18c0693f

    Тестирование МТС

Тестирование механических торговых систем (МТС) — это процесс, который позволяет оценить эффективность стратегии, заложенной в программу, на исторических данных. Цель — определить, насколько МТС пригодна для реальной торговли, и, если нужно, оптимизировать параметры системы.

Для тестирования МТС используют, например:

Бэк-тест. На исторические данные о котировках накладывают сформулированные принципы входа, выхода и стоп-лоссов. Это позволяет оценить, что было бы с капиталом, если бы трейдер действительно совершал те сделки, которые предписывает система.

Кросс-тестирование. Например, для модели, принимающей на входе историю цен и вычисляющей прогноз будущей цены, готовят примеры предшествующего колебания цен и дальнейшего развития процесса. Затем оптимизируют параметры модели на одних примерах, а тестируют на других.

Тестирование с разными входными параметрами. Это позволяет подобрать лучшие настройки, при которых прибыльность системы максимальна. В процессе оптимизации происходит множественное тестирование одного торгового робота с разными параметрами, результаты всех прогонов сравнивают между собой.

  • Фитерман М. - Как трактовать и анализировать результаты тестирования ТС
    Для изучения поведения рынка пытаюсь применить теоретический аппарат теории автоматического управления и теории случайных процессов. Тестирование новой торговой системы (своей или чужой) - важней...

  • Лиор Алкалэй - Выгодная стратегия
    Естественно, можно было бы погрузиться в статистику и начать изучать цифры. Все же, прежде, чем мы углубимся в методы анализа, которых большое множество, я хочу немного поговорить о философии и, действительно, правилах хорошей стратегии

  • Михаил Короток - Как сравнивать торговые системы
    Я не люблю выражения «игра на бирже», «биржевой игрок» — они вводят в заблуждение. Слово «игра» подразумевает необходимость некоторой удачи для достижения положительного результата, между тем как апелляции к «госпоже Удаче» при совершении торговых операций являются, по меньшей мере, наивными.

  • Ян Хантсли - Массовый продукт
    При подходе к торговым системам существует три различных точки зрения. Одни считают, что чем больше инвесторов и трейдеров следуют какой-то системе, тем лучше она будет работать. Другая группа убеждена, что единственный путь к рыночному успеху состоит в том, чтобы держать свою торговую стратегию в секрете.

  • Независимый трейдер-программист - Биржевое программирование
    Начатый месяц назад эксперимент (тестирование портфеля экспертов на демо-счете) принес первые плоды, а именно: результаты работы экспертов он-лайн и, что самое главное, первую прибыль, пусть она и виртуальная

  • Moysha-online - О чем в действительности нам сообщает тестирование
    Результаты тестирования не являются тем, чем они кажутся. Вы должны иметь в виду, что торговые системы разработаны с учетом прибыли на исторических данных. Это важно, потому, что Вы знаете априори, что рынок совершил в прошлом. Любая торговая система, которая вами разработана или оптимизирована, отражает ваш принципиальный взгляд на прошлые действия рынка

  • Moysha-online - Результаты тестирования системы
    О'кей, вам уже все надоело, правда? Пробравшись через первые семь разделов, вы хотите проскочить этот и следующие, и потратить сэкономленное время на то, чтобы воплотить в сделках свои идеи. Хорошо, вы знаете, что у вас есть право двигаться вперед. Когда вы потеряете 30% от своих средств на системе, которая окажется не работоспособной, вы всегда можете вернуться назад, сюда, и почитать чуточку больше

  • Волтер Петерс - Рыночный тест-драйв
    Может возникнуть множество проблем, когда вы будете тестировать свою торговую систему, но большинство проблем подпадает под одну из трех категорий: ошибка "постфактум", слишком много переменных или неготовность к значительным изменениям на рынке. Давайте, разберем каждую из этих ошибок, наряду с методами минимизации их влияния

  • Игорь Герасько - Существенное потепление
    Последние три месяца были не столь фееричными для совокупной системы экспертов, как первые два. Такая ситуация четко вписывается в рамки теории о различии рынков разных годов. Имеется в виду, что характер рынка 2009 года, от которого тестирование взяло два месяца, отличается от характера рынка 2010 года, в котором на торговлю выпало уже три полноценных месяца

  • Влада Райсевик - Тестирование торговых программ
    Я предлагаю некоторые мысли на тему, которая интересует многих трейдеров. Я также приведу некоторые основные моменты тестирования в качестве примера того, какой вид результатов можно ожидать.Если у вас уже есть определенный опыт технической торговли, то вы без сомнения слышали о понятии торговой программы.

  • Марина Долинина - Фактор времени при построении и тестировании торговых систем
    Думаю, что не погрешу против истины, отметив, что люди, пытающиеся найти себя в трейдинге, достаточно самоуверенны и обладают высоким самомнением. А иначе, откуда бы взяться таким неуемным амбициям?!

  • Игорь Герасько - Эффект среды
    Очень важное умение человека - способность сохранить баланс в каждом жизненном аспекте, соблюдение некоторой золотой середины. Любое дело, на которое было потрачено ровно столько сил и времени, сколько требовалось для достижения результата, приносит неизмеримо большее удовлетворение, в сравнении с полной растратой всего физического и морального духа при тех же итогах

  • Moysha-online - Данные и обратное тестирование
    B системных торгах существует школа взглядов, которая утверждает, что необходимо, по крайней мере, 30 торгов на данном наборе данных, что бы сделать систему работоспособной. По-моему, это не соответствует истине. Особенно в отношении кратковременных торговых систем и дневных рынков (которые мы рассмотрим позже в этой серии)