Управление портфелем -Стратегии

Стратегии управления инвестиционным портфелем направлены на достижение целевых показателей доходности при контроле риска. Некоторые подходы:

Активная стратегия. Предполагает регулярный пересмотр портфеля, оперативную замену инструментов и стремление использовать краткосрочные рыночные колебания. Цель — максимизация доходности за счёт высокой волатильности.

Пассивная стратегия. Основана на формировании диверсифицированного портфеля с расчётом на долгосрочную перспективу. Изменения в составе активов минимальны. Цель — стабильный доход при контролируемом уровне риска.

Тактическая стратегия. Включает периодическую ребалансировку и выборочные корректировки портфеля в зависимости от рыночной ситуации. Цель — поддержание заданного баланса риска и доходности.

Активно-пассивная стратегия. Инвесторы сочетают подходы двух стилей: например, 70% активов портфеля остаются неизменными — пассивными, а 30% постоянно меняется — покупается или продаётся.

• Риан Фурманн - Загадка доллара
  За прошлый год доллар США, согласно данным "Bloomberg" по Индексу доллара, остался неизменным в пределах уровня 80. Индекс оставался ниже отметки 80 наибольшую часть начала 2012 года, но вырос почти до 84 в июле, перед возвращением обратно чуть ниже 80 в конце года.
  
  
• Портфельные стратегии
  Общей чертой большинства стратегий является их использование на основании данных одной лишь валютной пары. Нельзя сказать, что это недостаток или достоинство таких стратегий, но все же ограниченностью здесь попахивает.
  
  
• Преимущества диверсификации - Пол Бриттан
  В то время как существует неограниченное число публикаций, охватывающих преимущества диверсификации торговых портфелей, немногие из них исследуют возможности торговли на рынке Форекс наряду с обычными акциями, бондами и инвестициями в недвижимость.
  
  
• Ремонт портфелей - Дмитрий Гаранин, Дилан-Мари Тюилье
  По мере развития экономики диверсифицированным холдингам нужно учиться более активно управлять своими портфелями: концентрироваться в тех областях, где можно создать стоимость, и отказываться от прочих направлений деятельности.
  
  
• Evgeni A. Nurminski - Статическая оптимизация портфеля
  Задачу выбора оптимальных пропорций активов для инвестора, избегающего риска, можно сформулировать, как выбор такого набора Х
  
  
• Келасев В. - Забытая стратегия
  Финансовые компании и многочисленные фонды сегодня предлагают инвестиционные портфели на любой вкус - от высокодоходного и рискованного сектора hi-tec до сверхнадежных государственных облигаций....
  
  

---

---