Портфель -Управление

Портфель проектов — это набор проектов, которые собраны в рамках одной единицы управления и объединены общей стратегической целью. Обычно компоненты портфеля связаны между собой одной темой. Если целей компании несколько, портфели проектов собираются под каждую из них.

Некоторые этапы управления портфелем проектов:

Идентификация проектов. Компания собирает идеи для новых проектов, например, через мозговые штурмы, предложения сотрудников, анализ рынка или запросы клиентов.

Категоризация проектов. Проекты группируются по определённым признакам: типу проекта, целевому рынку или уровню риска.

Оценка проектов. Каждый проект подвергается тщательному анализу: оцениваются финансовые показатели, риски, ресурсы и стратегическая ценность.

Отбор проектов. Для портфеля отбирают проекты, которые больше соответствуют стратегическим целям компании и имеют оптимальное соотношение риска и потенциальной выгоды.

Ерешко А.Ф. - Методы декомпозиции и локально оптимальные стратегии в задачах управления портфелем
Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценн...
10 основных правил для управления вашим портфелем
Ведение портфеля во многом похоже на управление школьной баскетбольной командой. Вы ищете игроков и выбираете для своей команды лучших из тех, что есть. Однажды на расписании дежурств, вы должны урегулироваться на котором то для игры.
Дмитрий Молодцов - Стратегический подход к управлению портфелем
За достаточно долгую историю биржевой торговли накоплено большое количество разнообразных рекомендаций по рациональному поведению на бирже. Перед любым биржевым игроком, естественно, возникает вопрос о выборе рекомендаций, которых ему следует придерживаться.
К вопросу об управлении портфелем - Д. А. Молодцов
Проблема управления портфелем финансовых инструментов является обычно достаточно важной и сложной задачей для любого учреждения
Лев Слуцкин - Активный и пассивный портфельный менеджмент
Рассмотрим одну из самых актуальных задач современного финансового управления, а именно портфельный менеджмент. Анализ этой проблемы интересен в первую очередь руководителям аналитических отделов банков и инвестиционных компаний и частным инвесторам
Буренин А. Н. - Управление портфелем ценных бумаг
В книге рассматриваются вопросы управления портфелем ценных бумаг, основные концепции и финансовые стратегии, используемые в этой области деятельности. В книге широко представлен материал по использованию программы Excel для финансовых расчетов и построения моделей
Книга «Управление портфелем ценных бумаг» раскрывает вопрос оценки риска и доходности инвестиционных портфелей, рассказывает о разнообразных стратегиях управления портфелями ценных бумаг. Отдельно в учебнике представлены рекомендации по автоматизации финансовых расчетов и построении моделей.
Знания, полученные в процессе прочтения книги, помогут при работе с различными инструментами, обращающимися на фондовом рынке России.

Глава 1. Ожидаемая доходность и риск портфеля
Глава 4. Определение эффективной границы и оптимальных портфелей
Глава 5. Стратегии в управлении портфелем
Глава 6. Инструменты альтернативного инвестирования
Глава 7. Закономерности динамики доходности ценных бумаг

Глава 8. Принятие решений в условиях риска и неопределенности
Глава 9. Параметрическая модель VaR
Глава 10. Непараметрические модели VaR и стресс-тестирование
Глава 11. Отображение финансовых активов с помощью стандартных факторов риска
Глава 12. Дельтa- var, компонентный var и кад-бета

Глава 13. Оценка эффективности управления портфелем
Ерешко А.Ф. - Методы декомпозиции и локально - оптимальные стратегии в задачах управления портфелем ценных бумаг
Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке. Работа состоит из двух частей.

В первой части содержится обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к задаче управления портфелем финансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления.
Во второй части работы излагаются оригинальные результаты автора. Сформулирована двухкритериальная задача об управлении портфелем в динамике с целью максимизации ожидаемого дохода в конце процесса от вложенного капитала в начале и минимизации критерия допустимых потерь. Динамика портфеля записывается в переменных - количествах ценных бумаг в портфеле. Основные результаты относятся к динамической задаче при наличии неопределенных факторов в виде марковского процесса

Введение
Глава 1. Обзор достигнутых результатов в сфере применения систем управления активами и пассивами
Глава 2. Задача управления портфелем ценных бумаг в стохастике
Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. - Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы
Книга содержит более 300 задач и кейсов по курсу «Количественные метода в менеджменте», с неизменным успехом читавшемуся авторами на протяжении 8 лет на различных программах MBA и Executive MBA в Институте бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ, Высшей школы менеджмента ГУ-ВШЭ, других институтов, а также на различных корпоративных программах. Множество разнообразных и относительно простых для анализа примеров дает представление о том, как широк спектр приложений количественных методов в управлении.
Книга адресована студентам, слушателям различных программ MBA и как материал для самостоятельных занятий. Для менеджера она является своеобразной «базой данных» для сознания собственных количественных моделей и применения их в практике своей компании. Преподаватели могут использовать книгу как материал для практикумов и семинаров.

Предисловие
Часть 1. Оптимизация в условиях полной определенности
Часть 2. Транспортные задачи и логистика; задачи о назначениях и отборе
Часть 3. Планирование и анализ проектов
Часть 4. Оптимальное управление запасами

Часть 5. Комплексное и многопериодное планирование
Часть 6. Оптимальное управление запасами с учетом случайных вариаций спроса
Часть 7. Выбор альтернатив
Часть 8. Управление проектами с учетом случайных вариаций времени выполнения стадий
Методика анализа алгоритмов управления валютным портфелем - Котенко А. Е.
На валютном рынке дилер ведет торговлю валютами іеі. В момент времени t=0, у дилера имеется в наличии V единиц валюты і, іеі. Торговля проводится на протяжении промежутка времени от t=1 до t=T-1. В последний день t=T происходит оценка результатов
Матвеев - Модели и методы управления портфелями проектов
Настоящая работа содержит описание моделей и методов управления портфелями проектов. В работе рассматривается связь управления проектами со стратегическим планированием на основе портфельного управления. Приводятся математические модели управления портфелями проектов: оценки эффективности проектов, формирования портфеля проектов, планирования процесса реализации портфеля проектов, распределения ресурсов между проектами портфеля, оперативного управления портфелем проектов. Значительное внимание уделяется изучению практически важных случаев применения моделей и методов управления портфелями проектов в рамках существующих программных средств.

Введение
Глава 1. Проблемы управления портфелями проектов
Глава 2. Модели и методы управления портфелями проектов
Глава 3. Результаты практического использования моделей и методов управления портфелями проектов
Минимизация риска портфеля при хеджировании опционами - Щукин Д.
В качестве примера рассмотрим производственную компанию, которая сталкивается с риском изменения цены на актив, составляющий основу ее деятельности.
Объединение крайностей Два урока Санкт-Петербургского парадокса
Формулы сокращения риска в основе портфельной теории полагаются на ряд требований и, в конечном счете, необоснованные допущения. Вначале они предполагают, что изменения цен статистически независимы друг от друга... Второе предположение - изменения цен распределяются по модели, которая соответствует стандартной кривой колокола
Осторожное управление портфелем - Михаил Горелов
Портфельное управление - Борис Шлоссберг
Все мои инвестиционные деньги находятся в хеджевом фонде под управлением одной женщины - не только, потому что она лучше кого бы то ни было умеет выбирать акции, но и потому, что она знает, как составить сбалансированный портфель.
Путь к эффективности управления портфелем - Кристина Кузнецова
Еще пару лет назад управление валютным и инвестиционным портфелями было дихотомич-ным - рубль/доллар. Сейчас управление эффективностью приходится осуществлять в треугольнике - рубль/доллар/евро
Управление портфелем и риски
Основная цель управления инвестиционным портфелем состоит в увеличении его рыночной стоимости. Управление инвестиционным портфелем заключается в отборе и оценке наиболее перспективных акций. Важнейшим критерием отбора акций портфеля является их уровень доходности.