18c0693f

    Управление капиталом - Размер позиции

Размер позиции в контексте управления капиталом — это количество средств или единиц актива, которые трейдер решает вложить в одну конкретную сделку.

Правильный выбор размера позиции важен для успешной торговли. Если размер позиции слишком большой, даже небольшие колебания цены могут привести к существенным убыткам, что ставит под угрозу весь торговый капитал. С другой стороны, если размер позиции слишком мал, это может ограничить потенциальную прибыль, даже если сделка окажется успешной.

Некоторые факторы, влияющие на расчёт размера позиции:

Уровень риска. Трейдер определяет, сколько капитала он готов потерять в случае неудачи. Многие используют правило, при котором риск на одну сделку не должен превышать 1–2% от общего капитала.

Размер депозита и его доля, которую трейдер готов выделить для одной сделки. Например, если на счёте 500 долларов и трейдер готов выделить 5% депозита для одной сделки, то максимальный размер позиции составит 25 долларов.

Метод на основе соотношения риска и вознаграждения (Risk/Reward, R/R). Трейдер выбирает размер позиции на основе того, сколько прибыли он ожидает получить по сравнению с возможными убытками.

  • Джереми Вагнер - Влияние капитала
    Проведенные исследования показывают, что объем капитала на вашем торговом счете может повлиять на вашу доходность. Трейдеры с величиной капитала, по крайней мере, в 5.000$ склонны использовать более консервативные кредитные рычаги. Такие трейдеры стремятся использовать эффективные рычаги 1:10 или меньше.

  • Ван Тарп - Достижение торговых целей регулированием размера позиции
    Величина риска (R) представляет. сколько вы потеряете, если окажетесь не правы в отношении позиции. Например, если вы покупаете акцию по $50 и решаете продать ее, если она понизится до $45. R будет равен $5 на акцию.

  • Кори Митчелл - Идеальный размер
    Определение объема валюты, акций или товарных фьючерсов, на который заключается сделка - это обычно пропускаемый аспект торговли. Трейдеры очень часто выбирают случайный размер позиций. Они могут взять больший объем, если чувствуют себя "действительно уверенными" относительно заключаемой сделки, или меньший объем, если не чувствуют такой уверенности

  • Dean Hoffman - Использование частичных выходов и определения размера позиций
    Один из главных вопросов, который волнует многих трейдеров - как и когда выходить из выигрышной сделки. Вопрос выхода из проигрышных сделок более прост, так как большинство игроков понимают важность сохранения капиталов и ограничения убытков. Однако выходы из позиций с большой прибылью иногда могут представлять большие затруднения.

  • Михаил Яковлевич Фитерман - Комбинированная торговля. управление объемами сделок
    Комбинированная торговля по некоторому множеству рыночных инструментов - совершенный способ торговли на рынке, ибо он обеспечивает минимально возможный риск маржинальной торговли или, что эквивалентно, максимально возможный объем торговли при выбранном уровне риска. На рынке это называется диверсификацией портфеля торгуемых рыночных инструментов

  • Владимир Палкин - Определение объема открытой позиции
    Если риск потерь капитала г зависит от субъекта спекуляции (его агрессивности, опыта, жадности в хорошем смысле этого слова и т.д.), то уровни Sup и Rez возникают из-за одинаковой оценки рынка большинством его участников, и поэтому могут служить исходной точкой для открытия короткой или длинной позиции

  • Кори Митчелл - Оптимальный размер
    Размер вашей торговой позиции ни в коем случае не должен быть случайной величиной. Размер позиции точно рассчитывается на основе величины риска по сделке и лимите риска вашего торгового счета. Размер позиции может обогатить или разорить трейдера. Взятие слишком маленького риска не позволит вам нарастить свой торговый счет в достаточно мере, если же брать позиции, которые являются слишком большими, то рынок форекс может полностью уничтожить ваш торговый капитал на одном большом движении

  • Хосе Крузет - Оптимизация размера позиции
    Применение к акциям правил только длинной системы обусловлено тем, что на рынках акций (в отличие от фьючерсных рынков) ордер на короткую продажу исполняется только при восходящем шаге, а на непрерывно падающем рынке такое развитие событий может и не произойти. Поэтому правило восходящего шага может помешать открывать некоторые сделки.

  • eSignal - Построение пирамиды
    Все же, часто бывает так, что именно размер позиции в большей степени, нежели вход или выход определяет успех или неудачу в торговле. Вообще, размер позиции относится к вопросу управления денег, который считается вопросом для продвинутых трейдеров, чтобы изучить его после того, как они узнали все остальное о торговле.

  • Тайлер Йелл - Размер имеет значение
    Вы думаете, что если получили пять проигрышных сделок подряд, то следующая обязательно должна быть выигрышной? Если так, то вы, скорее всего, будете склонны к чрезмерным рычагам на этой шестой сделке, полагая, что она будет прибыльной. Если же эта сделка вновь обернется потерей, то вы вскоре можете распрощаться с карьерой трейдера.

  • Интервью с трейдером. Регулирование размеров позиций
    Этот трейдер продолжает регулярно выигрывать. Он очень спокойный и уверенный в своей торговле. Наверное, большинство из нас были бы довольно уверены в своей торговле, если бы мы делали 11% на общий торговый капитал каждый месяц и при этом с очень низкими максимальными потерями.

  • Стратегия HlopMaster
    Довольно часто мы получаем просьбы рассмотреть именно такого рода торговые стратегии - основанные на принципе увеличения лота очередной сделки при изменении направления движения рынка (так называемая стратегия Мартингейла), поэтому в этот раз мы покажем, насколько практически бесперспективны подобные торговые идеи.

  • Dr. Jeffrey Wilde - Как превратить 10000 в полтора миллиона
    Управление капиталом гораздо важнее, чем любая торговая стратегия, которую можете придумать. Если у Вас есть верный план управления капиталом, Вы сможете делать деньги, даже без высокого процента выигрышей.

  • Bennett A. McDowell - Настройка вашей системы управления капиталом
    Когда Вы слышите о ком-то, сделавшем огромные деньги на относительно маленьком торговом счете, вероятнее всего, это была счастливая случайность: трейдер не использовал твердые методы управления капиталом. Трейдер, скорее всего, подвергал свой счет непозволительному риску из-за недопустимо большого размера сделок.

  • Размер позиции
    Многие трейдеры, среди которых попадаются и выдающиеся личности, и среднестатистические люди, стали банкротами из-за плохого управления своим капиталом. Любой недисциплинированный трейдер может обанкротиться, если не будет следовать простой, но критически важной формуле ведения торгов

  • Борис Шлоссберг - Формула Келли
    Некоторые из вас, возможно, знакомы с критерием Келли или, по сути, формулой, используемой для вычисления оптимального размера ставки, позволяющей игрокам и трейдерам максимизировать их выигрыш. Доказательство этой концепции может быть несколько сложным, особенно если вы не сильны в математике (как я), но общая идея формулы Келли заключается в том, что при ставке один к одному вы должны ставить удвоенный процент вероятности минус 100% от вашего капитала

  • МакДауэлл Б. - Максимальная ставка
    Беннетт МакДауэлл предоставляет частные услуги по консультированию и обучению трейдеров по всему миру и публиковался в многочисленных информационных бюллетенях и журналах, включая журнал Tradersw...