Когда приходит понимание.


Не редко мы слышим о профессионалах рынка Forex, но только лишь человек, переживший многократный отрицательный опыт, может понять истинное значение этих слов. Но, наверное, самое важное не значение, а понимание ценности приобретенного опыта. Ведь именно опыт, а не какие-то волшебные формулы или торговые системы дают возможность стабильно зарабатывать на рынке Forex. Нередко многие трейдеры тратят огромное количество времени на поиски прибыльных торговых систем, супер точных сигналов, каких-то сложных математических систем, которые никогда не смогут дать того, что многие так ищут -финансовой свободы, а лишь добавят Вам проблем, связанных с постоянной оптимизацией, добавлениями и шлифовкой системы. А спустя некоторое время, когда Вы посчитаете, что все уже перепробовали, Вы поймете, что систем, которые могут работать всегда и положительно просто не существует.

И тут Вы сталкиваетесь с двойным виденьем, когда первое является наличие каких-то правил и законов, второе, когда эти правила не должны быть жесткими, как раз жесткость правил и будет всегда приводить к тому, что трейдер спустя некоторое время либо будет сливать депозит, либо будет уходить в глубокую просадку. Вся проблема скрыта в накоплении отрицательной вероятности. За всю свою практику я не нашел решения данной проблемы, не получалось защититься от данного недуга. И даже самые лучшие торговые системы терпели фиаско, когда уже были выстроены дальнейшие планы. Каждому трейдеру знакома горесть очередного поражения и все мы хотим, чтоб поражений было как можно меньше. Хочу обратить внимание на одну замечательную особенность практически любой торговой системы. Практически все торговые системы, даже в автоматическом режиме способны давать стабильную прибыль без слива депозита в районе 50% от размера депозита в год. Прибыль весьма маленькая и вряд ли заинтересует кого-либо, но никто не запрещает использовать корзину торговых систем, в которой каждая торговая система настроена на эту доходность. В итоге мы получим несколько торговых систем, каждая из которых будет давать Вам по 50% годовых, а в сумме в свою очередь будет выходить гораздо больше, причем риски всегда будут находиться на приемлемом уровне.

В слово риск, я закладываю форсмажорные ситуации: глобальные катастрофы, войны, безоткатные движения, размер которых превышает 50% от всей амплитуды колебаний валютной пары за всю её историю существования. Для того, чтобы данная корзина торговых систем работала наилучшим образом, необходимо подобрать системы, которые будут друг друга компенсировать. Например, одна система использует сетку бай лимит ордеров по тренду, другая использует данную сетку против тренда, так же стоит подобрать несколько торговых систем работающих при помощи стоп лосса. Не рекомендую использовать торговые систем, в которых торговые объемы увеличиваются с коэффициентом выше 1.7. Так как такие системы будут давать либо очень низкую прибыль, основанную на профитах начального лота, либо будут создавать Вам излишние проблемы и нервотрепку, своими большими торговыми объемами. Так же не следует упускать возможность ручной торговли, так как Вам все равно придется системы контролировать, а так будете тратить время у монитора с пользой. Очень важно, чтоб торговые системы, в неблагоприятные для них моменты, не оказывались в просадках все одновременно, для корзины торговых систем важно, чтоб системы работали по принципу, если одна система дает просадку, то другая в этот момент прибыль. И только в этом случае удастся зарабатывать вашу желаемую прибыль от 10% в месяц, что составляет около 200% в год. Что при стабильных заработках является просто огромным доходом.

Интересно то, что банковские системы работают тоже корзинами, для сохранения капитала, но они не ставят цель извлечение сверх прибылей, так как работа ведется без кредитного плеча, да и с крупными суммами.

Что же касается распределения торговых объемов между системами, то тут я рекомендую воспользоваться равными долями, чтоб получить усреднение прибыли и рисков, чтоб не было дисбаланса, когда наступят сложные ситуации на рынке. Увеличение торговых объемов в момент роста депозита, можно увеличивать при помощи линейной зависимости, на вероятность летального исхода, для вашего депозита, это уже не повлияет. Так как системы изначально тестируются и проверяются в самых сложных ситуациях. Не рекомендую использовать торговые системы, в консервативных настройках каких были замечены просадки свыше 30%. В обязательном порядке торговые системы с использованием усреднения должны проходить тестирования с начала 2008 года. Если данные системы не будут проходить кризисное движение, то рекомендую от них отказаться - они не безопасны.

Таким образом, Вы сможете подобрать некий инвестиционный пакет торговых систем, при которых риски будут оставаться минимальными, а результативность такого вида торговли будет на порядок выше того, что использует большинство.

Всем успехов, надеюсь, моя информация станет для Вас полезной.




    Биржевая торговля: Обучение - Трейдер - Трейдинг