Система трейдинга

Некоторые компоненты торговой системы:

Анализ рынка — изучение информации о ценах, объёмах торгов и других данных, которые могут повлиять на движение цен. Анализ может быть техническим (используются графики и индикаторы) или фундаментальным (рассматриваются экономические показатели и новости).

Правила входа и выхода — правила входа определяют, когда открывать позицию, а правила выхода — когда закрывать. Например, трейдер может решить открыть сделку, если цена актива пересечёт определённый уровень, и закрыть её, если цена вернётся к этому уровню.

Управление капиталом — позволяет трейдеру определять, какую долю своего капитала он готов рискнуть в каждой сделке. Например, трейдер может установить правило, что не рискует более 2% от своего капитала на одну сделку.

Риск-менеджмент — лимиты на сделку, день, неделю; соотношение риска к прибыли.

Фильтры рыночных условий — определение благоприятной среды для работы системы.

Психологическая составляющая — правила для поддержания дисциплины и эмоционального контроля.

Идеальный баланс этих компонентов индивидуален для каждого трейдера и стиля торговли.

Арингтон Г. - В поиске Святой чаши Грааля
В литературе, Святая чаша Грааля считается кубком, из которого Христос пил на Тайной вечере и в которую затем была собрана его кровь, когда он висел на кресте. Термин Святая чаша Грааля использов...
Андрей Храмцов - Системный трейдинг: злой, плохой, хороший?
Зачем мы торгуем? Ответ однозначный – для того, чтобы получить прибыль. Особенность нашего рынка заключается в том, что несколько крупных инвестиционных институтов могут передвинуть котировку любой бумаги почти куда угодно, и, следовательно, прогноз рынка практически невозможен, потому что это прогноз, фактически, одной или 3-4 личностей.
Булашев С. В. - Статистика для трейдеров
В этой книге сделана попытка систематизированно рассмотреть практические методы статистики применительно к финансам. Наибольший интерес данная книга может представлять для трейдеров/портфельных менеджеров, то есть специалистов, принимающих самостоятельные решения на финансовых рынках в условиях неопределенности, а также для студентов экономических и финансовых вузов. Изложение материала начинается с базовых понятий, и постепенно переходит к достаточно сложным методам, применяющимся при анализе инвестиционных рисков. В книге содержится большое количество практических алгоритмов вычисления и оптимизации различных финансовых стохастических переменных.

Предисловие
Вероятностное описание случайных величин
Аналитические законы распределения случайных величин
Специальные распределения вероятностей

Оценка параметров распределения по выборке случайной величины
Статистические выводы
Выборочное распределение выборочной средней
Идентификация закона распределения по выборке случайной величины

Корреляция случайных величин
Регрессионный анализ
Анализ Фурье
Применение МНК при изучении динамических рядов
Сглаживание динамических рядов

Адаптивное моделирование динамических рядов
Механические торговые системы
Управление капиталом
Управление риском портфеля на основе анализа ковариаций активов
Управление риском портфеля на основе анализа квантильных мер риска
Техника исполнения
При импульсной торговле трейдер наблюдает за признаками, что рынок собирается "сорваться ", т.е. совершить существенное однонаправленное ценовое движение на большом объеме в течение достаточного периода времени, позволяя получить хорошую прибыль.
Михаил Королюк - Системный трейдинг: путь к неслучайному успеху
В своем выступлении я бы хотел остановиться на вопросе, который кому-то может показаться отвлеченным, кому-то абстрактным, однако, я глубоко уверен, что значительная часть успеха в трейдинге зависит от наличия правильного трейдерского мировоззрения, от правильного понимания ряда фундаментальных вопросов