара.

Посмотрим, как чувствовала себя стратегия в последнее время, то есть за последний год (см. рис. 4)



Рис. 4. График кривой баланса при тестировании советника Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY

за текущий год.

Былой уверенности уже нет. К тому же, последние 30 сделок нельзя назвать успешными. Но, если рассуждать в оптимистическом ключе, то можно выразить надежду на окончание спада в работе стратегии и ее возвращению в прибыльную серию.

Для работы стратегии выделяем депозит, равный двойной просадке, то есть 7230 долларов. В результате, общий стартовый капитал у нас достиг величины 9346 долларов. В набор торгуемых валютных пар добавляем GBPJPY.

Parabolic и Alligator

Эта стратегия не рассматривалась ни в одном из выпусков «В поисках успешных стратегий» и является моей личной наработкой, которая на данный момент с успехом используется в торговле.

Сигналом для осуществления покупки здесь является нахождение точки параболика ниже всех линий Аллигатора, которые, в свою очередь, дают сигнал к покупке (линия губ выше линии зубов, а линия зубов выше линии челюстей). Выход из длинной позиции происходит, когда точка параболика оказывается выше цены закрытия свечи (то есть только по факту закрытия свечи).

Соответственно, сигналом для осуществления продажи является нахождение точки параболика выше всех линий Аллигатора (линия губ ниже линии зубов, а линия зубов ниже линии челюстей). Выход из короткой позиции происходит, когда точка параболика перемещается под цену закрытия свечи.

Имя советник носит соответствующее - SARPlusAlligator. Наилучшие результаты стратегия показала на валютной паре GBPUSD и таймфрейме Н1. Результаты, приведенные на рисунке 5, получены при тестировании на периоде 01.01.2006 - 14.11.2009.



Рис. 5. График кривой баланса при тестировании советника SARPlusAlligator на паре GBPUSD.

Чистая прибыль достигла значения 3701 доллар, а максимальная просадка «всего лишь» 970.10 долларов. Таким образом, именно эта стратегия становится самой надежной в нашем наборе.

Как обычно, рассмотрим более близкие к текущему времени результаты стратегии (см. рис. 6).



Рис. 6. График кривой баланса при тестировании советника SARPlusAliigator на паре GBPUSD за

текущий год.

Все осталось в пределах заявленных величин, а график подтвердил свою стабильность. Вот только снова тенденция последних 20 сделок не радует. Поэтому, как и в предыдущем случае, будем предполагать, что прибыльная серия начнется с первыми же аккордами новой торговой недели.

Для советникавыделяем валютную пару GBPUSD и депозит 1940 долларов. С учетом трех стратегий величина депозита достигает 11286 долларов.

ZigZag и статистика

Последняя, четвертая стратегия, которую добавим в портфель, также ранее не фигурировала на страницах журнала Fortrader.ru.

Как следует из названия советника -- основным индикатором является ZigZag. Открытие сделок происходит при формировании нового экстремума индикатора в противоположном направлении от экстремума. Но и это еще не все. Перед этим производится сбор статистики по последним 10-ти экстремумам ZigZag. В расчет берется разность цен между соседним максимумом и минимумом. Из этих разностей выделяется максимальная, минимальная и средняя величины. Если величина последней разности между экстремумами оказывается больше средней величины, то только тогда и произойдет открытие новой сделки.

Дополнительным фильтром в стратегии выступает обычный индикатор MACD, который страхует от преждевременных входов. Длинные сделки должны быть подтверждены нахождением главной линии выше сигнальной, а короткие - главной линии ниже сигнальной.

Максимальная величина разности цен используется для вычисления стопа сделки, а минимальная - для профита.

Главным отличием этой стратегии от предыдущих является использование тактики добавления позиций к убыточной. Максимальное количество убыточных позиций ограничено тремя и, при в самом неблагоприятном развитии событий, все они закрываются по уровню стопа, который был определен при получении сигнала открытия сделки.

Наиболее стабильно стратегия работает на валютной паре USDCHF (см. рис 7).



Рис. 7. График кривой баланса при тестировании советника ZigZagStatistic на паре USDCHF.

Чистая прибыль дала значение 3138 долларов, а максимальная просадка - 2633 доллара. То есть эту стратегию можно назвать наиболее рискованной из всех применяемых нами, так как она имеет самый низкий фактор восстановления (меньше двух, в то время как все остальные оперируют значением больше трех).

Главным фактором, который заставил включить эту стратегию в набор используемых стратегий, является лавинообразное накопление прибыли за последний период. Поэтому при малейших признаках вырождения стратегии, она будет отключена и, можно сказать, что именно она будет первым претендентом на возможный вылет.

Вот так вот (см. рис. 8) выглядят результаты стратегии за текущий год.



Рис. 8. График кривой баланса при тестировании советника ZigZagStatistic на паре USDCHF

за 2009 год.

Четвертая торговая валютная пара - USDCHF и личный депозит четвертой стратегии -5266 долларов. Суммируя части депозита остальных стратегий, получаем значение 16 552 доллара. Округляем до суммы 17 000 долларов. Это и будет наш стартовый депозит.

Открытие счета

Демонстрационный счет открываем в ДЦ «Альпари»:

- Номер счета - 1996281

- Инвест-пароль - 3iug ptq

- Сервер - Alpari-Demo.

Инвест-пароль будет меняться раз в месяц с каждым выходом нового номера журнала Fortrader.ru. Также, в каждом новом номере будет производиться анализ действий советников за прошедший месяц, и будут сопоставляться реальные результаты с результатами, полученными в тестере.

Чтобы сразу же развеять возможные неверные представления о предполагаемых целях, заметим, что никакой сверхприбыли от автоматизированной торговли не ожидается. Напротив, упор делается на уменьшение рисков. Невероятно удачным результатом торговли будет считаться получение годовой прибыли более 50%, то есть в пересчете на стартовый депозит, значение баланса более 25 000 к 16-ому ноября 2010 года. А вот провалом эксперимента будет считаться просадка более 70% стартового капитала или значение Equity ниже 5 000 долларов.

Прилагаемые файлы:

-- развернутые результаты тестирования стратегий;

-- код советника, реализующего первую стратегию, которая будет использоваться на валютной паре USDJPY;

-- код советника, реализующего вторую стратегию, которая будет использоваться на валютной паре GBPJPY;

-- код советника, реализующего третью стратегию, которая будет использоваться на валютной паре GBPUSD;

-- код советника, реализующего четвертую стратегию, которая будет использоваться на валютной паре USDCHF.

Игорь Герасько - Торговля он-лайн. Портфель экспертов 2

Подошел к концу второй месяц тестирования портфеля экспертов. По обычаю проведем подробнейший анализ работы каждой стратегии в отдельности, а также посмотрим, к чему это привело в плане общего результата. Анализ работы каждого эксперта необходим для своевременного исключения из портфеля того, что приносит большие, чем планировалось, убытки.

Процедура анализа портфеля

Вкратце напомним, каким образом совершается выделение сделок по каждой стратегии в отдельности. Эта процедура производится при помощи скрипта HistoryToFile (описание в ). Так как на данный момент все стратегии работают на различных валютных парах, то сортировку можно проводить без учета магического номера (Magic Number) сделок. Пока достаточно отличать одну валютную пару от другой.
Сделки первых четырех недель торговли были рассортированы еще в прошлом месяце. Поэтому просто добавим к ним новые сделки, которые были закрыты в течение последних пяти торговых недель (14.12.2009 - 15.01.2010). Для этого выберем в истории счета указанный период, а уже потом запустим HistoryToFile четыре раза подряд, каждый раз указывая новую валютную пару и новое имя файла для сохранения данных.

Следующим этапом подготовки данных для анализа является тестирование каждой стратегии в тестере стратегий за период 16.11.2009 - 15.01.2010. Результаты тестирования помогут понять, насколько отклонились реальные результаты торговли от эталонных и в какую сторону (лучшую или худшую) направлено это отклонение.

Когда все необходимые данные подготовлены, то можно приступать непосредственно к анализу.

Стратегия Parabolic SAR и валютная пара USDJPY

Пять недель торгов принесли 15 совершенных сделок, из которых всего лишь 5 оказались прибыльными. Но это не помешало стратегии показать итоговую прибыль 278.82 доллара (2627 пунктов). В сравнении с первыми четырьмя неделями (269.85 долларов) результат практически идентичный, что может быть осторожно охарактеризовано как стабильность.

На данный момент эксперт держит открытую позицию с плавающей прибылью около 46 долларов и уровнем стопа в положительной части сделки. Поэтому к текущему результату можно смело прибавлять еще несколько пунктов прибыли.

Общая реальная прибыль, которую дал эксперт за все время работы, равна 548.67 долларов. Общее количество сделок 26 (см. рис. 1). Различия между результатами тестера и реальными результатами довольно незначительные. Такие сделки в файле USDJPY.xls выделены цветом. Красным цветом шрифта отмечены сделки, которые показали худший, в сравнении с тестером, результат, а синим цветом отмечены сделки, показавшие лучший результат. Так, седьмая сделка дала большую прибыль из-за того, что сделка была открыта на 45 минут позже, чем необходимо, а восьмая сделка принесла меньший убыток по причине закрытия на 55 минут позже.

Подобными причинами объясняются расхождения, зафиксированные в 11, 12, 14, 15, 20 и 25 сделках. Для 26-ой реальной сделки данных у тестера еще не нет. Видимо, History Center, откуда была взята история котировок, еще не успел обновить информацию за прошедшую неделю. Также стоит заметить, что сделка, проходящая в тестере под номером 22, реально не была открыта по причине более позднего включения терминала.



Рис. 1. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Чтобы визуально сравнить графики реальной кривой баланса и кривой баланса тестера, нужно сопоставить рисунок 1 и рисунок 2.



Рис. 2. Результаты тестирования советника Parabolic_V3 на паре USDJPY.

Как видно, сходство практически полное. Эксперт в течение двух месяцев работает без сбоев, полностью соответствуя аналогичным результатам тестов. Сама же стратегия приносит прибыль и, что больше всего радует, стабильную прибыль. Поэтому оснований для вмешательства в работу эксперта на данный момент нет.

Стратегия SARPlusAlligator и валютная пара GBPUSD.

За пять недель было совершено 15 сделок, шесть из которых дали прибыль. В отличие от предыдущей стратегии, которой такого соотношения хватило для итогового успеха, в данном случае все совсем наоборот. Рассматриваемый торговый период оказался для эксперта неудачным - убыток 111.2 доллара (1097 пунктов). С другой стороны, просадки должны были когда-нибудь себя показать, и такой их уровень является более чем приемлемым.

К тому же, общий результат эксперта все еще остается в прибыльной зоне - 64.32 доллара чистой прибыли за 25 закрытых сделок (см. рис. 3). На данный момент советник держит открытой короткую позицию с плавающим убытком около 12 долларов.



Рис. 3. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Для сравнения приведем результаты тестирования за аналогичный период (см. рис. 4). Чистой прибыли нет, лишь убыток 137.33, количество сделок совпадает с реальным показателем - 25.



Рис. 4. Результаты тестирования советника SARPlusParabolic на паре GBPUSD.

Различия более существенные, чем в случае с Parabolic_V3. Но все они, опять же, объясняются неабсолютным «присутствием» советника в рынке. И на это всегда стоит делать скидку при осуществлении торговли при помощи автоматических торговых систем (АТС). Хотя в данном случае итоговое расхождение наблюдается в пользу реальной торговли. За прошедший месяц с лучшими результатами по отношению к тестеру были закрыты сделки номер 13, 14, 16, 17, 23 и 24. А с худшим результатом была закрыта всего одна сделка - 22.

Обилие ложных сигналов стратегии SARPlusAlligator в ночное время наводит на мысль, что именно так и стоит торговать на фунте. Тем более, всем хорошо известно, что волатильность в ночное время по европейским парам довольно низкая, а редкие исключения лишь подтверждают правило.

Эксперт, как и стратегия, отработали нормально. Правда, приходится констатировать, что стратегия входит в зону просадки и может дать о себе знать довольно существенным убытком. Но в любом случае даже до заявленного уровня просадки еще очень далеко.

Стратегия Stochastic_V2Filtr и валютная пара GBPJPY

Равное с экспертом SARPlusAlligator количество сделок было показано на валютной паре

GBPJPY советником Stochastic_V2Filtr - 15. Даже количество прибыльных сделок совпало - 6.

Но вновь серьезное различие - прибыли успешных сделок хватает для того, чтобы с лихвой покрыть все полученные убытки. За прошедший месяц эксперт принес в общую копилку 350.18 долларов. Это, как и за прошлый период, наибольшая прибыль среди всех тестируемых экспертов.

Если же говорить о суммарной прибыли за два месяца, то она уже преодолела рубеж в 1000 долларов и составила 1239.33 доллара. Наибольшее количество убыточных сделок подряд при этом было 5, которые составили максимальную просадку эксперта в 316.2 доллара. Следует отметить тот факт, что эксперт ликвидирует подобные просадки одной прибыльной сделкой. Так, после полученной убыточной серии сделок первая же удачная сделка принесла 311 долларов.

Сравним реальные результаты торгов и результаты тестера (см. рис. 5 и 6).



Рис. 5. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.



Рис. 6. Результаты тестирования советника Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY.

Расхождения наблюдаются уже на этапе подсчета общего количества сделок. Реально была открыта 31 сделка, а тестер выдает лишь 30. Объясняется это очень просто - тестер не показал сделки, начиная с 11-го января. Их за этот период было целых три. То есть по результатам тестера должно быть 33. Из этого количества нужно сразу вычесть 2 сделки, отсутствие которых в онлайн торговле было объяснено в декабрьском номере журнала. В итоге получаем ту же 31 сделку.

Но наибольшее расхождение заключается именно в уровне чистой прибыли. Согласно тестеру чистая прибыль за два месяца должна была составить лишь 625.65 доллара, при максимальной просадке 731.25. На самом же деле получена прибыль 1239.33 доллара с максимальной просадкой 316.2 доллара. Довольно существенно, но радует факт отклонения результата в пользу реальной торговли.

Все дело в несоответствии времени (а отсюда вытекает и различие в цене) открытия и закрытия сделок, в основном, в ночное время. С лучшим результатом закрыты сделки с номерами 17-20. Последние сделки 231 отмечены красным и синим цветом шрифта только по той причине, что отсутствуют в тестере.

Также как и два предыдущих эксперта, робот отработал без сбоев. Стратегия же вообще радует - возможная прибыль на самом деле оказалась увеличенной вдвое. «Держим кулаки» за такую работу в дальнейшем, так как основная прибыль получена именно на GBPJPY.

Стратегия ZigZagStatistic и валютная пара USDCHF

Семь новых сделок эксперта за пять недель принесли депозиту прирост в 234.78 доллара. Убыточная сделка всего одна, да и та была закрыта «по совокупности», то есть с одновременным закрытием других прибыльных сделок. Всего же за два месяца суммарная прибыль добралась до отметки 532.27 доллара. Просадка за тот же период, даже если принимать во внимание плавающий убыток каждой сделки, не поднималась выше 150 долларов. А о том, чтобы был достигнут уровень стопа хотя бы одной из позиций, пока не было и речи. Именно поэтому получаем такой результат (см. рис. 7)



Рис. 7. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

В сравнении с результатами тестирования (см. рис. 8) особых расхождений не выявлено, за исключением пропуска трех сделок за первый месяц онлайна. Причина пропуска сделок была описана еще в декабрьском выпуске журнала. Все остальные отклонения абсолютно несущественны и заключаются в небольших различиях цен открытия и закрытия сделок, чего с абсолютной точностью тестер смоделировать не может.



Рис. 8. Результаты тестирования советника ZigZagStatistic на паре USDCHF.

Заключаем, что эксперт отработал без сбоев, впрочем, как и стратегия. Правда, серьезные итоги по работе стратегии можно будет подводить, когда будет достигнут хотя бы один уровень стопа.

Заключение

Совокупная чистая прибыль по счету за последний месяц оказалась чуть меньше, чем за предыдущий месяц - 752.58 доллара. Полная чистая прибыль уже достигла 2374.22 доллара, что составляет почти 14% от начального баланса. Вклад каждой стратегии в общую прибыль нагляднее всего отобразить в виде круговой диаграммы (см. рис. 9).



? 52%

? 3%

? GBPJPY

? GBPUSD

? USDCHF

? USDJPY

Рис. 9. Вклад каждой из стратегий в общую прибыль.

На данный момент никаких изменений в портфеле экспертов делать не планируется. Как говорится: «Полет нормальный». За полетом можно следить, используя такие данные счета:

№ счета: 2046102 Сервер: Alpari-Demo Пароль инвестора: v1c2x3z4

Напомним, инвест-пароль счета меняется каждый месяц с выходом нового номера журнала.

Прилагаемые файлы:

-- развернутые результаты тестирования стратегий за прошедшие четыре недели;

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Parabolic_V3 в течение последних четырех недель;

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы советника SARPlusAlligator в течение последних четырех недель;

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы

советника Stochastic_V2Filtr в течение последних четырех недель;

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы советника ZigZagStatistic в течение последних четырех недель.

Игорь Герасько - Торговля он-лайн. Портфель экспертов 3

Третий месяц тестирования портфеля экспертов принес так долго рекламированную мною просадку. Причем просадка коснулась всех стратегий одновременно. Как будто кто-то там наверху переключил режим работы рынка...

Но не будем искать виновных в этой ситуации. Просто так сложились обстоятельства, тем более что такое развитие событий изначально предусматривалось размером стартового депозита в 17 000 долларов. К тому же, если посмотреть на текущее значение баланса, то увидим цифру 17 687.62 доллара. То есть торговля все еще остается прибыльной, хоть и с меньшим показателем эффективности.

Следуя традиции предыдущих месячных обзоров, рассмотрим результаты работы каждой стратегии в отдельности. Это поможет нам понять, какая из стратегий в большей степени, чем другие, выбилась из ритма. Или же все советники в равной степени «виноваты» в случившемся?

Порядок составления отчетов был подробно рассмотрен в предыдущих выпусках. Поэтому сразу перейдем к анализу.

Стратегия Parabolic SAR и валютная пара USDJPY

За прошедшие четыре недели в рамках стратегии было совершено необычно большое количество сделок - 18. Одного этого факта достаточно для объяснения плачевного итогового результата. Ведь количество прибыльных сделок оказалось примерно на том же уровне, какой был на протяжении первых двух месяцев тестирования - 6. В результате имеем 179.12 доллара убытка (1604 пункта).

В качестве позитива отметим, что полученный убыток значительно меньше среднемесячной прибыли, зафиксированной к данному моменту. К тому же, до сих пор максимальная продолжительность серии убыточных сделок не перешагивала цифру 5. А на текущий момент как раз закрыто пять минусовых ордеров подряд. С другой стороны, имеющаяся открытая сделка все еще находится в убыточной зоне на опасно малом расстоянии от уровня стоп-приказа.



Рис. 1. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Если же взглянуть на общие результаты работы системы за три месяца, то получим более оптимистичную картину. Всего проведено 44 сделки (см. рис. 1). Общая зафиксированная прибыль -369.55 долларов. То есть, нет каких-либо оснований для паники или утверждений о неработоспособности стратегии.

В сравнении с результатами тестирования за аналогичный период (см. рис. 2) расхождения остались на том же уровне, которые были описаны в первых двух обзорах.



Рис. 2. Результаты тестирования советника Parabolic_V3 на паре USDJPY.

Сделка тестера №30 не состоялась в реальности. В этот момент терминал не имел связи с дата-центром ДЦ. Данных же по последним шести реальным сделкам в тестере получить не удалось. К текущему моменту история для тестирования ограничивается восьмым февраля. Поэтому в итоговом xls-отчете последние сделки отмечены синими и красными цветами шрифта.

Итак, система работает во всех смыслах этого слова: тактика приносит прибыль (несмотря на временный спад), а советник четко следует заложенному в него алгоритму. По-прежнему ничего не меняем.

Стратегия SARPlusAlligator и валютная пара GBPUSD

Четыре недели принесли стратегии стабильные 15 сделок. И только три из них стали прибыльными. Месяц был отмечен обновлением максимальной прибыли по итогам одной сделки -171.32 доллара. До этого максимальной прибылью стратегии являлось более скромное значение 131.44 доллара. Ни дать, ни взять - месяц рекордов и антирекордов.

Если по всем остальным стратегиям мы констатируем получение убытков впервые, то «крокодилий параболик» приносит убыток уже второй месяц подряд. На этот раз абсолютное значение минуса увеличено до 257.55 доллара (2554 пунктов).

Общий результат работы эксперта также скатился в убыток и составляет 193.23 доллара при 40 проведенных сделках (см. рис. 3). На текущий момент советник «отдыхает», закрыв последнюю сделку с небольшой потерей средств.

В сравнении с результатами советника, показанных в тестере стратегий за аналогичный период (см. рис. 4), расхождений немного больше, чем у эксперта Parabolic_V3. Так, сделка тестера №27 (в реальности №25), онлайн была закрыта на девять с половиной часов позже, что дало дополнительный убыток в 17 долларов. Причина все та же - отсутствие связи с сервером компании (напомню, от этого же сбоя пострадала и предыдущая стратегия). По той же причине сделка №28 вообще не была открыта.

Различия в итогах ордеров №29 (№26 онлайн), №31 (№28 онлайн) и №37 (№35 онлайн) объясняются различием времени закрытия и открытия.

И вновь последние пять онлайн сделок невозможно сверить с результатами тестирования -история котировок заканчивается пятым февраля.



Рис. 3. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.



Рис. 4. Результаты тестирования советника SARPlusParabolic на паре GBPUSD.

Несмотря на стабильную убыточность эксперта, нельзя назвать результаты катастрофическими. Да, сейчас на рынке совсем не те движения, на которые ориентирован эксперт, он очень часто он остается «в дураках», открывая сделки на экстремумах в сторону пробития поддержек или сопротивлений. Но даже при таких неблагоприятных обстоятельствах стратегии удается сохранить достоинство, не залезая в большие убытки.

Поэтому итог по эксперту все тот же - оснований для остановки и пересмотра стратегии нет.

Стратегия Stochastic_V2Filtr и валютная пара GBPJPY

Обилие коротких трендов привело к очень частым открытиям сделок по стратегии, основанной на стохастике. Свидетельством тому большое количество ордеров - 20 штук за четыре недели. То есть в среднем по одной в день. И только пять сделок удалось закрыть в прибыль. Такое соотношение прибыли и убытка очень редко удается вывести в общий положительный результат. Не стал исключением и прошедший месяц. Итоговый убыток 471.94 доллара (4265 пунктов).

В данном случае вновь стоит отметить рекордную прибыль, зафиксированную в пределах одной сделки - 556.72 доллара. Ранее этот показатель был равен 490.18 доллара.

Антирекорд в течение месяца эксперт тоже обновил. До сих пор максимальная серия убыточных позиций составляла пять транзакций. Теперь же эта цифра увеличена до шести.

Подсчитываем суммарную прибыль по итогам трех месяцев и видим, что эксперт остается прибыльным - 767.39 доллара. И надо сказать, что это очень хороший показатель, принимая во внимание текущее нахождение в просадке. Результат был достигнут за 51 проведенную сделку (см. рис. 5).





Рис. 5. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

В сравнении с результатами тестера, онлайн успехи выглядят намного оптимистичнее (см. рис.



Рис. 6. Результаты тестирования советника Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY.

Расхождения реальных и виртуальных результатов значительные. Начиная со сделки тестера №30 (№29 онлайна) и заканчивая сделкой №33 (№32 онлайна), итог был в пользу онлайна. Здесь оказала влияние разница моделируемых и реальных цен. Сделка №35 (№33 онлайна) в реальности затянулась более чем на сутки и не дала открыться двум виртуальным сделкам. Утешением служит тот факт, что пропущенные позиции оказались убыточными.

Запоздавшее открытие сделки №39 (№35 онлайн) привело к значительно меньшему убытку и, опять же, пропуску двух позиций.

Окончание истории котировок от History Centre MetaQuotes пятым февраля не дает возможности сравнения результатов последних пяти онлайн-сделок с их виртуальным эквивалентом. В xls-файле сделки отмечены цветом.

В потенциале стратегии на данный момент сомнений нет. Поэтому также продолжаем онлайн-тестирование.

Стратегия ZigZagStatistic и валютная пара USDCHF

Первый же случай достижения уровня стоп-приказа для стратегии ZigZagStatistic привел к существенному ухудшению всех ее показателей. Оно и понятно - соотношение стопа и профита в системе достигает четырех, а в некоторых случаях доходит до семи. Поэтому для обеспечения хотя бы малейшей прибыльности требуется существенное численное превосходство прибыльных сделок над убыточными. А получается, что даже одно достижение уровня стопа сводит на нет труд 10-15 прибыльных сделок.

Итак, за прошедшие четыре недели было закрыто 7 сделок. Лишь одна из них оказалась прибыльной (47.19 доллара). Локальный убыток составил огромное для данной стратегии значение - 777.99. Правда, и здесь не обошлось без казусов, связанных с человеческим фактором, но об этом чуть позже. Сейчас отметим итоговые результаты работы стратегии за три месяца.

Общее количество сделок составляет 22 (см. рис. 7). Суммарная прибыль отрицательна, то есть, имеем дело с убытком в размере 245.72 доллара.



Рис. 7. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Возвращаясь к влиянию человеческого фактора, заметим, что сделки №19-21 онлайна были совершены вне всяких правил и вины советника здесь нет. Все дело в том, что в истории счета торгового терминала было настроено отображение сделок лишь за текущий месяц, что делает недоступной для эксперта более раннюю историю счета. А одним из главных условий при открытии сделки в стратегии является чередование коротких и длинных позиций. Чередование сделок осуществляется на основании доступной истории счета. Поэтому повторное открытие серии сделок Sell от 4-го февраля стоит рассматривать как нарушение правил стратегии вследствие человеческой ошибки. Эта ошибка стоила 340.62 доллара, что и является единственным расхождением между отчетом онлайн-торговли и отчетом тестера стратегий (см. рис. 8).



Рис. 8. Результаты тестирования советника ZigZagStatistic на паре USDCHF.

Получение подобных убытков экспертом предполагалось, правда, не ожидалось такой грубой человеческой ошибки. Но даже текущее положение не вызывает какого-либо беспокойства, поэтому четвертая стратегия, как и три ее «собрата» продолжает функционировать.

Заключение

Совокупный убыток по счету за последний месяц составил 1686.6 доллара. Была растрачена прибыль, полученная за полтора месяца работы советников. С другой стороны, нахождение текущего баланса в прибыльной зоне дает очень хороший повод для оптимизма и предоставляет возможность оценки вклада каждой из стратегий в отдельности в общую копилку (см. рис. 9).



GBPJPY

67%

? GBPJPY

? USDJPY

Рис. 9. Вклад каждой из стратегий в общую прибыль.

Игорь Герасько - Торговля он-лайн. Портфель экспертов 4

Четвертый месяц тестирования для большинства стратегий портфеля экспертов ознаменовал собой начало выхода из кризиса. Три из четырех стратегий принесли чистую прибыль. И лишь одна стратегия все еще продолжает находиться в яме просадки, приближаясь к заявленному максимуму потерь. В итоге, совокупная прибыль, зафиксированная тремя экспертами, едва смогла перекрыть убытки, причиненные одним экспертом.

Значение общего баланса, по сравнению с прошлым месяцем, увеличилось всего на 3 доллара до 17 690.13. Но торговый счет на данный момент располагает четырьмя открытыми сделками, общая прибыль по которым составляет 100.99 долларов. То есть тенденция к улучшению ситуации все же наблюдается.

Как обычно, проанализируем торговлю каждого эксперта в отдельности.

Стратегия Parabolic SAR и валютная пара USDJPY

В течение четырех торговых недель эксперт Parabolic SAR совершил 16 сделок. Результаты разделились поровну: 8 сделок оказались прибыльными и 8 убыточными. Так как стратегия изначально нацелена на качественное превосходство прибыльных сделок над убыточными сделками, то при равном количестве всегда побеждают прибыльные. Подтверждением такого свойства советника является 157.43 доллара прибыли (1412 пункта) за отчетный месяц.

Показательно, что месяц (имеется в виду отчетный месяц, начинающийся с 15 февраля) для стратегии начался с продолжения серии убытков. В результате она достигла семи сделок подряд. В валютном выражении это вылилось в 320.7 доллара. Но сразу после такого падения появились признаки стабилизации, а под конец месяца стратегия выдала серию из четырех прибыльных сделок подряд, которые принесли 311.2 доллара прибыли, практически полностью компенсировав предыдущую серию убытков.



Рис. 1. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Полные результаты работы стратегии в течение всего срока торговли представлены в виде графика кривой баланса на рисунке 1. К настоящему моменту проведено 60 сделок. Чистая прибыль составляет 526.98 доллара (4830 пунктов). Оперируя терминами технического анализа из графика уже можно четко выделить два серьезных уровня: 600 долларов -сопротивление и 200 долларов - поддержка. Так как сопротивление уже было бито, более реальным выглядит сценарий продолжения роста кривой баланса.

В сравнении с результатами тестирования за аналогичный период (см. рис. 2) расхождения остались на том же уровне, которые были описаны в первых трех обзорах, так как за прошедший месяц расхождений по количеству сделок нет. Различия имеются только по конечному результату сделок, но все они минимальны и лежат в области допустимых погрешностей.



Рис. 2. Результаты тестирования советника Parabolic_V3 на паре USDJPY.

Среднемесячная прибыль стратегии составляет 131.75 доллара или 1207 пунктов. Если соотнести эти данные с итогами тестирования системы за период 01.01.2006 - 13.11.2009, то получим очень похожие результаты. Напомню, что конечный итог тестирования - 3360 долларов прибыли, что составляет 97.39 доллара в месяц. Выходит, что на данный момент стратегия даже опережает график. Поэтому никаких изменений по отношению к стратегии производить не будем.

Стратегия SARPlusAlligator и валютная пара GBPUSD

Результат стратегии на отчетном отрезке 17 сделок и 213.92 доллара прибыли (2161 пункт). На этот раз, в отличие от предыдущего месяца, прибыльных сделок уже не три, а семь. Прибыльные сделки не смогли превзойти убыточные в количестве, но победили качеством. Новое значение максимальной прибыли за одну сделку 184.10 доллара. В то же время показательно, что максимальное значение убытка в течение месяца всего лишь 67.90 доллара. Для сравнения, максимальное значение убытка на данный момент почти в два раза больше -117.60 доллара.

В отношении общего результата работы эксперта складывается такая картина. Ущерб, причиненный депозиту за предыдущие два месяца, наконец-то возмещен и даже принесена небольшая прибыль - 20.69 доллара (278 пунктов). Всего совершено 58 сделок (23 прибыльные и 35 убыточных). Общий результат приведен на рисунке 3.



Рис. 3. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Если аппроксимировать результаты всех сделок таким образом, чтобы точки лежали на одной прямой, то получим нисходящую прямую. То есть на данный момент эксперт является скорее убыточным, чем прибыльным. Но судить об этом на основании 58 сделок однозначно нельзя. Поэтому будем ждать увеличения статистической базы.

Приятно отметить, что в сравнении с результатами эксперта, показанных в тестере стратегий за аналогичный период (см. рис. 4), расхождений практически нет. Все различия касаются конечного результата сделок и отличаются на несколько пунктов, причем все в пользу реальной торговли.



Рис. 4. Результаты тестирования советника SARPlusParabolic на паре GBPUSD.

Значительное отличие в показателях чистой прибыли онлайн и тестера сложилось в течение прошлых месяцев тестирования эксперта, когда он еще не работал на выделенном сервере, что не давало возможности находиться онлайн непрерывно. С тех пор, как советник имеет доступ к рынку круглосуточно, различия с тестером стали сходить на нет.

Общие результаты торговли по стратегии SARPlusParabolic приведены в таблице 2. «Разброд и шатание» - по-другому на данный момент систему не охарактеризуешь. С другой стороны, ничего катастрофического в результатах нет. Будем надеяться, что стратегия просто ждет своего звездного часа. До тех пор, пока она не приносит больших убытков, такое положение дел терпеть можно.

Стратегия Stochastic_V2Filtr и валютная пара GBPJPY

Второй месяц подряд стратегия приносит большие убытки. На сей раз проведено 23 сделки, из которых только 5 показали прибыль. Поэтому не удивительно, что итогом торговли стал убыток 742.15 доллара (6610 пунктов) Движения пары GBPJPY за последний период настолько хаотичны, что советник все время пытается вскочить на подножку убывающего поезда. Но, чаще всего, поезд уже давно ушел.

Новым антирекордом стратегии стало увеличение максимальной серии убыточных сделок. Теперь их девять. До этого рекордом было число 6. В течение девяти сделок депозит лишился суммы 522.70 доллара. Рекордов, в хорошем смысле этого слова, зафиксировано не было.

Общая прибыль эксперта за весь период тестирования уменьшилась до минимума - 25.24 доллара. На достижение этого показателя было потрачено 73 сделки (см. рис. 5).



Рис. 5. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Вид кривой баланса вновь не настраивает на положительный лад, так как общее направление на данный момент скорее нисходящее, чем восходящее. Но не стоит забывать, что мы пока наблюдаем только часть целой картины. Какой она будет, покажет время. А пока дождемся приемлемого количества сделок для анализа или превышения максимальной заявленной просадки. Поводом для оптимизма сейчас является наличие на счете текущей прибыльной сделки, результат которой выше 300 долларов.

В сравнении с результатами тестера, онлайн все еще выглядит намного оптимистичнее (см. рис. 6). Снова во всем обвиним непостоянное присутствие эксперта в рынке в течение предыдущих месяцев. В отношении же сходства результатов за последний месяц все находится в пределах нормы. Количество сделок совпадает, а их результат расходится на незначительные величины, которые, в своем большинстве, вновь лучше в онлайне, чем в тестере.



Рис. 6. Результаты тестирования советника Stochastic_V2Filtr на паре GBPJPY.

Стратегия ZigZagStatistic и валютная пара USDCHF

Четырнадцать сделок за четыре последние недели принесли в общую копилку 395.45 доллара (4258 пунктов). Это самый большой вклад за четвертый месяц среди всех четырех систем. Девять сделок из четырнадцати оказались прибыльными. Но, учитывая специфику стратегии, можно сказать, что все сделки являлись прибыльными, если рассматривать серию из двух-трех сделок как одну сделку. Показателем «убыточности» системы является достижение ценой уровня стопа. Именно в этом смысле все сделки прибыльные.



Рис. 7. График кривой баланса по результатам торговли онлайн.

Рассматривая общие результаты работы системы (см. рис. 7), отмечаем, что вид кривой баланса больше похож на расширяющийся треугольник. В какую из сторон он будет расширяться - в прибыльную или в убыточную - узнаем только со временем. Общий итог работы эксперта за четыре месяца 149.73 доллара (1475 пунктов). То есть эксперт вновь становится прибыльным. Ложкой дегтя в этой бочке меда является присутствие двух текущих убыточных позиций. И, по всей видимости, дело идет к достижению уровня стопа.

В сравнении с результатами тестирования стратегии, онлайн оказывается хуже. Это единственный из четырех экспертов, имеющий такую статистику. Как уже отмечалось, причиной тому является незапланированное открытие в режиме онлайн короткой сделки 4-го февраля 2010 года. В тестере такой сделки нет.



Рис. 8. Результаты тестирования советника ZigZagStatistic на паре USDCHF.

Видя результаты торговли по стратегии (см. табл. 4) за последние четыре месяца, особых поводов для сомнений не возникает. Здесь может помешать лишь человеческий фактор, который в полной мере предусмотреть очень трудно.

Заключение

Несмотря на то, что убыток третьего месяца тестирования в полной мере возместить не удалось, четвертый месяц можно считать успешным. Ведь здесь главным является тенденция к улучшению, так сказать, наличие перелома. К тому же, со времени начала испытаний баланс еще ни разу не опускался ниже начальной отметки 17 000. Это говорит о том, что настоящие убытки нас обходят стороной, захватывая лишь часть прибыли. Поэтому со спокойной душой можем посмотреть на размеры вкладов каждой из стратегий в общее дело (см. рис. 9).

Как видим, настала эра гегемонии стратегии Parabolic_V3. Правда, нужно понимать, что это связано с локальными неудачами других стратегий. Но и сильно умалять заслуги эксперта тоже не стоит, так как на сегодняшний день система, основанная на параболике, является наиболее устойчивой и стабильной во всем портфеле экспертов.



Рис. 9. Вклад каждой из стратегий в общую прибыль.

По традиции сменен инвест-пароль счета. Начиная с понедельника, следует использовать такие данные доступа к счету:

Файлы для скачивания:

-- развернутые результаты тестирования стратегий за прошедшие четыре недели.

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы советника Parabolic_V3 в течение последних четырех недель.

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы советника SARPlusAlligator в течение последних четырех недель.

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы

советника Stochastic_V2Filtr в течение последних четырех недель.

-- список реальных сделок, совершенных в результате работы советника ZigZagStatistic в течение последних четырех недель.







    Биржевая торговля: Механические торговые системы - Создание - Программирование

• Механические торговые системы (МТС)
  
• Технический анализ и МТС
  
• Разработка механических торговых систем
  
• Механические торговые системы
  
• GNU механические торговые системы
  
  
• Тестирование механических торговых систем
  
• MetaStock - механические торговые системы
  
• Omega Trade Station - механические торговые системы
  
  
• МТС - обзор языков программирования
  
• Си для механических торговых систем
  
• C# для механических торговых систем
  
• C++ для механических торговых систем
  
• Borland C++ для механических торговых систем
  
  
• C++ Builder для механических торговых систем
  
• Visual C++ для механических торговых систем