Управление портфелем - Статистика

Некоторые статистические методы, применяемые в управлении портфелем:

Статистический последовательный анализ. Используется для оценки качества управления инвестиционным портфелем, например, для обнаружения изменений в доходности портфеля. Например, метод кумулятивных сумм позволяет оценить изменение показателей, характеризующих эффективность управления.

Историческое моделирование. Основано на фактических изменениях стоимости или факторов риска за некоторый предшествующий период. Преимущество — использование фактического распределения факторов доходности, что упрощает поиск соответствующего распределения из области математической статистики.

Корреляционный анализ. Помогает определить степень взаимосвязи и направление изменений доходности двух активов. Например, ковариация доходности активов свидетельствует о том, что доходности изменяются однонаправлено, отрицательное значение — в обратном направлении.

Расчёт среднегодовых данных. Используется, когда затраты и результаты неравномерно распределяются по годам, например, при реализации инвестиционных проектов

Биржевая статистика
В частности, ценовые показатели используются для анализа и прогноза ценовой динамики рынка, при оценке его ликвидности, риска (колеблемости цен) и т.д. В связи с тем, что в основе фондовой биржи лежит аукцион, ценовые показатели, используемые на бирже, носят характер аукционных цен (т.е. цен, формируемых в результате публичного и гласного соревнования продавцов и покупателей)