Торговые стратегии - Черепахи
Некоторые правила реализации стратегии «Черепахи»:Вход — длинная позиция открывается, если текущая цена пробивает максимум за N дней (верхняя граница канала Дончиана), короткая — при пробое минимума за N дней (нижняя граница канала). Параметр N задаёт исторический диапазон для поиска уровней пробоя, определяя длительность тренда.
Стоп-лосс — выставляется сразу при входе, рассчитывается как: цена входа ± 2 ATR. ATR (Average True Range) — классический индикатор измерения рыночной волатильности.
Выход из позиции — по 10-дневному откату.
Жёсткое управление рисками — не рисковать более 2% капитала на сделку.
Изначально стратегию адаптировали под долгосрочную торговлю, но некоторые отмечают, что её правила тоже уместны во внутридневном трейдинге
-
Сандс Р. - Маленькие секреты черепашьей торговли
Вопрос, что же является наиболее важным для успешной работы на финансовых рынках, в той или иной форме задавали себе все трейдеры. Известный американский трейдер Рассел Сандс (Russell Sands) счит...
-
Путь черепах
Впервые излагаются подробности того, чему и как обучал новичков инициатор эксперимента Ричард Деннис – «Принц Ямы», как его окрестили в биржевых кругах. Вы узнаете, на каких рынках торговали Черепахи, какие тактики входа и выхода они применяли, за какими трендами следовали, как рассчитывали риски, какие ограничения были обязаны соблюдать и почему одни Черепахи потерпели фиаско, а другие заработали миллионы. И главное – почему практический опыт трейдинга в прошлом или его отсутствие не сыграли при этом никакой роли.
Наркотик риска
Торговые риски трейдеров
Трейдеры, спекулянты, скальперы – о господи…
Паника в «яме»
Смерть «ямы»
Тренировка мышления Черепахи
Эмоциональное спасение
Путь Черепах
Следование за трендом
Торговля против тренда
Торговля на колебаниях
Дневная торговля (дейтрейдинг)
Наблюдение за состоянием рынка
Самое сложное – это первые два миллиона
Начало занятий
Риск банкротства
Наука контролируемого риска
Преимущество Черепах
Ожидания – количественная оценка перевеса
Мышление Черепах
Следование тренду
Становится горячо
Первая награда за рекорд
Думай как Черепаха
Вопрос не в том, кто прав
Забудьте о прошлом
Избегайте волнений о будущем
Думайте в категориях вероятности
Что делать и чего не делать для того, чтобы мыслить как Черепахи
Игры в любимчиков
Оправдания, оправдания
Торговля с перевесом
Элементы перевеса
Перевес при использовании фильтра тренд-портфеля
Перевес при выходе
Потеря перевеса
Поддержка и сопротивление
Поиск перевеса в уровнях поддержки и сопротивления
Нестабильная основа
Как измерять?
Рискованный бизнес
Истощение
Низкая отдача
Ценовой шок
Смерть системы
Как измерять то, чего вы не видите
Обратная сторона риска: отдача
Измерение уровней риска и доходности
Коэффициент Шарпа
Когда гений терпит поражение
Не по Шарпу
Тучи сгущаются?
Коэффициент MAR
И еще о риске гибели системы
Все такие разные
Риск и управление деньгами
Не верь тому, что слышишь
И снова о риске крушения
Управлять деньгами в стиле Черепах означает оставаться в игре
N-фактор
Правила расчета риска
Кирпичи стиля Черепах
Кирпич за кирпичом
Прорывы
Скользящие средние
Каналы волатильности
Выходы по времени
Простой взгляд Назад
Хотите еще?
Торговля в стиле Черепах: шаг за шагом
Тестировать или не тестировать
Миф об эксперте
Общие кирпичи
Рынки
Управление деньгами
Прорыв канала ATR
Прорыв Боллинджера
Тренд Дончиана
Тренд Дончиана с выходом по времени
Двойная скользящая средняя
Тройная скользящая средняя
А вот и результаты
Добавляем стопы
И вновь к результатам
Ложь, грязная ложь и тестирование прошлого
Эффект трейдера
Случайные эффекты
Гены удачи
Плохие новости для инвесторов
Удача и время
Оптимизация
Парадокс оптимизации
Параметр количества дней в скользящей средней
Основа для прогнозов
Подгонка кривой
Важность размера выборки
На твердой почве
Статистические основы тестирования
Существующие измерения неустойчивы
Устойчивые показатели измерения результативности
Регрессированная годовая отдача (RAR%)
R-cubed – новое соотношение риска и доходности
Устойчивый коэффициент Шарпа (Robust Sharpe Ratio)
R-cubed за указанный период изменился в два раза меньше, чем MAR.
Репрезентативные выборки
Размер выборки
Назад в будущее
Удачливые системы
Параметры вперемешку
Окна повторяющейся оптимизации
Моделирование по методу Монте-Карло
Альтернативные ситуации в трейдинге