Что такое OFSA, определение
В настоящее время найти информацию об OFSA в отечественных СМИ (включая конечно и электроные) несложно, но практически вся эта информация носит формальный характер. Сначала идет формально-рекламное определение, потом список функциональных модулей и далее в телеграфном стиле обзор модулей. Отсутствие информации о принципах работы системы часто приводит к ситуации, когда читатель позиционирует OFSA как просто аналитическую систему, в ряду нескольких имеющихся на рынке, а это точка зрения далека от истины.
В настоящей статье деляется попытка выделить отличительные особенности OFSA и дать самое первое приближение (насколько позволяюют рамки статьи) основных принципов работы системы. С этой позиции неформальное определение может выглядеть следующим образом:
OFSA является банковской аналитической системой имитационного моделирования, построенной на основе дисконтированного кэш-флоу; система предназначена для поддержки принятия управленческих решений, оценки финансового состояния банка и прогнозирования.
В этом определении три ключевых элемента:
- "банковская система" - OFSA манипулирует данными банковских информационных структур в самом широком спектре - от транзакций до Главной Книги. Кроме банков система может использоваться и в страховых компаниях.
- "имитационное моделирование" - моделирование поведения системы в различных аспектах и в разных внешних и внутренних условиях с анализом динамических характеристик бизнес-процессов и с анализом распределения ресурсов. В Большом Энциклопедическом словаре "имитация" от латинского imitatio - подражание (кому-либо или чему-либо), воспроизведение.
- "на основе дисконтированного кэш-флоу" - для оценки текущей рыночной стоимости финансовых инструментов используется принцип суммирования приведенных на сегодняшний день будущих платежей, что дает возможность сравнивать суммы, относящиеся к разным моментам времени с позиции их текущей стоимости.
Подобный подход учитывает:
- исходное состояние банковской информации на уровне договоров (контрактов) и порожденные этими договорами транзакции в будущих периодах
- моделирование "нового бизнеса" в будущих периодах
- сценарии поведения клиентов в будущих периодах (например, предоплата)
- сценария развития рынка в будущих периодах (например, кривая доходности)
- внеэкономические факторы (например, сезонность)
что дает в распоряжение банковского специалиста полную информацию обо всех кэш флоу имевших место на момент анализа, конечно и в том случае, когда момент анализа приходится на будущий период.
Кроме данной статьи предлагаются еще три, более углубленно рассказывающих о некоторых аспектах функционирования системы:
- Использование и определение процентных ставок
- Модуль RM, на примере расчета Value-At-Risk
- Модуль TP, основные принципы расчета трансфертной цены
