РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕНЫ (PRICE VARIANCE)
Взвешенное во времени расхождение цены (Несоответствие 1)
где n = Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение
XX = Средняя цена в квадрате
X = Средняя цена
PRICESTDDEV
Стандартное отклонение цены
ИЛИ
SPREADVARIANCE
Взвешенное во времени расхождение спреда
где n = Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение
XX = Спред в квадрате
X = Спред
SPREADSTDDEV
Стандартное отклонение спреда
ИЛИ
Метрики стоимостей сделок
SPREAD
Взвешенный во времени спред
Ask - Предложение
Bid - Спрос
RELSPREAD
Относительный спред
Spread - Спред
Mid-point price - Средняя цена
TICKSPREAD
Квант спреда
Spread - Спред
Minimumtick - Минимальный квант времени
VWMARKETIMPACT
Взвешенное по объемам влияние на рынок
Impact - Влияние
Volume - Объем
где
|
Impact = |
|
|
Impact = |
|
|
Trade price = |
цена сделки для простой сделки или средняя цена сделки в случае комбинированной сделки |
|
Best ask = |
цена наилучшего предложения непосредственно перед совершением сделки |
|
Best bid = |
цена наилучшего спроса непосредственно перед совершением сделки
|
|
volume = |
объем сделки для простой сделки или общий объем для комбинированной сделки |
