Теория управления риском

Теория управления рисками (риск-менеджмент) — это процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.

Риск-менеджмент — это управленческая деятельность, направленная на выявление, оценку и снижение угроз, способных повлиять на достижение целей организации.

Цели

Цель управления рисками — минимизировать потенциальные убытки и максимизировать возможности. Некоторые цели:

предотвратить или минимизировать потери;

сохранить репутацию компании, доверие клиентов и партнёров;

избежать правовых последствий — штрафов и судебных исков;

разработать новые конкурентные преимущества, чтобы эффективно влиять на долю рынка даже в кризисных условиях.

• Введение понятия риска - Джон Дьюи
  Никакие, даже самые лучшие прогнозы не в состоянии полностью исключить неопределенность рынка (стихии). А где неопределенность и случайность, там не миновать риска
  
  
• Общая теория рисков - Я. А. Вишняков Н.Н.Радаев
  Рассмотрены различные виды рисков и приведена их классификация. Дана характеристика рискообразующих факторов — природных, техногенных, социальных, социально-политических.
  
  
• Как «сварить» VAR - ЕВГЕНИЙ ОБЖИРОВ
  Итак, примем за основу гипотезу о том, что плотность распределения f симметричной (модифицированной) доходности любого рыночного актива
  
  
• Личностные факторы в оценке риска: теория и практика - Саймон Вайн
  Классическое статистическое определение риска базируется на стандартном отклонении от среднего. Все ситуации, не совпадающие со средней по данному кругу вопросов, несут риск в размере отклонения от нее
  
  
• Новоселов А.А. - Задачи по основам теории риска
  Приведены задачи из различных отраслей математики, которые составляют базу для теории риска. Этот задачнвій минимум необходимо решитв всем студентам, желающим специализироватвся в данной области.
  
  
• Новоселов А.А. - Основные понятия теории риска
  Трудно, пожалуй, указать такую область человеческой деятельности, в которой возможны абсолютно точные и определенные предсказания будущих событий. Неопределенность может быть связана с самим фактом наступления событий, временем их наступления, количественными характеристиками событий и т.д.
  
  
• Основы безопасности и теория риска
  Необходимым условием существования человеческого общества является деятельность. Существует большое количество видов деятельности, которые охватывают практические, интеллектуальные и духовные процессы, протекающие в быту, общественной, культурной, производственной, научной и других сферах жизни
  
  
• Кори Митчелл - Риск ради прибыли
  Не важно, торгуете вы на основе технического или фундаментального анализа, сосредотачиваясь на краткосрочных или долгосрочных стратегиях, четкое понимание соотношения вознаграждение/риск, и как оно применяется к каждой сделке, несомненно, улучшит вашу торговлю
  
  
• И.Т.Балабанов - Риск-менеджмент
  Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Риск - это историческая и экономическая категория
  
  
• Сколько стоит рыночная ликвидность - ЕВГЕНИЙ ОБЖИРОВ
  Внестоящее время термин «ликвидность» в большей степени носит интуитивный характер. Чем выше ликвидность того или иного актива, тем быстрее его можно продать с минимально возможным дисконтом к текущей рыночной иене
  
  
• Сущность предпринимательского риска и его классификация - Райзберг Б.Г.
  Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рисковой, то есть действия участников предпринимательства в условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции
  
  
• Учимся считать риски и доход
  Вы начинающий инвестор? В таком случае, Вас не может не волновать такой вопрос: как уменьшить риски и повысить доходность инвестиций? Ну что же, вооружитесь ручкой, бумагой, калькулятором и начнем учиться считать и анализировать риски и доходы
  
  
• Шапкин А. С. - Теория риска и моделирование рисковых ситуаций
  Излагается методика управления инвестиционными проектами в условиях риска, даются рекомендации по управлению портфелем инвестиций, проводится оценка финансового состояния и перспектив развития объекта инвестирования, предлагается модель учета рисков в инвестиционных проектах
  
  
• А. Г. Шоломицкий - Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска
  Данное пособие предназначено в первую очередь для студентов старших курсов (в том числе студентов магистратуры) и аспирантов экономических, экономико-математических и финансовых специальностей
  
  
• Яницкий О. Н. - Социология риска ключевые идеи
  Статья посвящена ключевым идеям социальной рискологии. Анализируется ее эволюция, включая парадигмы и модели, представляющие собой теоретический мост от эмпирического анализа рисков к собственно концепции общества риска.
  
  
• Веласкез Г. - Допустимый риск
  На всех своих семинарах в самом начале я пишу эти два слова на доске: взятие риска. Казалось бы, что каждый, кто, так или иначе, вовлечен в торговлю, будь то на полной или частичной основе, поним...
  
  

---

---