ГЛАВА 4. ВИДЫ РИСКОВ И ИХ СТРУКТУРА

4.1. Классификация рисков

Опасности, неопределенности и возможности сопутствуют любому виду деятельности, а результат их проявления для некоторого объекта характеризуют рисками. Существующие риски разнообразны, их можно подразделить на множество групп, т. е. клас-

Рис. 4.1. Классификация рисков сифицировать по различным признакам: объекту и источнику воздействия, местоположению относительно объекта воздействия, механизму возникновения, степени влияния, возможности страхования и др. (рис. 4.1).

В зависимости от объекта негативных воздействий можно выделить следующие виды риска (табл. 4.1): индивидуальный; социальный; технический; предпринимательский; стратегический; экологический.

Таблица 4.1

Классификация рисков но объекту воздействия негативных факторов Вид риска Объект воздействия Негативные последствия (характер вреда, ущерба) И нд и виду ал ьн ы й Человек, его здоровье и жизнь Снижение работоспособности. заболевание, травма. инвалидность, летальный исход Социальный Общество, население (социальные общности) Социальные потери, ССОПГ1Ж Технический Объекты техносферы (техносоциальные системы) Повреждение, разрушение, прекращение функционирования Хозяйственный

(экономический) Организации (социальноэкономические системы), их финансовое состояние, возможность стабил ьного функционирования Потери имущества, капитала, выпускаемой продукции. ожидаемой выгоды Стратегический Государство (социальнополитические системы), его стабильное функционирование и устойчивое развитие(национальная безопасность) Вред жизненно важным интересам личности, общества, государства Экологический Окружающая природная среда (экосоциальные системы), ее качество Загрязнение воды, воздуха, почвы, разрушение экологических объектов и систем, причиняющие вред нынешнему поколению людей и подрывающие основы для развития будущих поколений Источником риска являются различные опасности. Соответственно по источнику воздействия различают риски: природные (природа, включая космос); техногенные (техносфера); социальные (общество, биосфера); политические (государство, мировое сообщество); экономические (экономика, бизнес).

По местоположению источника опасности относительно объекта различают риски внешние и внутренние.

Для фирмы к внешним источникам опасности относятся экономическая конъюнктура, конкуренты, а к внутренним — риски, связанные с принимаемыми решениями, противоречиями в руководстве и др. Внутренним источником риска для жизни и здоровья человека является его организм (болезни).

По механизму возникновения различают риски: связанные с неблагоприятными условиями жизнедеятельности (функционирования организаций);

обусловленные опасными явлениями (форс-мажор) в природной, техногенной, социальной и деловой среде;

обусловленные негативными тенденциями развития, приводящими к кризисам — для организации к ухудшению ее финансового состояния и в результате к банкротству (этот вид рисков изучается в теории антикризисного управления). Тенденции могут быть связаны с внешними факторами, формирующими неблагоприятную конъюнктуру для организации, либо с внутренними, связанными, например, с противоречиями внутри самой организации. Негативные тенденции могут привести к кризисам, в том числе в форме опасных явлений (например, рост социальной напряжен -ности может привести к социальному взрыву);

связанные с принятием решений в условиях неопределенности, обусловленной, например, нестабильностью условий деятельности организации, что приводит к отклонению фактического результата деятельности от ожидаемого (примеры таких рисков — инвестиционный, инновационный).

Причины рисков являются результатом развития процессов как вне организации (в природе, техносфере, обществе, экономике, политике), так и внутри нее. Опасные явления повышают возможность кризиса в организации. В свою очередь опасные явления часто являются результатом заблаговременно нераспознанных негативных тенденций. Первые чаще приводят к кратковременным, а вторые — долговременным последствиям, например, к замедлению в развитии некоторой значимой для функционирования социально-экономической системы сферы.

По степени влияния на жизнедеятельность человека, жизнеспособность (финансовое состояние) организации различают следующие виды риска:

пренебрежимый (влияние незначимо; меры защиты принимать не требуется);

приемлемый (влияние значимо; принимаются меры контроля и защиты на основе принципов обоснования и оптимизации);

чрезмерный (влияние катастрофично; деятельность с указанным уровнем риска не допускается). Применительно к предпринимательской деятельности катастрофический риск — это риск банкротства, связанный с полной потерей предпринимателем собственного капитала.

По возможности страхования риски подразделяют на две группы (это важно с точки зрения управления рисками):

страхуемые, которые могут быть переданы соответствующим страховым организациям;

не страхуемые, по которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов на страховом рынке.

Возможна классификация рисков и по другим признакам: цели (мотивированный и немотивированный); результату (оправданный и неоправданный), соответствию реальности (действительный и мнимый). Рассматривают также риски наступления отдельных негативных событий (например, риск смерти, риск аварии, риск мошенничества, риск банкротства), которые являются мерой возможности наступления этих событий.

Различные области деятельности могут формировать свой понятийный аппарат и классификацию рисков. Например, в страховании под риском часто понимают вид опасности, реализация которой приводит к страховому случаю: пожар, наводнение, дорожно-транспортное происшествие, противоправное действие, авария, несчастный случай и пр. Классификация рисков может осуществляться в соответствии с видами страхования (имущественные, ответственности и др.).

4.2. Рискообразующие факторы

На величину риска влияет большое число разнообразных факторов, характеризующих как особенности конкретных условий деятельности рассматриваемого объекта, так и специфические черты опасности, неопределенности, возможностей, в условиях которых эта деятельность осуществляется. Такие факторы называют рискобразующими, т. е. способствующими возникновению того или иного вида риска. Количество учитываемых рискообразующих факторов достаточно велико. Например, компания «Algorithmics», разработавшая систему управления рисками «Mark To Future», приводит данные, демонстрирующие соотношение отдельных групп рисков и воздействующих на них факторов. Согласно этим данным рыночные риски являются производными 50—1 000 фак-

торов риска; на кредитные риски оказывают воздействие 50 — 200 рискообразующих факторов.

Все рискообразующие факторы по местоположению относительно рассматриваемого объекта (например, человека, организации, государства, цивилизации) можно подразделить на две группы:

внутренние факторы, возникающие внутри объекта;

внешние факторы, воздействующие на объект из окружающей среды.

Применительно к предпринимательской деятельности внутренние факторы связаны непосредственно с деятельностью фирмы и взаимодействующих с ней организаций (рис. 4.2). На их уровень влияет компетентность и деловая активность руководства организации, качество персонала (профессиональная подготовленность, ответственность и т.п.), выбор маркетинговой стратегии, производственный потенциал, техническое оснащение, производительность труда, проводимая финансовая, техническая и производственная политика и др.

К группе внешних факторов риска относят политические, научно-технические, социально-экономические и экологические факторы (указанная трактовка факторов носит макроэкономический характер). Характерными внешними рискообразующими факторами применительно к организации являются инфляция и волатильность финансово-экономических параметров, поведение конкурентов, развитие научно-технического прогресса и др. Внешние факторы, как правило, не зависят от деятельности организации.

Иногда состояние внешней по отношению к рассматриваемой организации среды оценивают степенью ее враждебности, изменяющейся в интервале (0,1). Достижение цели организации происходит в условиях противодействия, увеличивая в соответствии со степенью враждебности среды существующие риски. Это вы-

нуждает организацию нести дополнительные расходы либо на собственную модернизацию, приспособление к среде, либо на изменение среды. При высокой (близкой к 1) степени враждебности среды развитие бизнеса является проблематичным.

Рассматривают также нейтивные (от англ. native — присущий) рискообразующие факторы, воздействующие только на конкретный вид риска, и интегральные рискообразующие факторы, оказывающие влияние на риски сразу нескольких видов.

4.3. Структура рисков

Можно выделить факторы риска по их структуре (месту в образовании рисков). К ним относятся опасности, угрозы, уязвимость, неэффективность систем безопасности, ущерб. Эти факторы различаются в зависимости от механизма образования риска: в результате опасных явлений, в неблагоприятных условиях деятельности, вследствие негативных сценариев развития, при принятии решений в условиях неопределенности.

Риск от опасных явлений. Опасные явления, эпизодически происходящие в природе, техносфере и обществе, сопровождаются формированием негативных факторов, взаимодействие которых с элементами антропосферы приводит к ущербу для человека и социальных систем (рис. 4.3). В зависимости от величины ущерба опасные явления можно квалифицировать как происшествия либо ЧС соответственно природного, техногенного и социального характера. Основными элементами, входящими в систему оценки риска происшествий и ЧС, являются источник опасности, опасное явление, негативные (опасные, или поражающие, и вредные, или неблагоприятные) факторы, объект воздействия, ущерб, объект риска.

Реализация опасностей происходит в форме опасных природных, техногенных и социальных процессов и явлений, которые являются инициирующими событиями соответственно для природных (стихийные бедствия), техногенных (катастрофы) и биолого-социальных (массовые беспорядки, эпидемии, эпизоотии и др.) чрезвычайных ситуаций. Выделяют также природно-техно-генные катастрофы — инициированные опасными природными явлениями катастрофы, связанные с объектами техносферы; техноприродные процессы и явления — интенсифицированные техногенными воздействиями опасные природные процессы и явления; социотехногенные явления — инициированные действиями человека (ошибки и несанкционированные действия персонала опасных объектов, технологический терроризм, вооруженные конфликты) катастрофы в техносфере.

Ущерб имеет место в сфере интересов человека, где он ведет (или будет вести) ту или иную хозяйственную деятельность. На-

Рис. 4.3. Развитие опасных я&чений в происшествия и чрезвычайные ситуации пример, реальный ущерб от лесных пожаров возникает в зоне деятельности лесозаготовительных предприятий. По мере роста численности населения и развития хозяйства частота опасных природных явлений практически не изменяется, а частота стихийных бедствий и ущерб от них (т. е. риск ЧС) возрастают.

В качестве объектов воздействия негативных факторов опасных явлений обычно рассматривают человека, объекты инфраструктуры (техносферы), природную среду. Вред, нанесенный этим объектам, приводит к ущербу для людей и рассматриваемых социальных систем различного вида и уровня (объектов риска).

Структура факторов риска в результате опасных явлений может быть установлена из рассмотрения общих закономерностей перерастания опасных явлений различного типа в происшествия и ЧС. На этот процесс влияют следующие факторы (рис. 4.4):

виды, частота и сила инициирующих событий в форме опасных природных, техногенных и социальных явлений;

относительное пространственно-временное распределение очагов опасных явлений и объектов воздействия их негативных факторов;

площади зон воздействия негативных факторов опасных явлений;

защищенность рассматриваемых объектов;

Риск

х Д/х Средний

ущерб от ЧС Возможность возникновении ЧС (частота)

Факторы последствий

Математическое ожидание числа или вероятность ЧС Факторы возникновении

Возможность опасных явлений (их частота и сила)

Возможность воздействии негативных факторов на объекты

Возможность

разрушения

объектов

Возможность і отказа [_ системы і безопасности |

I I

і__

Возможность превышения ущербом W пороговых значений

Опась

Свойства и показатели

Угроза

Уязвимость

(зашишенноегь,

стойкость)

О

Эффективность

систем

безопасности

Риск

Объект воздействия Рис. 4.4. Структура риска для человека и социальных систем на некоторой территории в условиях возможных происшествий действующие на объекты нагрузки, вычисляемые с учетом пространственного фактора и защищенности объектов;

стойкость объектов к действию нагрузок от опасных явлений; эффективность систем безопасности объектов (такими системами оснащают, например, потенциально опасные объекты), препятствующих перерастанию аварийных ситуаций в аварию; последствия от разрушения (повреждения) объектов; расположение людей относительно объектов в момент опасного явления (воздействия его негативных факторов) и др.

Рассмотренные факторы влияют на возможность наступления (повторяемость) происшествий и ЧС на некоторой территории. Их выделение позволяет провести декомпозицию задачи оценки риска, сведя ее к оценке опасности, угрозы, уязвимости, эффективности систем безопасности и ущерба.

Понятие «опасность» связано со свойством территории либо вида деятельности, состоящим в возможности возникновения в них опасных явлений, которые характеризуются частотой и силой. Понятия «опасность» и «вред» связаны между собой и соотносятся как категории «возможность» и «действительность». Опасность как возможность фиксирует объективное существование источника опасных явлений. Вред как действительность является событием, которое уже возникло как реализованная опасность. Вред — это форма проявления опасности в виде возникшего происшествия.

Угроза характеризует возможность воздействия негативных факторов опасных явлений на рассматриваемые объекты, которые находятся или могут оказаться на рассматриваемой территории (в сфере деятельности).

Уязвимость объектов на рассматриваемой территории характеризует возможность их разрушения в результате негативного воздействия и причинения в результате этого вреда.

Эффективность систем безопасности объектов связана с возможностью отказа специальных технических (например, системы управления и защиты ядерного реактора, системы физической защиты объекта) и социальных (например, системы здравоохранения, социальной защиты) систем безопасности.

Вред — это неудовлетворенная часть потребностей человека и организаций в результате повреждения (разрушения) объекта.

Риск в неблагоприятных условиях деятельности. Данный вид риска включает следующие составляющие:

опасность, связанную с наличием негативных факторов на рассматриваемой территории (в сфере деятельности). Характеризуется их уровнями;

угрозу, связанную с экспозицией негативного фактора на объект риска. Характеризуется, например, дозой облучения;

уязвимость, связанную с возможностью повреждения (прекращения существования объекта) в случае превышения действу-

ющей нагрузкой некоторой предельной ее величины для объекта. Может быть снижена за счет применения индивидуальных и коллективных средств защиты, ограничений, изоляции, герметизации технологических процессов и т.д.;

ущерб, связанный с возможными негативными эффектами в объекте оценки.

Следовательно, риск — это вероятность негативного эффекта в рассматриваемых условиях деятельности.

Пример 4.1. Радиационный риск для населения при проживании на радиационно загрязненной территории, определяемый с помощью модели зависимости «доза —эффект».

Риск от негативных сценариев развития. Социальная система любого вида (социально-экономическая, социотехническая, эко-социальная) и уровня (например, для социально-экономических систем — домохозяйство, фирма, отрасль, государство, регион мира, мировая экономика) включает два процесса своего существования:

функционирование — это поддержание жизнедеятельности, сохранение функций, определяющих целостность системы, ее качественную определенность и сущностные характеристики;

развитие — это приобретение нового качества, укрепляющего жизнеспособность в условиях изменяющейся среды.

Функционирование и развитие взаимосвязаны, что обусловлено диалектическим единством основных процессов в социальной системе (рис. 4.5).

Функционирование социальной системы протекает в условиях эпизодически происходящих опасных явлений природного, техногенного, социального, экономического и другого характера,

с(Г) — воздействие окружающей среды и(1) —управляющие воздействия Социальная система дс</) — параметры состояния Устранение

отживаюшего. и противоречия внутреннего ра шития) Стабили запия поя мен не процессов нового Управление развитием качества Управление функционированием , 4.5. Управление обеспечением безопасности социальной системы в условиях возможных происшествий и кризисов

б

Рис. 4.6. Отклонения от нормального состояния в функционировании социально-экономической системы в результате ЧС (а) и их распределение (б): / — действующая на систему нагрузка: 2 — предел устойчивости системы приводящих к происшествиям и ЧС, отклоняющим состояние социальной системы от нормального вследствие различных видов ущерба (рис. 4.6, а). При значительных масштабах этих событий возможна потеря устойчивости системы (рис. 4.6, б).

Развитие социально-экономической системы характеризует изменения в предмете, средствах труда и человеке. Критерием этих изменений служит появление нового качества, укрепляющего стабильность и гармоничность функционирования социально-экономической системы или создающего принципиально новые условия для этого.

В результате внешних воздействий, тенденций и противоречий внутреннего развития возможны негативные сценарии развития социально-экономической системы, которые могут привести к потере ее жизнеспособности в существующем виде.

Связь функционирования и развития имеет диалектический характер, описываемый законом отрицания отрицания, объясняющим возможность и закономерность наступления и разрешения кризисов в социальной системе. Функционирование сдерживает развитие, являясь в то же время его питательной средой; развитие разрушает многие процессы функционирования, но создает условия для его более устойчивого осуществления.

Кризис — это также процесс превращения количественных изменений в качественные. Для того, чтобы он произошел, должны существовать объективные условия. Эти условия должны развиваться и пройти этап количественных изменений. Только затем возможны изменения качественные. Следовательно, чтобы вызвать кризис, надо создать объективные условия, затем обеспечить их развитие, а в дальнейшем при необходимости подтолкнуть уже созревшую ситуацию к качественному изменению. Для предотвращения кризиса необходимо поступать наоборот. С точки зрения

теории кризисов существует четыре типа ситуации в социальной системе любого уровня:

1) некризисная (кризисно-невозможная), в которой нет объективных условий для возникновения кризиса как качественного перелома;

2) предкризисная (кризисно-возможная), в которой возникновение кризиса-перелома объективно возможно, но это еще не означает, что он произойдет;

3) собственно кризис-перелом;

4) посткризисная.

В соответствии с этим выделим структуру риска кризиса для социальной системы из-за возможной реализации негативных сценариев развития (рис. 4.7).

Под опасностью кризиса для социальной системы следует понимать возможность создания объективных условий для его возникновения. Необходимо иметь в виду, что такая опасность существует всегда, так как постоянно меняется внешнее окружение социальной системы, которому последняя должна соответствовать. Под угрозой для конкретной системы следует понимать возможность развития в ней до кризиса уже имеющихся негативных тенденций. Под уязвимостью системы будем понимать возможность при существующих условиях деятельности потери ею устойчивости (финансовой, социально-политической и пр.) и прекращения функционирования. Противоположным свойством является

Риск кризиса

Прогнозируемый ущерб за интервал прогноза

Возможность реализации негативного сценария развития q за интервал прогноза

Факзоры возникновения кризиса

Изменяющаяся внешняя среда, возможность создания объективных условий для кризиса

Факторы

последствий

-» Ущерб W

Возможность

развития

негативных

тенденций

Возможность

нарушения

жизне

способности

системы

Неадекватное

функциони

рование

систем

зашиты Опасность Свойства и показатели кризиса і Угроза кризиса 1 (Жизнеспособность) Эффс ктивность антикризисного Уязвимость управления — РиСК| Рис. 4.7. Структура риска для социальной системы в условиях возможной реализации негативных сценариев развззтия

жизнеспособность — свойство системы, характеризуемое запасами устойчивости к негативным воздействиям и приспособляемостью к новым условиям.

Структура риска при принятии решения в условиях неопределенности включает следующие факторы:

опасность потерь, которую создает наличие неопределенности в рассматриваемой сфере деятельности; описывается распределениями влияющих на результат решения случайных величин, причем, чем больше их дисперсия, тем выше опасность;

угроза связана с возможностью ухудшения состояния рассматриваемой системы в результате принимаемого решения; характеризуется вероятностями аир ошибочных решений 1-го и 2-го рода;

уязвимость связана с существующими запасами прочности (стойкости, работоспособности, финансовой устойчивости и др.) системы;

ущерб — потери W_u и в системе от ошибочных решений 1 -го и 2-го рода.

Тогда риск

Л = а^_а + р%

представляет собой средние потери от принятия ошибочных решений.

Пример 4.2. Принятие решения по реализации мер защиты от опасного явления на основе результатов прогноза его возникновения (см. подразд. 12.2).

Пример 4.3. Принятие решения при долгосрочном планировании некоторого вида деятельности на основе вероятностных сценариев его развития (см. подразд. 15.2).

Контрольные вопросы

1. Какой показатель характеризует интегральную опасность для жизнедеятельности человека?

2. Перечислите основные факторы, в соответствии с которыми значение теории риска в современном мире повышается.

3. Перечислите основные концепции риска и укажите области их применения. Какая концепция риска наиболее подходит для анализа: промышленной безопасности; охраны труда; экологической безопасности; при управлении финансовыми рисками; в страховании; общественной безопасности; национальной безопасности; при принятии решения на реализацию инновационного проекта?

4. Перечислите основные объекты исследования в теории риска.

5. Какие проблемы обеспечения безопасности может решить лишь мировое сообщество?

6. Между какими источниками опасности и объектами риска отсутствует взаимосвязь?

7. Для чего необходимо охранять природную среду, учитывая, что понятие безопасности в мировом масштабе имеет значение лишь по отношению к человеку?

8. Как соотносятся между собой понятия «неопределенность» и «риск»?

9. Какие показатели используют для характеристики неопределенности ожидаемого результата некоторой операции? В каких единицах измеряются дисперсия, коэффициент вариации?

10. Каким образом можно получить оценку риска аварии, если в ее анализе участвуют два эксперта: один оценивает степень вероятности аварии на объекте, а другой — ее последствия?

11. В чем заключается преимущество параметрического показателя риска перед вероятностным? Что означает понятие «рисковый капитал»?

12. Перечислите и охарактеризуйте механизмы возникновения рисков.

13. По каким признакам можно классифицировать рискообразующие факторы?

14. Как соотносятся между собой понятия «опасность», «угроза», «уязвимость», «ущерб» и «риск»?

15. Какие всеобщие законы диалектики объясняют возможность возникновения кризисов в процессе развития организации?