Финансовое моделирование

Финансовое моделирование — это процесс построения абстрактного представления (финансовой модели) реальной или предполагаемой финансовой ситуации. Суть моделирования — математическое представление взаимосвязей между финансовыми переменными: модель отражает, как изменение одного параметра (например, объёма продаж) влияет на другие показатели (прибыль, денежный поток, стоимость компании).

Некоторые цели финансового моделирования:

Оценка инвестиционных проектов — определение экономической эффективности капиталовложений и сравнение альтернативных проектов.

Бюджетирование и финансовое планирование — разработка годовых и долгосрочных бюджетов компании.

Стратегическое планирование — моделирование различных сценариев развития бизнеса и выбор оптимальной стратегии.

Оценка стоимости бизнеса — определение справедливой рыночной стоимости компании для сделок M&A, привлечения инвестиций.

Управление рисками — анализ чувствительности бизнеса к внешним и внутренним факторам.

Оптимизация операционной деятельности — выявление точек роста эффективности бизнес-процессов.

Финансовая диагностика — выявление потенциальных проблем с ликвидностью, платёжеспособностью, доходностью.

Тюрин Е. - Многофакторная модель Дюпон анализа эффективности деятельности компании
Система финансового анализа Дюпон (The DuPont System of Analysis) в первую очередь исследует способность предприятия эффективно генерировать прибыль, реинвестировать ее, наращивать обороты. Расще...
Оптимизационные и имитационные модели
В условиях рыночной системы управления производственной и сбытовой деятельностью предприятий и фирм в основе принятия хозяйственных решений лежит рыночная информация, а обоснованность решений проверяется рынком в ходе реализации товаров и услуг. При таком
Курс имитации
В любом деле есть ключевые понятия, в которых отражается самая суть предмета. В обучении рисунку в качестве таковых обычно выступают такие понятия как натура и изображение. Они включают в себя составляющие их понятия - такие как пропорции, освещение, контур, пятно, проекция на плоскости и т. д. небольших предметов
удаленных предметов
Журавли и синицы
Изображение: имитация и интерпретация
Копирование вверх ногами

мятой бумаги
пустых пространств
предметов с узорами
фактуры и текстуры
Приемы работы штрихом
Работа мазком
Работа заливками

Работа работа по сырому
Копирование фотографии. лессировки
Живопись небольших предметов
Живопись удаленных предметов
Финансовое планирование
Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от задач и объектов планирования.
Финансовое планирование является важным элементом корпоративного планового процесса . Каждый менеджер, независимо от своих функциональных интересов, должен быть знаком с механикой и смыслом выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере настолько, насколько это касается его деятельности.
Значение финансового плана на предприятиях заключается в том, что он:
Содержит ориентиры, в соответствии с которыми предприятие будет действовать;
Дает возможность определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции;
Служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов

Цели и функции финансового плана
Краткосрочное и долгосрочное планирование
Организация планирования
Структура финансового плана

Подготовка бюджета
Прогноз объемов реализации
Производственный план
План доходов и расходов
Баланс денежных поступлений и выплат

План по источникам и использованию средств
Сводный балансовый план активов и пассивов предприятия
Анализ безубыточности
Стратегия финансирования
Прогноз сбыта

Производственный план
План доходов и расходов
Баланс денежных поступлений и выплат
План по источникам и использованию средств
Финансовый анализ
В большинстве случаев практического применения системного анализа для исследования свойств и последующего оптимального управления системой можно выделить следующие основные этапы:
· Содержательная постановка задачи
· Построение модели изучаемой системы
· Отыскание решения задачи с помощью модели
· Проверка решения с помощью модели
· Подстройка решения под внешние условия
· Осуществление решения
Остановимся вкратце на каждом из этих этапов. Будем выделять наиболее сложные в понимании этапы и пытаться усвоить методы их осуществления на конкретных примерах.
Но уже сейчас отметим, что в каждом конкретном случае этапы системного занимают различный “удельный вес” в общем объеме работ по временным, затратным и интеллектуальным показателям. Очень часто трудно провести четкие границы — указать, где оканчивается данный этап и начинается очередной.

Сущность и принципы системного подхода
Проблемы согласования целей
Проблемы оценки связей в системе
Пример системного подхода к задаче управления

Моделирование как метод системного анализа
Процессы принятия управляющих решений
Случайные события и величины, их основные характеристики
Взаимосвязи случайных событий
Схемы случайных событий и законы распределений случайных величин

Методы непараметрической статистики
Корреляция случайных величин
Линейная регрессия
Элементы теории статистических решений

Содержательная постановка задачи
Построение модели изучаемой системы в общем случае
Моделирование в условиях определенности
Наличие нескольких целей — многокритериальность системы
Экспертные оценки, ранговая корреляция и конкордация

Моделирование системы в условиях неопределенности
Моделирование систем массового обслуживания
Моделирование в условиях противодействия, игровые модели
Моделирование в условиях противодействия, модели торгов
Методы анализа больших систем, планиров. экспериментов
Методы анализа больших систем, факторный анализ

Теория систем и системный анализ
Общие вопросы математики
Математическая статистика