---

Разделы На главную История денег и экономики История экономических знаний Формы безналичных денег Международные финансы Экономические концепции Экономические теории Экономика в реальной жизни Экономический анализ и интеграция Макроэкономика Экономика и социальное общество Социальная экономика Социология Кризисная экономика Инфляция в экономике Экономика зарубежных стран Иностранные деньги Государственное регулирование Бюджетная система Политическая экономия Политология Законы денег Налогообложение Аудит Банкротство Теория рынка Конкуренция Международная торговля Товарная биржа Нефть и газ на бирже Логистика Банки - услуги и операции Банки в России Банковский кредит Недвижимость Ипотека в банке Инвестирование Стратегии инвестирования Инвестиционные фонды Ценные бумаги Акции Вексель Облигации Опционы Фьючерсы Биржевая торговля Биржа Forex Фондовый рынок Фондовый рынок России Волны Эллиотта Теория фракталов Торговая теория Ганна Фибоначчи на бирже Графический анализ на бирже Паттерны Биржевой анализ "Крестики-нолики" Японские свечи Технический анализ Математика на бирже Фундаментальный анализ Биржевая торговля Стратегии торговли Механические торговые системы Программирование МТС Управление торговым капиталом Управление портфелем Управление риском Страхование Профессия трейдер Практический трейдинг Технологии инфосистем Информационный рынок Безопасность информации Криптология и криптография Реклама PR - Public Relations Маркетинг Финансовая система Начало бизнеса Предпринимательство Малый бизнес Микроэкономика Торговля Ценообразование Работа в Интернете Сайты, софт, дизайн Управление качеством Управление предприятием Производство продукции Стратегический менеджмент Учебники по менеджменту Системы и организации Теория систем Планирование Статистика финансов Управление персоналом Трудовые отношения Бухгалтерия «1С:Бухгалтерия» Управленческий учет Делопроизводство и офис Автоматизация делопроизводства Рынок труда Карьера Менеджер Лидерство и бизнес карьера Лидерство и карьера Общение и переговоры Общение в бизнесе Бизнес переговоры Инновации в моделировании Экономическое моделирование Нейронные сети Нейролингвистика Логика нейросетей Программирование Пакет Excel Технологии программирования Языки программирования Практическая психология Психологические тренинги Психология в медицине Возрастная психология Ваши скрытые резервы Здоровье и долголетие Работа с эмоциями Пикап Управление временем Гипнотерапия Подсознание Трансовые техники Магия Здоровье советы Спорт для здоровья Йога Религии Эзотерика Мистицизм

---

Глава 11 ПСИХОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ ; И ОЦЕНКИ ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЕ

На протяжении многих лет люди создавали различные экономические институты и вырабатывали такие виды договоров, которые бы максимально облегчали эффективное распределение риска за счет расширения диапазона диверсификации и увеличения специализации в области управления риском. Страховые компании и фьючерсные рынки — примеры институтов, чья первая и основная функция заключается в содействии перераспределению риска в рамках экономической системы.

Распределение риска—одно из важных соображений при эмиссии ценных бумаг. Не случайно компании выпускают и облигации, и акции — ведь эти два вида ценных бумаг различаются по характеру риска, который с ними связан. Выбирая во что инвестировать — в облигации, в акции, или в то и другое,—инвесторы выбирают риск, на который они готовы пойти.

За последние несколько десятилетий значительно повысилась скорость внедрения инноваций, которые облегчают управление риском. Причина тому — произошедшие изменения в области спроса и предложения на рынках, связанных с распределением риска. Новые открытия в области телекоммуникаций, обработки информации и финансовой теории значительно снизили издержки достижения более масштабной диверсификации и специализации при принятии риска. В то же время возросшая изменчивость валютных курсов, процентных ставок и товарных цен повысили спрос на адекватные способы управления риском. Таким образом, стремительное и повсеместное развитие фьючерсов, опционов и свопов, которое началось в 70—80-е годы, в значительной степени можно объяснить реакцией рынка. Наряду с удешевлением затрат на использование инструментов по управлению риском произошло увеличением спроса на них.

Но гипотетический идеал рынка, совершенного в отношении распределения риска среди его участников, никогда не будет достигнут, потому что в реальном мире существует огромное количество ограничивающих факторов, которые никогда не удастся преодолеть полностью. К двум ключевым факторам, ограничивающим эффективное распределение риска, относятся операционные издержки и психологические проблемы.

Операционные издержки включают расходы на учреждение и функционирование таких институтов, как страховые компании и фондовые биржи, плюс расходы на заключение и исполнение контрактов. Эти институты не появляются до тех пор, пока финансовые преимущества от их создания не превысят связанных с ними издержек.

Психологические проблемы, стоящие на пути создания институтов для эффективного разделения риска, это, в первую очередь, безответственность и неблагоприятный выбор. Проблема безответственности возникает, когда приобретение страховки от какого-либо вида риска заставляет застрахованного сильнее подвергать себя этому риску или меньше заботиться о принятии мер для предотвращения события, от которого он застраховался. Возможная безответственность клиента может привести к нежеланию со стороны страховой компании страховать от какого-либо типа риска.

Например, если владелец склада покупает страховку от пожара, наличие страховки уменьшает его желание тратить деньги на противопожарную безопасность. Недостаток этих мер повышает шансы склада пострадать от огня. В самом крайнем случае владелец склада может поддаться искушению и просто поджечь склад, чтобы получить деньги, оговоренные в договоре о страховании, в особенности, если сумма превышает рыночную стоимость склада. Из-за такой потенциальной безответственности страховые компании могут ограничить сумму страховки или в определенных обстоятельствах вообще отказаться продавать страховой полис.

Вторая группа психологических проблем — это проблемы неблагоприятного выбора: те люди, кто приобретают страховку от



риска, подвержены этому риску больше, чем остальная часть населения. Рассмотрим, например, пожизненный аннуитет, или пожизненную ренту, т.е. контракт на ежемесячную выплату фиксированной суммы, которая продолжается, пока жив владелец аннуитета. Компания, торгующая такими аннуитетами, не может исходить из предположения о том, что те, кто покупают этот вид страховки, будут иметь такую же продолжительность жизни, как и все население в целом.

Предположим, например, что компания продает аннуитеты людям, которые выходят на пенсию в возрасте 60 лет. Если рассматривать все население, то можно выделить в нем три группы людей: тип А — живут после выхода на пенсию 10 лет, тип В — 15 лет, тип С — 20. В среднем после выхода на пенсию человек живет 15 лет. Если компания назначит цену на аннуитет, исходя из ожидаемой продолжительности жизни, равной 15 годам, то вскоре выяснится, что среди ее клиентов преобладают исключительно группы В и С. Пенсионеры группы А сочтут, что покупка такого аннуитета — невыгодная для них сделка, и не станут покупать его.

Если бы компания, торгующая аннуитетами, могла знать, к какому типу относится ее потенциальный клиент и назначила цену, которая отражала бы соответствующую ожидаемую продолжительность жизни, то проблемы неблагоприятного выбора не было бы. Но компания не может знать об ожидаемой продолжительности жизни клиента больше, чем, возможно, он знает сам. Если страховщик не сможет назначить цену, которая в точности соответствовала бы ожидаемой продолжительности жизни клиента, то непропорционально большое число аннуитетов будет приобретаться здоровыми людьми, которые намерены прожить долго. В нашем примере средняя продолжительность жизни владельцев аннуитетов может оказаться 17,5 лет, что на 2,5 года выше, чем тот же показатель по всему населению в целом.

Таким образом, если компания, торгующая аннуитетами, будет основываться на ожидаемой продолжительности жизни, рассчитанной на основании данных обо всем населении в целом, и не будет корректировать (в сторону увеличения) этот показатель для решения проблемы неблагоприятного выбора, она обречена постоянно нести убытки. Неудивительно, что компании, действующие на этом рынке, назначают цены на аннуитеты, сравнительно непривлекательные для клиентов со средней ожидаемой продолжительностью жизни, и этот рынок значительно меньше того, каким он мог бы быть, если бы не проблема неблагоприятного выбора.

Цель психологии экономического поведения как науки, возникшей на стыке экономики и психологии, — изучение целостного человеческого поведения под влиянием экономических факторов, отраженных в психике человека. Психология экономического поведения расширяет свою сферу не только за счет включения в нее так называемой непроизводственной сферы, но и комплексного подхода к поведению человека. С нашей точки зрения, выделение особого экономического сознания, мотивов, мышления и интересов является временной данью дифференцированному подходу молодой отечественной экономической психологии. Это не только сфера осознания хозяйственных отношений, но и включение и изучение временно не осознанного: не только измерение структур сознания — установок и отношений индивида, философии фирмы или деклараций министерств и ведомств, но и в большей степени результат действия или деятельности индивида, семьи, фирмы, государства под влиянием экономических факторов.

Предметом изучения психологии экономического поведения является человеческое поведение в его выборе между альтернативами под влиянием экономических и психологических факторов. Не учитывая сферу временно не осознанного, мы упускаем из поля исследования, например, влияние разделения денег и власти на партнерские отношения в семейном бизнесе. Игнорируя личные пристрастия в окружении главы государства, мы не поймем экономических решений по поддержанию монополий каких-либо отраслей и обратного влияния монополий на политическую власть.

Объектом изучения психологии экономического поведения является прежде всего индивид. Если раньше экономистов интересовало в основном поведение больших групп людей, то теперь они склоняются к изучению микроотношений в экономике.

По современным исследованиям в области экономического поведения трудно определить, кто является автором — психолог или экономист, маркетолог или экономический психолог по образованию — настолько у тех и других выработаны общие подходы, настолько они взаимообогатили методы и сблизились в своих интересах. Именно актуальное поведение отдельного индивида стало сейчас интересовать всех названных специалистов.

Комплексный продукт экономической психологии и поведенческой экономики вобрал в себя разнообразные методы и подходы психологии,социологии,биологии,антропологии,политических наук и экономики.

Несмотря на то, что экономисты в своих концепциях использовали психологические теории — мотивации и принятия решений — они рассматривали поведение человека упрощенно. Проследив историческое развитие концепции «экономического человека», можно увидеть эволюцию экономических теорий в сторону психологизации. Такое развитие прошли, например, концепции обмена.

В основу поведения экономического человека экономисты положили целенаправленное поведение, которое четко структурируется на цели, средства и результаты. Это поведение характеризуется общими чертами. Прежде всего у него есть цель как некоторое свойство или состояние самого человека. На основании этого предполагается, что у экономического человека есть некоторая упорядоченная структура целей, которую можно изобразить в виде «дерева целей».

Цели эти в свою очередь дискретны, что позволяет объективно фиксировать конец или границы этапов в процессе достижения целей и сравнивать их. Цель представляется конкретной, достижимой в границах обозримой ситуации и поэтому ограниченной, конечной. Конкретность цели определяется возможностью измерить, оценить успешность движения к ней, фиксировать степень ее достижения. В качестве социального вознаграждения понимается результат достижения цели.

Экономическое поведение характеризуется осознанностью цели. Без этого трудно говорить о субъективной полезности и порядке предпочтений. Ведь именно с этим связана возможность построения иерархий целей, выстраивания их по степени желательности и порядку предпочтений, исходя из чего, всегда можно сказать, какая из двух целей предпочтительнее, и что на смену достигнутой цели должна приходить цель, следующая по порядку предпочтений из предыдущего перечня, а не со стороны (новая).

Третьей чертой поведения экономического человека является инструментальное подчинение средств целям. Выбор средств (методов, способов действий) производится на основе оценки их эффективности для достижения цели. Средства и сам процесс достижения цели не вознаграждаются. В то же время средства содержательно независимы от целей. Характер средств определяется не столько целью, сколько условиями, обстоятельствами, возможностями.

Четвертая черта касается расчета результатов, последствий — эффективности поведения. Деятельность оценивается по ее эффективности, т.е. по результату. В этом смысле целью деятельности является ее результат. Под принятием решений понимается оценка альтернатив, расчет последствий, выбор способа действий исходя из относительной ценности ожидаемого результата. Предполагается, что так выбираются и средства, и сами цели. В случае, если достижение цели требует слишком большого риска и/или затрат, то, как полагают экономисты, «экономический человек» отказывается от цели. Поэтому рациональность экономического поведения понимается как расчет (целей, средств, результатов) и последовательность названных шагов.

Безусловно, именно такое представление о рациональном и целенаправленном поведении человека имеет достаточные основания, так как хорошо воспроизводит специфику самой управленческой деятельности. Кроме того, такой тип поведения наиболее легко наблюдаем, измеряем, исчисляем и поэтому прогнозируем. И последнее: он наиболее управляем, так как его основные компоненты — цели, средства вознаграждения — служат в то же время и компонентами систем воздействия, стимулирования, воспитания и управления.

На недостатки данной модели экономического человека указывали многие экономические психологи. Практически все нецелевое и нерациональное поведение человека в сфере экономики не укладывается в «целерациональную» модель. Это импульсивное и эмоциональное поведение, а также поведение, которое детерминируется «областью бессознательного. Немецкий социолог, экономист и историк М. Вебер выделил тип рациональности, не связанной с целерациональной деятельностью и назвал ее субстантивной рациональностью. Наиболее полно ограничения модели экономического человека проанализированы в философской литературе. Во-первых, основания цели этого поведения лежат вне целерационального поведения: в сфере человеческих идеалов и ценностей. Во-вторых, логика целерационального поведения позволяет человеку ориентироваться лишь в той ситуации, которая ему хорошо известна, когда он отчетливо осознает свои цели и может рассчитывать средства. В-третьих, целерациональное поведение, давая некоторый самостоятельный статус средствам, оценивает их только при эффективности, но не по содержанию, тем самым делая возможной подмену целей средствами и утрату целей, жизненных ориентиров.

Целерациональное поведение обедняет деятельность, так как лишает смысла многие ее элементы и периоды. Все, что рассматривается как средство, автоматически теряет самостоятельный смысл, и чем целеустремленнее человек, чем больше сил, мотивов, времени, жизненных сфер он подчиняет целям — превращает их в средство, тем уже становится область смысла в его деятельности. Существование теряет непрерывность, становится дискретным. Целерациональное поведение выстраивает поле жизни в одну линию, лишая его альтернативности. Принятие решения — это закрытие многих альтернатив в пользу одной. Исходя из этой модели, чем больше принято решений, тем больше закрыто альтернатив. Каждое последующее решение делает возврат к отвергнутым альтернативам все менее возможным.

Понятие «обмен» в настоящее время широко используется в западной социологии для анализа социального поведения, в частности экономического. В настоящее время концепция обмена также претендует на объяснение поведения «экономического человека». Однако это верно лишь в незначительной степени. Одностороннее экономизированное толкование обмена вызывает серьезные возражения при попытке универсального объяснения экономического и социального поведения.

Схема обмена действительно может включать в число реальных побуждений не только деньги, вещи и другие материальные условия, но и нематериальные условия для получения престижа и власти, а также духовные побуждения. Теоретически в любой обмен может быть включен почти любой набор целей или ожиданий индивида (например, потребности по иерархии Л. Маслоу).

Эффективность деятельности индивида определяется тем, насколько выгодным ему представляется соотношение его вклада и вознаграждения за этот вклад. Иногда делаются попытки определить что на что обменивается: деньги — на время работы; социальное признание и безопасность — на работу и лояльность к организации; возможность творческого и свободного труда — на высокую продуктивность и качество и т.п. Изучалось, в частности, насколько устраивает индивида подсчитанный им желаемый чистый баланс вознаграждений и убытков, к которым могут быть отнесены любые личностные ценности, чувство одиночества и т.д. Э. Герсон (1976) при использовании схемы обмена для оценки качества жизни предлагал рассматривать его как результат сделки между индивидом и обществом по поводу четырех основных ресурсов — денег, времени, отношений и умений.

Однако для выхода за рамки представлений об экономическом человеке важно не столько введение внеэкономических понятий и мотивов деятельности, сколько построение другой структуры, выявление специфических механизмов социального обмена.

Попытки проверки концепций обмена постоянно сталкивались с тем, что люди, «хотя и способны руководствоваться ориентацией на свои интересы, они могут также руководствоваться и другими стремлениями — альтруизмом, чувством справедливости, соответствия статусу, соревновательностью, завистью».

Плодотворная взаимная критика психологов и экономистов на протяжении вот уже ста лет привела к расширению понимания поведения человека. Экономисты стали больше учитывать психологические особенности человека, а психологи — принимать во внимание экономические факторы. На настоящий момент принято следующее определение экономического поведения: экономическое поведение — это человеческие решения и выбор относительно альтернативного использования ограниченных ресурсов, к которым относятся деньги, время, пространство, усилия, энергия и другие материальные ресурсы для удовлетворения потребностей личности.

На экономическое поведение существенное влияние оказывают три группы факторов:

1. Факторы окружающей среды и общие социальные ситуационные факторы.

2. Субъективные факторы.

З.Экономическое поведение.

В первую группу факторов входят три подгруппы факторов, которые также взаимосвязаны друг с другом:

1. Ситуационные факторы, к которым относится общая система налогообложения, экономические законы, средства массовой информации, уровень инфляции, общий уровень доходов.

2. Факторы среды, субъективные условия и ограничения, которые непосредственно связаны с субъектом — доход, оценка дохода, долги, статус. В статус субъекта входят демографические характеристики, которые также связаны с другими экономическими категориями — возраст, пол/гендер, образование, гражданский статус, место жительства, количество детей, матримониальный статус).

3. Факторы, связанные с социальным влиянием других субъектов.

Вторая группа факторов также содержит три подгруппы факторов:

1. Подгруппа восприятия выделена отдельно, чтобы подчеркнуть восприятие как функцию, связывающую окружающую среду, ситуационные факторы и поведение как фактор, через который преломляются все экономические категории.

2. Соматические факторы — включают в себя физиологические и биологические особенности субъекта, которые ограничивают или способствуют каким-либо решениям субъекта.

3. Психологические факторы — установки, знания, мотивы, эмоции, ожидания, личностные особенности, умения.

11.1.2. Управленческие действия . предпринимателя в сфере услуг

В связи с практически полной ликвидацией государственного сектора в сфере услуг обеспечение потребителей бытовыми услугами перешло к частному предпринимателю. В его руках сосредоточились вопросы самоуправления, совершенствования организации и стимулирования труда, самофинансирования и, следовательно, самоокупаемости, прибыли, иначе возникает угроза риска разорения.

Предприниматель становится центральной фигурой успешного функционирования малых предприятий бытового обслуживания. От его профессионализма, предпринимательской смекалки, коммуникабельности, умения оценивать риск зависит как его финансовое положение, так и уровень развития сферы услуг. Владелец малого предприятия является и ЛПР и продавцом и мастером. Ему должны быть присуши все лучшие качества мелкого предпринимателя: знания планирования, бухгалтерии, маркетинга, а также смелые и оригинальные идеи по организации обслуживания.

Учитывая опыт развития предпринимательства в сфере обслуживания в странах Запада, можно выделить ряд факторов, препятствующих развитию предпринимательства и способствующих увеличению рисков: нехватка стартового капитала, нужда в квалифицированных специалистах, трудности в поисках партнеров, недостаточный опыт в области маркетинга, отсутствие опыта при разработке конкурентной стратегии, потребности в денежных субсидиях.

Исследования показывают, что предпринимательская деятельность в сфере услуг не относится к числу приоритетных. Предпринимательский риск в этой области является достаточно высоким, что обусловлено вышеперечисленными факторами, а также низкой нормой прибыли в сфере обслуживания и неопределенностью спроса на услуги в условиях нестабильности уровня жизни населения.

Основными принципами, которых в целом придерживаются успешно действующие предприниматели, по мнению В. Хойера, являются следующие:

• предприимчивость и готовность идти на определенный рассчитанный риск;

• чутье на потребности рынка;

• железная дисциплина. Что касается самих предпринимателей — они работают больше, чем их сотрудники;

• детальное знание своего дела. Предприниматели — превосходные технические специалисты, а также специалисты в области маркетинга и финансирования;

• умение привлекать хороших сотрудников и предоставлять им достаточно широкие полномочия;

• хорошая мотивация всех сотрудников и поэтому хорошая зарплата. Обычно на таких предприятиях зарплата сотрудников выше, чем на других предприятиях, а зарплата высокопоставленных сотрудников всегда зависит от успеха работы предприятия. Если сотрудники не в состоянии справиться со своей работой они немедленно увольняются;

• строгий контроль за соотношением между расходами и прибылью, готовностью закрыть производство, если оно окажется нерентабельным;

¦ стремление всегда быть лучше своих конкурентов.

В вышеперечисленных принципах, которых в своей деятельности придерживаются успешно работающие предприниматели, изложена общая система предпринимательского поведения и основных характерных черт цивилизованного западноевропейского предпринимательства, опыт деятельности которого могут применять и российские предприниматели. На первое место в вышеуказанных принципах поставлены такие характерные свойства, как предприимчивость субъектов предпринимательской деятельности и готовность идти на риск, но не вообше на риск, а на определенный, строго рассчитанный, что в российской экономике сделать очень сложно, учитывая несформированную предпринимательскую среду.

В процессе предпринимательской деятельности в бытовом обслуживании снижение уровня риска происходит прежде всего через человеческий фактор ЛПР, играющий существенную роль во всех сферах общественной деятельности.

Характер и динамика хозяйственных процессов во многом зависит от экономических побуждений, мотивов и личностных особенностей работающих людей. Человек — это неотъемлемая активная составляющая экономической системы, и познать ее без модельных представлений об экономическом поведении не представляется возможным.

Поэтому экономическая теория уделяет столь важное внимание формированию модели «человека экономического», в частности на основе постулата о его рациональном поведении.

Анализ отечественной и зарубежной литературы, опыта работы преуспевающих предпринимательских организаций (фирм, компаний, корпораций) показывает, что успех в деятельности предпринимательских организаций во многом зависит от личностных характеристик предпринимателей, как собственников компаний, так и наемных менеджеров, которым присущ предпринимательский талант. Предпринимательство постоянно требует от индивидуума, занимающегося этой экономически активной деятельностью, определенных качеств, как заложенных в человеке генетически, так и приобретенных в практическом деле, а также посредством изучения чужого опыта и получения необходимых знаний о бизнесе.

Как показывает практика, предпринимательство требует от индивидуума проявления теоретических начал при создании и владении собственным делом, смекалки, ума, больших знаний, упорства в достижении поставленных целей, постоянного стремления делать все наилучшим образом, учиться на ошибках других.

Какими личными качествами должен обладать индивидуум, чтобы стать предпринимателем и добиться успеха? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Многочисленные исследователи этой актуальной проблемы в западных странах выделяют различные черты характера, различные навыки и знания. Так, Администрация малого бизнеса США (малого предпринимательства) считает, что предпринимателю должны быть присуши следующие пять наиважнейших характерных черт, гарантирующих ему успех в самом рискованном предприятии:

1) энергия, умение заставить работать;

2) умение думать;

, 3) умение строить взаимоотношения с людьми;

4) коммуникабельность;

, 5) знание техники и технологии.

11.1.3. Отношение личности к риску

Среднестатистический человек — оптимизатор постоянно находится в ситуации выбора между конкурирующими целями. Движимый поиском выгоды, он считает, прогнозирует, выбирает и конструирует свое поведение таким образом, чтобы улучшить собственное положение.

Однообразие его микроэкономических поступков облегчает развитие макроэкономических представлений. Что благоразумно для отдельной семьи, не станет бессмысленным для общества в целом.

Однако то, что остается от индивидуума после «научной» операции усреднения, не имеет ничего общего с его бесконечной сложностью, которая познается искусством. «Человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как он хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно» [Ф. М. Достоевский].

Известно, что разные люди относятся к риску по-разному: одни не любят рисковать, другие считают себя «счастливчиками», которым непременно повезет. Поэтому по отношению к риску людей можно условно подразделить на предпочитающих риск и нерасположенных к нему.

Подобное отношение к риску встречается и при деятельности. Некоторые предприниматели и даже крупные компании принимают весьма рискованные решения и ввязываются в очень сомнительные мероприятия, а другие предпочитают только такую деятельность, которая связана с минимальным риском.

Неприятие риска — это характеристика предпочтений человека в ситуациях, связанных с риском. Это мера готовности человека заплатить за уменьшение риска, которому он подвергается. Не желающие рисковать люди, оценивая компромисс между затратами на уменьшение риска и выгодами от этого, предпочитают менее рискованный вариант при тех же затратах. Например, если в целом вы готовы согласиться с более низкой ставкой доходности, принимая то или иное инвестиционное решение, потому что в этом случае предлагается более предсказуемая ставка доходности, то, значит, вы склонны к тому, чтобы избегать риска. При выборе вариантов инвестирования с одинаковой ожидаемой ставкой доходности люди, которым свойственно избегать риска, выбирают вариант с более низкой степенью риска. Понимание поведения в рисковой ситуации может быть использовано во всей сфере управления риском, включая функции принятия решения.

Чем больше средств в управлении, тем более интенсивными будут отношения между инвестиционным менеджером и клиентом. Поэтому неудивительно, что корпорации, союзы, государственные служащие, отвечающие за пенсионные фонды, тратят много времени на контакты с менеджерами, которые управляют их средствами. Такие служащие хотят знать: кто будет управлять их средствами, как ими следует управлять, какие указания давать менеджерам и как их контролировать?

Многие аспекты взаимоотношений менеджера и клиента можно понять, исходя из того, что их причиной является различие во мнениях о способности менеджера делать «хорошие ставки». Нередко клиенты распределяют свои средства между двумя или большим числом менеджеров. Такое распределение средств практикует большинство пенсионных фондов. Существуют две причины данного явления. Во-первых, это позволяет пользоваться услугами менеджеров, имеющих различные навыки или использующих различные стили инвестирования. Во-вторых, влияние ошибочных ставок можно уменьшить путем диверсификации средств между менеджерами, поскольку именно они делают эти ставки. В то же время, если клиент прибегает к широкой диверсификации средств между менеджерами без учета их инвестиционных способностей, то общий портфель, скорее всего, принесет такие же результаты, как и рыночный. Поэтому чрезмерное дробление средств равносильно их инвестированию в пассивный фонд, но по более высокой для клиента цене в связи с трансакционными издержками и комиссионными инвестиционным менеджерам.

Распределяет ли клиент свои средства между различными менеджерами или нет, но если он считает, что менеджер делает слишком «большие ставки», то лучше уменьшить размер последних. Например, клиент может попросить менеджера отклониться от соотношения отдельных бумаг в портфеле, характерного для пассивного управления не более чем наполовину. Так, если менеджер считает, что оптимальная доля акций А составляет 30%, а рыночная доля равна 45%, то это означает, что в конечном итоге менеджер инвестирует в акции А только 37,5% средств [(30% + 45%)/2]. В то же время на практике осуществлять подобный подход не так уж просто.

В нашем примере менеджер мог купить 30% акций А и утверждать при этом, что он вначале хотел инвестировать в них 45% средств, но ограничился 30%, хотя на самом деле изначально планировал 30%. Поэтому часто используется более простой подход: по каждой бумаге устанавливаются границы инвестирования.

Институциональные инвесторы (например, пенсионные и благотворительные фонды) нередко пользуются услугами более одного инвестиционного менеджера, ставят перед каждым из них цели и устанавливают пределы отклонений от целевых установок. Индивидуальные инвесторы, обращающиеся к инвестиционным менеджерам, стремятся дать подобные указания в неявной форме. Это может свидетельствовать о том, что инвестор менее искушен в этих вопросах или же его отношения с менеджером носят менее формальный характер. Причиной может быть и небольшой размер платы за управление, которая не может компенсировать издержки менеджера по выполнению очень специфических требований клиента.

Отношение людей к риску и их поведение в условиях рисковой ситуации может быть совершенно различным и оно зависит, в частности, от тех внешних обстоятельств, с которыми люди сталкиваются. Так риск-менеджер может считать, что рассматриваемый риск недопустим и хотел бы принять определенные меры для его снижения, но ему приходится изменить свои намерения из-за бюджетных ограничений, установленных финансовым менеджером.

Иногда возникают ситуации, не поддающиеся разумным объяснениям. Представим себе крупную растущую компанию со столь блестящими перспективами роста, что они представляются бесконечными. Даже при абсурдном предположении, что мы сможем точно предсказать прибыли компании в бесконечно далеком будущем — обычно мы радуемся, когда это удается на квартал вперед, — какой должна быть цена акций этой компании? Бесконечной?

Бывают моменты, когда серьезные, трезвые, опытные инвесторы подпадают под власть подобных несбыточных надежд, — моменты, когда о вероятностных законах забывают. В конце 60-х— начале 70-х годов прошлого столетия портфельные менеджеры крупнейших корпораций настолько соблазнились идеей общего роста курсов, и прежде всего роста так называемых акций Nifty-Fifty, что готовы были платить любые деньги за право владения акциями таких компаний, как Xerox, Coca-Cola, IBM и Polaroid. Эти менеджеры усматривали риск не в возможности переплатить за акции Nifty-Fifty, а в опасности их упустить: перспективы роста казались настолько бесспорными, что считалось, что уровень грядущих прибылей и дивидендов, всегда оправдает любую цену. Они считали риск переплаты мизерным по сравнению с риском при покупке акций таких компаний, как Union Carbide или General Motors, чьи перспективы казались неопределенными из-за цикличности котировок и жесткой конкуренции.

Ажиотаж дошел до того, что в конце концов рыночная цена таких мелких компаний, как International Flavors и Flagrances, с объемом годовых продаж всего 138 миллионов долларов сравнялась с ценой «менее обаятельных» гигантов типа U.S. Steel с годовым объемом сбыта в 5 миллиардов долларов. В декабре 1972 года акции Polaroid шли по цене, в 96 раз превышающей прибыль на акцию за 1972 год, акции McDonald’s — в 80 раз, акции IFF — в 73 раза; в то же время акции индекса Standard & Poor’s 500 в целом шли по цене, только в 19 раз превышающей величину прибыли на акцию. При этом в среднем дивиденды на акцию Nifty-Fifty не достигали и половины среднего уровня дивидендов на акции индекса Standard & Poor’s 500.

Этот специфический пудинг надо было съесть, чтобы понять, насколько он горек на вкус. На деле ослепительные перспективы оказались весьма скромными. К 1976 году цены на акции IFF снизились на 40%, а котировка акций U. S. Steel выросла в два с лишним раза. Доход акционеров компаний, входящих в индекс S&P 500, к концу 1976 года превысил предыдущее пиковое значение, а акции компаний Nifty-Fifty до июля 1980 года не могли обеспечить уровень доходов, достигнутый в 1972 году. Хуже того, с 1976-го по 1990 год эффективность равновзвешенного портфеля акций Nifty-Fifty была значительно ниже, чем у индекса S&P 500.

Но как можно инвестировать с расчетом на бесконечность? Джереми Сигел, профессор Уортонской школы бизнеса в Пенсильванском университете, подробно просчитал эффективность акций Nifty-Fifty с конца 1970 года по конец 1993-го. Равновзвешенный портфель из пятидесяти акций Nifty-Fifty, даже купленных в момент пика в декабре 1972 года, принес к концу 1993 года совокупный доход, почти на один процентный пункт меньший, чем индекс S & Р 500. Если бы этот портфель купили двумя годами раньше, в декабре 1970 года, доходность портфеля опережала бы доходность индекса S & Р 500 на один процентный пункт в год. Да и в нижней точке спада в 1974 году отрицательный разрыв между внутренней стоимостью и рыночной ценой был бы меньше.

Для поистине терпеливых людей, которые лучше всего себя чувствуют, имея акции известных и солидных компаний, с чьей продукцией они сталкиваются в быту, инвестиции в Nifty-Fifty могли бы принести известную пользу. Но этот портфель показался бы малопривлекательным для не столь терпеливых инвесторов, кому не понравилось бы иметь портфель из 50 акций, 5 из которых в течение двадцати одного года приносили бы только убытки, 20 приносили бы меньше, чем можно заработать на 90-дневных казначейских векселях, и только 11 приносили бы больше, чем индекс S & Р 500.

Внешние обстоятельства могут привести человека к несколько иной форме поведения, чем это было бы обусловлено исключительно его отношением к риску. Поэтому полезно прогнозировать отношение людей к тому или иному риску. И, если это возможно, то лучше исключить привлечение к определенной работе таких людей, которые слишком рискуют в опасных ситуациях, а также исключить использование людей, которые избегают риска в ситуациях, когда некоторый риск необходим. Прогнозирование поведения людей в рисковых ситуациях обеспечивает их безопасность, а работодателям приносит дополнительную прибыль.

Порой люди выражают сожаление по поводу того, что решились на дорогостоящие меры для уменьшения риска. Сожаление высказывается, естественно, после того, как плохие прогнозы, которых они боялись, не подтвердились. Если вы продали рискованные акции как раз перед тем, как они втрое возросли в цене, то, несомненно, пожалеете о своем решении. Однако следует помнить, что все решения, принятые с учетом неопределенности, принимаются до того, как эта неопределенность исчезнет. Надо учитывать, что ваше решение было лучшим из всех тех, которые можно было принять на основании информации, имеющейся у вас на момент принятия решения. Все мы «крепки задним умом», и никто не может дать абсолютно точный прогноз.

К тому же на практике трудно определить, где заканчивается умение предвидеть и начинается простое везение. По определению, решения по управлению риском принимаются в условиях неопределенности, следовательно, существует несколько вариантов развития событий. В конечном итоге реализуется только один вариант. Ни обвинения (или поздравления) по поводу принятия ошибочного (или верного) решения не имеют никакого смысла, потому что они выражаются уже после получения информации, которой не было на момент принятия решения. Адекватность решения по управлению риском должна рассматриваться в свете информации, доступной в то время, когда это решение было принято.

Например, если, выходя из дома на работу, вы берете с собой зонтик, предполагая, что может пойти дождь, а он не идет, то вы не должны упрекать себя за неправильно принятое решение. Другой вариант: предположим, что все метеосводки сообщают о высокой вероятности дождя, а вы не берете с собой зонтик. Если дождь не пойдет, не спешите хвалить себя за мудрость и предусмотрительность. Вам просто повезло.

Если вы сталкиваетесь со специфическим типом риска в связи с особенностями вашей работы, характером вашего бизнеса или определенным образом жизни, то о вас можно сказать, что вы имеете специфическую подверженность риску. Например, если вас взяли на работу временно, то подверженность риску увольнения у вас весьма высока. Если вы штатный преподаватель одного из крупнейших университетов, ваша подверженность риску увольнения сравнительно низка. Если вы фермер, то подвержены как риску неурожая зерновых, так и риску падения цен на них. Если ваш бизнес тесно связан с импортом или экспортом товаров, вы подвержены риску неблагоприятного изменения курсов обмена валют. Если у вас есть дом, вы подвержены риску пожара, ограбления, повреждения в результате бури, землетрясения, а также риску того, что снизится рыночная стоимость дома.

Таким образом, риск, с которым связано владение активами или проведение сделок, нельзя оценивать без учета других факторов, или абстрактно. При одних обстоятельствах покупка или продажа того или иного имущества увеличивает вашу подверженность риску (или говоря иначе — ваш риск); при других та же самая операция может снизить риск. Например, если я покупаю годовой полис страхования своей жизни, я уменьшаю риск для своей семьи, потому что выплата страховки в какой-то мере компенсирует сокращение доходов семьи в случае моей гипотетической смерти. Если люди, не связанные со мной родственными узами, сами застрахуют мою жизнь, то риск для моей семьи не уменьшится. Они как раз и делают ставку на то, что в течение года я умру.

11.1.4. Интуиция и риск

Человек — главный участник экономического процесса. Ради его блага существует экономика, благодаря ей он удовлетворяет свои потребности, через участие в экономическом процессе (наряду с другими процессами) человек самосовершенствуется и самореализуется. Человек первичен, экономика вторична. В этой связи все чаще экономисты отдают пальму первенства психологам, признавая за человеком и спецификой его психической энергии приоритетное право в формировании экономических процессов.

Для того чтобы человек стал созидателем и активным участником экономических процессов, он должен быть способен принимать решения, в том числе в области экономики. В конечном счете от конкретных решений человека, от характера его выбора зависит как его динамика, так и развитие экономической системы любого уровня. Этот вывод наглядно подтверждается при реализации практического менеджмента, в том числе риск-менеджмента.

Особую роль в решении рисковых задач играют интуиция менеджера и инсайт. Интуиция представляет собой способность непосредственно, как бы внезапно, без логического продумывания находить правильное решение проблемы. Интуитивное решение возникает как внутреннее озарение, просветление мысли, раскрывающее суть изучаемого вопроса. Интуиция является непременным компонентом творческого процесса. Психология рассматривает интуицию во взаимосвязи с чувственным и логическим познанием и практической деятельностью как непосредственное знание в его единстве со знанием опосредованным, ранее приобретенным.

Инсайт — это осознание решения некоторой проблемы. Субъективно инсайт переживают как неожиданное озарение, постижение. В момент самого инсайта решение осознается очень ясно, однако эта ясность часто носит кратковременный характер и нуждается в сознательной фиксации решения.

В случаях, когда рассчитать риск невозможно, принятие рисковых решений происходит с помощью эвристики. Эвристика представляет собой совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и отыскания истины. Иными словами, это правила и приемы решения особо сложных задач. Эвристика менее надежна и менее определена, чем математические расчеты. Однако она дает возможность получить вполне определенное решение. Риск-менеджмент имеет свою систему эвристических правил и приемов для принятия решений в условиях риска. .

Основные правила рисковых решений менеджмента сводятся к следующему:

• нельзя рисковать больше, чем это может позволить имеющийся капитал;

• всегда надо думать о последствиях риска;

• нельзя рисковать многим ради малого;

• положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения;

• при наличии сомнений принимаются отрицательные решения;

• нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Скорее всего, есть и другие.

Применительно к руководителям есть понятие широкого опыта и повторяющегося опыта. Широким опытом обладают руководители, последовательно поднимающиеся по иерархической лестнице в организационной структуре управления. Широта опыта обусловлена здесь тем, что руководитель на каждой ступени лестницы встречается с новыми проблемами. А поскольку объекты управления и условия, в которых приходится решать возникшие проблемы, не всегда сопоставимы, то руководитель вынужден всякий раз учитывать это при принятии решений, приобретая таким образом все более широкий (разнообразный) опыт.

Узким опытом обладают руководители, длительное время не перемещающиеся даже по горизонтали. Их опыт — это по сути однажды сформированный подход к решению проблем, повторенный многократно. Руководители с узким опытом почти всегда принимают решения, основываясь на имеющейся в прошлом аналогии даже в тех случаях, когда эта аналогия носит спорный характер.

С понятием широкого и узкого опыта увязываются понятия «специалиста» и «дженералиста».

По несколько гротескному определению философа Р. Б. Пер-рея, специалист—это человек, который с течением времени знает все больше и больше о все меньшем и меньшем. И в конечном итоге он будет знать почти все ни о чем. Дженералист, наоборот, — человек, который во временном аспекте знает все меньше и меньше о все большем и большем, пока, наконец, он не будет знать практически ничего обо всем.

Образное представление Перреем специалиста коррелирует с «узким опытом», дженералиста — с «широким опытом».

В решении любой проблемы, как бы мала или проста она ни была, всегда есть элементы риска. Однако для руководителей с узким опытом вероятность риска очень мала, а интуиции при выборе варианта решения практически не требуется в силу многочисленных прецедентов в прошлом. К тому же и ущерб, если совершена оперативная ошибка, незначителен и достаточно легко исправим.

Иное дело — руководители с широким опытом. Им гораздо чаще приходится иметь дело с новыми проблемами, не имеющими аналогов в их прошлой деятельности. И уже в силу этого возрастает степень риска и растет доля интуиции в процессе выработки и принятия решений.

Проблемы конверсии, например, вследствие своей новизны, требуют принятия неординарных интуитивных решений с высокой степенью риска к тому же это обусловлено и чрезвычайно низким уровнем информационного обеспечения.

Тот факт, что большинство руководителей оперативного звена в сфере управления производством имеют по преимуществу узкий (повторяющийся) опыт, в создавшихся условиях существенно осложняет конверсионный процесс. Это еще раз подчеркивает отмеченную выше необходимость организационно-иерархического разделения сфер оперативного и перспективного управления производством.

Реальная логика или психология обычного целенаправленного поведения — довольно мало развитая область исследований, поскольку логики уделяют больше внимания структуре доказательных рассуждений. В каком-то смысле это неизбежно, поскольку интуитивные процессы и выработка суждений в силу своего бессознательного характера не поддаются научному исследованию. Внимание, которое уделяется проблеме интуитивных оценок, связано с тем, что ее смешивают с логикой вероятностей; такая путаница в значительной мере обесценивает анализ. Беглое рассмотрение понятия вероятностного суждения показало, что существуют два разных типа таких суждений, которые мы назвали априорным и статистическим. Когда мы имеем дело со вторым типом вероятностных суждений, мы не можем, в отличие от ситуации первого типа, априорно вычислить истинную вероятность, мы должны получить ее путем изучения большой группы случаев, т.е. по принципу «от частного к общему». Это ограничение является серьезным логическим изъяном, так как максимум, что может дать статистика, — это вероятностное суждение о значении истинной вероятности. На практике мы сталкиваемся еще с одним препятствием — невозможностью достичь полной однородности сгруппированных случаев в том смысле, в каком однородны «шансы» в варианте априорной вероятности, т.е. внутригрупповые расхождения практически и неопределенны, и неопределимы.

Следует четко различать подверженность мнения или оценки ошибкам и вероятность любого типа, поскольку никаким способом нельзя разбить случаи на достаточно однородные группы, чтобы можно было точно вычислить истинную вероятность. Например, при принятии решений в сфере бизнеса приходится иметь дело с настолько уникальными ситуациями, что в общем случае никакая статистическая таблица не может служить руководством к действию. Здесь понятие объективно измеримой вероятности просто неприложимо. Путаница же возникает из-за того, что мы действительно оцениваем качество, обоснованность или надежность наших мнений и оценок, и по форме такая оценка аналогична вероятностному суждению: это отношение, выраженное правильной дробью. Но на самом деле бессмысленно говорить о какой-либо объективной вероятности того, что суждение окажется верным; такое представление непоправимо дезориентирует. Но поскольку мало надежды на то, что удастся отделаться от глубоко укоренившегося, пусть даже порочного словоупотребления, мы предлагаем называть такие оценки третьим типом вероятностного суждения, делая при этом акцент на его отличиях от первых двух, а не на сходстве между ними.

Именно этим третьим лицом вероятности или неопределенности пренебрегает экономическая теория; мы же предполагаем отвести ему по праву принадлежащее место. Как уже неоднократно указывалось, неопределенность, которую можно каким-либо способом сводить к объективной количественно определимой вероятности, можно путем группировки случаев свести и к полной определенности. Деловой мир выработал ряд организационных механизмов, позволяющих осуществлять такую группировку, и поэтому при достаточно высоком уровне развития технологии деловой организации измеримые неопределенности не вносят в бизнес вообще никакой неопределенности. По ходу нашего дальнейшего исследования мы вкратце остановимся на некоторых из этих организационных приемов, являющихся единственным следом неопределенности вероятностного толка в экономической жизни; но сейчас нас интересует более важная задача — выявить последствия той высшей формы неопределенности, которую нельзя измерить, а значит, и устранить. Именно такая истинная неопределенность мешает теоретически безупречному функционированию конкуренции и тем самым придает всей экономической организации характерную форму «предприятия» и служит источником специфического дохода предпринимателя.

Люди в своем отношении к риску многогранны. Один и тот же человек может в одних обстоятельствах идти на риск, а в других — избегать его. Использование тестов для определения типа людей по их отношению к риску позволяет только судить, что один человек ближе по своему характеру к «искателю риска», чем другой. Знание и понимание отношения к риску, его восприятия и типов поведения очень важны для принятия адекватных и результативных решений по управлению риском. Риск — менеджер должен знать отношение к риску людей, их поведение перед лицом риска и как они его воспринимают. Зная это, риск-менеджер может предпринять определенные шаги, чтобы скорректировать восприятие риска от определенных источников опасности, добиться более адекватного восприятия риска персоналом, что поможет снизить частоту и последствия инцидентов, приводящих к ущербу.

Существуют способы выявить и даже количественно оценить отношение ЛПР к риску и тем самым лучше понять особенности принятия их решений.

11.2. ТЕОРИЯ ОЖИДАЕМОЙ ПОЛЕЗНОСТИ ⁰ 11.2.1. Графики функций полезности

Теория полезности существует в двух видах: теория предпочтений индивида и отражающая ее функция полезности — это детерминированный вариант, и теория ожидаемой полезности — стохастический вариант, основы которого были заложены Д. Бернулли в 1738 г., раньше, чем детерминированной.

Для принятия решения в условиях неопределенности одинаково важны измерения и рассудительность. Разумные люди стараются объективно оценивать информацию: если их прогнозы и оказываются ошибочными, то это скорее случайные ошибки, нежели результат упрямой предрасположенности к оптимизму или пессимизму. Такие люди воспринимают новую информацию в соответствий с ясно выраженным набором приоритетов. Они знают, чего хотят и, используют информацию для реализации своих предпочтений.

Предпочтения определяют, что нечто является более желательным, чем что-то другое, — борьба приоритетов заложена в самом этом понятии. Это полезная идея, но метод измерения предпочтительности должен сделать ее более ощутимой.

Речь идет о понятии полезности в качестве меры предпочтительности — для вычисления того, насколько одну вещь мы предпочитаем другой. Мир полон желанных вещей, но разные люди готовы платить за них разную цену. И чем больше мы чего-то имеем, тем меньше склонны платить за то, чтобы получить больше.

Используемое Бернулли понятие пользы наряду с его утверждением об обратной зависимости между степенью удовлетворенности определенным приращением богатства и объемом наличного богатства было настолько здравым, что оказало весомое влияние на работы крупных мыслителей последующих поколений. Понятие полезности легло в основу закона спроса и предложения — впечатляющего достижения экономистов Викторианской эпохи, которое стало исходным пунктом для понимания того, как функционируют рынки и как покупатели и продавцы договариваются о цене. Понятие полезности оказалось столь продуктивным, что в последующие двести лет превратилось в основной инструмент объяснения процесса принятия решения и теории выбора в областях, весьма далеких от финансовых операций. Теория игр — изобретенный в XX веке подход к принятию решений в войне, политике и бизнесе — сделала понятие полезности неотъемлемой частью единого системного подхода.

Понятие полезности оказало решающее влияние на психологию и философию, потому что Бернулли предложил стандарт для оценки разумности человеческого поведения. Например, люди, для которых полезность богатства растет вместе с его ростом, считаются большинством психологов и моралистов невротиками; алчность не привлекала Бернулли, не вписывается она и в современные представления о рациональности.

Теория полезности требует от разумного человека способности оценивать полезность при любых обстоятельствах и, руководствуясь этой оценкой, делать выбор и принимать соответствующие решения — высокая планка, если учесть, что нам всю жизнь приходится действовать в условиях неопределенности. Работа явно нелегкая, даже если, как предполагал Бернулли, факты для всех одни. Но во многих случаях факты все-таки не для всех одинаковы. У каждого своя информация, и к тому же каждый склонен окрашивать ее по-своему. Даже самые разумные люди часто не могут договориться о том, что значат те или иные факты.

Поведение индивида предполагается рациональным и описывается в простейших ситуациях максимизацией ожидаемого значения функции полезности (ФП), например, дохода.

Будем исходить из упрощенного понятия полезности, в соответствии с которым все побуждения представительного инвестора (ЛПР) описываются одной числовой величиной — доходом, и чем больше доход, тем больше полезность от обладания им. Таким образом, полезность рассматривается как неубывающая функция и(е) с единственной переменной — доходом е, примем, что и(0) = 0.

Теоретически могут существовать три типа возрастания функции и(е): с затухающими, неизменными и нарастающими приростами полезности Ди при движении аргумента по оси дохода с одинаковым шагом Дг. Этим возможностям отвечают варианты графиков, изображенных на рис. 11.1.

б) с падающей отдачей а) общая схема



в) с постоянной отдачей в) с возрастающей отдачей >'

Рис. 11.1. Три типа возрастания полезности ,

При сравнении кривых просматривается разница между б),

в), и г) в смысле оценок повышения полезности от выигрыша некоторой суммы (ВА) по сравнению с потерей той же суммы (ВО=ВА).

Так для б) — при одинаковых выигрышах и потерях последние воспринимаются более ощутимо (GD < ВС), в случае в) — оценки приобретений и потерь равнозначны и в случае г) — более ощутимы выигрыши (GD > ВС).

Отсюда понятно, что экономическое поведение по типу б), при котором человек больше боится потерять, чем желает приобрести, будет отличаться от типов в) и г) в пользу осторожных решений и умеренных действий. Этого почти достаточно, чтобы классифицировать кривую б) как полезность для несклонных к риску предпринимателей.

Проведем анализ кривых рис. 11.1 несколько по иному. Рассмотрим плоскую фигуру, образованную ломанной OAD и прямой объективиста В(е) или кривой оптимиста А(е) или пессимиста С{е). Обозначим через/долю, которую занимает эта фигура в прямоугольнике OADE. Для объективиста эта фигура есть треугольник OAD и/= 0,5; для пессимиста эта фигура образована ломаной OAD и кривой С(ё) и 0 </< 0,5 и для оптимиста эта фигура образована ломаной OAD и кривой А(е) и 0,5 </< 1. Число/ оценивает отношение ЛПР к риску. Если/ = 0,5, то это объективист и его отношение к риску нейтрально; при 0 </< 0,5 — это пессимист, он риск не любит, и чем меньше /, тем больше он не любит риск; наконец 0,5 </< 1, то это оптимист и чем ближе/к 1, тем благожелательнее его отношение к риску.

Эти рассуждения выглядят безупречно. На самом деле огромное большинство людей не любят рисковать и поэтому, по нашей терминологии, они пессимисты. Кроме того, имея достаточно много денег и терпения, оптимиста можно разорить, после чего он, возможно, пересмотрит свое отношение к риску.

Реальный опыт, основанный, в частности, на многочисленных специальных экспериментах, убеждает, что большинство субъектов экономики (индивидуумы, фирмы, инвесторы и т.п.) в своих действиях и решениях склонны к стабильности.

В пользу такого вывода говорит, например, более высокий уровень ожидаемой эффективности рисковых вложений по сравнению с безрисковыми. При игнорировании риска вложения потекли бы к более эффективным, но менее надежным активам. В результате возросшего спроса на рисковые инвестиции их ожидаемые доходности поползли бы вниз до уровня эффективности безрисковых вложений.

Следовательно, с полным основанием можно сказать, что наиболее адекватно поведение инвестора описывает графическая модель б), изображенная на рис. 11.1. Эту выпуклую функцию называют функцией уклонения от риска, а линейную и вогнутую функции (рис. 11.1 в) и г)) — соответственно нейтральной относительно риска и функцией стремления к риску.

Примерами функций полезности являются квадратическая и - а + be - се², логарифмическая и = In е, логарифмическая со сдвигом и = 1п(1 + ае), экспоненциальная и = 1 - е'^м, степенная и = е^а, где 0 < а < 1.

Однако эти функции зависят только от дохода е и поэтому не учитывают влияния внешних факторов на предпочтения ЛПР и, следовательно, на вид кривых полезности.

11.2.2. Теория ожидаемой полезности

Предположим, что вам предлагают купить лотерейный билет, по которому немедленно будет проведен розыгрыш. У вас равные шансы выиграть сумму Р = 100 руб. и остаться при своих — ничего не выиграть и не проиграть. За какую сумму вы купили бы этот билет?

Математическое ожидание выигрыша М = 50 руб. и если вы согласились бы купить билет за 50 руб., то вас можно назвать объективистом. Если вы согласны заплатить за билет менее А/, то вы не любите рисковать. И если вы согласны заплатить за билет более М, то вас можно назвать оптимистом, и вы любите рисковать.

Рассмотрим теперь более общие лотереи L„ с п исходами

1,и . Эти исходы не равноценны в системе предпочтений ЛПР.

Трудность выбора лучшей лотереи усугубляет их сложная природа. В процессе исследования данного круга вопросов были найдены аксиомы, которые значительно упрощают систему предпочтений ЛПР на множестве лотерей.

Ожидаемая полезность рискового решения определяется на основе функции рисковой полезности с учетом вероятностей получения будущих доходов и отражает как рисковые предпочтения лица, принимающего решения, так и отношение его к размеру дохода.

Обозначим U( V) функцию рисковой полезности, которая представляет собой полезностную оценку дохода V с учетом склонности или несклонности инвестора к риску. Для выбора наиболее предпочтительного среди рисковых проектов с разным распределением будущих доходов необходимо найти проект, обеспечивающий максимальную ожидаемую полезность, на основе следующего выражения

max/7, = max '^S?_JPjU(Уд)П_І0 і = 1,и , (11.2.1)

' ' у=1

где n_t — полезностная оценка рискового проекта.

Для составления более точного представления о форме учета склонности или несклонности инвестора к риску, а также для формулирования предпосылок, на основании которых функция рисковой полезности соответствует рисковым предпочтениям данного лица, и описания возможного метода ее построения пользуются понятием простого шанса, или простой лотереи, под которой понимается лотерея с двумя исходами, вероятности которых известны и в сумме равны единице, а также понятием гарантированного эквивалента, под которым понимается такой гарантированный доход, который для данного лица эквивалентен простому шансу. Простой шанс можно записать так:

L={Vи ?₂\Р}

где Vj — выигрыш с вероятностью Р,

?₂ — выигрыш с вероятностью 1 — Р.

Например, если из 1000 лотерейных билетов только один приносит выигрыш 1 тыс. руб., то такая лотерея представляет собой простой шанс вида L = (1,0 : 0,001}. Если под гарантированным эквивалентом понимать сумму, которую некое лицо согласно заплатить за право участия в простой лотерее, то склонность или несклонность этого лица к риску определяется в зависимости от соотношения ожидаемого выигрыша в простую лотерею и гарантированного эквивалента. Если гарантированный эквивалент В больше ожидаемого выигрыша в простую лотерею, т.е.

Р?,+{1-Р)?₂<В, (11.2.2)

и данное лицо согласно заплатить сумму, равную В, за право участия в данной лотерее, т.е. за (100 х Р)%-й шанс выиграть ?_] рублей, то оно считается склонным к риску.

. Если гарантированный эквивалент меньше ожидаемого выигрыша в простую лотерею, т.е. _, < • *_:

Р?_І+(1-Р)?₂>В, (11.2.3)

и рассматриваемое лицо согласно заплатить за право участвовать в ней только сумму, равную В, то это лицо не склонно к риску. Если гарантированный эквивалент для данного лица совпадает с математическим ожиданием выигрыша в простую лотерею, т.е.

РИі + (і-Р)И₂*В, (11.2.4)

то данное лицо безразлично к риску.

Полученные условия позволяют сделать вывод о виде функции рисковой полезности. В соответствии с условием (11.2.1) значение функции рисковой полезности на простой лотерее можно определить так

U{V_lt ?₂ = Р}= РЩ?,) + (1- P)U(V₂).

Соответствие простой лотереи гарантированному эквиваленту означает, что их полезность для инвестора одинакова

U(B) = U{V\, ?₂ = Р}= РЩ?_{) + (1 - P)U(V₂).

Тогда, учитывая, что функция рисковой полезности, возрастающая в случае, если лицо, принимающее решение, склонно к риску, с учетом выражения (11.2.2) принимает вид

U(B) = PV(V_{) + (1 - P)U(_V₂) > U((PV,) + (1 - P)V₂),

то функция (J(V) является выпуклой.

Если лицо, принимающее решение, не склонно к риску, то с учетом условия (11.2.3) имеем

?(В) = Р?(?|) + (1 - P)U(V₂) < L>{{PV{) + (1 - P)V₂),

и функция Щ?) вогнутая.

Если лицо, принимающее решение, безразлично к риску, то с учетом условия (11.2.4) верно равенство

U(B) = PU(V|) + (1 - P)U(V₂) = U((PVi) + (1 - Р)?г), и функция U(V) линейная.

Это подтверждается кривыми, приведенными на рис. 11.1.

Согласно аксиомам Дж. Неймана и О. Моргенштерна[44], которым должны удовлетворять рассматриваемые предпочтения лица, принимающего решения, этим предпочтениям можно поставить в соответствие некоторые количественные оценки, которые сохраняют порядок предпочтения и позволяют производить их сравнительный анализ путем сопоставления значений функции рисковой полезности. Впоследствии названные аксиомы были сформулированы применительно к анализу поведения лица, принимающего решение, в условиях риска, в предположении, что его выбор производится в условиях простых лотерей. Были предложены разные варианты таких аксиом. В изложении американского экономиста П. Шумейкера более поздний вариант этих аксиом выглядит следующим образом.

1. Аксиома порядка и транзитивности.

Порядок в системе предпочтений означает, что лицо, осуществляющее выбор между двумя простыми лотереями, может однозначно указать одно из трех соотношений: лотерея L, предпочтительнее лотереи L₂ или, наоборот, лотерея L₂ предпочтительнее лотереи L_]t или обе лотереи эквивалентны. Следовательно, возможно одно из трех соотношений:

L\ > Z-2, L\ < hi, или L\ ~ L2.

Транзитивность означает, что если первая лотерея предпочтительнее второй, а вторая предпочтительнее третьей, то первая лотерея всегда предпочтительнее третьей, т.е. если

L\ > Li, и Li > Li, то L1 > L3.

2. Аксиома устойчивости.

Если значения ?_ь ?₂ и ?₃ таковы, что V, > ?₂ > ?_г, то существует вероятность Р*, 0 < Р* < 1, при которой простая лотерея L = {?\, ?₃: Р*} эквивалентна гарантированному доходу ?₂, т.е.

L={V_U ?_ъ-.Р*}~?і.







'і



4. Аксиома заменяемости.

Пусть из двух проектов с гарантированными доходами V_t, и ?₂ для некоторого лица проект 1 привлекательнее проекта 2. Тогда для любой вероятности Р и при любом значении дохода V лотерея ?¦, ⁼ {?\< V - Pj} всегда привлекательнее лотереи L₂= {?_ь ?= Р), т.е. L| > L₂.

Если проекты с гарантированным доходом эквивалентны, то и указанные простые лотереи также эквивалентны: ,

U = Ц.

, 5. Аксиома последовательности.

Любая составная лотерея, в которой каждый исход сам является лотереей, эквивалентна лотерее с несколькими исходами, вероятности наступления которых определяются путем перемножения вероятностей всех возможных состояний по правилу произведения вероятностей сложных событий. Пусть L, = {L₂, L₃: Р), где L₂ = {F„ ?_г : Q}, L₃ = {?_г, V_A : R}. Тогда лотерея L₄ = = {^]> Уь ^?У ^v4 '¦ ^PQ’ Д1 - Q)> (1 - ^P)^R> (1 - Д)}> эквивалентна лотерее L_t, т.е. L] *» L₄.

Используя приведенные пять аксиом, можно показать, что существует порядковая функция рисковой полезности, такая, что упорядочение лотерей по ожидаемой полезности их выигрыша соответствует действительным предпочтениям лица, принимающего решение, если оно в своих действиях учитывает аксиомы 1—5.

Для случая п исходов множество лотерей L есть {(Р,,... Р„)\

все Р; >0 и ^Рі =1}.

Если принять все пять аксиом, то можно доказать следующую теорему:

Возможно каждому исходу і = \,п приписать число «, такое, что для любых двух лотерей L = (р_и...,р„),Ь'={р_х',.... р„') будет верно

L < L', если и только если ^ р_іи_і < ^ p[u_t .

і І

Число и, приписанное і'-у исходу, называется его полезностью. Число же u(L) = ^ р,н,, которое приписывается лотерее L, называ-

I

ется средней ожидаемой полезностью этой лотереи. С точки зрения теории вероятностей это просто математическое ожидание лотереи.

Полезности же лотерей можно вычислить по формуле математического ожидания.

Возьмем две простые лотереи L_{ = (0,2; 0,8) и Ь₂ = (0,3; 0,7). Теперь рассмотрим составную лотерею (L,, 0,4; Ь₂,0,6). По аксиоме последовательности эта составная лотерея эквивалентна простой (0,2 - 0,4 + 0,3 • 0,6; 0,8 - 0,4 + 0,7 • 0,6) = (0,26; 0,74).

Припишем исходу 1 полезность 10, а исходу 2 — полезность 100. Найдем средние ожидаемые полезности всех трех лотерей.

Итак, U_x = 10, Щ = 100. Значит ?/(?,) * 0,2 -10 + 0,8 - 100 = 82; U(L₂) = 0,3 - 10 + 0,7 • 100 = 72 и для составной лотереи, которую мы свели к простой U(L₃) = 0,26 • 10 + 0,74 • 100 = 76,6.

Пусть начальный капитал ЛПР составляет 9 руб., а его функция полезности денег есть U(x) = ?х. Ему предлагают лотерею, в которой возможны выигрыш 27 руб. с вероятностью 0,5 и выигрыш 0 руб. также с вероятностью 0,5. Следует ли ЛПР участвовать в такой лотерее?

Полезность 9 для ЛПР равна Щ9)=79 = 3. Полезность его капитала после выигрыша 27 руб. равна 1/(9+27)=?36=6; после выигрыша 0 руб. — С/(9) = 3; средняя ожидаемая полезность равна: 0,5 ¦ 6 + 0,5 • 3 = 4,5, что меньше первоначального капитала. Следовательно, ему не нужно участвовать в лотерее.

Если лотерея задается распределением вероятностей на множестве всех неотрицательных сумм R* - [0, <»], то из теории ожидаемой полезности, полезность лотереи L рассчитывается по формуле

U(L) = ju(x)dL(x).

R⁺

Если функция полезности для ЛПР имеет вид u(x)-Jx, а выигрыши лотереи равномерно распределены на отрезке [0, 4], то средняя ожидаемая полезность лотереи равна



Для использования функции рисковой полезности на практике ее необходимо построить для каждого лица, принимающего решения. При этом обычно рекомендуют проводить опрос методом простого шанса, или простой лотереи. Набор будущих доходов, по которому необходимо определить возможное значение функции рисковой полезности, предполагается заданным. Если матрица будущих доходов задана, то в качестве таких доходов следует рассматривать все содержащиеся в ней будущие доходы. Алгоритм определения полезностных оценок для каждого элемента матрицы будущих доходов с помощью опроса, проводимого методом простого шанса, следующий:

1. Сначала все множество будущих доходов упорядочивается по возрастанию их объема, и его элементы преобразуются так, чтобы

?_І<?₂<...<?,

где Г, =m\nV_IJ,V_wn .

Шкала оценки полезности должна быть построена таким образом, чтобы на V, она достигала минимального, а на —максимального значения. Учитывая, что указанную шкалу можно пронормировать в любой положительной области, полагается U (Т₀) = 0 и U (?^) = 1. Тогда оценки всех остальных будущих доходов должны находиться в интервале между нулем и единицей.

2. Далее проводится опрос методом простого шанса, и каждому значению будущего дохода ставится в соответствие некоторое значение вероятности, при котором этот доход будет эквивалентен условной, или гипотетической, простой лотерее с большим ?_пт и меньшим V) выигрышами.

3. И, наконец, определяются полезностные оценки всех рассмотренных значений дохода.

Полученные в результате опроса вероятности можно использовать в качестве полезностных оценок будущих доходов, а выражение функции рисковой полезности можно определить на основе уравнения регрессии.

Определенные таким образом функции рисковой полезности могут быть использованы для оценки и обоснования рисковых инвестиционных альтернатив. Существенное преимущество подобного подхода состоит в том, что стандартное отклонение, или риск рассматриваемых инвестиций, не учитывается в явном виде. Основной недостаток указанных функций заключается в том, что их вид и параметры, определяемые по результатам опроса методом простого шанса, неустойчивы и существенно зависят от объема и распределения будущих доходов. Кроме того, если полученная в результате расчетов функция рисковой полезности имеет в области определения подмножества, на которых она монотонно убывает или возрастает, то данную функцию в соответствии с аксиомами 1—5 следует использовать только на участках ее возрастания.

11.2.3. Учет отношения лица, принимающего решение, к риску

Введем в рассмотрение функцию и(г, е), с помощью которой ЛПР оценивает операцию с риском г и эффективностью е, где под эффективностью понимается средняя ожидаемая доходность операции. Такая функция относится к классу функций полезности. Любая линия уровня функции и дает операции, равноприемлемые для ЛПР, поэтому они называются еще кривыми безразличия. В зависимости от отношения ЛПР к риску такие функции могут быть трех видов (рис. 11.2).



а) б) в)



Рис. 11.2. Кривые безразличия

- ' Кривая (рис. 11.2а) соответствует неприятию риска — двигаясь по кривой безразличия, ЛПР компенсирует увеличение риска все большим увеличением дохода, кривая (рис. 11.26) — нейтральному, или лучше сказать, безразличному отношению к риску и кривая (рис. 11.2в) — благожелательному отношению к риску, когда ЛПР считает, что ему непременно повезет и предпочитает более рисковые операции. Наиболее естественным представляется поведение ЛПР с неприятием риска. Типичная функция такого ЛПР есть, например, и(г, е) = е - 2г, т.е. когда ЛПР готов поступиться увеличением риска на единицу, если при этом эффективность увеличится на две единицы.

При формировании инвестиционного портфеля можно предположить, что инвестор избегает риска. Хотя это предположение является вполне резонным, оно не является необходимым. Вместо этого можно предположить, что инвестор азартен или нейтрален к риску.

Сначала рассмотрим азартного инвестора. Если данный инвестор столкнется с «честной игрой», он предпочтет принять участие в данном проекте. Кроме того, крупные игры являются более привлекательными, чем мелкие. Это объясняется тем, что он получает больше «удовольствия» от выигрыша, чем «разочарования» от проигрыша. Так как вероятности выигрыша и проигрыша равны, то азартный инвестор предпочтет принять участие в игре. Это означает, что при выборе из двух портфелей, имеющих одинаковую доходность, азартный инвестор выберет тот, у которого больше стандартное отклонение.

Например, при выборе между А и В (рис. 11.3) азартный инвестор выберет В. Этот факт позволяет предположить, что азартный инвестор будет иметь отрицательно наклоненные кривые безразличия. То есть азартный инвестор предпочтет портфель, находящийся на кривой безразличия, расположенной выше и правее других. Рис. 11.3 представляет график кривых безразличия гипотетического азартного инвестора. Как показано на рисунке, при выборе между А, В, Си D данный инвестор выберет портфель В.

Случай нейтральности к риску находится между случаями избегания риска и азартности. В то время как инвестор, избегающий риска, не хочет принимать участие в «честной игре», а азартный инвестор, наоборот, хочет, нейтральному к риску инвестору все равно, принимать участие в игре или нет. Это означает, что риск или, точнее, стандартное отклонение не является важным фактором для инвестора, нейтрального к риску, при оценке портфеля. Соответственно кривыми безразличия данного инвестора являются горизонтальные линии, как это показано на рис. 11.4. Данный инвестор предпочитает выбирать портфели, находящиеся на кривых безразличия, расположенных наиболее высоко. При выборе из А, В, С и D данный инвестор выберет В, потому что данный портфель имеет наивысшую ожидаемую доходность.

Рис. Н.З. График кривых безразличия азартного инвестора Рис. 11.4. График кривых безразличия инвестора, нейтрального к риску Несмотря на то что отдельный инвестор может быть азартным или нейтральным к риску, наблюдения показывают, что большинство из них можно охарактеризовать как избегающих риска. Одно из наблюдений говорит о том, что исторически в среднем доходность по обыкновенным акциям превышает доходность по облигациям, поскольку инвесторов необходимо стимулировать большим вознаграждением для совершения более рискованных вложений.

Риск коммерческой деятельности можно определить как возможность неблагоприятного осуществления процесса и (или) результата внедрения нововведения. При этом благоприятность или неблагоприятность оцениваются в соответствии с теорией полезности.

Теория управления рисками оперирует также с категорией, обратной по своей сущности риску. Этой категорией является шанс, который определяется как возможность благоприятного и (или) результата внедрения нововведения. Шанс и риск образуют полную группу событий

Р(г) + Р(ш) = 1,

где Р(г)— вероятность риска (неблагоприятного исхода) коммерческой деятельности,

Р(ш)— вероятность шанса (благоприятного исхода) коммерческой деятельности.

Шанс занимает одно из основных мест среди категорий теории управления рисками, поскольку в конечном итоге именно оценка шанса заставляет ЛПР принять окончательное решение. Но если шанс существует, то всегда находятся ЛПР, готовые воспользоваться им. Именно шанс является движущим мотивом предпринимательской деятельности.

Отношение ЛПР к риску рассмотрим теперь в рамках так называемой теории субъективной полезности, которая является инструментом анализа для выбора оптимальной стратегии при однократном использовании результата.

Суть ее заключается в следующем. Для каждого исхода (результата рискованной операции) ЛПР определяет величину, называемую полезностью данного исхода. Она тем больше, чем лучше данный исход. Если качество исхода измеряется в денежных единицах прибыли, выручки, продаж и т.п., то чем больше исход, тем больше его полезность. Затем для сравниваемых стратегий вычисляют математические ожидания полезностей (а не математические ожидания исходов, например в денежном выражении). Лучшей считается та альтернатива, у которой большее значение так называемой ожидаемой полезности. Зависимость между полезностью и величиной исхода в общем случае не пропорциональная и даже не линейная. Это отражает тот факт, что одинаковое по величине приращение показателя при незначительной его величине более важно (более «полезно»), чем при большом исходном значении.

В процедуре «назначения» полезностей исходов учитывается не только качество исхода, но и его сопоставление с уровнем риска, на который готов пойти принимающий решение ради достижения данного результата. Математической теорией подтверждается, что при подобной схеме альтернатива с максимальным значением ожидаемой полезности действительно оказывается наилучшей.

Использование этой схемы в практике управления без привлечения специалистов по математическому моделированию вряд ли возможно. Однако, оставляя им технические детали анализа, необходимо, тем не менее, четко представлять себе, в каком именно смысле рекомендуемая стратегия будет лучше других. Никакой гарантии, что при однократной реализации решения избранная в соответствии с описываемой схемой стратегия управления риском окажется выигрышной, нет. Ее не может быть в принципе. Теоретический вывод выглядит так: у рекомендуемой теорией полезности стратегии максимальная вероятность оказаться наилучшей среди прочих стратегий.

Необходимо также помнить, что полезности назначены конкретным ЛПР. Для другого принимающего решение они могут оказаться иными!

Термин «субъективный» в названии подхода не носит оценочного характера. Субъективный — не плохой, а присущий конкретному менеджеру. Плохо ли это? Да нет. Дело в том, что каждый принимающий решение имеет свое собственное отношение к риску, характеризующееся либо склонностью, либо, напротив, несклонностью. Решение, наилучшее для одного менеджера, может быть неприемлемо рискованным для другого.

Лаплас и Пуанкаре обратили внимание на то, что нам зачастую недостает информации для применения теории вероятностей.

Мы можем собрать много или мало информации, но мы никогда не сможем собрать всю информацию. Более того, мы никогда не можем быть уверены в качестве собранной информации. Эта неопределенность делает сомнительными суждения и рискованными основанные на них действия. Мы не можем предсказать со стопроцентной уверенностью даже завтрашний восход солнца: древние, которые предсказывали это событие, сами имели дело с ограниченной выборкой из истории мироздания.

При нехватке информации мы прибегаем к индуктивным рассуждениям и пытаемся угадать возможные шансы. Джон Мейнард Кейнс в работе по теории вероятностей пришел к заключению, что статистические концепции часто оказываются бесполезными: «Между данными и событиями есть определенная связь, но ее не всегда можно измерить».

Часто у нас не оказывается возможности провести нужное количество испытаний или получить выборку, достаточную для использования законов вероятности в процессе принятия решения, и приходится принимать решения, подбрасывая монетку десять раз, а не сто. При отсутствии страховки почти любой исход кажется случайным. Страхование, объединяя риски многих людей, позволяет каждому наслаждаться преимуществами, создаваемыми действием закона больших чисел.

На практике страхование возможно только в условиях, при которых этот закон выполняется. Закон требует, чтобы число страхующихся от риска было велико, а сами риски были независимы друг от друга, подобно результатам подбрасывания монетки.

На самом деле эта «независимость» имеет несколько аспектов. Она означает, например, что причина пожара должна быть независима от действий держателя страхового полиса. Она также означает, что страхуемые риски не должны быть зависимы друг от друга, подобно тому как изменение котировки какой-либо акции зависит от общего падения на рынке или как война бывает причиной многих одновременных разрушений. Наконец, она означает, что страхование возможно только в том случае, когда есть надежные способы оценить вероятность наступления страхового случая, — ограничение, которое исключает возможность страховать от опасности, что новое направление моды вообще не привьется или что страна ввяжется в войну в ближайшие десять лет. “

Это значит, что число рисков, против которых можно застраховаться, меньше числа рисков, с которыми нам приходится иметь дело. Мы часто сталкиваемся с возможностью сделать неверный выбор, чтобы потом горько сожалеть об этом. Деньги, что мы платим страховым компаниям, только один из видов определенных умеренных трат, на которые мы идем, чтобы избежать возможности неопределенных больших утрат, и мы порой прилагаем громадные усилия, чтобы предотвратить возможность ошибочного выбора. Кейнс однажды спросил: «Почему не только сумасшедшие хотят владеть наличными деньгами?» И сам же ответил: «Обладание наличными деньгами избавляет от тревоги; и премия, которую мы требуем за расставание с деньгами, — это мера нашей тревоги».

В бизнесе при заключении сделки подписывают контракт или ударяют по рукам. Эти формальности определяют наше поведение в будущем, даже если ситуация изменится и мы пожалеем, что заключили именно такое соглашение. В то же время они защищают нас от ущерба, который нам могли бы нанести партнеры по контракту. Фирмы, производящие товары с нестабильными ценами, такие, как зерно или золото, защищают себя от потерь, заключая товарные фьючерсные контракты, позволяющие им продать свою продукцию еще до того, как она будет произведена. Они отказываются от возможности продать позже по более высокой цене, чтобы избежать неопределенности относительно будущей цены.

11.2.4. Групповое принятие решения

В 1971 году Кеннет Эрроу вместе со своим коллегой экономистом Фрэнком Ханом [83] указали на соотношение между деньгами, контрактами и неопределенностью. Контракты не должны составляться в терминах денег, «если речь идет об экономике без прошлого или будущего». Но прошлое и будущее для экономики — это то же самое, что уток и основа для ткани. Мы не принимаем решений без учета прошлого, о котором можем судить с некоторой степенью определенности, и будущего, о котором не можем сказать ничего определенного. Контракты и наличные деньги защищают нас от нежелательных последствий, даже когда мы плаваем в том самом тумане, о котором говорил Эрроу.

Ясно, что когда решение принимает индивидуум, то он действует согласно своей системе предпочтений. Но в обществе, в экономике решения часто принимает группа лиц. У каждого члена этой группы — определенная шкала ценностей, сложившаяся система предпочтений. Сразу же возникает вопрос: существует ли какой-нибудь общий способ определения, построения системы предпочтения всей группы, исходя из систем предпочтений входящих в нее лиц?

Рассмотрим множество альтернатив, на котором у каждого члена группы задана своя система предпочтений. Очевидно, группа может принимать решение, если в ней имеются:

•г а) простое большинство;

б) квалифицированное большинство, например две трети;

¦^Л в) консенсус, т.е. полное согласие всех членов группы;

г) идеологические соображения;

д) авторитет, под влиянием которого возможно добровольное присоединение к мнению одного из членов группы;

е) диктатура в какой-либо форме одного из членов группы или подгруппы.

При внимательном анализе этих правил обнаруживаются некоторые их недостатки. Рассмотрим, например, хорошо известное правило «простого большинства».

Пусть группа состоит из трех членов — I, II, III, система предпочтений которых по трем альтернативам — х,у, z представлена в таблице (лучшая альтернатива написана в верхней строке).









Мы видим, что для двух участников х лучше у, следовательно, и группа, казалось бы, должна считать так же. Однако аналогично обстоит дело и для альтернатив у, z и z, х. Получается порочный круг: х > у, у > 2, г > х, т.е. нарушается транзитивность системы предпочтений. Таким образом, правило «простого большинства» не может служить безукоризненным основанием для формирования групповой системы предпочтений. Для этой цели не пригодны и такие правила принятия решений в группе, как «квалифицированное большинство» и даже «консенсус». Тем не менее существует формально безукоризненный способ принятия решений в группе — это диктатура. Он заключается в том, что члены группы принимают точку зрения, систему предпочтений какого-нибудь одного ее члена — «диктатора».

В 1951 г. К. Эрроу провел анализ возможных правил принятия решений в группах и сформулировал следующую теорему: если групповое правило принятия решений удовлетворяет некоторым естественным условиям, то это диктатура.

Многих пугает и слово и понятие «диктатура» и они считают, что диктатура не является приемлемым способом принятия решений в группах. Но тогда получается, что теорема Эрроу утверждает, что нет никакого автоматического механизма принятия решений в группе, удовлетворяющего интересам членов этой группы. Тем самым, члены группы должны сотрудничать друг с другом при выработке решений.

Групповые решения несводимы к сумме индивидуальных, а выступают специфическим продуктом группового взаимодействия. Феномен сдвига риска означает, что после проведения групповой дискуссии возрастает уровень рискованности групповых или индивидуальных решений по сравнению с персональным решением членов группы.

Для изучения явления сдвига риска проводились различные исследования, прежде всего, за рубежом. Выводы, вытекающие из исследований, указывают на необходимость при практическом использовании методик принятия групповых, коллективных решений учитывать психологические, нравственные и другие факторы, характеризующие взаимодействие между членами этих социальных образований. Такие, например, как подражание, состязательность, чувство зависти, конформизм и т.д.

Открытие явления сдвига риска поставило перед исследователями вопрос: почему решения, принимаемые в группах, связаны с большим риском, чем индивидуальные. В ходе обсуждения этой проблемы было сформулировано несколько гипотез, объясняющих сдвиг риска в группе. К ним относятся, прежде всего, гипотезы диффузии ответственности, ознакомления, лидерства, изменения полезности и риска, как ценности.

1. Группа принимает решения с необоснованно более высоким уровнем риска, так как в таких условиях не ощущается распределение ответственности между членами группы.

2. Групповой риск более высок из-за доминирующего влияния лидеров, воздействующих на остальных членов группы.

3. Отношение человека к риску зависит от условий среды, во время групповых решений происходит сдвиг риска в сторону увеличения благодаря процессу сравнения уровней риска различных членов группы.

4. Увеличение уровня риска в группах объясняется явлением конвергенции, когда субъективные значения ценности, которые приписываются риску отдельными членами группы становятся сходными, изменяется полезность риска.

Чтобы понять в полной мере характер групповых решений необходимо еще проанализировать работу группы с учетом трех главных факторов: характера решаемой задачи, характеристики группы, процедуры деятельности группы.

По характеру задачи, решаемые группой, могут быть детерминированные и вероятностные, статистические и динамические, в условиях определенности данных обстановки (с полной информацией) и неопределенности (с риском) и т.д. Какие из этих задач в группе решаются лучше, чем индивидуально?

Группа лиц, принимающих решение, характеризуется количеством участников (речь идет, прежде всего, о малых группах), их компетентностью, мотивами действий и т.д. Как эти параметры влияют на качество решения, какой состав группы является оптимальным?

С точки зрения процедуры коллективные решения могут приниматься в соответствии с формальными методами, по строгому алгоритму, а могут быть приняты и неформально, в результате свободного обсуждения. Какой путь лучше? Это может решить только менеджер, предприниматель, который достаточно четко может ответить на вышеизложенные вопросы.

Сущность принятия решения в группе заключается в переходе от индивидуальных решений, принимаемых каждым ее членом, к коллективным, выражающим точку зрения группы в целом. Можно выделить несколько типов подобного перехода — стратегий выработки группового решения. В первую очередь, это стратегия простого большинства, то есть принятие решений простым большинством голосов. Достоинство данной стратегии ее простота и очевидность: решение соответствует предпочтениям большинства членов группы. Не столь очевидны недостатки данной стратегии. К ним можно отнести то, что мнение меньшинства совершенно не влияет на выбор. Между тем, известно, что новые радикальные идеи часто рождаются как раз у немногих людей. Второй недостаток стратегии простого большинства — отсутствие согласованности предпочтений данной альтернативы у отдельных лиц. Может оказаться, что разные члены группы принимают одно и то же решение по совершенно разным мотивам. При этом выбор, а, следовательно, и уровень риска будут далеки от рационального.

Вторым путем выработки группового решения является стратегия суммирования рангов. Эта стратегия весьма популярна благодаря своей простоте. Вместе с тем, у этой стратегии имеется ряд противников считающих ее математически не вполне корректной.

Каждый предприниматель, менеджер должен четко и ясно представлять варианты групповых решений, насколько каждый участник воспринимает решение группы как свое собственное, свою ответственность. Ниже предлагается перечень групповых решений, которые проранжированы, и чем дальше будем продвигаться в этом перечне, тем большее количество участников будет чувствовать принятое решение своим и тем с большей готовностью каждый из них приступит к его выполнению, что является гарантией успеха и сводит степень риска до минимума. Это: незаметное решение, авторитетное решение, решение меньшинства, компромиссное решение, решение большинства, решение взаимопонимания и единогласное решение.

Таким образом, групповое принятие решения при умелом его использовании в значительной степени снижает возможность рискованных действий. При этом необходимо учитывать, что групповое решение лучше индивидуального в том случае, если его участники не имеют опыта индивидуальных решений. С другой стороны, наличие опыта групповых решений повышает количество решений, принимаемых индивидуально. Групповое решение оказывается более эффективным, когда решаются трудно формализуемые задачи, а также задачи, требующие большого предшествующего опыта.

Особо остановимся на таком распространенном способе формирования группового мнения по индивидуальным оценкам, как голосованием с использованием какого-либо правила большинства.

Внимание к процедурам голосования в данном разделе объясняется не только их частым использованием, но и тем, что многие схемы проведения экспертиз являются процедурами голосования.

Под процедурой голосования понимают любую такую процедуру, которая содержит минимум три следующие элемента:

• каким-либо образом сформированный набор вариантов, зафиксированный в избирательном бюллетене;

• отражение каждым участником процедуры его мнения в бюллетене в соответствии с инструкцией;

• формирование по определенному правилу коллективного мнения на основе информации, содержащейся в бюллетенях.

Голосование — не единственный способ принятия коллективного решения. В качестве примеров иных способов можно назвать следующие:

• установление цены на рынке в результате взаимодействия спроса и предложения;

• аукционный торг при выборе коллективного блага и долевое распределение участия в этом благе (речь идет о том, например, что ряд организаций решают, какой объект строить и какие средства каждая организация готова выделить; такое решение может быть принято в форме торга);

• бросание монеты;

• драка;

• поиск согласованного решения путем изменения вариантов до тех пор, пока договаривающиеся стороны не приходят к компромиссу.

Проблему, возникающую при использовании правила большинства, можно пояснить с помощью простого примера. Пусть есть объекты а, Ь, с, d, которые 17 экспертов упорядочили так, как это представлено в табл. 11.1 (верхний объект — самый предпочтительный, нижний — наименее предпочтительный).

Таблица 11.1 Количество голосов.......... 5 3 5 4 Самый предпочтительный а а Ь с d d с d с Ь сІ Ь Наименее предпочтительный Ь с а а В этом примере три эксперта сочли, что а > d > Ь > с (смысл записи: а предпочтительнее d, d предпочтительнее b, b предпочтительнее с). Возможны несколько правил голосования, которые мы сейчас опишем.

1. Правило относительного большинства. Один эксперт имеет один голос, побеждает тот объект, который получит наибольшее количество голосов. В приведенном примере голоса распределились так: а — 8, b — 5, с — 4, d — 0. Победит а.

2. Правила абсолютного большинства. По-прежнему один эксперт — один голос, но побеждает тот объект, который набрал более половины голосов при проведении первого тура. Если никто не набрал более половины голосов, то проводится второй тур, на который проходят два объекта, получившие наибольшее количество голосов при проведении первого тура. В примере данные таковы, что второй тур необходим. На него проходят объекты а и Ь. Если предпочтения не изменятся, то есть во втором туре, как и в первом (см. табл. 11.1), объект а, (по сравнению с Ь) предпочтут 8 экспертов, объект b (по сравнению с а) предпочтут 9 экспертов, то победит объект Ь, в отличие от предыдущего случая, когда использовалось другое правило. Надо отметить, что правило абсолютного большинства не всегда определяет победителя.

3. Правило Борда. Каждый эксперт дает ноль очков худшему объекту, одно очко—предпоследнему, два очка — объекту, находящемуся на третьем месте с конца, и т.д. Побеждает тот, у кого больше сумма очков. В нашем примере: а — 24, Ь — 22, с — 27, d— 29, то есть победил объект d, который по предыдущим правилам был в хвосте.

4. Правило Кондорсе. Побеждает тот объект, который выигрывает в парных сравнениях у всех остальных кандидатов. Пусть запись х > у - plq означает, что х предпочтительнее у для р экспертов, а обратное предпочтение—у qэкспертов. Например, d>a-9/8, d> b- 12/5. Используя эту запись для нашего примера, получим, с > а - 9/8, с> Ь- 9/8, с> d- 9/8, то есть объект с выиграл парные сравнения у всех объектов и стал победителем по правилу Кондорсе. Надо сказать, что победителя по Кондорсе может и не быть.

Как мы видим, разные правила голосования дают разных победителей, причем победитель по одному правилу может оказаться худшим по другому (в примере победитель по правилу относительного большинства является наихудшим по Кондорсе, а победитель по правилу абсолютного большинства — наихудшим по Борда).

Возникает естественное желание сконструировать какое-то «очень хорошее» правило. Одной из таких конструкций было правило с подсчетом очков, которое состоит в следующем. Фиксируются числа S\<Si< гдет — число объектов; S\ - 0, S_m > 0;

эксперт дает S) очков (то есть ноль) тому объекту, который считает наихудшим, Si — предпоследнему по предпочтению, Si — третьему с конца т.д. Побеждает объект, набравший максимальную сумму. В отличие от правила Борда, не обязательно брать только 0, I, 2,..., но при 5) = 0, Si - 1,..., S_m - tn - 1, действительно, правило с подсчетом очков дает правило Борда. Если же S\ = Si⁼ ... ⁼?_m-i = 0,5_m = 1,то получается правило относительного большинства. При выборе Sj = 0, Sy = 4, Sy = 9,54 = 16 победителем становится объект с, как и по правилу Кондорсе. Но и такое достаточно гибкое правило, увы, не универсально.

Точный результат формулируется так: есть такие системы индивидуальных предпочтений, что ни победитель по правилу абсолютного большинства, ни победитель по правилу Кондорсе не могут быть победителями ни при каком подсчете очков (то есть нельзя подобрать нужное правило подсчета очков). Конечно, выше перечислены далеко не все возможные правила.

Получается, что такая вроде бы известная, понятная и хорошая процедура принятия решения, как голосование, оказывается весьма хитрой, не очевидной, так как оказывается неясным самое первое понятие — «мнение большинства».

После рассмотрения приведенного примера, по-видимому, достаточно понятен и общий вывод, полученный многими квалифицированными специалистами на протяжении долгих лет изучения процедур голосования. Вывод этот в каком-то смысле малоутешителен: нет универсальной и идеальной процедуры голосования. В области подбора процедуры голосования возникает типичная многокритериальная ситуация, при которой объективно нет процедуры, лучшей сразу по всем критериям. В разных ситуациях различные критерии имеют разную степень значимости.

11.3. ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ‘

11.3.1. Теория перспективы

Каждый из нас считает себя разумным существом, способным даже в критических ситуациях здраво и расчетливо применять законы вероятности для осуществления выбора, перед лицом которого нас ставит жизнь. Каждый из нас склонен считать, что его способности, интеллект, дальновидность, опыт, утонченность и способность руководить другими выше среднего уровня. Кто признает себя плохим водителем, беспомощным спорщиком, глупым инвестором? Кто признается в отсутствии вкуса?

А насколько эти наши представления соответствуют действительности? Ведь не могут все одновременно оказаться выше среднего уровня? К тому же часто нам приходится принимать очень важные решения в сложных, запутанных, смущающих, а то и пугающих обстоятельствах, когда не хватает времени оперировать законами вероятности.

И все-таки в большинстве своем люди не совсем иррациональные существа, которые бездумно идут на риск или прячут голову под крыло перед лицом опасности. Как станет ясно из дальнейшего, факты доказывают, что мы принимаем решения в соответствии с некоторыми закономерностями, которые позволяют нам действовать предсказуемо и во многих случаях методично. Вопрос, скорее, о степени отклонения реальности, в которой мы принимаем наши решения, от моделей принятия рациональных решений, разработанных Бернулли, Джевонсом и фон Нейманом. Психологи создали целый надомный промысел на объяснении природы и причин этих отклонений.

Классическая модель рационального поведения [16] — модель, на которой основывается теория игр и большинство концепций Марковица, — определяет, как люди должны принимать решения перед лицом риска и на что был бы похож мир, если бы люди на самом деле вели себя в соответствии с этим определением. Однако многочисленные исследования и эксперименты показали, что отклонения от модели встречаются гораздо чаше, чем большинство из нас может предположить. Вы узнаете самих себя во многих приводимых ниже примерах.

Наиболее значительные исследования поведения людей в условиях риска и неопределенности были выполнены двумя израильскими психологами Дэниелом Канеманом и Эймосом Тверс-ки[96, 97], живущими сейчас в США. Плодотворное сотрудничество двух молодых ученых вылилось в серию интересных экспериментов, направленных на выяснение поведения людей, делающих выбор перед лицом неопределенности.

Теория перспективы открыла стереотипы поведения, которые никогда не замечали сторонники рационального принятия решений. Канеман и Тверски приписали эти стереотипы двум человеческим слабостям. Во-первых, эмоции часто мешают самоконтролю, который необходим для рационального подхода к принятию решений. Во-вторых, люди часто не способны ясно понять, с чем имеют дело. Они испытывают то, что психологи называют трудностью осознания.

Корень наших трудностей в выборке. Как Лейбниц когда-то напомнил Бернулли, «природа столь разнообразна и столь сложна, что нам трудно делать правильные выводы из того, что мы наблюдаем».

Нам доступны только крохи действительности, и это ведет нас к ошибочным выводам, или мы интерпретируем малые выборки как полноценное отражение характеристик большой совокупности.

Вследствие этого мы склонны использовать субъективные методы измерения: Кейнсова «степень уверенности» фигурирует в наших решениях гораздо чаще, чем треугольник Паскаля, а интуитивные оценки часто управляют нами даже тогда, когда мы думаем, что используем измерения.

В одним условиях перед лицом выбора мы демонстрируем неприятие риска, в других превращаемся в искателей приключений. Мы часто проявляем склонность пренебрегать общими аспектами проблемы и углубляться в частности — одна из причин того, что предписания Марковица по формированию портфеля [104] так медленно получали признание. Мы с трудом понимаем, сколько информации нам нужно и когда она становится лишней. Мы уделяем повышенное внимание маловероятным событиям, связанным сдра-матическими последствиями, и обращаем мало внимания на более вероятные рутинные события. Мы по-разному воспринимаем расходы и невозмещенные потери, хотя их влияние на наше состояние одно и то же. Мы начинаем с чисто рационального подхода к принятию решения о нашем поведении в условиях риска и затем экстраполируем, рассчитывая главным образом на благоприятный исход. В результате мы забываем о схождении к среднему, застреваем на привычной позиции и нарываемся на неприятности.

«Когда-нибудь вы придете к тому, что будете замечать схождение к среднему везде», — сказал Канеман Тверски. Выполняют ли ваши дети то, что им сказано, хорошо ли играет баскетболист в сегодняшней игре, много ли ошибок совершит инвестор в этом квартале — будущие характеристики с большой вероятностью отразят схождение к среднему значению, независимо от того, похвалят их или накажут за предыдущее.

1

11.3.2. Рациональный подход к принятию решения

Рациональный подход к принятию решения, прежде всего, требует систематического анализа проблемы, затем выбора одного из вариантов решения и осуществления его в логической последовательности, шаг за шагом. Рациональный подход разработан для того, чтобы направлять процесс принятия решений, поскольку зачастую у менеджеров отсутствует какая-либо система и они руководствуются случайным выбором. Хотя рациональная модель является неким «идеалом», который вряд ли можно воплотить в жизнь в нашем реальном, столь сложном и переменчивом мире, она помогает менеджерам при принятии решений мыслить более четко и рационально. Менеджерам следует использовать систематически процедуры для принятия решений всегда, когда это только возможно. Если менеджеры будут обладать глубоким пониманием процесса принятия рационального решения, то это поможет им сделать наилучший выбор даже тогда, когда налицо явный недостаток нужной информации.

В соответствии с рациональным подходом процесс принятия решения может быть разбит на восемь шагов.

1. Изучить окружающую обстановку. В первую очередь менеджер изучает информацию о внутренней и внешней среде организации, что помогает выявить отклонения от запланированного или приемлемого поведения. Он беседует с коллегами, а также просматривает финансовые отчеты, оценки выполнения, отраслевые индексы, деятельность конкурентов и т.д.

2. Сформулировать проблему. Обнаружив отклонения, менеджер формулирует проблему: детально устанавливает ее характер, определяет, где и когда она возникла, кто в нее вовлечен, кого она касается косвенно, как связана с текущей деятельностью.

3. Установить цель. Менеджер определяет, какие результаты должны быть достигнуты после принятия соответствующего решения.

4. Диагностировать проблему. На этом этапе менеджер «копает вглубь», анализирует причины возникновения проблемы. Возможно, для того чтобы поставить правильный диагноз, потребуется собрать дополнительные сведения. Понимание причины возникновения «болезни» позволяет выбрать нужное лечение.

5. Разработать альтернативные решения. Прежде чем начать продвигаться вперед в соответствии с намеченным планом, менеджеру следует составить четкое представление об иных вариантах достижения желаемой цели. Менеджер может позаимствовать идеи у своих коллег и даже конкурентов.

6. Оценить каждое из альтернативных решений. Этот шаг может включать в себя использование количественных оценок, статистических методов или личного опыта. Каждое из альтернативных решений оценивается с точки зрения вероятности достижения желаемой цели.

7. Выбрать лучший из вариантов решения. Этот шаг является центральным в процессе принятия решения. Воспользовавшись результатами проведенного анализа, менеджер выбирает тот вариант решения проблемы, который имеет наибольшие шансы на успех.

8. Реализовать выбранный вариант решения. На заключительном этапе менеджер использует свои управленческие, административные возможности и свою способность к убеждению, и дает указания, каким образом воплотить принятое решение в жизнь. Как только решение реализуется, снова приходит пора приступить к изучению окружающей среды (шаг 1).

Первые четыре шага решения проблемы в этой последовательности составляют стадию идентификации проблемы, а следующие четыре — стадию принятия решения. Обычно в процессе принятия решения присутствуют все четыре шага, хотя какой-то шаг может и не выделяться в отдельный самостоятельный элемент. На основании своего опыта менеджеры, как правило, четко представляют, что делать в той или иной ситуации, поэтому некоторые шаги могут быть сведены к минимуму.

Рациональный подход лучше работает при принятии программированных решений, когда проблемы, цели и альтернативы четко определены, и человек, принимающий решение, располагает достаточным временем для упорядоченных и продуманных действий. Но даже если решения являются непрограммированными, а проблемы с трудом поддаются определению и нагромождаются одна на другую, менеджеру все равно следует пытаться использовать шаги рационального подхода — правда при этом ему лучше полагаться на свой опыт и интуицию. Отклонения от рационального подхода объясняются наличием реальных ограничений его применения.

Смысл рационального подхода заключается в том, что менеджеры, стремясь принять оптимальное решение, стараются использовать систематические процедуры. Когда организации сталкиваются со слабой конкуренцией и имеют дело с вполне определенными проблемами, то менеджеры при принятии решений используют, как правило, именно рациональные процедуры. Однако исследование процесса принятия решений показывает, что зачастую менеджеры оказываются не в состоянии следовать идеальной процедуре. В условиях современной конкуренции нередко приходится принимать решение чрезвычайно быстро. Нехватка времени, большое количество внутренних и внешних факторов, влияющих на принятие решения, а также неотчетливо выявленная природа многих проблем делают систематический анализ фактически невозможным. Менеджеры испытывают нехватку времени и интеллектуальных мощностей, и поэтому не могут подвергнуть доскональному анализу каждую цель, каждую проблему и каждое альтернативное решение. Попытки быть рациональным ограничены чрезвычайной сложностью многих проблем. Существует некоторый предел рациональности, которого могут достичь менеджеры.

11.3.3. Асимметрия принятия решений

•г'

Асимметрия между нашими подходами к принятию решений, направленных на достижение выигрыша, и решений, направленных на избежание проигрыша, является одной из самых поразительных находок теории перспективы. И одной из самых полезных.

Когда речь идет о значительных суммах, многие отказываются от игры, предпочитая гарантированный доход, — многие предпочитают просто получить 100 тыс. долларов, чем играть с шансами 50 на 50 выиграть 200 тыс. долларов или не получить ничего. Другими словами, мы не расположены к риску.

Но как обстоит дело с потерями? В первой статье Канемана и Тверски [96], появившейся в 1979 году, описан эксперимент, показывающий, что наш выбор между отрицательными исходами является зеркальным отображением нашего выбора между положительными исходами. В одном из экспериментов они сначала предлагали выбор между 80% шансов получения 4000 долларов и 20% шансов остаться при своих — с одной стороны, и 100% шансов получения 3000 долларов — с другой. Хотя рискованный выбор имел более высокое математическое ожидание (получение 3200 долларов), 80% опрошенных предпочли гарантированные 3000 долларов. Эти люди, в полном согласии с Бернулли, избегали риска.

Потом Канеман и Тверски предложили выбор между риском с 80% шансов потери 4000 долларов и 20% шансов остаться при своих— с одной стороны, и 100% шансов потери 3000 долларов. Теперь 92% опрошенных выбрали игру, хотя математическое ожидание потери 3200 долларов снова было больше, чем стопроцентная потеря 3000 долларов. Когда выбор касается потерь, мы выбираем риск.

Канеман и Тверски, как и многие их коллеги, выяснили, что такая асимметричность встречается постоянно в самых разных экспериментах. По этому поводу Канеман и Тверски предложили, например, следующую задачу. Представьте себе, что некий городок стал жертвой редкого заболевания, которое должно унести жизни 600 человек. Имеются две программы поведения. Программа А обеспечивает спасение 200 человек; программа В с вероятностью 33% может спасти всех, но с вероятностью 67% она окажется бессильной и все погибнут.

Какую программу вы бы выбрали? Если большинство из нас избегают риска, разумные люди предпочтут программу А, обеспечивающую спасение 200 человек, программе В, которая обеспечивает некоторое математическое ожидание благоприятного исхода для всех, но связана с 67-процентным риском всеобщей гибели. В эксперименте 72% опрашиваемых выбрали менее рискованный ответ, представленный программой А.

Повернем проблему иначе. Если принять программу С, погибнут 400 человек из 600, а программа D дает 33% шансов за то, что все спасутся, и 67% за то, что все 600 человек погибнут. Заметьте, что теперь в первом из двух исходов не 200 спасутся, а 400 погибнут, в то время как вторая программа обещает 33% шансов, что все спасутся. Канеман и Тверски сообщают, что 78% опрошенных пожелали рискнуть и высказались за игру: они не могли смириться с перспективой непременной потери 400 жизней.

Это поведение, хотя и понятно, противоречит предположению о рациональности выбора. Ответ на вопрос не должен бы был зависеть от формы постановки проблемы. Канеман и Тверски истолковывают результаты этого эксперимента как демонстрацию того, что людям вовсе не свойственно -отвращение к риску: они рады выбрать игру, если считают ее приемлемой. Но если они не боятся риска, в чем же дело? «Главное, что движет людьми, — это отвращение к потерям, — пишет Тверски. — Люди не столько избегают неопределенности, сколько не приемлют потерь». Размеры потерь всегда кажутся больше размеров приобретений. В самом деле, невосполнимые потери, такие, как потеря ребенка или крупной суммы по страховому иску, в котором заведомо будет отказано, с большей вероятностью вызывают устойчивое, интенсивное, иррациональное неприятие риска.

Канеман и Тверски обнаружили, что оценка рискованной возможности оказывается в гораздо большей зависимости от точки отсчета, с которой оценивается возможность выигрыша или проигрыша, а не от оценки конечной величины богатства, каким оно станет в результате игры. Решение определяется не тем, насколько вы богаты, а сделает ли вас принимаемое решение богаче или беднее. Поэтому Тверски предостерегает: «Наши предпочтения... могут быть изменены изменением точки отсчета».

Он ссылается на обследование, в ходе которого участников ставили перед выбором между политикой, обеспечивающей высокую занятость в сочетании с сильной инфляцией, и политикой, влекущей за собой низкую занятость и слабую инфляцию. Когда речь шла о выборе между уровнями безработицы в 10 или 5%, большинство высказалось за то, чтобы, смирившись с инфляцией, снизить уровень безработицы. Когда же было предложено выбирать между уровнями занятости в 90 и 95%, уменьшение инфляции показалось делом более важным, чем повышение уровня занятости на пять пунктов.

Эдвард Миллер, профессор экономики, интересующийся вопросами поведения, ссылается на различные психологические исследования, которые показывают, что реакция существенно зависит от величины выигрыша. Похоже, что крупный случайный выигрыш вызывает более длительный интерес инвесторов и игроков, чем постоянные малые выигрыши. Этот подход типичен для инвесторов, которые смотрят на инвестирование как на игру и не заботятся о диверсификации; диверсификация нагоняет скуку. Зато сознательные инвесторы, в отличие от них, осуществляют диверсификацию вложений, потому что не смотрят на инвестирование как на развлечение.

11.3.4. Инвариантность поведения

Канеман и Тверски используют выражение «инвариантность не срабатывает» для описания непоследовательных (не обязательно неправильных) выборов в тех случаях, когда проблему предъявляют в разных формулировках. Инвариантность означает, что если А лучше В, а В лучше С, то разумные люди выберут А, а не С; в этом суть подхода фон Неймана и Моргенштерна к понятию полезности. Или, как в приведенном выше примере, если гарантированное спасение 200 жизней является разумным решением в первом случае, оно будет столь же разумным и во втором.

Но результаты исследований утверждают иное.

Отсутствие логики оказывается явлением универсальным и устойчивым. Оно одинаково типично для самых рафинированных и самых наивных. Участники экспериментов, которым предъявлялись их взаимно противоречивые ответы, оказывались буквально в шоке. Но даже после повторного предъявления проблемы они все так же избегали риска, когда речь шла о «сохранении жизней», и были готовы идти на риск, когда ставился вопрос о «потере жизней». При этом они сохраняли уважение к логике и стремились оставаться последовательными в ответах на оба варианта проблемы.

Вывод из этих результатов неутешителен. Инвариантность с нормативной точки зрения обязательна (что мы должны делать), интуитивно бесспорна и психологически несбыточна.

Инвариантность не срабатывает гораздо чаше, чем многие подозревают. Рекламный сюжет может подтолкнуть к покупке, несмотря на отрицательные для покупателя последствия, хотя другая формулировка могла бы заставить его воздержаться от покупки. Опросы общественного мнения часто дают противоположные результаты, если одни и те же вопросы ставятся в разных формулировках.

Канеман и Тверски описали ситуацию, в которой врачей тревожило то, что они, по-видимому, влияют на решения пациентов, стоящих перед выбором между разными вариантами лечения. Выбор был между облучением и хирургической операцией при раке легких. Медицинские данные утверждают, что никто из пациентов не умирал при лечении облучением, но ожидаемая продолжительность жизни этих пациентов меньше, чем у пациентов, выдержавших рискованную операцию; в целом разница между ожидаемыми продолжительностями жизни была недостаточно велика, чтобы прояснить обоснованность выбора между этими двумя видами лечения. Когда вопрос ставился в терминах риска умереть во время лечения, более 40% выбрали облучение, когда вопрос ставился в терминах продолжительности жизни, облучение выбрали только 20%.

Одним из наиболее известных проявлений отсутствия инвариантности является старая поговорка, имеющая хождение на Уолл-стрит: «Изымая прибыль из игры, не обнищаешь». Отсюда следует, что сокращать свои потери тоже хорошо, но инвесторы ненавидят потери, потому что, не говоря уже о налогах, признать проигрыш — значит признать ошибки. Неприятие потерь в сочетании с самолюбием толкает инвесторов цепляться за свои ошибки в пустой надежде на то, что когда-нибудь рынок их поддержит и они отыграются. Фон Нейман бы их не одобрил.

Нелогичность часто принимает форму так называемого ментального учета — процесса, в котором мы разделяем единую ситуацию на компоненты. Поступая так, мы не замечаем, что решения, затрагивающие каждый отдельный компонент, влияют на ситуацию в целом. Это как сосредоточиться на дырке от бублика, забыв про сам бублик. Итогом оказывается противоречивость ответов на один и тот же вопрос.

Канеман и Тверски предлагают вообразить, что вы направляетесь в театр на Бродвее, чтобы посмотреть пьесу, на которую уже купили билет за 40 долларов. Придя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли билет. Выложите ли вы 40 долларов за новый билет?

Теперь допустим, что вы собираетесь купить билет по приходе в театр. Подойдя к кассе, вы обнаруживаете, что в кармане не хватает 40 долларов, которые, как вам кажется, вы взяли при выходе из дома. Станете ли вы теперь покупать билет?

В обоих случаях, потеряли ли вы билет или 40 долларов, если вы решите посмотреть спектакль, то останетесь без 80 долларов. Если же вы откажетесь от спектакля и пойдете домой, то потеряете только 40 долларов. Тверски убедился в том, что многие не захотят потратить дополнительно 40 долларов на замену потерянного билета, зато примерно то же число людей охотно выложат еще 40 долларов на покупку билета, не заботясь о потерянных 40 долларах.

Здесь явный случай отсутствия инвариантности. Если 80 долларов — это больше, чем вы намеревались потратить на театр, вы ни в коем случае не должны ни заменять старый билет в первом случае, ни покупать билет во втором. С другой стороны, если вы готовы потратить 80 долларов на театр, следует с равной охотой заменить потерянный билет новым либо потратить на билет другие 40 долларов вместо потерянных. Единственная разница здесь — это условное различие между потерями и расходами.

Теория перспективы утверждает, что непоследовательность решений в этих ситуациях является результатом ментального учета расходов — пойти в театр и истратить 40 долларов еще на что-нибудь — пообедать в следующем месяце, например. На поход в театр было отведено 40 долларов, и покупкой билета вы исчерпали «плановые ассигнования». Утерянные 40 долларов были предназначены на поход в ресторан в следующем месяце и не имеют ничего общего с расходами на театр, да и в любом случае уже потеряны. Следовательно, отведенные на театр 40 долларов все еще ждут, когда их потратят.

11.3.5. Роль информации в принятии ¹ решений ⁹

Лаплас и Пуанкаре обратили внимание на то, что нам зачастую недостает информации для применения теории вероятностей.

Мы можем собрать много или мало информации, но мы никогда не сможем собрать всю информацию. Более того, мы никогда не можем быть уверены в качестве собранной информации. Эта неопределенность делает сомнительными суждения и рискованными основанные на них действия. Мы не можем предсказать со стопроцентной уверенностью даже завтрашний восход солнца: древние, которые предсказывали это событие, сами имели дело с ограниченной выборкой из истории мироздания.

При нехватке информации мы прибегаем к индуктивным рассуждениям и пытаемся угадать возможные шансы. Джон Мейнард Кейнс в работе по теории вероятностей пришел к заключению, что статистические концепции часто оказываются бесполезными: «Между данными и событиями есть определенная связь, но ее не всегда можно измерить».

Индуктивные рассуждения приводят нас к некоторым курьезным выводам, когда мы пытаемся совладать с неопределенностью и риском. Наиболее впечатляющее исследование этого феномена выполнено нобелевским лауреатом Кеннетом Эрроу [83].

С самого начала Эрроу пришел к заключению, что в своем большинстве люди переоценивают информацию, которая им доступна. Неспособность экономистов установить причины Великой депрессии в свое время убедили его, что их знание экономики было «очень ограниченно». Его опыт работы в метеорологической службе военно-воздушных сил во время Второй мировой войны «добавил убежденности в том, что мир природы также непредсказуем».

В одной из своих работ, посвященных риску, Эрроу задается вопросом, почему многие из нас время от времени играют в азартные игры и почему мы регулярно оплачиваем взносы за страховые полисы. Математические вероятности убеждают в том, что в обоих случаях это простая потеря денег. В случае игры, с точки зрения статистики можно рассчитывать разве что остаться при своих (хотя можно и выиграть); в случае страховки деньги, которые мы платим, стоят большего, чем вероятность пожара в нашем доме или кражи наших бриллиантов.

Почему же мы все-таки втягиваемся в эти убыточные предприятия? Дело в том, что мы склонны смириться с большой вероятностью незначительного проигрыша в надежде на малую вероятность много выиграть; во всяком случае, для большинства игра — это скорее развлечение, чем риск. Мы покупаем страховой полис, потому что не можем рисковать потерей нашего дома от огня или преждевременной утратой трудоспособности. Это означает, что мы предпочитаем игру, в которой с вероятностью почти 100% проигрываем помалу (выплачиваемая страховая премия), но с очень малыми шансами большого выигрыша (если разразится катастрофа), игре с определенным малым выигрышем (сэкономить расходы на страховку), но с неопределенными, однако потенциально разрушительными последствиями для нас и наших близких.

Мы склонны верить, что информация является необходимым ингредиентом рационального процесса принятия решений и что чем больше у нас информации, тем легче выстраивать поведение в условиях риска. Однако психологи говорят, что избыточная информация может стать препятствием и разрушить логику решений, что дает возможность власть имущим манипулировать поведением людей в условиях риска.

И здесь вводится понятие «неприятия неопределенностей», которое означает, что люди предпочитают риск с известными вероятностями исходов риску с неизвестными вероятностями исходов. Другими словами, информация важна.

Тверски и его коллега Крейг Фокс детально исследовали неприятие неопределенности. Они провели серию экспериментов, чтобы определить, во всех ли случаях или только в случайных играх люди предпочитают иметь дело скорее с известными вероятностями, чем с неизвестными.

Ответ был ясным и убедительным: люди предпочитают неизвестные вероятности в тех ситуациях, в которых они чувствуют свою компетентность, и известные вероятности в ситуациях, в которых они чувствуют себя некомпетентными. Отсюда Тверски и Фокс делают вывод, что неприятие неопределенности «порождается чувством некомпетентности... и проявляется, когда чело-



век оценивает совместно ясные и туманные перспективы, но оно уменьшается или исчезает вовсе, если оценивается каждая перспектива по отдельности».

Например, люди, играющие в дартс, предпочитают метание дротиков любой из случайных игр, хотя вероятность выигрыша в дартс туманна, а в случайной игре математически предсказуема. Люди, разбирающиеся в политике и не разбирающиеся в футболе, предпочитают держать пари на политические события случайным играм с теми же шансами, но при тех же условиях они предпочитают случайную игру пари относительно исхода спортивного состязания.

В опубликованной в 1992 году статье [122], подводящей итог достижениям теории перспективы, Канеман и Тверски делают следующее наблюдение: «Теории выбора в лучшем случае приблизительны и несовершенны... Выбор является процессом конструктивным и ситуационным. Столкнувшись со сложной проблемой, люди... используют приблизительные и отрывочные расчеты». В этом параграфе нашла отражение очень малая выборка огромного числа публикаций, на многих примерах показаны повторяющиеся стереотипы непоследовательного, иррационального и некомпетентного поведения людей, вынужденных принимать решения в условиях неопределенности.

Теория перспективы отнюдь не приводит с необходимостью к пессимистической оценке человеческих возможностей. Канеман и Тверски исходят из предположения, что «только рациональное поведение обеспечивает выживание в условиях конкуренции, а поведение, основанное на отказе от рациональности, будет хаотичным и непродуктивным». Напротив, они указывают, что большинство людей может выдержать в условиях конкуренции, даже поддаваясь причудам, делающим их поведение не вполне разумным по критериям Бернулли. «Возможно, важнее то, — утверждают они, — что, судя по имеющимся фактам, люди принимают упорядоченные решения, хотя их рациональность не всегда отвечает принятым критериям». Поскольку упорядоченные решения предсказуемы, нет оснований считать, что поведение непременно окажется произвольным и вздорным только потому, что оно не вполне отвечает жестким теоретическим постулатам. Если бы мы, принимая решения, всегда были рациональны, не было бы нужды в совершенствовании сложных механизмов самоконтроля, помогающего нам соблюдать диету, укрываться от подоходного налога, делать небольшие ставки на бегах, не доходя при этом до заклада имущества. Мы идем на определенные потери при покупке страховки, что является явным актом смирения по отношению к факту неопределенности. Мы используем эти механизмы, и они работают. Мало кто принимает такие решения, которые приводят в богадельню или сумасшедший дом.

11.4. КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

Конфликт — это важнейшая сторона взаимоотношения людей в обшестве, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. Существенная сторона социального конфликта состоит в том, что эти субъекты действуют в рамках некоторой, более широкой системы связей, которая модифицируется (укрепляется или разрушается) под воздействием конфликта. Социология конфликта базируется на том, что конфликт есть нормальное явление общественной жизни. Не стоит вводить людей в заблуждение с помощью мифа о всеобщей гармонии интересов. Общество достигнет более эффективных результатов в своих действиях, если не будет закрывать глаза на конфликты, а будет следовать определенным правилам, направленным на управленческое регулирование конфликтов. Смысл этих правил в современном мире состоит в том, чтобы:

• не допускать насилия как способа разрешения конфликтов;

• найти средства выхода из тупиковых ситуаций в тех случаях, когда насильственные действия все же совершались и стали средством углубления конфликтов;

• добиваться взаимопонимания между сторонами, противостоящими в конфликте.

Всякая организация есть своего рода объединение людей для совместной деятельности, потому в развитии их внутренних отношений наблюдаются определенные общие черты или признаки, понимание которых чрезвычайно важно. Одна из таких общих черт состоит в том, что всякая организация проходит в своем развитии серию внутренних конфликтов, она не может существовать без определенной напряженности и без столкновений между позициями, представленными в ней, между группировками людей.



Слишком серьезный конфликт может оказаться пагубным для организации. Между тем конфликт способен быть и позитивным фактором, поскольку он устанавливает статус-кво, поощряет генерирование новый идей и подходов и ведет к переменам. Некоторая степень конфликтности содержится во всех человеческих взаимоотношениях — между друзьями, влюбленными, партнерами по команде, родителями и детьми, преподавателями и студентами, начальниками и подчиненными. Конфликт вовсе необязательно является отрицательным фактором; он возникает из естественного столкновения разнообразных человеческих интересов. Внутри организаций личности и группы зачастую имеют несовпадающие интересы и цели, которых они хотят достичь в рамках одной организации. Во всех организациях менеджеры время от времени сталкиваются с конфликтами, в частности, при поиске решений следующих вопросов: каким образом заставить служащих выкладываться полностью, как повысить степень удовлетворенности работой и командой, как добиться наиболее эффективной работы организации?

Метод управления конфликтом с помощью стиля сотрудничества приводит обычно к оптимальному решению вопроса. Если атмосфера в организации позволяет в сложных ситуациях выявлять всю палитру мнений и точек зрения, если налажена система коммуникаций, то появление конфликтующих позиций предпочтительно, поскольку управление ситуацией может происходить с помощью метода сотрудничества. Все другие межличностные методы разрешения конфликтов могут ограничить или на время предотвратить конфликт, но не приведут к лучшему решению.

Руководитель, сообразуясь с собственными целями, которые он преследует, вступая в конфликт, может эффективно уметь использовать каждый из стилей поведения и сознательно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства. Наилучший подход будет определяться конкретной ситуацией, а также складом характера.

Искусство управления конфликтами в производственном коллективе проявляется по-разному, в зависимости от варианта конфликта:

1. Межиндивидуальные конфликты.

2. Межгрупповые конфликты (при этом в качестве группы выделяются: а) группы интересов, б) группы этнонационального характера, в) группы, объединенные общностью положения).

- 3. Конфликты между ассоциациями (партнерами).

4. Внутри и межинституциональные конфликты.

5. Конфликты между секторами общественного разделения труда.

6. Конфликты между государственными образованиями.

7. Конфликты между культурами или типами культур.

Используя такую классификацию, менеджер может получить

более углубленное представление об иерархической структуре источников и о других компонентах реальных конфликтов. При этом необходимо обращать внимание на следующее: 1) каждый из перечисленных субъектов может выступать стороной конфликта; 2) применительно к субъекту конфликт может разворачиваться во всех сферах его жизнедеятельности; 3) в конфликт вовлекается вся мотивация субъекта (рациональная и иррациональная, индивидуальная и групповая); 4) в конфликт включается вся совокупность движущих сил.

Для реального управления конфликтом менеджеру важно знать, на какой стадии находится конфликт (какова его история), а также существо проблемы, лежащей в основе конфликта. При этом следует иметь в виду, что сама проблема в конфликтной ситуации тонет в массе самых различных, порой противоречивых оценок, а степень рациональности выдвигаемых претензий весьма ограничена и зачастую условна. В своем развитии конфликт проходит следующие этапы:

1. Непротиворечивость интересов субъектов взаимодействия (отсутствие конфликта).

2. Осознание противоположности интересов, возникновение разногласий.

3. Активизация инициирующей стороны, противоборствующее поведение.

4. Ответная реакция на противоборство.

5. Отсутствие взаимопонимания, эмоциональное напряжение.

6. Демонстрация и использование силы (власти).

7. Оправдание каждой стороной своих действий и интересов (идеологическое оформление своей правоты).

8. Эскалация конфликта на все сферы взаимодействия и отношений.

9. Тупиковая ситуация.

10. Степень готовности к переговорам по урегулированию: а) несогласие с ведением переговоров — отсутствие возможности урегулирования; б) готовность к переговорам, достижению соглашения, компромисса.

В зависимости от эффективности управления конфликтами их последствия могут быть функциональными (положительными) либо дисфункциональными (отрицательными).

Положительные (функциональные) последствия конфликтов состоят в следующем:

• создание общности людей, причастных к решению проблемы;

• возможность сотрудничества в других сферах и делах;

• уменьшение синдрома покорности, стимулирование высказывания собственных идей, отличных от мнения руководства;

• принятие лучшего решения путем учета большего количества мнений;

• временная разрядка, отдаление других конфликтов, более безопасный выход эмоций;

• обращение внимания на другие стороны проблемы, нуждающиеся в более пристальном рассмотрении и детальной проработке;

• способствование процессу самосознания, расстановка приоритетов.

К отрицательным (дисфункциональным) последствиям конфликтов относятся:

• текучесть кадров, снижение производительности труда, неудовлетворенность отношениями, действиями руководства;

• подрыв доверия друг к другу, к управленцам, внесение разобщенности, снижение степени сотрудничества и взаимодействия, искажение действительности;

• признание своих целей благородными, позитивными, а чужих — негативными;

• достижение победы любой ценой, снижение возможности реального решения конфликта;

• углубление и расширение конфликта;

• угроза реальным интересам участников конфликта.

Особенно важен анализ конфликтных отношений между менеджером и подчиненным, поскольку такие ситуации возникают довольно часто и методы искусства управления могут быть применимы здесь достаточно эффективно. Необходимо проследить развитие традиционных этапов любого конфликта — от домашней дрязги до серьезного столкновения: причина конфликта, его предвестники, признаки взрывоопасной ситуации — повод, инцидент формы развития конфликта — его оценка, анализ с действующими лицами — реакция, итоги.

Причин межличностных конфликтов множество, но основными являются неправильные действия менеджера и подчиненных или, что более серьезно, психологическая несовместимость отдельных людей. Чаще всего бывает виноват менеджер, именно он обязан разумно и тактично реагировать на ошибки подчиненных, в его функции входит предугадывать последствия этих упущений, нейтрализовать их.

Самая серьезная и распространенная ошибка менеджера — его высокомерие и грубость, нетерпимость к мнению всех, кто ниже его чином, т.е. нарушение законов служебной этики. Если у руководителя имеются хоть какие-то основания для высокой оценки своей деятельности, для самоутверждения, то это прежде всего положительные результаты его организации, а достигнуть заметных успехов можно только усилиями всего коллектива, его ведущих специалистов-профессионалов. Приписывать успехи только своей персоне, пренебрегать мнением своих помощников, обманывать их надежды, ущемлять их права — верный путь к конфликту.

Признаки зарождающегося конфликта неопределенны. Меняется атмосфера в коллективе, появляется ощущение дискомфорта, напряженности, взаимоотношения обременяются негативными оценками действий оппонентов, появляются предвзятые мнения, неожиданные недоразумения, мелкие инциденты. Процесс идет, но еще не вышел из-под контроля. Опытный менеджер не хуже барометра ощущает приближение таких проблем, способен распознать сигналы дискомфорта, быстро реагировать на них и зачастую рядом рациональных решений может предотвратить возникновение кризиса. Пожар легче предупредить, чем погасить.

Люди обычно неразборчивы в выборе повода для начала конфликта, — это может быть действительно важное событие или любой пустяк. Формы проявления кризиса столь же многовариантны — от агрессивной вспышки эмоций, оскорблений, неконтролируемых действий до депрессии (детская обидчивость, замкнутость, подчеркнутое послушание). Менеджер возмущается несправедливостью, неправомерностью действий подчиненных, их неблагодарностью, ищет и находит оправдание своей позиции и поступкам.

Реакция на обстоятельства и развитие конфликта его участников имеет одну общую черту — каждый считает себя правым, оправдывает свои поступки, и если даже приводятся аргументы в пользу позиции оппонента, то лишь с целью проявить свою объективность и еще более наглядно подчеркнуть свою собственную правоту. С годами, с опытом приходит мудрость искать причины зла в самом себе и умение прощать.

Менеджеру для успешного выполнения своих функций необходимо учитывать такие сложные состояния взаимодействия людей, как противоречия и напряжения, принимать во внимание различия в позициях и интересах участников совместной деятельности, уметь предотвращать столкновения и эффективно управлять ими. Для этого он должен не только иметь целостное представление о конфликтах, их природе, причинах и последствиях, но также владеть специальными знаниями, навыками. Использование позитивной и конструктивной роли конфликта открывает менеджеру новые возможности в личностном развитии отдельных участников столкновения, собственном совершенствовании, повышении эффективности управления и организации в целом.

В подходах к организационному развитию и управленческому консультированию большое внимание уделяется человеческому фактору, человеческим отношениям, в том числе работе менеджера с изменениями, стрессами и конфликтами.

В настоящее время накоплен немалый опыт решения проблемных ситуаций, неравновесных межличностных отношений с помощью многообразных, достаточно эффективных, проверенных отечественной и зарубежной практикой техник и технологий. При этом техники (правомерно употребление термина тактики управления конфликтами) представляют собой отдельные приемы и методы работы с теми или иными феноменами, возникающими в процессе работы менеджера со столь сложным и противоречивым явлением, как конфликт. Технологии (стратегии, или совокупность принципов) — это объединение отдельных техник (приемов, методов, тактик), предполагающее определенную их последовательность в рамках одной или нескольких теорий, позволяющих подойти к изучаемому явлению (в данном случае — конфликту) с разных сторон и обеспечить целостность рассмотрения процесса в интересах реальной практики управления.

Существуют две принципиальные возможности (стратегии) управления конфликтами. Во-первых, их предотвращение (или профилактика). Во-вторых, управление конфликтами и конфликтными отношениями в случае их возникновения, а также использование результатов столкновений (в том числе и спроектированных — как конструктивных, так и деструктивных).

Глобальный подход к предупреждению конфликтов основан в первую очередь на предвосхищении и блокировании конфликтогенных источников. Для развития конструктивного начала имеется самый широкий диапазон возможностей, так, например, использование структурных методов, т.е. опора на потенциал, заложенный в самой организации с определенным составом персонала, подразделений и управленческих кадров.

11.5. РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ПРИНЯТИИ РИСКОВЫХ РЕШЕНИЙ

\: >

11.5.1. Принятие решения вусловиях риска

Управление рисками базируется на объективных знаниях об их характере, прогнозировании и своевременной оценке негативных факторов, влияющих на успех реализации принимаемого решения.

Независимо от причин возникновения экономического риска естественным является желание каждого субъекта уменьшить возможные потери, связанные с реализацией экономического риска.

Целью разработки любой модели управления риском является обеспечение успешного функционирования рискового проекта. Эта цель может быть достигнута за счет решения следующих основных задач:

• выявление возможных экономических рисков;

¦ снижения финансовых потерь, связанных с экономическими рисками.

Участники проектов включают самых разнообразных «игроков»: производителей, транспортные организации, потребителей, банки, торговые, промышленные предприятия. При реализации проекта все они имеют свои экономические задачи, интересы и сформированные стратегии, а соответственно модели управления теми видами риска, которые имеют к ним наибольшее отношение. Выбор вариантов управления может быть различным, точно так же как формируемые портфели инструментов для управления риском, которые развиваются со временем, приспосабливаясь к меняющимся рыночным условиям. Однако технология управления рисками — основа любой модели управления риском является неизменной и включает следующие последовательно выполняемые элементы: установление рисков (выявление источников и типов риска); оценку (измерение) рисков, анализ факторов и условий, влияющих на вероятность риска, размеры потерь и ущербов, а также предельные (нормативные) уровни рисков; выбор способов и определение средств для сокращения и удержания рисков; ситуационный контроль за рисками, сравнение с допустимым (нормативным) уровнем рисков, проведение мероприятий по разрешению рисков, их корректировку с учетом складывающейся ситуации; покрытие ущербов и ликвидацию других негативных последствий проявления рисков; накопление и обработку ретроспективной информации о рисковых ситуациях и последствиях проявления рисков, выработку рекомендаций для учета полученного опыта в будущем.

Классификация рисков представляет собой один из этапов анализа рисков, позволяющий в дальнейшем проводить идентификацию и оценку риска, а также разрабатывать методы управления ими. Классификация заключается в распределении рисков по группам на основе классификационных критериев. В зависимости от целей исследования на практике и в научной литературе используются различные классификации. Встречаются классификации, основанные на различиях видов деятельности (финансовые риски, производственные риски, риски материально-технического снабжения и др.). Часто риски классифицируют по областям их проявления (политические риски, социальные риски, природные риски и др.).

Группы риска выделяют и по другим специфическим признакам.

В основе наиболее распространенной классификации лежит выделение чистых и спекулятивных рисков [13].

Чистые риски обладают относительно постоянным характером проявления. Для их анализа и оценки широко используются методы математической статистики и теории вероятностей, поскольку их проявление, как правило, стабильно во времени или отличается определенной закономерностью. Стабильный и устойчивый характер динамики основных показателей чистых рисков позволяет называть их также статистическими рисками.

В отличие от чистых, спекулятивные риски в полной мере определяются управленческим решением. Нередко спекулятивные риски имеют неопределенный характер проявления, их аналитические оценки изменяются с течением времени.

Классификация и идентификация рисков необходима для их своевременной оценки, прогнозирования негативных факторов при реализации инновационных процессов. Знания о характере рисков, их идентификация по видам и базовым признакам позволяет разрабатывать мероприятия по снижению рисков в операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Факторы рисков определяются на основе анализа политической, экономической и финансово-кредитной политики как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом. Факторы рисков служат ядром так называемой теории «твердого основания» (Firm-Foundation Theory) и играют первостепенную роль в принятии решений об инвестировании инновационных проектов крупными компаниями, владеющими большими долгосрочными диверсифицированными инвестиционными портфелями.

Факторы рисков — одна из самых сложных частей и в то же время одно из ключевых направлений работы по управлению риском. Проводить факторный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое влияние на рынок или могут из решающих стать абсолютно незначительными. Необходимо знать взаимосвязь и взаимное влияние различных факторов, отражающие связи между различными государствами, историю их развития, определять совокупный результат тех или иных экономических мер и устанавливать связь между абсолютно несвязанными на первый взгляд событиями. Наиболее важную группу фундаментальных факторов составляют политические.

Рассмотрение полного перечня ситуаций, возникающих при реализации некоторого процесса, на практике не только невозможно, но и экономически нецелесообразно.

В таких случаях говорят о существовании фактора неопределенности, и под неопределенностью в данном случае понимается невозможность полного и исчерпывающего анализа всех факторов, влияющих на результат конкретных финансовых вложений. Роль неопределенности возрастает с развитием рыночных отношений. В условиях неопределенности возникает необходимость в разработке таких методов принятия н обоснования решений в области инновационной деятельности, которые обеспечивали бы ограничение потерь из-за несоответствия планируемого и реального процессов реализации.

Схема неопределенностей и основные характерные факторы, определяющие неопределенность при выборе эффективных решений в условиях экономического риска, рассмотрены в первой и пятой главах.

Целесообразность принятия конкретного решения по рассматриваемой экономической ситуации, которая изначально содержит определенную степень риска, может быть выявлена путем количественной оценки риска. Эта оценка особенно важна, когда существует возможность выбора конкретного решения из совокупности альтернативных вариантов. И здесь возможны определенные варианты, когда может быть разная эффективность, то есть меньшие затраты и большие результаты (более рискованное решение) и наоборот, когда степень риска по одному варианту будет меньшей по сравнению с другим.

ЛПР в процессе своих действий обязан выбрать стратегию, которая позволяет ему уменьшить степень риска. Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях дает теория игр. Анализ ситуаций с помощью методов теории игр позволяет рассмотреть все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. С помощью теории игр можно решать многие экономические задачи, связанные с выбором наилучшего решения, а также с определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы. Отсюда видно, что риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, эта вероятность опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности.

Принятие решений является одной из важнейших функций менеджера. Довольно распространенной является точка зрения, согласно которой принятие решений, как и коммуникация, является «сквозным» процессом, пронизывающим всю деятельность менеджера. Принятие решений традиционно понимается как процесс выбора одной из нескольких альтернатив. Альтернативами, из которых делается выбор, могут быть цели, проекты, варианты решений задач, отдельные действия или способы их выполнения. Необходимость в принятии решений возникает, когда появляются «разрывы» в деятельности подразделения: завершается очередная программа действий и надо выбирать следующую, или возникают сбои в работе, «тупиковые» ситуации. Моменты принятия решения являются решающими с точки зрения эффективности деятельности менеджера, а право на принятие решений выражает меру власти и весомость позиции менеджера в организации.

Принятие решения необходимо в ситуациях, где есть какая-то неопределенность. Если решение очевидно, от менеджера требуется только его санкционирование. Ситуации неопределенности возникают в следующих случаях, когда:

— нет четкого диагноза ситуации, не понятны сам характер и причины возникновения ситуации;

— не известен готовый способ действий, разрешения ситуации;

— различные варианты решения могут оцениваться по разным критериям, критерии оценки имеют различную значимость и противоречат друг другу.

Принятие решений в сложных случаях, когда сочетаются различные виды неопределенности, оказывается многостадийным процессом пошагового снятия исходной неопределенности. Развернутый процесс принятия решения складывается из нескольких последовательных этапов, которые мы рассмотрим ниже.

Осознание проблемной ситуации, которая по существу является психическим состоянием человека, когда он столкнулся с неопределенностью и переживает ее. Расхождение между требуемой или желаемой ситуацией и реальностью вызывает вначале, когда еще не ясны причины расхождения, достаточно аморфную и эмоционально окрашенную личностную реакцию. Высказывания человека в этот момент указывают скорее на симптомы проблемы, чем на саму проблему. Например, когда менеджер не доволен работой персонала, он может вначале более или менее бессистемно указывать на признаки плохой работы: недостаточную инициативность, нарушения дисциплины, низкую компетентность и т.п., т.е. в большей мере на то, что задевает его лично и связано с его мотивацией.

Основная работа на этом этапе связана с описанием и формуй лировкой проблемы или проблем, породивших проблемную сиф туацию. Описание проблем включает в себя три шага: ¹

а) описание реальной ситуации;

б) описание требуемой или желаемой ситуации;

в) сравнение а) и б).

Все расхождения в характеристиках требуемой и реальной ситуации являются проблемами в собственном смысле этого слова, или, по другому говоря, трудностями в работе менеджера. Описание ситуаций должно быть возможно более подробным и, что очень желательно, со многих точек зрения (разными сотрудниками).

Следующий шаг — выявление причин, порождающих проблемы. Например, «плохая» работа персонала, выражающаяся в проблемах недисциплинированности и низкой инициативности, может иметь причиной отсутствие связи между результатами и уровнем оплаты труда, плохую организацию труда, ограниченные права линейных руководителей в подборе персонала, неадекватный стиль руководства, недостатки системы внутрифирменного контроля и т.д. При этом одна и та же причина может порождать сразу несколько проблем. Таким образом, на этом этапе проблемы описываются как структуры связей между различными характеристиками ситуации.

Хорошо структурированной проблемой называется проблема с известными количественными отношениями между характеристиками ситуации (например, когда известна связь между стилем руководства и уровнем удовлетворенности или результативности работы персонала). Плохо структурированная проблема — тот случай, когда характер связей не известен или только качественно описан. Описание связей между характеристиками рабочей ситуации составляет основное содержание модели проблемы.

Определение причин расхождений реальной и требуемой ситуации позволяет сформулировать устранение этих причин как цели деятельности менеджера. Цель в психологии определяется как осознанный образ или предвосхищение конечного результата действий. Цели должны быть сформулированы возможно более конкретно и в количественном виде, позволяющем затем, на этапе исполнения, «измерять» уровень их достижения. Например, если основной проблемой «плохой» работы персонала признан низкий уровень исполнительской дисциплины, а ее основной причиной — неэффективный внутрифирменный контроль, должны быть четко сформулированы конечные требования к системе контроля (вид, периодичность, основные показатели).

Формулировка целей позволяет перейти к постановке задач. Задача, как уже отмечалось выше, — это цель, отнесенная к средствам и условиям ее достижения. Таким образом, цели как требуемые конечные результаты при формулировании задачи дополняются указанием на возможности, ограничения, средства, ресурсы организации (люди, финансы, технические средства и т.д.), которые могут быть учтены или должны быть использованы для достижения цели. Корректно сформулированная задача — это 90 процентов успеха решения проблемы.

Основная линия поиска решений — последовательная переформулировка проблем и задач. Творческий результат связан прежде всего с новым «видением» проблемы и задачи. В содержательном плане это не только дополнение описания проблемы новой информацией, но и систематизация информации и выявление новых отношений между условиями задачи, т.е. переструктури-рование проблемы и задачи.

Поиск решений называется также этапом генерации альтернатив, поскольку очень важно расширить поле возможных решений, чтобы не упустить наиболее эффективные варианты. Расширение множества возможных вариантов решений поддерживается различными эвристическими техниками, основанными на переформулировании проблем и задач (техника метаплана, контрольные вопросы И Т.П.).

Завершается этот этап составлением плана осуществления каждого из вариантов решений.

Чтобы сделать выбор из множества генерированных вариантов решений, необходимо их предварительно оценить. Для этого необходимо иметь критерии оценки. Существуют два основных понимания критерия. Первое понимание: критерий — это целевая функция, т.е. функция, связывающая варианты решений с уровнем достижения одной из целей.

Каждый частный критерий показывает, насколько вариант решения обеспечивает достижение одной из поставленных целей. Достижение поставленной цели в зависимости от уровня ее значимости может интерпретироваться как «полезность» решения. Поскольку в практике управления, как правило, каждое решение вносит вклад в достижение не одной цели, оценка решений становится многокритериальной. Таким образом, решения оцениваются с точки зрения того, что они значат для достижения совокупности сформулированных целей. Критерии этого вида называются критериями полезности или предпочтительности вариантов решений.

Однако решения могут различаться и с точки зрения своей осуществимости. Всегда есть риск того, что решение как некий план действий не будет реализовано полностью из-за различных внешних и внутренних обстоятельств. Поэтому для оценки решений используются также критерии осуществимости, основанные на взвешивании вероятностей благоприятных и неблагоприятных исходов решения (т.е. достижения или недостижения цели). Критерии осуществимости связаны с ожиданиями менеджера относительно осуществления решения в наличной конкретной ситуации, в частности с представлениями о трудности, сложности, рискованности действий. Для решений, имеющих низкие оценки по критериям осуществимости, продумываются дополнительно мероприятия по снижению уровня риска (предотвращению риска) или план действий на тот случай, когда событие риска осуществилось.

Второе понимание критерия — критерий как некоторое правило оценивания. В данном случае речь идет о том, как использовать и совместить оценки по критериям предпочтительности и осуществимости в некоторую единую интегральную оценку. Существуют разные способы соотнесения полезностей и ожиданий (вероятностей осуществления) при оценке вариантов решений (критерий Сэвиджа, Гурвица, максиминный, минимаксный и т.п.). Однако это относится уже к следующему этапу принятия решений.

Сравнение многих альтернатив по многим критериям с учетом различных вероятностей реализации решений представляет собой трудную задачу. Существуют нормативные модели принятия многокритериальных решений, которые предписывают определенные способы оценки и сравнения решений. Но, как правило, эти модели предъявляют серьезные требования к исходным данным (полезности, вероятности) и основаны на представлении об аддитивности, взаимной независимости отдельных полезностей или эффектов решений. Основная идея этих моделей — сделать решения более рациональными. Однако на практике принятие решений часто не соответствует рациональным моделям.

Психологические исследования принятия многокритериальных решений проводятся в двух контекстах.

Первый контекст — изучение процесса и стратегий многокритериальных решений. Учеными показано, что сталкиваясь с многокритериальными сравнениями как с задачей большой размерности и большого объема информации, человек прибегает к различным эвристикам, позволяющим развернуть процесс сравнения в несколько последовательных шагов и на каждом шаге перерабатывать ограниченный объем информации. Пример — выявленная А. Тверски очень распространенная стратегия «исключения по аспектам». Пользуясь этой стратегией, человек сначала сравнивает все альтернативы по важнейшему критерию и исключает из дальнейшего рассмотрения альтернативы, получившие низкие оценки. На следующем шаге стратегии вводится второй по важности критерий оценки и все оставшиеся альтернативы сравниваются между собой и отбрасываются те альтернативы, которые по второму критерию получили низкие оценки. Этот процесс продолжается введением следующих критериев в порядке убывания из важности до тех пор, пока не останется одна альтернатива, которой, естественно, приписывается наивысшая оценка. Например, выбирая место работы с помощью этой стратегии, человек может сначала сравнивать варианты с точки зрения уровня оплаты, отбрасывая низкооплачиваемую работу, затем — с точки зрения удаленности, далее — с точки зрения престижности и т.д. такая стратегия позволяет на каждом шаге работать с ограниченным объемом информации за счет использования только одного критерия.

Однако, как показал А. Тверски, такая стратегия может привести к серьезным ошибкам. Например, делая первый шаг, человек может отбросить альтернативу, имеющую наибольшую суммарную оценку по всем критериям.

Нетрудно заметить, что порядок введения критериев отражает степень доминирования различных мотивов у лица, принимающего решение.

Второй контекст, в котором исследуется принятие решений человеком, — мотивация выбора. В рамках мотивационных моделей выбор определенного решения определяется силой мотивационной тенденции. Мотивационная тенденция, или намерение совершить действие, рассматривается как функция полезности результата действия и субъективной вероятности (ожидания) успеха выбранного действия.

Полезность результата или последствий действия может быть связана с самооценкой, оценкой со стороны других людей, с приближением к достижению цели более высокого уровня (сверхцели).

Ожидание успеха или неуспеха действия определяется особенностями ситуации, возможностями совершать различные действия в рамках ситуации, степенью контроля ситуации, трудностью задачи. На формирование мотивации влияют и личностные мотивационные детерминанты: мотивация достижения (соотношение стремления к успеху и избегания неудачи), локус контроля (убеждение в зависимости успеха от внешних обстоятельств или от собственных действий).

Под принятием решения имеется в виду принятие решения в узком смысле: как акт выбора одного из предварительно найденных и оцененных вариантов решений. Акт принятия решения означает переход от намерений к действиям и характеризуется следующими двумя основными моментами:

1. Наличием остаточной неопределенности, поскольку очень редко лицо, принимающее решение, располагает полной информацией, необходимой для принятия решения, а вести дальнейший поиск информации не позволяет дефицит времени; остаточная неопределенность преодолевается волевым усилием; несмотря на риск, приходится прекращать анализ ситуации и останавливаться на каком-то из имеющихся вариантов решения, поскольку несвоевременно принятое решение может потерять всякую ценность.

2. Необходимостью санкционировать решение, т.е. принять на себя ответственность.

Таким образом, акт принятия решения предполагает наличие у лица, принимающего решение, волевых качеств, устойчивости (толерантности) к неопределенности и зависит от его склонности к риску (приемлемого для менеджера уровня риска решений). ->

"і

11.5.2. Требования к лицу, т

принимающему решение і

На первом этапе относительно несложно определить перечень мероприятий по снижению риска, которые необходимо осуществить в первую очередь. Однако затем неизбежно встает вопрос о способах дальнейшего понижения уровня риска. И в этом случае проведение дополнительных предупредительных мероприятий уже не кажется очевидным, поскольку все они связаны с определенными затратами. Анализ рассмотренных выше характеристик различных методов снижения риска позволяет сделать вывод о том, что любое мероприятие, направленное на снижение риска, как правило, имеет свою цену.

Применение любого из методов управления риском приводит к перераспределению текущих и ожидаемых финансовых потоков. Например, при страховании часть собственных средств отвлекается на уплату страховых взносов, при страховании посредством распределения риска (передачи части риска) приходится идти на отказ от части доходов, в результате чего происходит недоинвестирование проекта и потеря прибыли.

При хеджировании посредством опционов платой за снижение риска является опционная премия. При диверсификации уменьшение риска приводит к снижению ожидаемой отдачи (дивидендов, прибыли и т.п.). Резервирование связано с затратами на содержание резервных фондов, что ведет к отвлечению оборотных средств и в конечном итоге приводит к снижению прибыли. Уменьшение риска посредством метода лимитирования приводит к снижению отдачи как следствия принятых ограничений.

С другой стороны возникает ожидаемый в будущем приток средств в виде компенсации за уменьшение риска. Видно, что каждый из методов снижения риска отличается степенью воздействия на риск в конкретной ситуации, а также необходимыми затратами на их реализацию.

В качестве критерия экономической эффективности применения методов управления можно использовать оценку их влияния на изменения стоимости проекта (предприятия, ситуации в целом), рассчитанной на начало и окончание финансового периода. Необходимо оценить динамику риска и отдачи, сравнить полученные результаты с целями и степенью их достижения и сделать вывод об экономической целесообразности рассматриваемых мероприятий.

Существуют различные пути подхода к выбору способов предупреждения и снижения рисков, сущность которых отражает приведенная в [27] упрошенная схема в виде таблицы решений по снижению степени риска (табл. 11.2).

Градация уровней риска и возможных потерь, представленная в таблице, является приблизительной (условной). Подобная градация приведена при рассмотрении зон риска с конкретными

Таблица 11,2

Таблица решений о снижении риска ^Вероятность N. потерь

Уровень

потерь Близкая к нулю Низкая Небольшая Средняя Большая 1 Близкая

к единице Незначитель

ный

(отОдо А|) Принятие риска Принятие риска или создание резервов,

запасов Малый (от Аі до АД Создание резервов, запасов Допустимый (от А₂ до Аз) Создание

резервов,

запасов Внешнее страхование или (и) разделение риска Избе

жание

риска Средний (от А₃ до Ад) Внешнее страхование или (и) разделение риска Избежание

риска Большой (от Ад до А₅) Внешнее страхование или (и) разделение риска Избежание риска Катастрофический (> Аз) Внешнее страхование или (и)

разделение риска Избежание риска значениями А,-. В таблице также отсутствуют такие методы снижения риска как диверсификация, резервирование, лимитирование и др.

Из таблицы видно, что при незначительных потерях, независимо от вероятности их возникновения, рекомендуется принятие риска. При малых потерях и при допустимых потерях в случае низкой вероятности их возникновения целесообразно применять резервирование. При дальнейшем увеличении потерь в зависимости от вероятности их возникновения рекомендуется внешнее страхование или разделение риска и при увеличении потерь — избежание риска.

Отметим, что начиная с определенного уровня, затраты на прямое снижение риска растут более быстрыми темпами, чем снижается сам риск.

Применение лишь одного метода снижения риска является нецелесообразным, только комбинация методов в различных сочетаниях, позволит достичь оптимальной соотносительности между уровнем достигнутого снижения риска и необходимыми для этого дополнительными затратами.

Управление — это один из самых сложных видов человеческой деятельности. Выше мы давали определение понятия управления с функциональной и информационной сторон. Здесь определим суть (главную задачу) труда руководителя и с этих позиций укажем ряд качеств, которыми, исходя из этой главной задачи, должен обладать любой руководитель, если он хочет быть таковым не по должности (рангу), а по существу.

Итак, главная задача любого руководителя вне зависимости от его иерархического уровня и объекта управления заключается в управлении человеческим поведением, ибо любые производственные процессы в конечном итоге осуществляются через взаимодействие людей в объекте управления. Иными словами, любое предприятие представляет собой систему поведенческого типа, т.е. зависящую от поведения людей, которых она объединяет. И, следовательно, главная задача руководителя заключается в том, чтобы не только направить это поведение в позитивное русло, но и добиться того, чтобы оно в наибольшей степени соответствовало целям предприятия.

С позиций главной задачи руководителя и рассмотрим те качества (требования), которыми он должен обладать.

Первое качество — обязательность.

Обязательность следует рассматривать в двух аспектах:

— по отношению к подчиненным;

— по отношению к коллегам по управленческой деятельности внутри предприятия и во внешней среде. Если сравнивать эти два вида обязательности, то обязательность по отношению к подчиненным должна иметь несколько больший приоритет. Но принципиальный подход к реализации этого качества совершенно одинаков в общих случаях: не можешь — не обещай, обещал — исполняй, не можешь по объективным причинам исполнить обещанное — объясни людям.



Второе качество — целеустремленность. Обладание этим качеством позволяет решать очень сложные проблемы, находящиеся на грани возможного.

Третье качество — знание науки об управлении. Среди ученых и специалистов иногда дискутируется вопрос, что важнее для руководителя — знание науки об управлении или знание техники и технологии производства. Впрочем, чаще о науке управления забывают и считают, что руководитель обязательно должен знать технику и технологию производства. В зарубежной же практике считается, что если человек, претендующий на руководство, знает производство, то это неплохо. Но если он знает производство, но совершенно не знает как управлять людьми, то допускать его к руководству нельзя. Кстати, знание руководителем техники и технологии производства может сослужить ему и плохую службу, когда он в споре по какой-либо технической проблеме навязал свое решение, забывая, что его технические знания могут быть устаревшими. В данной ситуации, как, впрочем и в любой другой, руководитель должен выступить в роли дирижера, заставляющего производственный оркестр правильно исполнять произведение, и к тому же помнить, что его задача — «знать ничего о многом».

Четвертое качество — умение ценить время и время своих подчиненных, помня при этом, что любая экономия в конечном итоге выражается в экономии времени.

Пятое качество — требовательность. Но она не должна переходить в придирчивость, которая очень редко прощается руководителю, а обида может выплеснуться в самый неподходящий для руководителя момент.

Шестое качество — умение поощрять. Зарубежная наука и практика управления справедливо утверждают, что любое хорошее деяние подчиненного должно быть адекватно отмечено. Но мы подчеркиваем — адекватно. Совершенно недопустимо, когда руководитель по незначительному успеху одного бьет в литавры и кричит «ура», а при несравненно больших достижениях другого хранит молчание. Причиной такого поведения руководителя обычно являются личные симпатии или антипатии, а в итоге это приводит к психологической напряженности в коллективе.

Седьмое качество — умение наказывать. Любой проступок должен обязательно повлечь за собой санкции. Но если при поощрении мы не должны смотреть на личность, а воздавать должное по фактическому достижению, то при наказании следует смотреть и на личность, и на условия, при которых совершено нарушение. При наложении наказания необходимо отметить сначала хорошие качества провинившегося. Эти качества должны быть действительно присуши человеку, а не выдуманы руководителем. Фальш здесь недопустима. Она может вызвать лишь очень острую реакцию со стороны провинившегося и потерю доверия к руководителю. Важно заставить провинившегося поверить в себя и оправдать предположение руководителя, что все происшедшее — случайность. А с каких позиций будет выступать руководитель — автократа, демократа или либерала — определяется конкретной ситуацией.

Восьмое качество — дружелюбие. Но здесь следует сделать очень важное предупреждение. Дружелюбие и приветливость никогда не должны переходить в заискивание перед подчиненными, и границу между ними необходимо соблюдать очень строго. Если она нарушается, то неизменно происходит размежевание подчиненных по крайней мере на два лагеря: поддерживающий руководителя и оппозицию. Иногда, впрочем, появляется и третья сторона — нейтральная. Из лагеря поддержки выделяются любимчики, чаше (и правильно) именуемые подхалимами. Парадокс состоит в том, что если руководитель, допустивший подобное размежевание коллектива, терпит неудачу в управлении (а это происходит довольно часто), то первыми от него сбегут подхалимы и измажут его такой грязью, на какую трудно решиться даже оппозиции.

Девятое качество — умение говорить. Применительно к процессу управления производством это краткость и четкость изложения своих мыслей.

Десятое качество — умение слушать. Здесь важно, с каким вопросом обратился подчиненный. Если это производственный вопрос, то руководитель должен требовать предельной четкости и краткости, а ненужное многословие решительно пресекать, не боясь вызвать недовольство подчиненного. Практика показывает, что если сам руководитель придерживается этого правила, то все встает на свои места очень быстро, и это существенно сокращает затраты времени на управленческий процесс.

Иное дело, когда подчиненный пришел к руководителю с личными проблемами. Здесь перебивать и требовать краткости недопустимо. И если у руководителя нет в данный момент времени, то он должен найти место и время выслушать подчиненного до конца. И если даже руководитель не в состоянии чем-либо помочь подчиненному, то даже факт, что его до конца выслушали, приносит человеку какое-то облегчение.

Одиннадцатое качество — умение молчать. Молчать там, где непрошеным, ненужным или неумелым вмешательством руководитель вызывает справедливое недовольство других сторон, не внося какого-либо позитивного вклада. Альберту Эйнштейну приписывают слова, что одним из факторов его успехов в науке было умение молчать. Он молчал, когда появилось много оппонентов у разработанной им теории относительности. Эйнштейн, полагаясь при этом на суд истории, исходил из принципа, что, ввязавшись в дискуссию, он значительно сократит время, необходимое для того, чтобы дальше заниматься наукой.

Одним из важнейших качеств руководителя является умение принимать нестандартные решения в стандартных ситуациях, делать нестандартные (в какой-то мере неожиданные) ходы в случаях, казалось бы совершенно определенных. Образно говоря, руководитель, обладающий этим качеством, является как бы загадкой для своего окружения. А поэтому с ним нужно вести себя предельно осторожно. Нестандартное поведение часто позволяет достигать руководителю желаемых результатов с минимальными усилиями и с большей эффективностью.

11.5.3. Принципы оценки эффективности решений, принимаемых ЛПР

і Одной из актуальных проблем управления техническими, организационными, экономическими и иными системами, как указывалось выше, является выбор наиболее предпочтительных решений и оценка их эффективности. Руководитель того или иного уровня должен уметь выбирать указанные решения по комплексу экономических, социальных, экологических, и иных факторов. Ошибки в оценке анализируемых мероприятий (проектов) могут привести к значительным негативным последствиям. Для того, чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо применение принципов, на базе которых осуществляется оценка альтернативных вариантов и определение оптимальных решений.

Принцип учета неопределенности возникает в большинстве случаев при выборе оптимальных решений. Существует она и при оценке стоимости объектов.

В общем случае основные виды неопределенности могут быть обусловлены следующими факторами:

• недостаточной информацией об условиях функционирования систем;

• отсутствием сведений о состоянии внешней среды (экономической, политической и т.п.);

• наличием несовпадающих интересов у участников процесса (например, продавцов и покупателей);

• наличием конфликтных ситуаций.

В настоящее время фактор неопределенности в деятельности государственных предприятий обусловлен отсутствием — соответствующих планов производства на предстоящий год, утверждаемых вышестоящими органами.

Существующие же методики по оценке стоимости объектов приватизации, например, базируются на детерминированных моделях, где фактор неопределенности не учитывается. При этом видимая простота расчетов является обманчивой.

Характерной особенностью рыночных отношений является наличие фактора риска при выборе предпринимательских решений. Если не учитывать этот фактор, можно принять ошибочное решение, которое повлечет за собой огромные потери, а в ряде случаев банкротство фирм и организаций.

Последние годы для выбора предпочтительных альтернатив в условиях неопределенности находит применение теория игр. Эта теория включает .теории: игр с природной неопределенностью, антагонистических игр, кооперативных игр и др. Элементы игрового подхода могут быть использованы при оценке стоимости приватизируемых объектов.

Принцип многоцелевой оптимизации заключается в том, что оценка эффективности различных систем должна базироваться на многоцелевом подходе к решению поставленных задач. При использовании данного подхода указанная оценка производится по совокупности целей экономических, технологических, социальных, политических и др. В общем случае указанные цели являются противоречивыми, что усложняет процесс выбора наиболее предпочтительного решения. Например, повышение технического уровня продукции может быть связано с чрезмерными затратами. Улучшение экологического состояния окружающей среды, как правило, требует дополнительных капиталовложений и текущих затрат. Повышение экономической эффективности мероприятий

может привести, в ряде случаев, к негативным социальным последствиям.

В общем случае выбор оптимального решения при наличии многих целей носит компромиссный характер. В качестве распространенных методов определения предпочтительных альтернатив на практике находят применение методы, базирующиеся на принципах:

— доминирования;

— Парето;

— формирования обобщенных показателей (критериев);

— перевода показателей (кроме главного) в разряд ограничений и др.

Представляется, что многоцелевой подход может быть особенно полезен при реализации конверсионных проектов. Необходимость его применения обусловлена требованием государственного, системного подхода к проблеме конверсии, который должен учитывать интересы широких слоев населения.

Применение экономических критериев оценки эффективности принимаемых решений базируется на принципе сопоставимости сравниваемых вариантов. В частности, применение критерия минимума приведенных затрат возможно при условии тождества полезного результата. Это означает, что данный критерий применим, если различные способы достижения целей позволяют в равной мере решать поставленные задачи. Например, если рассматриваются технические системы, то они должны обеспечивать одинаковые показатели: надежности, пропускной способности, производительности и др. На практике данное условие, как правило, не выполняется. Поэтому используются различные методы «приведения» альтернатив к сопоставимому виду.

Ввиду важности проблемы следует учитывать особенности применения принципа сопоставимости альтернатив. К этим особенностям можно отнести:

1) вид организационно-правовой формы предприятия;

2) тип выпускаемой продукции;

3) вид решаемых задач и т.п.

При анализе деятельности предприятий следует учитывать форму собственности. С этой точки зрения сопоставимыми являются предприятия, входящие в одну из групп: * -г

• государственные;

• частные;

• муниципальные;

• смешанные предприятия.

*Я

Внутри указанных групп предприятия могут быть сопоставимыми по ряду показателей: численности работающих, уставному капиталу и т.п.

В процессе конверсии предприятий оборонного комплекса в качестве показателя их сопоставимости выступает коэффициент глубины конверсии. С помощью данного коэффициента определяется соответствие между объемами выпуска гражданской и военной продукции.

В условиях перехода к рыночной экономике в качестве одного из основных принципов оценки эффективности принимаемых решений выступает принцип удовлетворения потребностей потребителя. Поэтому сопоставимыми следует считать такие варианты принимаемых решений, которые в равной мере позволяют удовлетворять указанные потребности. При этом в качестве показателей эффективности альтернатив принимаются: прибыль, рентабельность, срок окупаемости капитальных вложений.

В процессе выбора оптимальных решений выделяются показатели, по которым необходимо обязательное обеспечение сопоставимости систем. К таким показателям можно отнести показатели:

• надежности;

• безопасности функционирования;

• обороноспособности и др.

На практике обеспечить сопоставимость сравниваемых систем не всегда представляется возможным. В данных ситуациях осуществляется неполная сопоставимость альтернатив. При этом определяется ущерб, обусловленный неполной реализацией принципа удовлетворения потребностей потребителя.

, В качестве составляющих указанного ущерба могут выступать: _₀. • потери, связанные с недостаточной надежностью систем; ч • ущерб, обусловленный ухудшением условий труда; ? • ущерб, наносимый окружающей среде и т.п.




Все публикации раздела

---