Трейдинг - Метод Монте Карло

Метод Монте-Карло — вычислительный алгоритм, основанный на многократном моделировании случайных сценариев. Он опирается на исторические данные, но не просто экстраполирует их, а перемешивает и комбинирует, создавая тысячи гипотетических траекторий развития событий.

В трейдинге метод Монте-Карло используют для решения следующих задач:

расчёта вероятности достижения целевых уровней прибыли или фиксации убытков;

стресс-тестирования торговых стратегий в условиях, имитирующих волатильность, тренды и флэты;

прогнозирования максимальной просадки портфеля и оценки устойчивости капитала;

анализа распределения доходности и оценки риска разорения.

• Альтернативные ситуации в трейдинге 2
  Чтобы учесть это в программах моделирования, мы в компании Trading Blox также используем изменения значения кривой капитала, однако позволяем сделать выборку не по дневным значениям, а по значения...
  
  

---

---